Y Si la Mente Nos Engaña, ¿Qué Hacemos?

[Gratphil]

En la actualidad proliferan los "quants", y los "cuacs", por doquier..... la realidad es que del porcentaje de ganadores de "quants", "cuacs", y discrecionales", es la misma.... pero es la misma ahora con los mas modernos ordenadores, que cuando todo se hacia con papel milimetrado, abaco, y lápiz...... asi que discusiones en el sentido de quien la tiene mas larga sobran.

Tienes algún estudio que confirme ésto?

Saludos

[sk_c7]

sk_c7,
Interesante lo que planteas pero eso implica dejar la mente en blanco, vaciarte de ideas y prejuicios y operar como un autómata... Y para eso ya lo hacen mejor las máquinas, ¿no?

Si el autómata tiene la esencia como resultado de entrenar el ojo y la práctica de dedicar unas 20000 horas de trading entonces sí esa máquina sin sentimientos lo hará mejor que nosotros, pero la pregunta es:¿ tiene esa máquina esa esencia? ¿y si no la tiene como se la transmito? mientras no la tenga eso marcará la diferencia con el trader experimentado que sabe sencillamente lo que tiene que hacer en cada situación, y aún más allá voy si tienes un edge que conservadas durante años/décadas con todos los defectos que tiene un trader discrecional, como es el pensar y el sentir, imagínate que edge podría llegar a tener esa máquina insensible y perfecta si pudieras transmitirle la lógica exacta de esa esencia que te da la ventaja...

Aunque bueno hasta que la intuición experimentada y acertada del trader se pueda programar a la perfección seguiré disfrutando de ella como trader discrecional , espero que si ocurre ocurra cuando no esté ya en este mundo que me dejaría sin hacer lo que tanto me apasiona hacer ejejeje.

saludos

[Feroz]

Practicamente de acuerdo con los punto que expones, pero como en todo hay matizaciones.

El punto 4 tiene un problema, y es el problema de la ejecución, ya que en automático( programado no se te escapa ninguna entrada/salida), y a mano....salvo que estés controlando las 24 horas el pc, cosa mas que dudosa, muchas de ellas llegarás tarde a la entrada.

El punto 2 tiene su miga también... ya que aunque esté de acuerdo, puede ser que haya muestras cuantificables, y el que las tenga no las publique.
Igualmente en este caso se está obligado a programar la muestra, y cuantificar que tenga una relación positiva.

Respecto al tema ondas, es mejor decir ( no he profundizado lo suficiente para poder decir que son o no coherentes o prácticas)
Aunque también es verdad que los del grupo pintarayajos/fiboneros... nadie ha puesto nada que sea cuantificable ni lo haya demostrados, todo han sido ambiguedades.

[Rango Starr]

.

[agmageton]

Claro feroz, el punto 4 es peliagudo, por eso cada día quedan menos programas de trader´s discrecionales, normalmente suelen ser vendedores de opciones creando spreads o macroeconómicos, que las entradas no son a cada momento sino gestionan una lógica más estable, no me imagino yo un discrecional intradía que se va a l wc y pierde la operación del día o de la semana... , pero los programas de discrecionales que he visto, son eso que te comento de escenarios de opciones o de macroeconomía tipo tendencial, que no requieren atención de barras de un minuto. Pero hay que estar por supuesto...

Del punto 2, puede ser lo que dices, pero entonces sería del punto 4, si hay cuantifiación y indentificación de lógica fuerte, que nos da un edge, pero normalmente en este punto la gente, empieza tengo que aleccionar la mente, el precio lo ha hecho he sido yo que no lo he hecho bien, pero he aprendido una lección, y seguirá enfocando el problema desde ese lado, hasta que pase el tiempo suficiente, para que se canse y abandone, o mire el trading como una afición donde poner líneas pivots o niveles, y ver que haría, quizás aquí tenga que ver más el ego que la lección que se le da a la mente.

[ROBOCO]

Sigue abierto el debate... . Por cierto, se echa en falta a ROBOCO por aquí.

...Poco puedo aportar yo X aquí, creo que mi postura es muy conocida desde siempre. 100% de acuerdo con el artículo. El Chartismo para mi es equivalente a leer los posos del café...Ahora..que cada uno invierta como le de la gana, faltaría más.

[alejo]

De acuerdo con la parte del articulo de que la mente tiende a proyectar lo que quiere ver como respuesta al problema que le estamos planteando, que en este caso sería adivinar lo que va a hacer el precio en el futuro. Cuando compras y pierdes es porque proyectaste algo erróneo.

No sk_c7
Esta reflexión que haces no es válida.

Puedes realizar esa afirmación en procesos deterministas (hornear un bollo de pan, sembrar unas lechugas en un invernadero...)
Pero como bien dices esto de tradear va de "ADIVINAR lo que va a hacer el precio en el futuro", y aquí y con la información que tú manejas no hay determinismo posible. Juegas en base a probabilidades (la mayoría ni eso) porque el mercado es un proceso estocástico.

No tiene sentido afirmar que si "compras y pierdes es porque proyectaste algo erróneo".

[alejo]

Es que estamos hablando de un debate que no nos vamos a poner de acuerdo nunca, para empezar la palabra discrecional es amplia;

1º discrecional que toma las decisiones por sentimientos. (creo que va a subir, creo que va a bajar, apostador)

2º discrecional que toma las decisiones por un gráfico técnico y sentimientos. (creo que va a bajar porque la línea ha sido rebasada y el rebote esta en el 61,8% de Fibonacci, no hay muestras cuantificables de que ese nivel tenga un nivel de confianza dada, más del que lo quiere ver, sentimiento recreado por la mente).

3º discrecional macroeconómico, estamos alcistas porque se ve crecimiento en la economía , los tipos de interés permanecen estables porque no hay riesgos de inflación, y la valoración de las diferentes señales son positivas, así como el sentimiento de los bancos centrales..etc...

4º discrecional cuantitativo técnico, teniendo una valoración de los escenarios mediante supuestos estadísticos, donde identificamos una lógica, tomamos decisiones en función de la asignación de probabilidades sobre la lógica detectada, de forma no automática. (este y un automático, solo varían en la ejecución).


Supongo que habrán posibles más grupos, pero al fin y al cabo, en el foro creo que se enfocan los supuestos 1º y 2º (aquí en el debate es estéril ya que no hay como cuantificarlo, por lo tanto no puede existir debate más allá de dejarnos llevar por los pensamientos de cada uno, que siempre será poco recomendable...), en el ámbito profesional hay del tipo 3º y 4º, donde la creencia no tiene cabida sino esta cimentada por condiciones cuantificables, como un trader automático, sólo cambia la ejecución. Aunque tal como va la industria, cada día es menor el número de programas o trader´s discrecionales en la ejecución, podéis ver la estadística de la última década, es abrumadora a favor de los automáticos.

Te felicito por la claridad de ideas, lógica, y facilidad de exposición.

[gacela]

Buenas...
Que ¿que hacemos? pues poca cosa se puede hacer.... aceptarlo ya es mucho.
Dicen que mal de muchos consuelo de bobos... pero mirar al de al lado (no hace falta que sea trader) y ver que no se escapa nadie, es una buena razon para reconocerlo...
Los robots trabajan con probalidades, yo si proyecto algo y no sale, es porque lo he proyectado mal. Lo acepto y lo reconozco no me hace falta echarle la culpa a la probabilidad.
Saludos.

[Hermess]

Holas
Alberto
Que todos tenemos sesgos es obvio, pero pensar que todos tenemos los mismos sesgos ya es un sesgo de generalización.

Vosotros decís que no son necesarios los gráficos, ok, yo eso lo puedo entender porque pienso que podéis tener un enfoque diferente, lo que no comprendo es que digáis que los gráficos no sirven como herramienta de análisis, claro, si comenzamos otra vez ( porque ya es recurrente) a pensar que el otro toma una sola herramienta para hacer los análisis y vosotros lo hacéis mejor porque pensáis que usáis las herramientas adecuadas y el otro solo una que no sirve para nada, no me podéis negar que estáis dando una opinión que sesgáis la información de partida para darle validez al argumento.

Las probabilidades son las mismas con gráficos que sin ellos porque al mercado no le importa el análisis que hay detrás de una operación. Si tú me dices que a base de hacer análisis matemáticos puros sin mirar la gráfica lo haces mejor que otro tomando las herramientas que pone el análisis técnico a su disposición y una simple Excel y su experiencia de muchos años, tengo que decirte que no me lo creo si no me lo demuestras porque no solo es cuestión de matemáticas, o todos los matemáticos estaríais forrados. Si me dices que hay que asignar probabilidades contrastando diferentes análisis, tengo que estar de acuerdo porque es lo que yo defiendo.

El mercado es un sistema dinámico complejo y por muchas matemáticas que se utilicen si falla el planteamiento o el mercado evoluciona diferente, eso sirve de poco.

Yo miro un gráfico y observo una tendencia, no necesito utilizar las matemáticas para saber que eso es así y que ese activo está en tendencia hasta que su estructura no cambie. Ese simple ejemplo, sin mirar el grafico puedes sacar el mismo resultado con un tratamiento matemático de los datos pero invertirías más tiempo solo para llegar a esa conclusión y tratando esa serie con graficas aunque no sean del precio.

La representación grafica del precio también es una representación matemática, una vela con su apertura –cierre-máximo-mínimo es una representación matemática en una imagen, las matemáticas están en todas partes, no porque esa serie de datos la representes con otros datos matemáticos tendrás más probabilidades porque puede que lo que estés representando matemáticamente en tu grafica sea solo una variable aislada o varias Según tus sesgos porque ahí también están presentes, pero no puedes tratar todas las variables de forma más directa que con la representación grafica del precio, ahí están todas las variables moviendo el precio. Destripamos la serie y tomamos unas variables a estudio por nuestros sesgos, tu yo y el más pintado porque no hay solo una forma valida de hacer un análisis si no partimos todos de la misma metodología objetiva y con las mismas variables de partida.

En cuestión de operativa soy consciente de que tengo un enfoque totalmente diferente a la mayoría, yo no ajusto un sistema a un histórico de 10 años para ver qué resultados da, los resultados que dé son en el histórico y podemos ajustar ese sistema como un guante a esa serie y lo ponemos a operar y comienza a palmar, ¡¡joder!! jejeje, como es posible si en histórico apenas falla y las matemáticas son correctas, vuelta a optimizar, someterle a diferentes análisis matemáticos, filtros y más filtros y a cada filtro el resultado cambia, le ponemos a operar y vuelve a fallar así hasta que nos cansemos o aceptemos que con ese planteamiento es cuestión de suerte que el cumulo de filtros que utilicemos optimicen relativamente bien ese sistema para la evolución futura del precio. Ahí estamos haciendo un ejercicio de fe porque es imposible saber a priori la evolución del precio por mucho que se traten los datos matemáticamente

Mi planteamiento es totalmente distinto, yo tengo ajustado un sistema a una determinada pauta del mercado, esa pauta la tengo estudiada por estructura, volatilidad, tendencias, correlaciones, formas geométricas autorecurrentes, recorrido de los retrocesos, fundamentales etc. etc. etc..
Esa pauta para mí es un modelo con datos totalmente objetivos que solo tengo que aplicarle la técnica ajustada a ese modelo

No testeo los sistemas con 10 años de histórico, porque mi planteamiento es ajustar el sistema a una pauta modelo y mi trabajo es identificar esas pautas analizando activos

Si yo a un determinado activo le hago un estudio con diferentes análisis para identificar los sesgos que tiene( forma de moverse, patrones más recurrentes volatilidad por atr diario y semanal, estructuras, correlaciones y otras variables que me reservo, a ese activo lo tengo clasificado con una pauta modelo que siempre desde mi criterio, esa pauta es la que mejores ratios presenta para operarle y le hare un seguimiento continuo hasta que identifique esa pauta en ese activo, la filtrare con el modelo y si cumple pasare a ejecutar la técnica: el sistema
Mi planteamiento cambia en que la carga de trabajo llega por el análisis de activos en un seguimiento continuo y no para investigar y optimizar sistemas, porque esa optimización la hago sobre pautas modelo, no sobre todo el histórico y también cambian los timeframes operativos que den suficiente tiempo de planificación/ identificación de esas pautas en fases iniciales poniendo mucha atención a la esperanza matemática de la operativa sin meter la fiabilidad en la ecuación , eso en el trading direccional y el trading direccional no es la única opción, hay otras cuando menos igual de interesantes porque yo tengo muy en cuenta la exposición al mercado.
También mi planteamiento puede que cambie en que yo trabajo con una base de riesgo acotada muy baja , esa es la primera regla objetiva

Si llegáis vosotros y me decís que los gráficos no sirven de nada y las probabilidades salen exclusivamente del tratamiento matemático de los datos, que queréis que os diga, son creencias o sesgos y cada uno tenemos los nuestros, a mí no me vais a convencer de que lo hago mal con 20 años de mercado por muchas horas diarias. Por mucho que se insista en presentar la información sesgada para darle fuerza al argumento con el chartismo, eso es una falacia porque un simple promedio móvil es una herramienta matemática, cualquier forma de enfrentar el mercado es válida si a uno le funciona, ejemplo muy cercano aquí en el foro: jda. Quítale la experiencia y en tres meses no le queda un duro por mucho que tenga un matemático con premio nobel a su lado, el matemático le diría que no lo ve claro porque claro no esta nunca

La experiencia no se puede programar cuando la operativa no consiste solamente en optimizar sistemas. Que nos equivocaremos muchas veces, como no, el que pretenda ganarlas todas que se olvide del mercado porque estará de mal humor constantemente.

Enfrentarse al mercado no puede hacerse de una forma que sea objetiva a todos o todos haríamos las mismas operaciones. Uno puede pensar por el tratamiento de datos que hace, que sus sistemas son más robustos y mejores trabajando muy cerca del coste operativo porque teóricamente tiene una fiabilidad muy alta y otros pensamos que eso es perder el tiempo y el dinero por mucho que adornemos la operativa con la moda del momento, ahora se lleva lo matemático y dentro de 10 años, la industria sacara otra nueva para que la rueda siga girando.

Un ejemplo bien sencillo para demostrar que no necesito hacer complejos análisis matemáticos para poner las probabilidades de mi parte siempre teóricamente es que si yo arriesgo 10 para ganar un mínimo de 100 y siempre opero a favor de tendencia y si está apoyada por fundamentales mejor, con esas simples reglas ya estoy poniendo las probabilidades de mi parte mejor que ningún algoritmo matemático con cuarenta filtros que intente cazar unos pocos pipos en intradia en el ruido,.

Los gráficos no sirven de nada porque la mente nos engaña,... párate parao, si a la mente le das reglas claras no te engaña, si te engañas lo haces a propósito saltándote las reglas intentando adivinar.

Ya que los gráficos no aportan información objetiva según vosotros voy a poner un ejemplo en el que hay una ineficiencia que se puede explotar sin intentar adivinar la parte derecha del grafico ni hacer complicados análisis matemáticos, estudio, análisis y experiencia si porque si no esa ineficiencia ni la ves ni se sabrá trabajar, si me decís que esas graficas no dan datos objetivos ya tendré que pensar que no comprendemos igual el significado de objetividad.

Un discrecional puede ser tan sistemático como el que más, pero hay que querer, porque las cosas no aparecen porque si, el camino fácil y rápido hay que olvidarlo

Saludos

[agmageton]

Mi planteamiento es totalmente distinto, yo tengo ajustado un sistema a una determinada pauta del mercado, esa pauta la tengo estudiada por estructura, volatilidad, tendencias, correlaciones, formas geométricas autorecurrentes, recorrido de los retrocesos, fundamentales etc. etc. etc..
Esa pauta para mí es un modelo con datos totalmente objetivos que solo tengo que aplicarle la técnica ajustada a ese modelo

Te ha faltado decir que también analizas el ciclo lunar...

Si yo a un determinado activo le hago un estudio con diferentes análisis para identificar los sesgos que tiene( forma de moverse, patrones más recurrentes volatilidad por atr diario y semanal, estructuras, correlaciones y otras variables que me reservo,

menos mal que te reservas mas variables...

Por cierto, me llama la atención que hagas un estudio de correlaciones desde el gráfico, eso debe ser como esos tíos que descifran códigos secretos con la mente, y ya no hablamos de el movimiento del precio, seguramente calculas la velocidad de la estructura sólo con mirarla en el gráfico.

poniendo mucha atención a la esperanza matemática de la operativa sin meter la fiabilidad en la ecuación ,

nunca había oído calcular la esperanza matemática sin las probabilidades del suceso, imagino que lo haces a vista.


En definitiva parece que el argumento sea este ,calculo correlaciones, estructuras del precio, esperanza matemáticas, y más variables que te reservas y todo con la vista, ya que no utilizas las matemáticas porque no creas que sirvan para nada, me parece bien, nada que decir.

[sk_c7]

De acuerdo con la parte del articulo de que la mente tiende a proyectar lo que quiere ver como respuesta al problema que le estamos planteando, que en este caso sería adivinar lo que va a hacer el precio en el futuro. Cuando compras y pierdes es porque proyectaste algo erróneo.

No sk_c7
Esta reflexión que haces no es válida.

Puedes realizar esa afirmación en procesos deterministas (hornear un bollo de pan, sembrar unas lechugas en un invernadero...)
Pero como bien dices esto de tradear va de "ADIVINAR lo que va a hacer el precio en el futuro", y aquí y con la información que tú manejas no hay determinismo posible. Juegas en base a probabilidades (la mayoría ni eso) porque el mercado es un proceso estocástico.

No tiene sentido afirmar que si "compras y pierdes es porque proyectaste algo erróneo".

Ok si eres feliz pensando eso mejor para ti, pero si compras pensando que va a caer tienes un problema jajajaj

[sk_c7]

[

...Poco puedo aportar yo X aquí, creo que mi postura es muy conocida desde siempre. 100% de acuerdo con el artículo. El Chartismo para mi es equivalente a leer los posos del café...Ahora..que cada uno invierta como le de la gana, faltaría más.

Tienes razón, si no la tuvieras lo que ocurriría es que habría tal cantidad de ganadores que sería cuestión de tiempo quitar el paro en España. Simplificando mucho, probablemente el chartismo es el producto de una persona que como dice el articulo proyecta figuras que su mente le hace ver las dibujó las publicó y que todo el mundo, con sus enormes ambiciones de ganar y de dejar de perder, compró. Tal fue el éxito que evolucionó hasta nuestros días formando parte del trading casi por tradición. Aunque es respetable usarlo para darle una estructura al mercado y una respuesta a nuestra mente en su insaciable busqueda de soluciones.

[Feroz]

No deja de ser curiosa la antítesis entre los grupos de matemática...... y los de lectura de gráficas.

Aquí a diferencia de otros foros, generalmente extranjeros...... se debate los estilos con ambiguedad, nadie aporta nada, solo dan su opinión, sin poner un ejemplo cuantificable.( repito cuantificable ) ....

Esto suena al Yin y el Yan.....

Prefiero ser de mente abierta, y que todos los estilos puedan tener su "chance" .

Yo no voy a defender..... ni a denostar nada, pero creo que el debate sería más productivo, si alguien comenzara a dejar las ambiguedades y expusiera algo cuantificable, a partir de ahí se podría iniciar el verdadero debate.

He de decir que aunque el chartismo, tal como se le conoce, no me convence.....cuando veo una gráfica sobre seismos, meteorología,electrocardiogramas etc....hay patrones de conducta, que son -----cuantificables-----

Si de verdad queremos hacer un debate sano y aprender todos de todos... pongamos ejemplos claros para debatir, y dejemonos de ambiguedades y verdades absolutas.. que eso es propio de... miedo a que le saquen los colores.

Pero hasta que eso no se produzca, iremos por el camino de los charts, de las excele sy demás parafernalia , en modo ambiguo.

[Hermess]

Holas

“Te ha faltado decir que también analizas el ciclo lunar...”

Eso lo dejo para el siguiente post que ese era muy largo

“menos mal que te reservas mas variables...”

Jejeje , yo al menos he dicho algunas que forman parte de mi análisis y eso que soy discrecional, pero es que además hay algún hilo por ahí que lo explico con más detalle, ahora lo voy a poner para que lo recuerdes. Tú aun no has dicho ni una.

“Por cierto, me llama la atención que hagas un estudio de correlaciones desde el gráfico, eso debe ser como esos tíos que descifran códigos secretos con la mente, y ya no hablamos de el movimiento del precio, seguramente calculas la velocidad de la estructura sólo con mirarla en el gráfico.”

Te llaman la atención muchas cosas, si eso te hace feliz, piensa como quieras, piensa que lo puedo hacer Con los ojos cerrados y sin mirar y serás mas feliz jejeje

“nunca había oído calcular la esperanza matemática sin las probabilidades del suceso, imagino que lo haces a vista

eso lo hago con los ojos cerrados con la mente jejeje DEJANDO QUE EL PRECIO CORRA

“En definitiva parece que el argumento sea este ,calculo correlaciones, estructuras del precio, esperanza matemáticas, y más variables que te reservas y todo con la vista, ya que no utilizas las matemáticas porque no creas que sirvan para nada, me parece bien, nada que decir.”

NO, el argumento es este grafico cumpliendo durante un año y lo sigue haciendo como un omega ajustándose al modelo, ya me enseñaras tú algún modelo que cumpla como ese y lo siga haciendo en tiempo real.

Bueno aquí ya estas mintiendo, el que dice que las matemáticas no sirven para nada eres tú, falacias no me colaras ni una, no sé cómo no te das cuenta, bueno sí que te das y sigues con el mantra, no tergiverses mis palabras que esa vía no te funcionara.
Lo que no entiendo es ese empeño en mentir para demostrar tú sabrás que


Saludos