SOFTWARE PARA ESTRATEGIAS CON OPCIONES

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kotelnikovo
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Re: SOFTWARE PARA ESTRATEGIAS CON OPCIONES

Mensaje por kotelnikovo »

pavelkat escribió:Y un consejo que te pido, ¿cómo ves el vencimiento de noviembre? que no sé que hacer jejejeje. Tengo posición en el ES, que llegó a marcar 11% de beneficio, con apenas -2 deltas, metido en el cuerpo de la fly, la put comprada de arriba en 2135 y las short en 2095, ajustada, con el riesgo limitado a 1/5 del inicial y por arriba asegurado un 5% sobre máx riesgo. Pero el subidón de volatilidad me está matando, y sq el ES tampoco cae así que no veo claro ni ajustar ni cerrar. Esta semana no ha hecho un dolar. Pero es que cerrar así..., a poco que se relajara la vola llegaba al 15-20% fácil. Lamentablemente para mí, tiene pinta que hasta las elecciones va a seguir igual y ese es un evento que no quiero jugar.
Noviembre lo cerré con un 4.20% aunque la posición pedía a gritos más gestión. Lo que pasa es que son las primeras operaciones en real que estoy haciendo con esta estrategia, y aunque tengo un back testing muy extenso prefiero ir con pies de plomo al principio. En cualquier caso, me da la impresión que de cierro antes que tú las operaciones. Yo en estas estrategias voy más a un rango de 5-8% que a doble dígito.

Y desde luego con un 11% ya habría salido hace rato ;-)

El trade fue agradecido y el RUT estuvo en todo momento quetecito en el sweet spot a no más de un 1,5% por encima de la put de arriba, lo que no es habitual en él. Fueron sólo 14 días. Diciembre está siendo otra historia.

KV Nov 16.png
Abrazo,
pavelkat
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Re: SOFTWARE PARA ESTRATEGIAS CON OPCIONES

Mensaje por pavelkat »

kotelnikovo escribió:
Enhorabuena!!! :smt041 Gran trade!

El plan de trading es el plan de trading.

Tb ten en cuenta que mi posición inicial eran 15k de riesgo, así que una cosa compensa la otra. Ahora está tal que así

Imagen

Las estiro, sí, pero reduciendo riesgo (en este caso a 1/3). En general con 3 semanas a vencimiento cierro, pero esta vez quise estirar con una parte y se ha terminado convirtiendo en un problema porque no encuentro el momento para cerrar.

Las griegas tan estupendas son más falsas que Judas. La subida de volatilidad está congelando la pérdida de valor de las primas. La theta se dispara pero no se traslada al precio. Pero de mañana no pasa. Esta tarde mínimo 1/3 fuera, a ver si el mercado da un respiro, que no pinta tan mal para hoy y la exprimo un pelo más.
pavelkat
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Re: SOFTWARE PARA ESTRATEGIAS CON OPCIONES

Mensaje por pavelkat »

La de Diciembre.

Imagen

Abrí solo un lote porque me lo veía venir. Veremos si la completo o se queda así. De momento me guardo el segundo hasta después de las elecciones. Eso, si no toca ir quitando riesgo, que con el nfp y las elecciones por delante lo mismo mandan al sp al 2000 en un visto y no visto.

La pongo porque se puede ver lo robusta de la estrategia. En uno de los peores escenarios, apenas marca pérdidas (oscila entre positivo y negativo)
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kotelnikovo
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Re: SOFTWARE PARA ESTRATEGIAS CON OPCIONES

Mensaje por kotelnikovo »

pavelkat escribió:Ahora está tal que asíhttp://prntscr.com/d2kbst
La has llevado muy bien bajo el manto divino ;-). Efectivamente un relajamiento de la IV y algo de delta y sales por la Puerta Grande... :smt038

A mí me parece factible un desenlace en esos términos, toda vez que la curva del VIX la veo invertida sólo los dos primeros meses, como si el mercado tuviera que ponerse de oficio algo circunspecto ante el posible desenlace a corto de la incertidumbre en USA, que a mí no me parece para tanto, al menos en términos electorales.
VIX%20curve%2003-11-16.png
pavelkat escribió:Las griegas tan estupendas son más falsas que Judas.
Jajaja, cierto! A mí me gustan más las de OV. ¿qué tal TOS?

A ver si luego puedo poner el trade de Dic. Saludos!
Josephine
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Re: SOFTWARE PARA ESTRATEGIAS CON OPCIONES

Mensaje por Josephine »

´
Última edición por Josephine el 08 Oct 2017 20:48, editado 1 vez en total.

pavelkat
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Re: SOFTWARE PARA ESTRATEGIAS CON OPCIONES

Mensaje por pavelkat »

kotelnikovo escribió:
La has llevado muy bien bajo el manto divino ;-). Efectivamente un relajamiento de la IV y algo de delta y sales por la Puerta Grande... :smt038


Va a ser que no. Y me gusta más tu estilo, 15 días y a la saca. :-D
Al final un 8 y pico (con los gastos), sin darle más vueltas pero reflexionando y es que a nadie le gusta ceder nada de lo que ha visto en la cuenta sobre todo si es tu take profit.
A por la siguiente.
Jajaja, cierto! A mí me gustan más las de OV. ¿qué tal TOS?
ONE a años luz, en mi opinión. (Option view no tengo el gusto). Pero como solo se lleva bien con windows, y soy muy vago para encender el ordenador de sobremesa, pues me estoy acostumbrando. Además que tiene otras cosillas, como ver los futuros de todo en tiempo real, el dolar índex y algunos indicadores que me gustan :twisted:

Los fines de semana, mejor ni mirarlo. Tb marca algún precio de ciencia ficción cuando lo ves en IB y los últimos días a vencimiento, con algunas cosas se vuelve un poco loco. Además que para backtesting la cuenta demo no sirve.

Para todo lo demás, estupendo, porque es gratis y no caduca a menudo. En 3 años solo una vez. :lol:

A mí me parece factible un desenlace en esos términos, toda vez que la curva del VIX la veo invertida sólo los dos primeros meses, como si el mercado tuviera que ponerse de oficio algo circunspecto ante el posible desenlace a corto de la incertidumbre en USA, que a mí no me parece para tanto, al menos en términos electorales.
Josephine escribió:
jda escribió:Pavelkat,desgraciadamente lo logico es que la volatilidad creazca hasta las elecciones aunque el mercado no baje.Sobretodo si no esta claro el resultado o trump se acerca a clinton en las encuestas.
Imagen
Sí, también tengo una opinión de mercado no muy diferente. Lo que pasa que al final te crea sesgo y en mi caso es muy malo, me arrastra la masa y paniqueo con ellos jejeje.

PD: La posición sigue igual pese al +15% del VIX de ayer, cosas del skew... o de TOS :lol:
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avr001
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Re: SOFTWARE PARA ESTRATEGIAS CON OPCIONES

Mensaje por avr001 »

Puedes usar la cuenta demo de Thinkorswim que es gratis y tiene un grfico de riesgo buenísimo.

https://www.thinkorswim.com/t/pm-registration.html

En teoría dura 60 días pero yo llevo con la misma un montón de meses. por cierto no te registres como español que no te deja, hazlo como argentino que sí aceptan cuentas. Solo necesitarás acordarte de tu nick y password cuando te hayas registrado
pavelkat
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Re: SOFTWARE PARA ESTRATEGIAS CON OPCIONES

Mensaje por pavelkat »

Bueno pues aunque parece muy claro que gana Hilaria, no me fío un pelo, así que he quitado la mitad de riesgo cubriendo gastos (como el vix sigue alto, el rebote tampoco se esta notando). Y mañana, si veo ocasión tal vez reabra.

De paso ayer metí un backratio en el vix, en principio como cobertura anti Trump. A ver que tal funciona.

Para mi la suerte está echada. Suerte a todos.
gordito
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Re: SOFTWARE PARA ESTRATEGIAS CON OPCIONES

Mensaje por gordito »

Gracias avr001¡¡¡
Probaré en esa web a ver que tal
pavelkat
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Re: SOFTWARE PARA ESTRATEGIAS CON OPCIONES

Mensaje por pavelkat »

Bueno pues tras el vaivén matinal, os voy a dejar un par de fotos.
La primera de la posición que tenía para noviembre y que cerré.

http://prntscr.com/d506ow

Lamentablemente no tengo capturas de las 8 de la mañana cuando caía el sp el 5%. Obviamente no ganaba lo que marca aquí pero os aseguro que marcaba más beneficio que cuando yo cerré.

La de Diciembre,

http://prntscr.com/d509qi

Si no la hubiera tocado, y con el rebote desde mínimos, marca un beneficio de casi el 6% sobre riesgo, pese al movimiento del sp.
Pero como conté, cerré la mitad, por miedo (y porque al final esto es delta neutral y que el mercado se mueva 5% arriba y abajo no es mi negocio), dejando una posición simbólica.
Pues bien, la parte que cerré ayer por la tarde en la apertura, con el sp en 2045 hoy estaba más cara.

Otro ejemplo,

http://prntscr.com/d50fsf

Esta kevlar para enero que venia siguiendo, ayer a última hora cotizaba en 5$. Habría que ver como la sacábamos pero eso que marca es casi un +10%.

La razón de todo esto, pienso que es y si no me corregís, la volatilidad y el skew (vertical no horizontal). Claro que a estas posiciones les hace mucho daño las caídas de precios con fuertes aumentos de volatilidad. Pero en este caso, ya había mucha volatilidad recogida en las primas, así que la caída de precio de esta madrugada no incrementaba las pérdidas, sino todo lo contrario. Cuando el precio golpeaba en la pata bajista comprada, incluso provocaba que las posiciones entrasen en beneficios.

Por si a alguien le pica la curiosidad, he cerrado los 1800$ de riesgo que quedaban porque no le veía sentido dejar eso ahí. Al final 100 y pico $ (menos gastos) que no llegará a un 2% del riesgo inicial para una gestión penosa pero lo que quería enseñar creo que se ve claro.

Echadle un ojo a este tipo de estrategias que funcionan muy bien y en situaciones complicadas permiten dormir tranquilo, incluso te despiertas con sorpresas positivas.

PD: A ver si cuando habrán esta tarde los yankis le pegan un viaje al vix y puedo rascar algo.

Un saludo
Speculator Man
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Re: SOFTWARE PARA ESTRATEGIAS CON OPCIONES

Mensaje por Speculator Man »

Hola,

Quisiera hacer una pregunta al foro.
Conocéis algún broker que en su plataforma deje vender opciones que previamente no hayas comprado, es decir, que seas tú el que asume el riesgo de unas ganancias limitadas y unas pérdidas ilimitadas a cambio de cobrar una prima, haciendo de contra-prestación a otros traders que quieran comprar la opción?
La microeconomía es lo que obtienes, la macroeconomía es lo que aguantas.
gordito
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Re: SOFTWARE PARA ESTRATEGIAS CON OPCIONES

Mensaje por gordito »

Por supuesto, hombre de Dios. Todos los brokers te lo permiten, al menos todos los que yo he probado. Lo único que te exigen, lógicamente, es que prestes garantías (saldo en cuenta adecuado) para cubrir esas posibles pérdidas.
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tartarugap
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Re: SOFTWARE PARA ESTRATEGIAS CON OPCIONES

Mensaje por tartarugap »

He leido este hilo e me he encantado desde el inicio al fim

Quanto a la estratégia de Jda de vender strangles e straddles (conos) dejo em bajo un podcast sobre estatisticas de operaciones en este tipo de operativas (44801 estrategias analisadas) onde se habla que prefieren no usar stop de perdidas y no hacem siquiera cobertura por futuros o aciones

analisam el DD medio de las operaciones, pero no indicam el DD maximo, indicam el tiempo medio que demora el sistema salir de la cueva pero no el maximo, etc

https://optionalpha.com/option-trading- ... 27594.html

Personalmente no estoy de acuerdo com su metodo de analisis de sus estatisticas (del podcast) porque no consideram las "fat tailes" del mercado que originam los peores DD ni outras ocurrencias, o sea consideram que su manera de ver e montar los conos va a ser estable
jda
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Re: SOFTWARE PARA ESTRATEGIAS CON OPCIONES

Mensaje por jda »

tartarugap escribió:He leido este hilo e me he encantado desde el inicio al fim

Quanto a la estratégia de Jda de vender strangles e straddles (conos) dejo em bajo un podcast sobre estatisticas de operaciones en este tipo de operativas (44801 estrategias analisadas) onde se habla que prefieren no usar stop de perdidas y no hacem siquiera cobertura por futuros o aciones

analisam el DD medio de las operaciones, pero no indicam el DD maximo, indicam el tiempo medio que demora el sistema salir de la cueva pero no el maximo, etc

https://optionalpha.com/option-trading- ... 27594.html

Personalmente no estoy de acuerdo com su metodo de analisis de sus estatisticas (del podcast) porque no consideram las "fat tailes" del mercado que originam los peores DD ni outras ocurrencias, o sea consideram que su manera de ver e montar los conos va a ser estable

Tartaragup:

Lo he oido un rato pero no tengo el oido hecho al ingles hablado muy rapido y me cuesta seguirlo.

La manera de hacer conos es como lo hacen estos traders.Se trata de ir plantando conos segun se mueve el precio .Pero para que este modo sea operable tu cuenta tiene que ser muy grande y aguantar enormes cantidades como garantias.

Para los que somos pobres queda jugarsela operando asi hasta que tu cuenta te lo permita o cubrir que es lo que hago yo.

En el ultimo vencimiento no me cubri totalmente y lo paso regular con el subidon,y una de las medidas que probe fue abrir nuevos conos en otro precio de strike para hacer media y tratar de paliar que me faltaba cobertura al alza al 100%.Si caia el mercado recuperaba dinero y si subia pues gracias a lo cobrado podia aguantar 100 puntos mas de subida.Al final el mercado no recorto pero esta operacion me ayudo,aunque si el mercado hubiera entrado en panico alcista habria tenido muchisimos problemas y el doble de exposicion a la ruina.Esto lo hice porque quedaban 3 dias para vencer o algo asi.Si hubiera faltado 1 mes no lo haria bajo ningun concepto.Es mucho tiempo y mucho riesgo.

Bajo mi punto de vista,como lo hacen esos traders es la ruina si te pilla un mes como hace dos años que el dax sube el 20% en un mes.

Saludos traders.
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tartarugap
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Re: SOFTWARE PARA ESTRATEGIAS CON OPCIONES

Mensaje por tartarugap »

Pienso que las tacticas que usan es vender los conos quando la volatilidad implicita esta alta, assi consiguem mejores precios de venda para sus opciones e sabem que la volatilidad tiene que descer (yo pienso que esta forma de ver el mercado es peligrosa devido a que nunca se sabe quando va a subir o descer e quanto va a durar la fuerça de esse movimiento)

(como controlo de riesgo deven colocar los limites em los suportes e resistencias del precio assi tienem un grado maior de confiança)

Quanto al Ingles es solo pratica (o sea oir oir oir) es como yo estoy haciendo com el castellano (daqui a un ano estoy a declamar poemas em castellano perfecto como gordon greko :) Pos data: son muy guay
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