Aunque me imagino que algunos ya lo sabéis, desde hoy 16 de octubre MEFF ha empezado a difundir el VIBEX, esto es, el VIX del Ibex 35 que a partir de ahora podremos utilizar para medir la volatilidad implícita del mercado. Aparte de este índice también han sacado el IBEX 35 SKEW que muestra la evolución de la asimetría de la volatilidad en las opciones sobre IBEX 35 y sirve de indicador de riesgo en el mercado, y cuatro nuevos índices que replican estrategias con opciones, a saber:
- IBEX 35 BUYWRITE que replica una hipotética estrategia que consiste en estar sistemáticamente comprado en un Futuro IBEX 35 y vendido en una opción Call sobre IBEX 35.
- IBEX 35 PUTWRITE está diseñado para replicar una hipotética estrategia consistente en estar sistemáticamente vendido en una opción Put con subyacente IBEX 35.
- IBEX 35 PROTECTIVE PUT se crea para replicar una hipotética estrategia que consiste en estar sistemáticamente comprado en un Futuro IBEX 35 y comprado en una opción Put sobre IBEX 35.
- IBEX 35 VENTA DE STRANGLE tiene como objetivo replicar una hipotética estrategia al estar sistemáticamente vendido en una opción Call sobre IBEX 35 y simultáneamente vendido de una opción Put con subyacente IBEX 35.
Si necesitáis más detalles, aquí tenéis la nota técnica completa:
http://www.bmerv.es/docs/SBolsas/docsSu ... -SEP17.pdf
Sin duda un paso en la dirección adecuada aunque según indican se difundirán al cierre de la sesión así que no parece que vayan a tener una gran utilidad a corto plazo.
Saludos,
X-Trader
Lanzamiento del VIBEX y Otros Índices
Lanzamiento del VIBEX y Otros Índices
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
