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Por Chapulin
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29 de Junio de 2003 |
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Resultados históricos Aunque todos los parámetros que se han utilizado son optimizables, no hemos querido sobre-optimizar la curva de precios histórica, para evitar que el comportamiento futuro del sistema no se asemeje al pasado. Así pues, hemos utilizado una combinación de parámetros estable, que se detallan en la siguiente tabla (haga click aquí para ver las operaciones realizadas por el sistema - Hoja de Excel - 34 kB):
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Parámetro
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Valor por defecto
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Comentario |
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LenLR
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28
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Número de barras utilizadas en el cálculo de la línea de regresión de los mínimos
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LenHR
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37
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Número de barras utilizadas en el cálculo de la línea de regresión de los máximos
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FiltroATR
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0.5
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Porcentaje de filtro, por encima del cual consideramos que existe la suficiente volatilidad en el mercado para permitir la entrada de nuestra estrategia
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Barras
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4
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Número de barras utilizadas para el cálculo del mayor de los máximos y el menor de los mínimos para la determinación del rango sobre el cual se calcula el filtro de volatilidad
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BarEntrada
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4
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Número de barras desde la entrada en el que permitimos que el negocio "madure" para conseguir que se mueva a nuestro favor
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Benef
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21
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Número de puntos que hemos de tener a favor en las "BarEntrada" barras desde la entrada en la posición. Es el mínimo beneficio que hemos de conseguir para considerar que la operación puede continuar a nuestro favor
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stp
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100
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Número de puntos que arriesgamos nada más entrar en la posición en caso de que el mercado vaya en nuestra contra. Define por lo tanto el Stop de pérdidas inicial.
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BarrasAtras
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14
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Número de barras que permanecen activas las entradas de seguridad
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FiltroAlcista
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1.008
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Porcentaje por el que hemos de multiplicar al menor de los mínimos de las últimas "barras" para obtener el Nivel de Compra.
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FiltroBajista
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0.994
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Porcentaje por el que hemos de multiplicar al mayor de los máximos de las últimas "barras" para obtener el Nivel de Venta.
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ActvBar
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2
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Número de barras que permanecerá activa la orden, una vez que se cumplen las condiciones iniciales
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FiltroLargoSeg
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1.04
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Cantidad por la que hemos de multiplicar al anterior PivotLow para definir nuestro nivel de entrada de seguridad a largo
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FiltroCortoSeg
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0.97
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Cantidad por la que hemos de multiplicar al anterior PívotHigh para definir nuestro nivel de entrada de seguridad a corto
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ADXLen
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11
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Periodo para el cálculo del indicador ADX
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NivelADXHigh
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45
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Nivel por encima del cual no permitimos operar por encontrarnos en situación de clara direccionalidad
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NivelADXLow
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14
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Nivel por debajo del cual no permitimos operar por encontrarnos en situación de baja direccionalidad
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