¿Qué capital es necesario para el trader retail?

Todo sobre el trading en los mercados financieros: funcionamiento, dudas, noticias, etc.
Avatar de Usuario
strad
Mensajes: 710
Registrado: 06 Sep 2006 15:03

¿Qué capital es necesario para el trader retail?

Mensaje por strad »

Buenas tardes,

Quería darle una vuelta de tuerca al siempre recurrente tema de ¿cuanto dinero necesito para vivir del trading? con un caso práctico ahora que los impuestos están en boca de todos.

Trader retail con un capital inicial de 100k € obtiene las siguientes rentabilidades:

año1: 40%
año2: 70%
año3: 40%
año4: 70%
año5: 30%
año6: 20%
año7: 10%
año8: 20%
año9: 40%
año10: 60%

¿qué os parecen esas rentabilidades durante 10 años? ¿Buenas?

En un mundo idílico en el que dicho trader tuviera todos los gastos pagados (casa, comida, trasporte, ropa, "colegios",ocio, etc) y no tributara nada por las plusvalías, al cabo de diez años habría acumulado 2.6 millones de euros, es decir, un 2513% sobre el capital inicial, no está nada mal.

Por desgracia el mundo idílico para el trader de a pie no existe, al menos de momento, por lo que a los beneficios hay que descontarle los costes de la vida y los tributos del bienaventurado estado (de algo tendrán que comer los pobres políticos).

Vamos a suponer un carga fiscal de media del 40% (más o menos lo que pagaría una persona física residente en España hoy en día con esos ingresos) y unos gastos mensuales de 2000€ (casa, comida, transporte, ropa, ocio, etc) si alguien no tiene por lo menos esos gastos mensuales probablemente tampoco tendrá los 100k€ necesarios para comenzar.

Pues bien, al aplicar los impuestos y restar los gastos después de 10 años de trading intenso tendríamos la friolera de 152k€, es decir, un 52% sobre el capital inicial.

A buen entendedor sobran las palabras...
Quien intenta predecir el futuro es porque no sabe disfrutar del presente
Spirit
Mensajes: 4739
Registrado: 12 Jun 2008 19:49

Re: ¿Qué capital es necesario para el trader retail?

Mensaje por Spirit »

Te has olvidado el IPC. :)

De todos modos ya sabes, en este mismo foro, hubo un forero que me dijo que se podía empezar con una cuenta de esas de centimillos en Oanda, que si eres ganador lo demás sobra, sólo es cuestión de tiempo. El interés compuesto y la cuenta de la vieja deben hacer el resto. Es lo de siempre, de boquita cualquiera es millonario, total una esperanza matemática positiva debe hacer milagros, o eso dicen los expertos.
Avatar de Usuario
Rafa7
Mensajes: 4919
Registrado: 17 Dic 2009 21:36
Contactar:

Re: ¿Qué capital es necesario para el trader retail?

Mensaje por Rafa7 »

Hola strad,

¿Qué es trading retail?

¿Todos los años rendimientos positivos? hummmm. Permíteme desconfiar. ¿Estás sobreoptimizando?

Por favor, no te ofendas porque ahora hable irónicamente.

Mira, si eres capaz de obtener esas rentabilidades sin sobreoptimizar, me sorprende que preguntes por el capital mínimo.

Y ahora voy a hablar sin ironía: O has hallado tu Santo Grial, y te felicito, o estás sobreoptimizando.
En todo caso, mejor que operes con un solo contrato (o lote) y entonces podrás hacer estadísticas mas realistas, basadas en operaciones reales, en las que puedas calcular el capital mínimo con un mayor rigor.

Yo creo, strad, que estás volando alto, o sea "vendiendo el oso antes de cazarlo".

Y, si me equivoco, te felicito (y ahora hablo sin ironía).


¡Qué te vaya muy bien, strad!
¡Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores!
https://loquepermanece.blogspot.com
Avatar de Usuario
Algar
Mensajes: 418
Registrado: 23 Ene 2011 14:37

Re: ¿Qué capital es necesario para el trader retail?

Mensaje por Algar »

Hola Rafa,

Yo creo que las estadísticas de strad lejos de ser reales, son meramente ilustrativas de las consecuencias de la tasa tobin.

Un saludo
Vive como si fueras a morir mañana. Aprende como si fueras a vivir siempre.
Mohandas Karamchand Gandhi.
Bassmaci
Mensajes: 3
Registrado: 13 Jun 2012 11:34

Re: ¿Qué capital es necesario para el trader retail?

Mensaje por Bassmaci »

¿Como has calculado esos rendimientos? ¿Los has sacado en 10 años que llevas operando? o son estimados?

Avatar de Usuario
strad
Mensajes: 710
Registrado: 06 Sep 2006 15:03

Re: ¿Qué capital es necesario para el trader retail?

Mensaje por strad »

Bueno,

Siento la confusión que he creado, quizás debí explicarlo mejor.

Los rendimientos son ficticios y aleatorios dando una rentabilidad anual media simple (no compuesta) del 40% anual, lo que considero una rentabilidad exagerada adrede para denotar que incluso siendo un gestor excepcional como persona física con el marco fiscal actual en España es practimante imposible llegar a buen termino.

No trataba de presumir de rentabilidades ni nada por el estilo. Y estos impuestos no tienen en cuenta la posible tasa tobin que repercutiría directamente sobre la rentabilidad, es IRPF llano y sencillo.

Luis, todos hemos hecho alguan vez la cuenta de la lechera, y la verdad es que el papel lo soporta todo!

Saludos...
Quien intenta predecir el futuro es porque no sabe disfrutar del presente
Avatar de Usuario
ParetoPao
Mensajes: 534
Registrado: 19 Dic 2004 12:48
Ubicación: 28ºN13ºW
Contactar:

Re: ¿Qué capital es necesario para el trader retail?

Mensaje por ParetoPao »

por aqui dicen q con cero puedes empezar...Animo! :-D ;)
Debe uno ser pobre para conocer el lujo de dar .George Eliot
Avatar de Usuario
Rafa7
Mensajes: 4919
Registrado: 17 Dic 2009 21:36
Contactar:

Re: ¿Qué capital es necesario para el trader retail?

Mensaje por Rafa7 »

Muy bien,

Pero ... ¿qué es el trading retail?
¡Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores!
https://loquepermanece.blogspot.com
Avatar de Usuario
ParetoPao
Mensajes: 534
Registrado: 19 Dic 2004 12:48
Ubicación: 28ºN13ºW
Contactar:

Re: ¿Qué capital es necesario para el trader retail?

Mensaje por ParetoPao »

Rafa7 escribió:Muy bien,

Pero ... ¿qué es el trading retail?
retail, es literalmente retal, menudeo, minorista, como cuando coges tela, cortas un patr0n pa hacer una prenda, y te sobran trocitos, no : ? pues eso es retail

en forex, el lote standar son 100 mil "unidades" (monetarias) q representan el mínimo para un banco hacer una transacci0n con otro extranjero, usea, q quiero pedir una hipoteca en yenes : ? pues MINIMO 100mil euros

de ahí el lote de toda la vida q son 100mil euros nominales - luego le metemos palanca y desde 100000/10, /50 /400 etc, pues puedes hacerlo, ok, pero lo q ganes o pierdas siempre va a ser proporcional a los 100mil

el trading retail significa q puedes hacerlo con "trocitos" de esos 100mil, usea, lo q sería un "mini" lote de 10mil, o ya incluso como Oanda o Marquetiva (ahora AGEA) q lo hacen en unidades puras, y encima con palanca, usea, puedes comprar o vender pues 243 euros, x ejemplo, si se quiere

esto hace años no se podía hacer, hasta q llegaron los brokers "retail", pa "democratizar" las perdidas :-D

no sE si mabrE explicau

s2! ;-)
Debe uno ser pobre para conocer el lujo de dar .George Eliot
Spirit
Mensajes: 4739
Registrado: 12 Jun 2008 19:49

Re: ¿Qué capital es necesario para el trader retail?

Mensaje por Spirit »

Rafa7 escribió: Yo creo, strad, que estás volando alto, o sea "vendiendo el oso antes de cazarlo".

Y, si me equivoco, te felicito (y ahora hablo sin ironía).
Te equivocas de cabo a rabo. Conozco a Strad y es uno de los tipos más válidos de los que te puedes encontrar en este foro.

Las cifras que pone son ilustrativas "dice", pues bien, te digo que lo que es es modesto, pero justo por eso, porque ha conseguido lo que ha conseguido en los años que lleva haciendo trading, sabe mejor que nadie de lo que habla.

Este no te va a contar eso de que fácil es vivir del trading con 100K, ni que lo único que necesitas es un buen sistema con "esperanza matemática positiva", ni tampoco de los que fardan de los logros conseguidos, sino más bien lo contrario. Recuerdo una frase suya, la última vez que comimos juntos: "Si tuviera que volver a repetir lo que hice cuando empecé, creo que no lo conseguiría". Y eso que ahora sabe mucho más de este mundillo que entonces, bueno, justo por eso dice lo que dice.

Strad, entiendo perféctamente el mensaje de este hilo, el problema es que el que nunca ha intentado vivir exclusivamente del trading, difícilmente te va a entender. Es como vivir en un mundo paralelo al real. Con un 40% de rendimiento anual, el 99% se ve multimillonario en pocos años, vete a convencerles de lo contrario, es como hablar con la pared.
geoffbond007
Mensajes: 266
Registrado: 06 Jul 2011 20:47

Re: ¿Qué capital es necesario para el trader retail?

Mensaje por geoffbond007 »

Hola!

Buen post!

Desde ni punto de vista y experiencia personal creo que lo importante es el Edge mas que el capital y me explico. Cuando me inicie en esta industria a mediados de los 90s en el mercado habian enormes ineficiencias que eran explotables para cualquir trader educado e inteligentes. Y debido a esos multiples Edge el requerimiento para poder vivir del Trading era relativamente poco ($20K o 25K siendo realista). Obviamente a pesar de eso no todo el mundo tiene loa nervios ni la capacidad analitica para tener exito, pero el rquerimiento economico era poco.

Con la era electronica los mercados empezaron a ser mas eficientes y los Edge empezaron a desaparecer poco a poco y por ende el requerimiento real para un trader retail aumento considerablemente (50k a 100K). Esto hizo que los llamados Props empezaran a tener tremenda popularidad..

Ahora en la era de los HFT y los megas bancos la eficiencia es virtualmente 100% y el capital requerido para un retail trader se disparo de manera grosera. Ni los props aguantaron la nueva realidad y la gran mayoria han ido desapareciendo poco a poco.

Yo creo que lo unico que le queda a un retail trader es aprender a operar con spreads, arbs y correlaciones y de esa forma poder crear sus propios mercados, diversificarse mucho usando poco capital y pudiendo manejar a su antojo la volatibilidades. Es cierto que los traders institucionales, floors, fisicos y prop han sido spreaders desde hace 180 años, la realidad es que no fue hasta hace 4 o 5 años que los retails traders han podido tener acceso institucional a los spreads..

Un trader educado, ingenioso, experimentado, creativo y talentoso que opere solo con spreads y arbs puede empezar con 25/50K siendo realistas. Si es un Outright trader, entonces unos 300K siendo realista! Aunque considero que todo trader que opere hoy dia al descubierto (outright) o es loco, o es masoquista, o es nuevo en el negocio o le hiede el dinero.

Estoy escribiendo desde un mobil y mi coneccion es pesima por lo que pido disculpas por no profundizar en el tema y por las posibles faltas ortograficas.
Trollputero
Mensajes: 143
Registrado: 16 Jul 2010 13:56
Ubicación: from hell

Re: ¿Qué capital es necesario para el trader retail?

Mensaje por Trollputero »

strad escribió:Buenas tardes,

Quería darle una vuelta de tuerca al siempre recurrente tema de ¿cuanto dinero necesito para vivir del trading? con un caso práctico ahora que los impuestos están en boca de todos.
Yo me lo planteo de esta forma, imagina que tengo 100.000€ (quien los pillara :-D )
y lo tengo diversificado en futuros, acciones, opciones... etc etc (metido también en diferentes plazos)

Ademas tengo claro la máxima perdida por operación, y ya de paso tengo una formulita que me dice cuanto tengo que poner en acciones, futuros... y así de 100.000€ pasamos a 2.000.000€ (pero como tenemos que vivir del trading se pone chungo hacer crecer la cuenta, o a lo mejor si usamos un 50% para hacerla crecer y el otro restante con lo que te de plusvalías a vivir)

Sigamos soñando imagina que en el año 2011 gane en total 20.000€ (ojo restamos las ganancias de las perdidas totales en ese supuesto año 2011 y sale 20.000€ en positivo, ¡imagina que salen en negativo! a comerte los mocos :cry: )

ahora con Montoro y su 52% seria menos de la mitad :evil:
Así dividimos esas ganancias en partes...
1) para Montoro el 52%
2) para vivir como un mileurista el 40% (salen 8.000€ menos que un mileurista porque tendria que ser 12.000+IPC :lol: )
3) y lo que queda lo añado a esos 100.000€ para que siga creciendo la cuenta (eso si el DD no te deja en 80.000€ al terminar el año) con un supuesto DD controlado para que no te digan eso de...

GAME OVER


pd: ahora que caigo, Montoro no se llevaría el 52% de esos supuestos 20.000€ ganados si no del total ganado en ese supuesto año 2011
Por lo tanto...
1) 50% para los gastos de 2012 que serian 10.000€ (y siguen sin salir las cuentas ;) jopeta)
2) 50% para hacer crecer la cuenta

Un ejemplo chorra en 2011 gane y perdí en total (mis cantidades reales son mas bochornosas :oops: encima me devolvieron dinero)
ganancias: 60.000
perdidas: 10.000

Pero con Montoro
ganancias: 28800 (a que jode :? )
perdidas: 10.000
restamos y... 18.800 para los gastos de 2012
Imagen
Trollputero
Mensajes: 143
Registrado: 16 Jul 2010 13:56
Ubicación: from hell

Re: ¿Qué capital es necesario para el trader retail?

Mensaje por Trollputero »

¡Claro pero el hilo se refiere al trader retail!
fuente: http://www.efxto.com/articulos-forex/14 ... ntradiario
copia pega
Por otro lado, un day trader individual o retail (al por menor) es un trader que trabaja para sí mismo o en asociación con un pequeño grupo de traders. El trader retail opera con su propio capital, aunque puede manejar el capital de otros, existen limitaciones en cuánto al volumen ajeno que pueden manejar y en casi todos los países se les prohibe anunciar sus servicios como asesores o administradores financieros.


Preguntando al buscador: https://www.google.es/#hl=es&safe=off&o ... 80&bih=709

Me responde que es un trader retail, pone varios ejemplos como la entrevista a Karen que tenia 100.000$ cuando empezó y mas enlaces que no he podido ver...

Y la respuesta a que capital es necesario para el trader retail yo creo que seria, que cuanto mas tenga mejor podrá aguantar las rachas malas...

¿Quien resistirá mejor las rachas malas uno que tiene 10.000€ o otro con 100.000€?
Imagen
geoffbond007
Mensajes: 266
Registrado: 06 Jul 2011 20:47

Re: ¿Qué capital es necesario para el trader retail?

Mensaje por geoffbond007 »

Mientras mas capital mas capacidad de diversificacion y mejores herramientas tecnologica y menores costos operativos. Precisamente todo eso es lo que ofrece el operar con spreads a los retail traders con poco capital (25/50K). Por ejemplo, aqui pongo una imagen de un excelente consultor/trader de chicago al que conozco muy bien y del cual soy su cliente. Aqui tiene 14 spreads diferentes de 1 lote cada uno. Margen por los 14 spreads? Solo Un poco mas de 5000 dolares!!.

Imagen

Lo interesante para el retail trader es que puede armar combinaciones realmente infinitos y por inercia crear su propio mercado y encontrar millones de ineficiencias posibles. Como dije antes, esto es lo que los profesionales han venido haciendo desde hace casi 2 siglos y por primera vez el retail trader puede explotar eso!!

PD: Hacer spreads aparte de creatividad conlleva tambien saber calcular los ratios y hacer blends de dollar/volatibilidaf etc.. Pero ese es otro tema. Tambien seria bueno tener una buena plataforma de ejecucion y buenos graficos que sean capaces de proyectar las combinaciones. Con esto NO digo que es bueno empezar como un retail trader con menos de 25K, pero es la modalidad mas costo/eficiente que existe.
Última edición por geoffbond007 el 20 Sep 2012 23:29, editado 4 veces en total.
predator75
Mensajes: 353
Registrado: 16 Dic 2011 12:31

Re: ¿Qué capital es necesario para el trader retail?

Mensaje por predator75 »

geoffbond007 escribió:Mientras mas capital mas capacidad de diversificacion y mejores herramientas tecnologica y menores costos operativos. Precisamente todo eso es lo que ofrece el operar con spreads a los retail traders con poco capital (25/50K). Por ejemplo, aqui pongo una imagen de un excelente consultor/trader de chicago al que conozco muy bien y del cual soy su cliente. Aqui tiene 13 spreads diferentes de 1 lote cada una. Margen por los 13 spreads? Solo Un poco mas de 5000 dolares!!.

Imagen

Lo interesante para el retail trader es que puede armar combinaciones realmente infinitos y por inercia crear su propio mercado y encontrar millones de ineficiencias posibles. Como dije antes, esto es lo que los profesionales han venido haciendo desde hace casi 2 siglos y por primera vez el retail trader puede explotar eso!!

PD: Hacer spreads aparte de creatividad conlleva tambien saber calcular los ratios y hacer blends de dollar/volatibilidaf etc.. Pero ese es otro tema. Tambien seria bueno tener una buena plataforma de ejecucion y buenos graficos que sean capaces de proyectar las combinaciones. Con esto NO digo que es bueno empezar como un retail trader con menos de 25K, pero es la modalidad mas costo/eficiente que existe.
Hola geoff, podrias darnos algun punto de inicio para quien le pueda interesar el tema de construir mercados a partir de spreads? Gracias.
Si te ha gustado este hilo del Foro, ¡compártelo en redes!


Responder

Volver a “Trading en General”