Hola,
Llevo un par de meses leyéndoos e intentando aprender un poco este mundo. De lo único que conocía algo eran de los fondos de inversión, pero muy poco. Metí unos ahorros en Bestinver hace ya muchos años y me fué muy bien, y ahora con una posición profesional más o menos asentada, con los hijos ya más mayorcitos (la pequeña tiene 6 años y el mayor 13, pasando por la de 10.....) y mi pareja también bastante asentada, pues he decidido investigar y caí en el trading. He visto mil vídeos y he leído 5000 páginas webs y blogs y una conclusión muy clara: CASI TODO ES RUIDO Y MENTIRA. Me dedico al campo de la medicina y la investigación y cuando se usa un fármaco, previamente se ha testado. Si no pasa los controles y muchísimas pruebas no pasa a humanos (a groso modo).... pero en este campo de los mercados... porque a esos gurús que venden libros, cursos, webinars (nunca había visto esta palabra) no se les exige que tradeen en directo, que enseñen sus registros REALES de operaciones? porque no se hacen estudiuos retrospectivos para ver todas esas recomendaciones de compra o venta si en el pasado acertaron alguna? Es que veo que la gente se fia de cualquier cosa que ve.... de quién te fiarías para operarte el cerebro a vidaa o muerte de un curandero o de un neurocirujano?
A modo de reflexión, Todos los que normalmente participáis en el foro no vivís de esto? sólo JDA? Pensaba desde fuera que había mucha o bastante gente que podía vivir del trading pero ya veo que no es así.. Puede que para ser rentable haya que dedicarle no solo el tiempo que nos sobra de nuestro trabajo sino una jornada completa? lo pregunta desde la ignorancia, y alguien que os lee y casi no se entera de nada (sobretodo con los análisis técnicos) y que no sé si quiero enterarme de mucho porque si la conclusión es que casi todos pierden para qué quiero "copiarlos"?
Lo he puesto en otro post pero lo pegaré aquí que es y va a ser mi post, si es que sigo vivo con el tiempo.
cosas en claro que voy sacando:
* las noticias a mí no me aportan nada, al revés, me mal informan
* el mercado no tiene sentido, o al menos yo no voy a intentar adivinarlo
* las opciones del mercado americano son las que me gustan y a las que me voy a dedicar
* el broker que he elegido, y he abierto cuenta con ellos para poder tener datos en tiempo real, es IB
* Sólo voy a dedicar máximo el 20% o menos de mis inversiones a las opciones. El resto en depósitos o plazo fijo o algún producto sin riesgo alguno o mínimo riesgo
* me es más difícil aguantar las ganancias que las pérdidas, y eso que es dinero de papel
Son ideas sueltas pero tenía ganas de escribirlas. Un saludo a todos y estaré encantado que aportéis lo que queráis
Desde la inexperiencia
Desde la inexperiencia
"... lo contrario de vivir es NO arriesgarse..."
Re: Desde la inexperiencia
Hola xongoku, bienvenido al Foro. Tras leer tu post solo puedo decirte que con esas reflexiones has avanzado en tu carrera como trader más que mucha gente. Sigue así, vas por el buen camino, ya solo pensar de esa manera te va a permitir ahorrar mucho tiempo y bastante dinero.
Eso sí, por tu mensaje deduzco que aún no has empezado a operar en real, ten en cuenta que de la teoría a la práctica hay un cambio notable, el componente psicológico es muy fuerte en esta actividad así que si logras controlar tus impulsos, estoy seguro de que puedes lograr obtener beneficios con tu operativa.
Saludos (y suerte),
X-Trader
Eso sí, por tu mensaje deduzco que aún no has empezado a operar en real, ten en cuenta que de la teoría a la práctica hay un cambio notable, el componente psicológico es muy fuerte en esta actividad así que si logras controlar tus impulsos, estoy seguro de que puedes lograr obtener beneficios con tu operativa.
Saludos (y suerte),
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
Re: Desde la inexperiencia
Gracias por la bienvenida!!
Efectivamente no he empezado a operar REAL porque no me veo preparado, y estoy intentando afinar todo lo posible "mi sistema". Sí que lo haré pero necesito más tiempo y también que se den las condiciones familiares para hacerlo. el mercado americano es de 15h y 30´a 22h y en ese período hay muchos días donde no puedo centrarme por temas familiares.
Llevo muy poco tiempo pero he tenido dos momentos de un gran porcentaje de aciertos, y casualiadad o no, han coincido con tomarme un respiro para estudiar o mirar los resultados anteriores e intentar comprender el porqué, tanto si he acertado como fallado. Me empiezo a dar cuenta que tradear día tras día y de forma veloz hace que pierda el norte con facilidad, e intento entrar en operaciones que yo sé que no debería.... no sé si me explico, es como si me viese obligado a no estar parado
Hablando en general. Dónde aconsejáis invertir sin riesgo a día de hoy? tengo el 70% de mi capital actualmente en un fondo monetario (azValor) a la espera de saber qué hacer con él. El objetivo prioritario de este capital es NO perder dinero; si además me es rentable pues mucho mejor. No tengo conociemintos de letras del tesoro, bonos del estado, renta fija, fondos monetarios (lo tengo de moemnto aquí para no pagar las plusvalías que me han ido generando las inversiones en fondos de inversión).
Un saludo
Efectivamente no he empezado a operar REAL porque no me veo preparado, y estoy intentando afinar todo lo posible "mi sistema". Sí que lo haré pero necesito más tiempo y también que se den las condiciones familiares para hacerlo. el mercado americano es de 15h y 30´a 22h y en ese período hay muchos días donde no puedo centrarme por temas familiares.
Llevo muy poco tiempo pero he tenido dos momentos de un gran porcentaje de aciertos, y casualiadad o no, han coincido con tomarme un respiro para estudiar o mirar los resultados anteriores e intentar comprender el porqué, tanto si he acertado como fallado. Me empiezo a dar cuenta que tradear día tras día y de forma veloz hace que pierda el norte con facilidad, e intento entrar en operaciones que yo sé que no debería.... no sé si me explico, es como si me viese obligado a no estar parado
Hablando en general. Dónde aconsejáis invertir sin riesgo a día de hoy? tengo el 70% de mi capital actualmente en un fondo monetario (azValor) a la espera de saber qué hacer con él. El objetivo prioritario de este capital es NO perder dinero; si además me es rentable pues mucho mejor. No tengo conociemintos de letras del tesoro, bonos del estado, renta fija, fondos monetarios (lo tengo de moemnto aquí para no pagar las plusvalías que me han ido generando las inversiones en fondos de inversión).
Un saludo
"... lo contrario de vivir es NO arriesgarse..."
Re: Desde la inexperiencia
Bienvendio al foro Xongoku, que por cierto casi llevas el nombre de mi avatar, Son Goku 
Como dice X-trader, pareces un novato con bastante cabeza y te has dado cuenta pronto de que el único que puede hacerte ganar dinero eres tu mismo.
Yo te diría que solo usaras el 5-10% de tu capital( o incluso menos) en el trading, según el producto que elijas ya con 500 o 1000 euros bastan para empezar a hacer trading. Lo mas seguro es que lo pierdas todo o casi todo, y no una sola vez si no varias...y ya en algún momento quizás ya es cuando empieces a ser rentable.
El trading es una de las profesiones mas difíciles y exigentes que existen, por no decir la que mas, aquí no vale ser del monton o normal, o se esta en el reducido grupo de los consistentes o no se puede vivir de ello...no hay termino medio.
Y hay muy muy pocos que se puedan encontrar, eso si si lo que pretendes sacarle un rendimiento positivo a tus ahorros y conseguir un sobre sueldo, no es tan complicado...si un año pierdes no pasa nada para eso tienes tu sueldo.
Por supuesto desconfia de todos esos cantamañanas que dan cursos o escriben libros, solo se salvan algunos traders americanos que se ven que saben mucho mas que aquí....aunque la verdad que la teoría esta chupada, solo tienes que sentir en tus carnes la dureza de las perdidas y de la ruina para darte cuenta que lo difícil es la practica.
El trading necesita de mucha psicología, principalmente controlar a tu ego al máximo, tanto como cuando ganas en que te puedes flipar y saltarte las reglas...como cuando pierdes en que tienes un temor brutal de perder. Hay que tener las emociones muy controladas y que no nos hagan saltarnos nuestras reglas.Un gran libro que describe las emociones y me lei muchas veces en mis primeros años es :Las 21 verdades irrefutables para invertir en bolsa de John Hayden.
Esto es una carrera de muy largo plazo en la que hay que estar dispuesto a darlo todo pq el mercado te pondrá a prueba hasta cotas inimaginables y solo manteniendo la templanza podras avanzar. Lo mas importante es que la curva de resultados, año tras año, sea buena, eso te dara fuerza para seguir.
En cuanto al sistema y al activo, hay muchissimos ganadores y se puede ser ganador en cualquier activo, eso si ha de ser un sistema para ti y solo para ti, que lo entiendas perfectamente y te sientas muy comodo..pq cuando vengan mal dadas pues te van a dar por todos los sitios...aunque precisamente en ese momento es cuando analizaras el por que pierdes y lo mejoraras...y voala, seras aun mejor trader que antes, precisamente esos son los puntos en los que uno avanza en eso o lo deja.
Tomatelo como un maratón de largo plazo....con perseverancia todo es posible.
Saludos!!
Como dice X-trader, pareces un novato con bastante cabeza y te has dado cuenta pronto de que el único que puede hacerte ganar dinero eres tu mismo.
Yo te diría que solo usaras el 5-10% de tu capital( o incluso menos) en el trading, según el producto que elijas ya con 500 o 1000 euros bastan para empezar a hacer trading. Lo mas seguro es que lo pierdas todo o casi todo, y no una sola vez si no varias...y ya en algún momento quizás ya es cuando empieces a ser rentable.
El trading es una de las profesiones mas difíciles y exigentes que existen, por no decir la que mas, aquí no vale ser del monton o normal, o se esta en el reducido grupo de los consistentes o no se puede vivir de ello...no hay termino medio.
Y hay muy muy pocos que se puedan encontrar, eso si si lo que pretendes sacarle un rendimiento positivo a tus ahorros y conseguir un sobre sueldo, no es tan complicado...si un año pierdes no pasa nada para eso tienes tu sueldo.
Por supuesto desconfia de todos esos cantamañanas que dan cursos o escriben libros, solo se salvan algunos traders americanos que se ven que saben mucho mas que aquí....aunque la verdad que la teoría esta chupada, solo tienes que sentir en tus carnes la dureza de las perdidas y de la ruina para darte cuenta que lo difícil es la practica.
El trading necesita de mucha psicología, principalmente controlar a tu ego al máximo, tanto como cuando ganas en que te puedes flipar y saltarte las reglas...como cuando pierdes en que tienes un temor brutal de perder. Hay que tener las emociones muy controladas y que no nos hagan saltarnos nuestras reglas.Un gran libro que describe las emociones y me lei muchas veces en mis primeros años es :Las 21 verdades irrefutables para invertir en bolsa de John Hayden.
Esto es una carrera de muy largo plazo en la que hay que estar dispuesto a darlo todo pq el mercado te pondrá a prueba hasta cotas inimaginables y solo manteniendo la templanza podras avanzar. Lo mas importante es que la curva de resultados, año tras año, sea buena, eso te dara fuerza para seguir.
En cuanto al sistema y al activo, hay muchissimos ganadores y se puede ser ganador en cualquier activo, eso si ha de ser un sistema para ti y solo para ti, que lo entiendas perfectamente y te sientas muy comodo..pq cuando vengan mal dadas pues te van a dar por todos los sitios...aunque precisamente en ese momento es cuando analizaras el por que pierdes y lo mejoraras...y voala, seras aun mejor trader que antes, precisamente esos son los puntos en los que uno avanza en eso o lo deja.
Tomatelo como un maratón de largo plazo....con perseverancia todo es posible.
Saludos!!
El problema no esta en el mercado,esta en nosotros.
Mi Darwin DAS en darwinex: https://www.darwinex.com/es/darwin/DAS.4.1
Canal telegram de mi trading en DAX: https://t.me/Trading_DAX
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Re: Desde la inexperiencia
Hola xiru!!
Tu hilo es de los que hay que leerse de arriba a bajao, y no solo una vez. Eres un ejemplo de constancia y superación, y de querer aplicar un sistema, el tuyo, una y otra vez con variaciones pero siguiendo siempre tu método, ese que hace que te sientas seguro, aunque también hace que caigas unas pocas veces. Muchas gracias por participar en este mi hilo
Yo no pretendo vivir del trading, nunca ha sido ese mi objetivo. Si se me pasó por la cabeza pegar un pelotazo y vivir de PM, pero en los primeros días de "estudio" y lectura ya ví que eran pajas mentales y que había que ser diferente para intentar NO perder, no ya solo ser algo rentable. Quizás lo que más me pueda beneficiar es también lo que más me pueda perjudicar: "la estabilidad laboral", y lo pongo entre comillas porque eso ya de contratos fijos pasó a la historia, pero si q q puedo decir q trabajo de lo que me gusta y he estudiado y eso hace que profesionalmente me sienta realizado y puede que haya tocado techo, de ahí mi inmersión en este mundo. Me lo tomo como un reto, un gran reto, donde espero poder ser rentable, pero no para comprarme un helicóptero sino para poder invertir cada vez más cantidad. De lo poco que llevo leído, o de lo mucho porque hay días que estoy saturado, el interés compuesto me ha llamado muchísimo la atención. Era un término que no dominaba ni siquiera lo tenía en cuenta. Después hay dos términos que no acabo de entender a la perfección o es que no tienen una traducción literal y depende de cada uno. Ahí van y espero que me aportéis vosotros vuestra opinión, siempre desde lo más básico hasta donde consideréis oportuno: MONEY MANAGEMENT y PORTFOLIO
A ver si alguno me ayuda en esto último y en lo que comentaba en el anterior post de plazo fijo e inversión sin apensa riesgo
Un saludo
Tu hilo es de los que hay que leerse de arriba a bajao, y no solo una vez. Eres un ejemplo de constancia y superación, y de querer aplicar un sistema, el tuyo, una y otra vez con variaciones pero siguiendo siempre tu método, ese que hace que te sientas seguro, aunque también hace que caigas unas pocas veces. Muchas gracias por participar en este mi hilo
Yo no pretendo vivir del trading, nunca ha sido ese mi objetivo. Si se me pasó por la cabeza pegar un pelotazo y vivir de PM, pero en los primeros días de "estudio" y lectura ya ví que eran pajas mentales y que había que ser diferente para intentar NO perder, no ya solo ser algo rentable. Quizás lo que más me pueda beneficiar es también lo que más me pueda perjudicar: "la estabilidad laboral", y lo pongo entre comillas porque eso ya de contratos fijos pasó a la historia, pero si q q puedo decir q trabajo de lo que me gusta y he estudiado y eso hace que profesionalmente me sienta realizado y puede que haya tocado techo, de ahí mi inmersión en este mundo. Me lo tomo como un reto, un gran reto, donde espero poder ser rentable, pero no para comprarme un helicóptero sino para poder invertir cada vez más cantidad. De lo poco que llevo leído, o de lo mucho porque hay días que estoy saturado, el interés compuesto me ha llamado muchísimo la atención. Era un término que no dominaba ni siquiera lo tenía en cuenta. Después hay dos términos que no acabo de entender a la perfección o es que no tienen una traducción literal y depende de cada uno. Ahí van y espero que me aportéis vosotros vuestra opinión, siempre desde lo más básico hasta donde consideréis oportuno: MONEY MANAGEMENT y PORTFOLIO
A ver si alguno me ayuda en esto último y en lo que comentaba en el anterior post de plazo fijo e inversión sin apensa riesgo
Un saludo
"... lo contrario de vivir es NO arriesgarse..."
Re: Desde la inexperiencia
Hola songoku:
preguntabas otras cosas en otro hilo pero no lo encuentro,asi que esas preguntas quedan pendientes.
Veo que eres novato pero ya has llegado a buenas conclusiones,genial.
Si quieres invertir una parte residual de tu cartera en tradear y meterte en este mundillo pues me parece genial porque es una parte residual y creo que psicologicamente podras afrontarlo ya que no tienes riesgo de ruina global.
Yo no te puedo decir que forma de tradear es la que deberias hacer.Ese camino lo tienes que buscar tu.Pero si te aconsejaria que huyeras de lo que hace todo el mundo y probases cosas nuevas.
money manegement es la gestion del dinero.Como subir y bajar el dinero invertido en funcion de como vayas ganando o perdiendo.Hay varias formulas que buscando en el foro encontraras informacion sobrada.
Yo tuve que hacer un curso de carpatos para descubrir que existia eso,cuando por internet esa informacion es de sobra conocida.Uno que es tonto y no sabe ni investigar ni googlear.
El portfolio es tu cartera y los porcentajes.Tu portfolio se compondria de 20% trading particular y 80% inversion en vehiculos seguros.Debes tratar ,diran los puristas,de que tu portfolio sea equilibrado,y descorrelacionado unas cosas con otras.Yo no cumplo ninguna premisa asi que poco ejemplo soy.
En cuanto a tu inversion segura,no te puedo ayudar.Ni idea donde invertir seguro.Los bonos y demas cosas "seguras" tienen rentabilidades bajisimas asi que una buena opcion quiza sea tener el dinero guardado esperando una buena leche de mercado.
Si no eres un crack que saque rentabilidades recurrentes yo me dedicaria a hacer compras selectivas de acciones de acciones en caidas del 30% de mercado.Un buy and hold,vamos.En 30 años sabras,espero,lo guay que es el interes compuesto.Investiga el tema.
Saludos y por aqui estamos.
preguntabas otras cosas en otro hilo pero no lo encuentro,asi que esas preguntas quedan pendientes.
Veo que eres novato pero ya has llegado a buenas conclusiones,genial.
Si quieres invertir una parte residual de tu cartera en tradear y meterte en este mundillo pues me parece genial porque es una parte residual y creo que psicologicamente podras afrontarlo ya que no tienes riesgo de ruina global.
Yo no te puedo decir que forma de tradear es la que deberias hacer.Ese camino lo tienes que buscar tu.Pero si te aconsejaria que huyeras de lo que hace todo el mundo y probases cosas nuevas.
money manegement es la gestion del dinero.Como subir y bajar el dinero invertido en funcion de como vayas ganando o perdiendo.Hay varias formulas que buscando en el foro encontraras informacion sobrada.
Yo tuve que hacer un curso de carpatos para descubrir que existia eso,cuando por internet esa informacion es de sobra conocida.Uno que es tonto y no sabe ni investigar ni googlear.
El portfolio es tu cartera y los porcentajes.Tu portfolio se compondria de 20% trading particular y 80% inversion en vehiculos seguros.Debes tratar ,diran los puristas,de que tu portfolio sea equilibrado,y descorrelacionado unas cosas con otras.Yo no cumplo ninguna premisa asi que poco ejemplo soy.
En cuanto a tu inversion segura,no te puedo ayudar.Ni idea donde invertir seguro.Los bonos y demas cosas "seguras" tienen rentabilidades bajisimas asi que una buena opcion quiza sea tener el dinero guardado esperando una buena leche de mercado.
Si no eres un crack que saque rentabilidades recurrentes yo me dedicaria a hacer compras selectivas de acciones de acciones en caidas del 30% de mercado.Un buy and hold,vamos.En 30 años sabras,espero,lo guay que es el interes compuesto.Investiga el tema.
Saludos y por aqui estamos.
-
tartarugap
- Mensajes: 1408
- Registrado: 15 Ago 2016 22:33
Re: Desde la inexperiencia
xongoku sobre gestion de capital ay varias escuelas:
Markowitz (indicam que el rendimiento e volatilidad passada se repetira en el futuro) - esta premissa esta errada, por lo que los EA (expert advisors)la nueva moda de fondos robotizados tienem un gran error de concepcion
Gestion de volatilidad e rendimiento por series temporales (semi-markov) (la rentabilidad e volatilidad tienem un plazo de valildad) - aqui es impossible calcular la validad de una serie temporal lo que no es utilizable (el futuro no es modelizable)
Gestion por "asset portfolio" - aqui colocas mas capital e riesgo en las operaciones o sectores que tiengas mas confianca que corran bien e menos capital e riesgo el los activos o sectores que pienses que haran mal - el problema es si te enganas el DD será monstruoso
Gestion por riesgo fixo - indicas un riesgo fixo por operacion - el problema son las series de perdidas - si tienes una mala racha puedes llegar al DD maximo definido inicialmente
Gestion apalancada (Kelly, f-optimal, martingale, etc) - aqui la duvida es el tiempo que demoras a hundir tu cuenta
Gestion anti quiebra - es un sistema calculo dinamico que hara todo por todo para que nunca llegues al DD maximo que indicas-te en el inicio (es un sistema compuesto por varios modulos de gestion de capital individual, blocos de operaciones, DD, diversificacion "real", etc)
Si estas a començar, comiença em riesgo fixo e despues aprende sobre gestion dinamica de portfolios
Markowitz (indicam que el rendimiento e volatilidad passada se repetira en el futuro) - esta premissa esta errada, por lo que los EA (expert advisors)la nueva moda de fondos robotizados tienem un gran error de concepcion
Gestion de volatilidad e rendimiento por series temporales (semi-markov) (la rentabilidad e volatilidad tienem un plazo de valildad) - aqui es impossible calcular la validad de una serie temporal lo que no es utilizable (el futuro no es modelizable)
Gestion por "asset portfolio" - aqui colocas mas capital e riesgo en las operaciones o sectores que tiengas mas confianca que corran bien e menos capital e riesgo el los activos o sectores que pienses que haran mal - el problema es si te enganas el DD será monstruoso
Gestion por riesgo fixo - indicas un riesgo fixo por operacion - el problema son las series de perdidas - si tienes una mala racha puedes llegar al DD maximo definido inicialmente
Gestion apalancada (Kelly, f-optimal, martingale, etc) - aqui la duvida es el tiempo que demoras a hundir tu cuenta
Gestion anti quiebra - es un sistema calculo dinamico que hara todo por todo para que nunca llegues al DD maximo que indicas-te en el inicio (es un sistema compuesto por varios modulos de gestion de capital individual, blocos de operaciones, DD, diversificacion "real", etc)
Si estas a començar, comiença em riesgo fixo e despues aprende sobre gestion dinamica de portfolios
Re: Desde la inexperiencia
Buenas tardes,
Tartarugap, me interesa lo que que comentas sobre la gestión dinámica de portfolios. Puedes indicar algún tipo de bibiografía sobre este asunto.
Gracias.
Saludos
Tartarugap, me interesa lo que que comentas sobre la gestión dinámica de portfolios. Puedes indicar algún tipo de bibiografía sobre este asunto.
Gracias.
Saludos
-
tartarugap
- Mensajes: 1408
- Registrado: 15 Ago 2016 22:33
Re: Desde la inexperiencia
Infelizmente no hay biografia de gestion dinamica anti-quiebra,(es de uso proprietario pero voy explicar los bloques)
Este tipo de sistema es independiente pero dependiente (o sea cada bloque es autonomo, pero respectan el limite impuesto por otro bloque)
Primero de todo tienes de definir el maximo DD de tu sistema - la pratica indica que puedes salir de la cueva e voltar al punto zero asta un 20% de DD pero en la pratica el DD maximo de un sistema tendra que ser 13%
----------
bloque Zero -
Aqui tienes que hacer algo diferente de lo que vees en las plataformas:
Tu curva de equity es onde esta el stop e no donde este el "precio" de la operacion assi entras siempre com "perdidas" en el mercado- o sea piensas siempre que as perdido la operacion e assi puedes calcular las seguientes operaciones
1º bloque - definicion de riesgo indvidual de operacion
Utilizas el metodo anti-martingale com limites en el riesgo maximo (no puedes arriesgar demasiado en una operacion) e limites en el riesgo minimo (tienes que pagar los costes de brokerage caso ganes la operacion), la definicion del riesgo de la operacion a seguir se calcula usando modelos de montecarlo en cada operacion que hagas (indicando que eres perdedor "n" trades seguidos") e modelos de markov chain montecarlo - o sea vas calculando poco a poco "la integral de la curva" - En portunol - es parecido al juego de marco polo - colocas el riesgo en la frontera de ganancia maxima versus perdida maxima futura
2º bloque - Bloque de multiplas operaciones al mismo tiempo - defines el riesgo maximo de un bloque de n operaciones - Exemplo: piensa que el mercado es alcista - tienes que definir el riesgo maximo del bloque de todas las operaciones de essa idea alcista, pues si te enganas pierdes essa perdida maxima acumulada pero poderas tener mas tentativas porque no as agotado los 13% de DD maximo que indicas-te en tu sistema
Este bloque possee indicadores de simultaneadad - porque puedes tener una operacion que sea dividida em varias entradas e ellas pueden no ser todas activadas por esso no se puede desaprovejar el riesgo "sobrante"
3ºbloque - definicion de la % que usaras em cada tipo de estrategia
O sea en un determinado momento solo poderas usar 20% direcionales, 50% neutrales al mercado, 10% renda fixa e 10% arbitrages - este bloque se calcula em funcion del "panico del mercado" pues las posiciones direcionales no son muy aptas para gran volatilidad e las neutrales tienem problemas quando hay super panico bajista - el calculo es discrecional (lo hice con la pratica)
Todos los 3 bloques trabajam al mismo tiempo, som independientes pero limitam a los otros bloques de forma a que nunca llegues al 13% de DD
El bloque mas "dificil" de calcular es el 1º que tienes que programar e saber un poco de matematica
Este tipo de sistema es independiente pero dependiente (o sea cada bloque es autonomo, pero respectan el limite impuesto por otro bloque)
Primero de todo tienes de definir el maximo DD de tu sistema - la pratica indica que puedes salir de la cueva e voltar al punto zero asta un 20% de DD pero en la pratica el DD maximo de un sistema tendra que ser 13%
----------
bloque Zero -
Aqui tienes que hacer algo diferente de lo que vees en las plataformas:
Tu curva de equity es onde esta el stop e no donde este el "precio" de la operacion assi entras siempre com "perdidas" en el mercado- o sea piensas siempre que as perdido la operacion e assi puedes calcular las seguientes operaciones
1º bloque - definicion de riesgo indvidual de operacion
Utilizas el metodo anti-martingale com limites en el riesgo maximo (no puedes arriesgar demasiado en una operacion) e limites en el riesgo minimo (tienes que pagar los costes de brokerage caso ganes la operacion), la definicion del riesgo de la operacion a seguir se calcula usando modelos de montecarlo en cada operacion que hagas (indicando que eres perdedor "n" trades seguidos") e modelos de markov chain montecarlo - o sea vas calculando poco a poco "la integral de la curva" - En portunol - es parecido al juego de marco polo - colocas el riesgo en la frontera de ganancia maxima versus perdida maxima futura
2º bloque - Bloque de multiplas operaciones al mismo tiempo - defines el riesgo maximo de un bloque de n operaciones - Exemplo: piensa que el mercado es alcista - tienes que definir el riesgo maximo del bloque de todas las operaciones de essa idea alcista, pues si te enganas pierdes essa perdida maxima acumulada pero poderas tener mas tentativas porque no as agotado los 13% de DD maximo que indicas-te en tu sistema
Este bloque possee indicadores de simultaneadad - porque puedes tener una operacion que sea dividida em varias entradas e ellas pueden no ser todas activadas por esso no se puede desaprovejar el riesgo "sobrante"
3ºbloque - definicion de la % que usaras em cada tipo de estrategia
O sea en un determinado momento solo poderas usar 20% direcionales, 50% neutrales al mercado, 10% renda fixa e 10% arbitrages - este bloque se calcula em funcion del "panico del mercado" pues las posiciones direcionales no son muy aptas para gran volatilidad e las neutrales tienem problemas quando hay super panico bajista - el calculo es discrecional (lo hice con la pratica)
Todos los 3 bloques trabajam al mismo tiempo, som independientes pero limitam a los otros bloques de forma a que nunca llegues al 13% de DD
El bloque mas "dificil" de calcular es el 1º que tienes que programar e saber un poco de matematica
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tartarugap
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Re: Desde la inexperiencia
Curiosidad - Yo lle llamo al tercer bloque la tecnica de Parrondo, por que el juego de parrondo se basa en correlacion, o sea Parrondo solo funciona si los juegos no son correlacionados e en el mercado solo consigues la descorrelacion usando tacticas diferentes e no activos diferentes
Re: Desde la inexperiencia
Muchísimas gracias
Gracias por responder. Te preguntaba esto en otro hilo pero creo que la respuesta es que sí, pero me gustaría leer tu opinión
Un saludo a todos!!
Hola Jda,jda escribió:Hola songoku:
preguntabas otras cosas en otro hilo pero no lo encuentro,asi que esas preguntas quedan pendientes.
Veo que eres novato pero ya has llegado a buenas conclusiones,genial.
Si quieres invertir una parte residual de tu cartera en tradear y meterte en este mundillo pues me parece genial porque es una parte residual y creo que psicologicamente podras afrontarlo ya que no tienes riesgo de ruina global.
Yo no te puedo decir que forma de tradear es la que deberias hacer.Ese camino lo tienes que buscar tu.Pero si te aconsejaria que huyeras de lo que hace todo el mundo y probases cosas nuevas.
money manegement es la gestion del dinero.Como subir y bajar el dinero invertido en funcion de como vayas ganando o perdiendo.Hay varias formulas que buscando en el foro encontraras informacion sobrada.
Yo tuve que hacer un curso de carpatos para descubrir que existia eso,cuando por internet esa informacion es de sobra conocida.Uno que es tonto y no sabe ni investigar ni googlear.
El portfolio es tu cartera y los porcentajes.Tu portfolio se compondria de 20% trading particular y 80% inversion en vehiculos seguros.Debes tratar ,diran los puristas,de que tu portfolio sea equilibrado,y descorrelacionado unas cosas con otras.Yo no cumplo ninguna premisa asi que poco ejemplo soy.
En cuanto a tu inversion segura,no te puedo ayudar.Ni idea donde invertir seguro.Los bonos y demas cosas "seguras" tienen rentabilidades bajisimas asi que una buena opcion quiza sea tener el dinero guardado esperando una buena leche de mercado.
Si no eres un crack que saque rentabilidades recurrentes yo me dedicaria a hacer compras selectivas de acciones de acciones en caidas del 30% de mercado.Un buy and hold,vamos.En 30 años sabras,espero,lo guay que es el interes compuesto.Investiga el tema.
Saludos y por aqui estamos.
Gracias por responder. Te preguntaba esto en otro hilo pero creo que la respuesta es que sí, pero me gustaría leer tu opinión
xongoku escribió:Una duda; siempre comentas (y lo he leído pero no me ha pasado.... supongo que es porque paper money) que en las opciones americanas si vendes una opción, sea call o put, te la pueden comprar cuando quieran.... es esto así? quieres decir que si yo vendo una call de AAL, por ejemplo a 0.6, y esta baja y la prima se situa en 0.2, puede haber alguien que sin yo querer me obligue a comprarla en 0.4 ó 0.5 antes de llegar a 0.2??? y podría pasar también y aún peor que AAL suba y que la prima se situe en 0.8 y me obliguen a comprarla?? entonces no sé el sentido de poder vender sin tener la opción para un trader "normal"
Un saludo
Voy a leerme con tranquilidad tu mensaje, y releerlo porque me pierdo. Un millón de gracias!!!tartarugap escribió:xongoku sobre gestion de capital ay varias escuelas:
Markowitz (indicam que el rendimiento e volatilidad passada se repetira en el futuro) - esta premissa esta errada, por lo que los EA (expert advisors)la nueva moda de fondos robotizados tienem un gran error de concepcion
Gestion de volatilidad e rendimiento por series temporales (semi-markov) (la rentabilidad e volatilidad tienem un plazo de valildad) - aqui es impossible calcular la validad de una serie temporal lo que no es utilizable (el futuro no es modelizable)
Gestion por "asset portfolio" - aqui colocas mas capital e riesgo en las operaciones o sectores que tiengas mas confianca que corran bien e menos capital e riesgo el los activos o sectores que pienses que haran mal - el problema es si te enganas el DD será monstruoso
Gestion por riesgo fixo - indicas un riesgo fixo por operacion - el problema son las series de perdidas - si tienes una mala racha puedes llegar al DD maximo definido inicialmente
Gestion apalancada (Kelly, f-optimal, martingale, etc) - aqui la duvida es el tiempo que demoras a hundir tu cuenta
Gestion anti quiebra - es un sistema calculo dinamico que hara todo por todo para que nunca llegues al DD maximo que indicas-te en el inicio (es un sistema compuesto por varios modulos de gestion de capital individual, blocos de operaciones, DD, diversificacion "real", etc)
Si estas a començar, comiença em riesgo fixo e despues aprende sobre gestion dinamica de portfolios
Un saludo a todos!!
"... lo contrario de vivir es NO arriesgarse..."
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Speculator Man
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Re: Desde la inexperiencia
Hola Xongoku,
Me llama la atención lo que dices arriba sobre probar los medicamentos ya que eres médico. Mira yo soy ingeniero industrial y nosotros lo calculamos todo. He leído todo tipo de libros sobre como adivinar la evolución futura de los precios en función de sus gráficas y he llegado a la conclusión de que tienen la misma fiabilidad que las cartas que echa Rapel.
Esto no es más que un gran negocio de unos pocos, un gran traspaso de dinero de los incautos, que son la mayoría de los traders, hacia los cautos que son los brokers, creadores de mercado, vendedores de cursos, bancos...etc. Te harán creer que puedes adivinar como va a evolucionar el mercado con sus grandes campañas de propaganda y que te puedes hacer rico a corto plazo y con bastante probabilidad a largo plazo. No les hagas caso es todo MENTIRA, es su negocio.
La única forma de ganar dinero en bolsa es a largo plazo, comprando acciones de empresas de buena calidad y en los momentos que estén baratas. Ahora tu puedes hacer lo que quieras con tus ahorros.
Suerte
Me llama la atención lo que dices arriba sobre probar los medicamentos ya que eres médico. Mira yo soy ingeniero industrial y nosotros lo calculamos todo. He leído todo tipo de libros sobre como adivinar la evolución futura de los precios en función de sus gráficas y he llegado a la conclusión de que tienen la misma fiabilidad que las cartas que echa Rapel.
Esto no es más que un gran negocio de unos pocos, un gran traspaso de dinero de los incautos, que son la mayoría de los traders, hacia los cautos que son los brokers, creadores de mercado, vendedores de cursos, bancos...etc. Te harán creer que puedes adivinar como va a evolucionar el mercado con sus grandes campañas de propaganda y que te puedes hacer rico a corto plazo y con bastante probabilidad a largo plazo. No les hagas caso es todo MENTIRA, es su negocio.
La única forma de ganar dinero en bolsa es a largo plazo, comprando acciones de empresas de buena calidad y en los momentos que estén baratas. Ahora tu puedes hacer lo que quieras con tus ahorros.
Suerte
La microeconomía es lo que obtienes, la macroeconomía es lo que aguantas.
Re: Desde la inexperiencia
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Última edición por Josephine el 07 Ene 2018 19:27, editado 1 vez en total.
Re: Desde la inexperiencia
Hola,Speculator Man escribió:Hola Xongoku,
Me llama la atención lo que dices arriba sobre probar los medicamentos ya que eres médico. Mira yo soy ingeniero industrial y nosotros lo calculamos todo. He leído todo tipo de libros sobre como adivinar la evolución futura de los precios en función de sus gráficas y he llegado a la conclusión de que tienen la misma fiabilidad que las cartas que echa Rapel.
Esto no es más que un gran negocio de unos pocos, un gran traspaso de dinero de los incautos, que son la mayoría de los traders, hacia los cautos que son los brokers, creadores de mercado, vendedores de cursos, bancos...etc. Te harán creer que puedes adivinar como va a evolucionar el mercado con sus grandes campañas de propaganda y que te puedes hacer rico a corto plazo y con bastante probabilidad a largo plazo. No les hagas caso es todo MENTIRA, es su negocio.
La única forma de ganar dinero en bolsa es a largo plazo, comprando acciones de empresas de buena calidad y en los momentos que estén baratas. Ahora tu puedes hacer lo que quieras con tus ahorros.
Suerte
El último párrafo siempre se lo he leído a Buffet, y me gusta y lo comparto, pero: Cómo saber el precio adecuado al cuál comprar? cómo saber si una empresa es barata o no? yo tampoco entiendo de análisis fundamental. Es de suponer, pero es mucho suponer, que el mercado americano sufrirá un recorte importante porque después de los máximos siempre viene una caída, pero cuándo? cómo de fuerte? llegará ese ajuste? Intentaré estar preparado pero no sé si seré capaz de invertir gran parte del capital en renta variable.
Un saludo
"... lo contrario de vivir es NO arriesgarse..."
Re: Desde la inexperiencia
Buenos días,
Tartarugap, muchas gracias.
Estaría bien que abrieses un hilo explicando más detalladamente como funciona tu gestión dinámica de portfolios.
No acabo de entender como limitas el DD al 13% y sabes que no va a pasar de ahí. Yo la única forma de entenderlo es que con un histórico ampio mi DD no pasase de un 10% aproximadamente y obtenido por Montecarlo y siempre con riesgo a que los sistemas se desvirtuen y me pase de la limitación que hice a priori.
Saludos
Tartarugap, muchas gracias.
Estaría bien que abrieses un hilo explicando más detalladamente como funciona tu gestión dinámica de portfolios.
No acabo de entender como limitas el DD al 13% y sabes que no va a pasar de ahí. Yo la única forma de entenderlo es que con un histórico ampio mi DD no pasase de un 10% aproximadamente y obtenido por Montecarlo y siempre con riesgo a que los sistemas se desvirtuen y me pase de la limitación que hice a priori.
Saludos
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