X-Trader escribió:h4x0r, creo que el error que has cometido ha sido volver a entrar sin necesidad, me lo conozco bien porque yo de esas he hecho unas cuantas en mi operativa
.
¿Qué no te coge la orden? Una de dos, o cancelas operativa o sacrificas un tick tirándola a mercado, es lo que hay.
Saludos,
X-Trader
No ha sido el único error que he cometido. En mi segunda entrada(la primera fue la que perdí por falta de relleno). El orderflow me ha dado la información suficiente para hacerme cerrar en BreakEven la posición, pero yo incrédulamente he hecho caso omiso de esta información. Alomejor a la noche explico como el orderflow me dijo que cerrara la posición en breakeven y no lo hice.
Hermess escribió:Holas
h4x0r
Una pregunta
Explotas alguna ineficiencia o patron en esa operativa?
saludos
Hola Hermess,
Si. Hago uso de una ineficiencia. Y a esta idea le doy apoyo con confirmación en la lectura del orderflow para hacer mi entrada con buen timing. Por tanto es una metodología semi-discrecional. ¿Habré inventado un nuevo concepto? jaja es broma
Además creo que la ineficiencia es muy buena. Cuando salgo fallido suele ser culpa mía (emociones) o por falta de técnica en la entrada (como hoy). EL sesgo tras la apertura suelo acertarlo día si y día también. Los días que pierdo he solido acertar el escenario, pero por fallos técnicos en la entrada o de emociones puedo salir perdiendo aún sabiendo a donde vamos. Obviamente hay días más complicados que otros.
Pero mi metodología no es un sistema de A + B = C. No es así. Mi metodología tiene una parte sistemática y otra discrecional. Esto me permite moverme por los diferentes escenarios con una mente abierta a cualquier cambio y posibilidad. Me gustaría explicar porque pienso que un sistema que no tiene ninguna parte discrecional está abocado al fracaso con el paso del tiempo y sólo funcionará por un tiempo limitado. Los discrecionales estamos sujetos a muchas más dificultades internas, la lucha constante contra nosotros mismos. Pero si me das a elegir, un discrecional tiene mucho más posibilidades de adaptación al mercado que un sistemático. Y te lo dice un ingeniero que cree firmemente en los sistema automáticos. Pero hay que saber por donde enfocarlos.
¿Por qué es tan difícil?
1º Los días que fallo el escenario, fallo si o si
2º Los días que acierto el escenario, no necesariamente salgo ganador. Aquí entran en juego los aspectos técnicos de la operativa (no fill de mi orden limite como ha ocurrido hoy, FIFO en las órdenes límite, splippage en momentos de volatidad si usamos órdenes a mercado, etc...) y las dichosas emociones del trading real. En mi operativa en especial reluce muchas veces la precipitación por miedo a perderme el movimiento. Movimiento que luego ocurre después de stopearme por mal timing de entrada producido por el miedo a perderme el movimiento.
¿Cuando comenzaré a cosechar mejores resultados?
Cuando encuentre el equilibrio en el punto 2. X-trader a dado una pista de como solucionar a modo parcial el relleno de mis órdenes, simplemente sacrificando un tick y no siendo tan milimétrico. Esto es si pensamos que en 2134,00 vamos a bajar, no pongamos la orden límite en 2134,00 si no en 2133,75. Porque puede llegar a 2134,00 y no encontrarte contrapartida para darte entrada en tu operación. Esto ya lo he hecho muchas veces, pero no es una solución real al problema. Es una solución parcial, porque la solución real no existe a no ser que me pueda colar el primero de la lista según FIFO de las órdenes límite añadidas en un nivel en concreto.
Por cierto, el enfado aún no se me ha pasado. Porque por cosas como la de hoy no estoy cosechando los resultados que tras tanto trabajo estoy buscando. Pero todo llega, todo llegará.
