Ichimoku Kinko Hyo
Se trata del conocido conjunto de líneas japonés

Esquema: double iIchimoku( string symbol, int timeframe, int tenkan_sen, int kijun_sen,
                                             int senkou_span_b, int mode, int shift)

Como puede observarse cuenta con los parámetros para controlar el periodo de cada una de las líneas que compone el indicador y un parámetro mode para seleccionar la línea que nos interese:

MODE_TENKANSEN - Tenkan-sen
MODE_KIJUNSEN - Kijun-sen
MODE_SENKOUSPANA - Senkou Span A
MODE_SENKOUSPANB - Senkou Span B
MODE_CHINKOUSPAN - Chinkou Span

Ejemplo:
double ichi;
ichi=iIchimoku(0,0,13,21,53,MODE_KIJUNSEN,0);
// Valor del Kijun-sen tomando periodos 13, 21, 53.



Market Facilitation Index (BW MFI)
Creado por Bill Williams, este indicador muestra el cociente entre el rango de la barra y el volumen negociado en dicha barra.

Esquema: double iBWMFI( string symbol, int timeframe, int shift

Ejemplo:
double bwmfi;
bwmfi=iBWMFI(0,0,0); // BWMFI calculado para la última barra del chart que tenemos en pantalla.


Momentum
El Momentum permite calcular la variación entre dos cierres separados x barras

Esquema: double iMomentum( string symbol, int timeframe, int period, int applied_price, int shift)

Ejemplo:
double mom;
mom=iMomentum(0,0,12,PRICE_CLOSE,1);
// Momentum de 12 periodos calculado hasta la penúltima barra.


Money Flow Index (MFI)
Este indicador mide la entrada y salida de dinero en el mercado

Esquema: double iMFI( string symbol, int timeframe, int period, int shift

Ejemplo:
double mfi;
mfi = iMFI(0,0,14,0);
// Calcula un MFI de 14 periodos para el gráfico actual.


Moving Average (MA)
Calcula una media móvil utilizando el método indicado sobre el campo del precio que deseemos.

Esquema: double iMA( string symbol, int timeframe, int period, int ma_shift, int ma_method, int applied_price, int shift)

Ejemplo:
double ma;
ma=iMA("EURCHF",PERIOD_M15,21,6,MODE_LWMA,PRICE_LOW,1);
// Calcula la media móvil linealmente ponderada de 21 periodos en el gráfico de 15 min.
// del EURCHF hasta la penúltima barra y la desplaza 6 barras hacia la derecha.


Moving Average Convergence/Divergence (MACD)
El MACD es un indicador que trata de determinar la tendencia en base a dos medias exponenciales.

Esquema: double iMACD( string symbol, int timeframe, int fast_ema_period, int slow_ema_period, int signal_period, int applied_price, int mode, int shift)

En este esquema los parámetros fast_ema_period, slow_ema_period y signal_period controlan el valor de las medias moviles utilizadas en el indicador. Asimismo el parámetro mode permite seleccionar la línea que nos interese asignando uno de estos valores:

MODE_MAIN - Línea principal
MODE_SIGNAL - Línea Signal

Ejemplo:
double ma;
ma=iMACD(0,0,9,21,9,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,0);
// Valor de la línea principal del MACD en el gráfico actual, utilizando parámetros, 9, 21 y 9.


Moving Average of Oscillator (OsMA)
El OsMA permite calcular la diferencia entre la línea principal y la línea signal del MACD

Esquema:

double iOsMA( string symbol, int timeframe, int fast_ema_period, int slow_ema_period,
                         int signal_period, int applied_price, int shift)

Ejemplo:
double osma;
osma=iOsMA(0,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,0);
// OsMA de un MACD de periodos 12,26,9


On Balance Volume (OBV)
Indicador que relaciona el comportamiento del precio con el volumen

Esquema: double iOBV( string symbol, int timeframe, int applied_price, int shift)

Ejemplo:

double obv;
obv=iOBV(0,0,PRICE_OPEN,0);
// OBV calculado hasta la última barra utilizando la apertura.


Parabolic Stop and Reverse system (Parabolic SAR)
El Parabolic SAR es un indicador que permite definir la tendencia y puntos de entrada y salida.

Esquema: double iSAR( string symbol, int timeframe, double step, double maximum, int shift)

Incorpora los parámetros habituales en este indicador: step para definir la aceleración y maximum para fijar el tope de la aceleración.

Ejemplo:
double sar;
sar=iSAR(0,0,0.02,0.2,0);
// Parabolic SAR con aceleración 0.02 y tope 0.2.


Relative Strength Index (RSI)
Se trata del conocido indicador de Welles Wilder para detectar puntos de giro en el mercado.

Esquema: double iRSI( string symbol, int timeframe, int period, int applied_price, int shift)

Ejemplo:
double rsi; 
rsi=iRSI("USDCAD",PERIOD_M1,9,PRICE_OPEN,0);
// Calcula un RSI de 9 periodos en el gráfico de 1 min. del USDCAD utilizando
// datos de apertura.



Relative Vigor Index (RVI)
EL RVI es un indicador muy similar al Estocástico que trata de detectar giros de mercado.

Esquema: double iRVI( string symbol, int timeframe, int period, int mode, int shift)

El indicador consta de dos líneas por lo que requiere del parámetro mode, que admite los siguientes valores:

MODE_MAIN - Línea principal
MODE_SIGNAL - Línea signal

Ejemplo:
double rvi;
rvi=iRVI(0,0,12,MODE_MAIN,1);
// Calcula la línea principal de un RVI de 12 periodos hasta la penúltima barra.


Standard Deviation
Con este indicador se calcula la desviación típica del mercado, con objeto de medir su volatilidad.

Esquema: double iStdDev( string symbol, int timeframe, int ma_period, int ma_shift, int ma_method, int applied_price, int shift)

Ejemplo:
double sd;
sd=iStdDev(0,0,10,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0);
// Calcula la desviación típica de 10 periodos utilizando una media movil simple.
 

Stochastic Oscillator
El Estocástico es un indicador con el que se intenta detectar puntos de giro del mercado.

Esquema: double iStochastic( string symbol, int timeframe, int %Kperiod, int %Dperiod, int slowing, int method,
                                                int price_field, int mode, int shift)

Aquí aparecen algunos parámetros que controlan el comportamiento del Estocástico: así %Kperiod es el periodo de la línea %K, %Dperiod es el de la línea %D y slowing es el periodo de la media móvil que suaviza la línea %D.

Por su parte, el parámetro price_field admite dos valores: 0, para tomar mínimos y máximos en el cálculo, ó 1 si queremos que sólo utilice los cierres.

Finalmente dado que el Estocástico consta de dos líneas contamos con el parámetro mode que admite los siguientes valores:

MODE_MAIN - Línea principal
MODE_SIGNAL - Línea Signal

Ejemplo:
double s;
s=iStochastic(0,0,10,6,6,MODE_SMA,0,MODE_MAIN,0);
// Calcula el valor de la línea principal del Estocástico de parámetros 10,6,6
// Para ello, utiliza una media simple y máximos y mínimos


Williams’ Percent Range (%R)
Indicador que funciona de manera similar al Estocástico desarrollado por Larry Williams

Esquema: double iWPR( string symbol, int timeframe, int period, int shift)

Ejemplo:
double wpr;
wpr=iWPR("USDCHF",PERIOD_D1,9,0);
// Calcula un WPR de 9 periodos en el gráfico diario del USDCHF.

(Continuará...)

Un saludo,
X-Trader