Ibex 35: Se acerca el momento decisivo

[Feroz]

agmageton escribió:
Alberto que te parecería operar intradía, solo cuando tengas una probabilidad del 90% de que va a haber un recorrido largo?


Eso no cuadra con tu tesis de que no se pueden sacar porcentajes altos de rentabilidad anual sostenida...

Si tienes esto ....y como yo es sostenido la rentabilidad anual es altisina

[Hermess]

Josephine
“Es que filtrar aletoriedad no es cuestión de alargar la temporalidad de los indicadores, así lo entiendo yo, sino de alargar la propia temporalidad de las barras o velas.”

Es una forma de verlo, pero si buscas una entrada para una tendencia y quieres bajar el riesgo de esa entrada, evidentemente tienes que meter la lupa.
El paseo aleatorio
Un borracho que va dando tumbos camino de casa y lleva un perro con una correa
Evidentemente los dos van a casa pero no siguen los mismos pasos
La tendencia es la dirección que siguen hacia su casa y mirando el recorrido que llevan de 100m más atrás es fácil determinar qué dirección llevan los dos: borracho y perro
Si tratamos de predecir la dirección del próximo tumbo del borracho lo vamos a tener difícil porque sigue un camino aleatorio, el recorrido pasado no influye para nada en la dirección del próximo tumbo
Si tenemos en cuenta el perro y el borracho, el problema se simplifica ya que siguen la misma dirección, será más fácil predecir un punto que a partir de ahí los dos avancen en la dirección de la tendencia
El ruido de una tendencia es el borracho dando tumbos llevando un perro con una correa, la tendencia que siguen es dirección a casa, pero no van en línea recta, van los dos haciendo eses, el borracho por perdida de equilibrio y el perro olfateando dentro del perímetro que marca la longitud de la cuerda. Si se trata de predecir los próximos 10m de recorrido individualmente de cada uno de ellos o en la suma de los dos, hay un lio tremendo porque cada uno va haciendo excursiones aleatorias sobre el otro cruzándose y sin embargo los dos llevan la misma dirección camino de casa ( tendencia)
Si el borracho significa una media y el perro otra media y los parámetros de esas medias son los pasos que dan cada uno, si en vez de 10 pasos metemos 50 o 100, ese cruce de medias no siguen un camino aleatorio porque hemos eliminado el ruido de los dos
SI intentamos eliminar la aleatoriedad subiendo de marco temporal, lo que medimos son los pasos que dan en un determinado tiempo, prácticamente estamos haciendo lo mismo porque vemos el avance en una dirección en saltos de 50 o 100 pasos, lo que cambia es que el riesgo entre salto y salto no es el mismo que el riesgo de entrar en esa media cointegrada, el siguiente salto en el timeframe mayor puede desviarse mucho en la dirección contraria porque cada time frame tiene sus oscilaciones
La estructura que van creando las oscilaciones en un time frame menor también es tendencial, para romper la estructura de una tendencia en un timeframe de 4 horas antes la rompe en 5 minutos y vale lo mismo al revés para avanzar a favor de tendencia, las estructuras marcan dirección en los dos timeframes pero el riesgo de entrar en una estructura o en otra no es el mismo.
Saludos

[Rango Starr]

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[agmageton]

Estimado Feroz, me he referido a recorridos largos, en relación al contexto de volatilidad del activo, que eso se pueda posteriormente transmitir en rentabilidades altas es otro cantar, aunque los indicios pueden indicar que sí, de todas formas tampoco quiero entrar ahí porque luego siempre acaba liándose....a ver quien la tiene más larga

El cometido mío en el foro no es vacilar, ni mucho menos, sino dar que pensar a los compañeros y poner mi granito de arena, con cosas que tienen detrás algo que las sustentan, como ya te he dicho algunas veces, no opero intradía, porque hasta el momento no he encontrado nada que me llame la atención, como esto que he presentado como preámbulo es algo que he explotado con éxito en otro tipo de estrategias, pues estoy mirándolo para intradía a ver si saco algo bueno, esta por ver. En principio el contexto parece óptimo, pero luego viene eso, los peros....ya veremos a ver como avanza la cosa.

saludos.

[Feroz]

Agma, se que no me vacilas, tampoco debes intentarlo.


Rango, toda la razón , somos unos saca pollas....por mi parte John Holmes no se baja la bragueta más en este hilo...... de esa manera vuelve a la temática original.

[agmageton]

hombre por intentar...

Pero como mi forma de trabajar es muy dura....me llevará tiempo para alumbrar algo de este tipo, ya que si no me vale para otros activos, lo descarto automáticamente...sólo puede quedar el más fuerte

[agmageton]

MADRE MIA!!
MADRE MIA!!

Vereis cuando Josephine vea el hilo!!! .....como lo hemos dejao todo perdido despues de la fiesta!!!.....

la que nos va a armar!!!!......

Si es que ya lo decía yo!!!! mas peligrosos que´l MacGiver en una ferretería!!!!....

Menos mal que ha venido Herrmess, y ha vuelto la cordura!!!

(el hilo reconducido)....

Por cierto Rango el culpable puedo ser yo de esto, pero en serio que el consejo es bueno, a día de hoy ir con macd y divergencias, como análisis muy bien pero para poco más, pero este tipo de análisis en trading ya sabemos que pasa al final...de todas formas pido disculpas a jhosefine por la intromisión y el consejo que no se me ha pedido.

saludos.

[Rango Starr]

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[agmageton]

Claro Rango con toda la razón.

Por cierto Ayuso te mando un privado, que había visto que has dicho algo y te quiero contestar que te tengo gran aprecio ya lo sabes.

Un abrazo.

[Ayuso Trading]

Claro Rango con toda la razón.

Por cierto Ayuso te mando un privado, que había visto que has dicho algo y te quiero contestar que te tengo gran aprecio ya lo sabes.

Un abrazo.

Visto y contestado.

[X-Trader]

(...)y una puntualización más sobre los mercados de los últimos tiempos, esa volatilidad sumamente baja históricamente y el fuerte ruido que lo componen. Quizás debido a la ganada de cuota de los robots HFT, que hacen muy difícil el intradía, os recomendaría un indicador de volatilidad adelantado, para diferenciar los días donde operar intradía, y los días donde esa carencia de volatilidad aconsejen una operativa swing corta para compensar la ineficacia del intradía en momentos de tan baja volatilidad. Debéis detectar estados, como indicador principal, a partir de ahí la aproximación es más eficiente.

Interesante Agma, ¿qué consideras un indicador de volatilidad adelantada? Mira que he hecho experimentos con modelos varios y hasta ahora lo de anticipar la volatilidad... como que se me resiste .

Saludos,
X-Trader

Alberto te has centrado siempre en el precio?

No, los modelos eran sobre el cuadrado de los rendimientos, los rendimientos en valor absoluto y los rangos de las velas. Apliqué modelos de cambio de regimen (cadenas de Markov y esas cosas...) y la cosa terminó en un precioso ajuste de la curva que no predecía una mierda

Saludos,
X-Trader

[Ayuso Trading]

la cosa terminó en un precioso ajuste de la curva que no predecía una mierda

Buen resumen.

[Rango Starr]

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[agmageton]

No, los modelos eran sobre el cuadrado de los rendimientos, los rendimientos en valor absoluto y los rangos de las velas. Apliqué modelos de cambio de regimen (cadenas de Markov y esas cosas...) y la cosa terminó en un precioso ajuste de la curva que no predecía una mierda

Saludos,
X-Trader

ajajaj Alberto que bueno el comentario, bueno no me voy a explayar mucho pero por respeto al jefe (que luego me echan bronca y con razón los del hilo que van a flipar cuando vean todo esto) diré que el problema de generar modelos con precio o rendimientos, el precio en sí es un rendimiento, aunque lo puedes expresar de muchos modos no te da ninguna pista, a menos que no lo hagas sobre modelos de comportamiento del precio....ahí lo dejo para que lo pienses.

[X-Trader]

ajajaj Alberto que bueno el comentario, bueno no me voy a explayar mucho pero por respeto al jefe (que luego me echan bronca y con razón los del hilo que van a flipar cuando vean todo esto) diré que el problema de generar modelos con precio o rendimientos, el precio en sí es un rendimiento, aunque lo puedes expresar de muchos modos no te da ninguna pista, a menos que no lo hagas sobre modelos de comportamiento del precio....ahí lo dejo para que lo pienses.

Hmmm, pues me dejas casi igual: mas allá del precio solo nos queda el volumen, el tiempo y poco más. A ver, creo en que si eres capaz de transformar e incluso torturar la serie de precios, puedes encontrar cosas curiosas. Pero sin basarse en el precio y sus derivaciones, me parece casi magia.

La cuestión es: sin soltar todo (evidentemente habrás echado muchas horas para llegar a ciertos resultados), ¿qué se me escapa? ¿Qué otra variable estás analizando diferente y no derivada del precio?

Saludos,
X-Trader

PD: Pido disculpas a Josephine, quizás va siendo hora de abrir un hilo nuevo...