En esta ocasión les propongo un interesante sistema desarrollado por J. F. Clayburg que les puede resultar muy útil para operar con futuros sobre índice. Éstos son los pasos a seguir:
5 minutos tras la apertura calculamos el punto medio del rango que se haya formado hasta el momento y trazamos una línea horizontal a través de ese punto. Dicha línea, denominada por Clayburg Directional Day Filter Line (DDFL) , será nuestro punto de referencia para el resto de la sesión
140 minutos después de la apertura trazamos una línea vertical en ese punto del tiempo y examinamos el movimiento que ha habido por encima y por debajo de la DDFL. Si la mayor parte de la actividad del día está por encima de la DDFL, consideraremos que el día es alcista, mientras que en caso contrario consideraremos el día bajista. Si la actividad del mercado en esos 140 minutos se situará indistintamente por encima y por debajo consideraremos que no hay tendencia en la sesión.
Una vez tenemos en pantalla las líneas anteriores y hemos analizado el movimiento del precio en ese rango temporal, decidimos cómo será nuestra entrada. Así, entraremos comprados en la rotura al alza del máximo marcado en los primeros 140 minutos si el mercado es alcista según el criterio anterior; del mismo modo, si el día es bajista y se pierde el mínimo, entraremos vendidos. El objetivo de beneficios son 20 puntos y el stop se sitúa en el punto opuesto del rango de los 140 minutos.
El creador del sistema asegura que estadísticamente esta técnica aplicada al Dow Jones arroja una fiabilidad del 75% con un profit factor de 1.93.
Asimismo, es posible crear un sistema un poco más complicado utilizando dos Estocásticos y la DDFL. Para ello, Clayburg ha observado cómo dicha línea actúa como un fuerte soporte/resistencia cuando los precios vuelven hacia ella. Por ello, si el precio vuelve hacia la DDFL y no es capaz de atravesarla y los Estocásticos de 45 y 7 barras (las líneas %K y %D pueden elegirse de forma arbitraria) están sobrecomprados/sobrevendidos y se giran en el momento de tocar la DDFL podemos entrar vendidos/comprados. El siguiente gráfico presenta un ejemplo de una situación de sobrecompra en los entornos de la DDFL.
Por supuesto, basta con variar los parámetros de tiempo que les acabo de comentar en el artículo para aplicarlo posiblemente en otros mercados. Les animo a que prueben esta técnica y nos comenten sus resultados en el Foro variando los parámetros propuestos .
Un saludo
X-Trader
