Un Nuevo Hito en el Trading en España

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Gamelu
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Re: Un Nuevo Hito en el Trading en España

Mensaje por Gamelu »

agmageton escribió:Gemelu me alegro que cites a Marcos Lopez, léete esto...

MORE THAN SPEED
Easley et al. [1996] linked liquidity to informational asymmetry by identifying how
market makers adjust their bid-ask spreads to the probability of informed trading (PIN). Because
informed traders monetize their superior knowledge of a security’s future price by adversely
selecting uninformed traders, market makers must update their quoted levels and sizes in real
time in a manner that reflects their estimate of PIN. HFT reacts to information leaked by LFT in
order to anticipate their actions. DMA (Direct Market Access) allows the deployment of this
kind of strategic sequential trading logic to market venues.
To be clear, strategic sequential trading is not particular to HFT. In October 1990, the
British Pound joined the European Exchange Rate Mechanism (ERM). Under that agreement, the
Government would have to intervene in order to ensure that the exchange rate between the pound
and other currencies would not fluctuate beyond a 6% band. Traders knew that, with an inflation
rate 3 times that of Germany despite high interest rates, in addition to double digit deficits, the
British Government’s position was extremely vulnerable. Thus, a strategy could be devised to
take advantage of that Government’s predictable behavior. On September 16, 1992 (Black
Wednesday) a group of speculators launched an uncoordinated attack to force the withdrawal of
the British Pound from the ERM.3

Lo que quiere decir es que la velocidad de procedimiento es esencial en un hft, pero no lo principal, lo principal es explotar una ineficiencia para dar fundamento a esa velocidad, si tu tienes una ineficiencia detectada lo que hace un HFT es explotarla anticipándose a ella, por eso cuando se habla de volumen y libro de ordenes y sólo con esa información intentar darle punta al lápiz no es lo importante, lo importante es detectar una ineficiencia y con las señales técnicas por ejemplo del volumen anticiparte. Que la cosa cambia demasiado.....de ahí el gran fracaso del market profile o similares técnicas relacionadas con el volumen, sin la existencia de una ineficiencia detectada para explotar. Y te pone un par de ineficiencias a explotar, el ajuste de los creadores de mercado y lo que paso con la libra....más claro agua...

Gracias por la informacion, me parece excesivamente complejo el trading algoritmico, y eso que llevo programando muchos años, y seguire haciendolo pero a la hora de la ejecucion me decanto por lo manual, ojo que no estoy en contra de esto solo se que no es mi camino actualmente.

Comentar que el market profile no es una tecnica, solo una herramienta, no puede fallar ya que dependera de como lo uses, y en este aspecto, esta en mi opinion por encima el volumen profile.

Por otra parte, tu que eres un fan de excel como yo, sabes alguna forma de pasar el order flow, lo libro de ordenes a excel, conectarlo con alguna plataforma?
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Gamelu
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Re: Un Nuevo Hito en el Trading en España

Mensaje por Gamelu »

alejo escribió:
Gamelu escribió: Hay gente en el foro que lo ha logrado, no se por que crees que es ser un dios ?

Que ponga una cita no quiere decir que sea fan de diogenes, no te adelantes, suele ser un gran error.
Gamelu, no seas iluso. No hay nadie en este foro que lo haya logrado.

En primer lugar habría que darle credibilidad a las historias que se leen por aqui. Yo no lo hago.

Y en segundo lugar y en el caso de por ejemplo Xiru o jda, pues que quieres que te diga.
Uno dice que le mete tropecientas horas al dia y debe de andar con cuentas demo
Y el otro a cada mes dice que se juega su supervivencia y que prácticamente vive AL DIA.

No entiendo como la gente es tan miope para no ver esto. Y es que salvo Pepe (que es paranoico pero no idiota) nadie mas se pronuncia al respecto.

Sobre Diogenes, pues fan o no, el ejemplo no viene a cuento porque se pretende todo lo contrario.

Open mind, be water my friend.
Gamelu, no seas iluso
No entiendo como la gente es tan miope para no ver esto.
No te he leido nunca en este foro, para mi eres nuevo aunque no lo seas.

Deberias de centrarte en la actitud de Alejandro, no en Diogenes, a pesar de que la anecdota pertenezca a este ultimo.
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agmageton
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Re: Un Nuevo Hito en el Trading en España

Mensaje por agmageton »

Gemelu, todas las plataformas que te conectes a la api y tengan DDE, puedes volcar lo que tengas contratado a la Excel. Por ejemplo IB.

saludos.
La entrada te da la probabilidad y la salida la rentabilidad...
alejo
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Re: Un Nuevo Hito en el Trading en España

Mensaje por alejo »

Gamelu escribió: No te he leido nunca en este foro, para mi eres nuevo aunque no lo seas.

Deberias de centrarte en la actitud de Alejandro, no en Diogenes, a pesar de que la anecdota pertenezca a este ultimo.
Si ya lo hago Gamelu, lo que sucede es que tu ya vienes al foro con una idea de lo que quieres oir y basada en los sueños e ilusiones que la industria del trading fomenta "Obten la independencia financiera y se dueño de tu tiempo." "Vive como y donde quieras sin dios ni amo gracias al trading" "Solo depende de uno mismo y cualquiera que se lo proponga y persevere, puede!!!"

En los foros de trading la actitud de Alejandro o la de Platon para sacar a la gente de la caverna, son del todo inútiles.
La gente se encuentra atrincherada en el subsuelo de la caverna y solo quiere oir paridas y fantasias sobre como vivir de esto en exclusiva partiendo de un sueldo de mileurista.
El negocio del trading tiene ganada la partido en ese sentido. Asi que poco te puedo decir que sea de tu agrado y mejor le pregintas a los xirus y los jdas. Yo no valgo para fantasear.
gacela
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Re: Un Nuevo Hito en el Trading en España

Mensaje por gacela »

Buenoooo.... Eres un poco pesaico ya..... Que tu no.sepas no tenemos la culpa los demas..... Yo no soy capaz de hacer muchas cosas y no le echo la culpa a los que las hacen.
Saludos y deja de aburrir porfa

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Pepe
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Re: Un Nuevo Hito en el Trading en España

Mensaje por Pepe »

Alejo cada día me gusta más.

Yo ya pensaba que en España solo hay tontos.
Saludos del PARANOICO
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cls
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Re: Un Nuevo Hito en el Trading en España

Mensaje por cls »

Gamelu escribió: Me ha parecido interesante trabajar patrones automaticos directamente en el libro de ordenes como comenta Marcos López de Prado, cuantos de aquí trabajais esta técnica?
Hola gamelu, a qué patrones te refieres ?. He buscado en algunos papers de este hombre pero no he encontrado ningún patrón definido. Me interesa mucho el tema, podrías poner un link o algo ? Muchas gracias.
alejo
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Re: Un Nuevo Hito en el Trading en España

Mensaje por alejo »

gacela escribió:Buenoooo.... Eres un poco pesaico ya..... Que tu no.sepas no tenemos la culpa los demas..... Yo no soy capaz de hacer muchas cosas y no le echo la culpa a los que las hacen.
Saludos y deja de aburrir porfa
Y tú que sabras de lo que yo sé o dejo de saber gacela???
Y dónde has visto tú que yo te eche a ti o nadie culpa de nada gacela???

Sobre pesadeces y aburrimientos lo que te puedo aconsejar es que cambies de canal.
Cada uno se entretiene como sabe y como puede.
Josephine
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Re: Un Nuevo Hito en el Trading en España

Mensaje por Josephine »

´
Última edición por Josephine el 08 Oct 2017 19:32, editado 1 vez en total.
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Gamelu
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Re: Un Nuevo Hito en el Trading en España

Mensaje por Gamelu »

cls escribió:
Gamelu escribió: Me ha parecido interesante trabajar patrones automaticos directamente en el libro de ordenes como comenta Marcos López de Prado, cuantos de aquí trabajais esta técnica?
Hola gamelu, a qué patrones te refieres ?. He buscado en algunos papers de este hombre pero no he encontrado ningún patrón definido. Me interesa mucho el tema, podrías poner un link o algo ? Muchas gracias.

Me refiero al concepto que el utiliza de trabajar patrones directamente sobre el libro de ordenes, no especifica que patrones concretos, esta idea ya la tuve hace tiempo, y me compre el libro para programar en ninjatrader y extraer la información del indicador T&S agregated a Excel, pero por falta de tiempo o quizás por estar centrado en otras cosas no lo he conseguido aun.

Una vez tengamos esta información en Excel plasmada, para identificar los patrones seria cuestión de aplicar el estudio habitual personal de cada uno, para Excel tengo una pila de herramientas para identificar y optimizar patrones, Marcos López de Prado no se como lo hara, pero si no es asi será similar al fin y al cabo.

Si te interesa el tema, se que tu eres experto en programación en ninja, quizás podíamos poner cada uno su granito de arena, si quieres lo hablamos.

Otra opción seria exportar como ha comentado Agmagedon desde Excel con DDE, desde aquí aprovecho para agradecerle la aportación, a pesar de que ya sabia que se podía hacer con IB, (apertura de cuenta en real minima 10.000$ eso es lo que me ha hechado para atrás para trastearlo, estoy con una demo ahora pero no he probado el DDE)
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cls
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Re: Un Nuevo Hito en el Trading en España

Mensaje por cls »

Gamelu escribió: Si te interesa el tema ...
te envié un privado.
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Gamelu
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Re: Un Nuevo Hito en el Trading en España

Mensaje por Gamelu »

;)
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