Operar en Mercados muy manipulados

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Wikmar
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Operar en Mercados muy manipulados

Mensaje por Wikmar »

Siguiendo mi propio comentario en otro hilo (viewtopic.php?f=4&t=16374&p=217699#p217697), abro este hilo para debatir el tema de referencia:

Cómo adaptar nuestra técnica para operar entornos muy manipulados, donde manos fuertes son capaces de tornar tendencias y "alterar" el análisis técnico.

Comienzo con un par de ideas:

* Operar con poco volumen.

* Operar por momentum y en muy corto plazo (marco temporal pequeño).
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Wikmar
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Re: Operar en Mercados muy manipulados

Mensaje por Wikmar »

Lo primero será detectar que se da la condición de Mercado muy manipulado. ¿Cómo hacerlo?.

Algunas ideas:

* Más incógnitas de lo normal en los movimientos del Mercado. Fuerte impresión de que "saben algo que los domésticos no sabemos".

* El análisis técnico tiene más fallos de lo normal.

* Por supuesto, como es el caso que origina el hilo, el conocimiento, si se da, de que las Manos Fuertes "se han reunido".
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Delawer
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Re: Operar en Mercados muy manipulados

Mensaje por Delawer »

Aporto para cómo detectarlo:

- Si es barato entrar, es porque está manipulado (ejemplo el IEX no hay ventaja para los más rápidos pagando más siendo la minima latencia 350ms pero los requisitos son altísimos. IB no recibe pagos por order flow pero el minimun account son 10.000$).
- Si en tus primeros trades ganas y luego siempre pierdes es porque el "broker" te está manipulando para hacerte cliente.
- Si ves movimientos muy grandes es porque los bancos están moviendo -manipulando- el precio para llenar las ordenes de sus clientes. (no tiene por qué ser en tu contra)
Cuanto más grande seas más puedes manipular el precio. Por ejemplo hay firmas que tienen hasta el 25% de todo el volumen de los US.stocks. La firma que saca acciones a bolsa puede tener hasta un 30% de todo el volumen después de salir. Absolutamente nadie te puede toser con ese volumen.
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Wikmar
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Re: Operar en Mercados muy manipulados

Mensaje por Wikmar »

Gracias, Delawer.

Una de las claves de todo esto es el último punto que comentas. Recordé que cuando oí en la radio lo de la reunión de Diciembre, dijeron también que lo había destapado Financial Times. Y el problema es ese, que aunque la reunión fuera más bien "benigna", sin marcadas intenciones manipuladoras (que yo personalmente no lo creo, porque todos esos planifican para sus intereses), solo con que esos o unos cuantos de esos participantes, simplemente se convenzan unos a otros de la posición que conviene tener, automaticamente el poderío en ese sentido es brutal, y como tampoco van a soltar todo el papel o el dinero de golpe; ¡pobre del que se ponga a la contra!.


Otro detalle de la corrección desde la primera sesión de 2016, que me llamó la atención desde el primer momento, es que por mucho que se diga que el Mercado chino está muy en manos de particulares inexpertos que entran en pánico arrastrándose unos a otros
Mercados_01.JPG
pero especuladores de esta clase, ni con un grupo de WhatsApp ( ;) ) hacen maquillajes desde el 15-12 al 30-12, para tirar para abajo desde la primera sesión de Enero. No; ahí hay manos fuertes que mueven mucho volumen, haciendo movimientos planificados.

Otro problema es que lo normal es enmascarar todo lo que se pueda la manipulación (en este caso no se han cortado, y han ejecutado con tiralíneas en marcas muy señaladas), y si esconden los movimientos, su detección y las conclusiones son mucho más difícil, así como el consenso entre los peces pequeños; el despiste es mayor.
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Wikmar
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Re: Operar en Mercados muy manipulados

Mensaje por Wikmar »

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Re: Operar en Mercados muy manipulados

Mensaje por Wikmar »

Yo cuando oí a Yellen este verano decir que "los Mercados están muy sobrevalorados", me pareció que esas palabras son, por quien lo dice, entre una pauta y una orden.

Cagarse el fin del año, no (como se ha visto). Pero cagar el principio del siguiente soltando presión, sí, y así preparar el terreno para una carrera electoral americana alcista y el nuevo fin de año.

Para ello, habría que meter una corrección, luego un lateral, y luego la recuperación.

¿Fue ese el plan de la reunión de Diciembre 2015?. Veremos.
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Wikmar
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Re: Operar en Mercados muy manipulados

Mensaje por Wikmar »

Desde mi punto de vista, los Mercados se manipulan con dos técnicas:


1) Canalización de noticias / contranoticias, y las interpretaciones que se "deben" hacer.


2) Técnicas puramente técnicas, valga la redundancia.

P. ej.; para los que saben ver a través del canuto bidireccional del libro de órdenes level 2, y para los que puedan; level 3, que dicen consiste en saber la procedencia de las órdenes, la identidad de la procedencia. Con todo ello, e incluida la potencia de fuego (los volúmenes que pueden mover) me imagino que no es difícil tener algoritmos que se manejan bien en el arte de abrirse paso en cualquiera de los sentidos del Mercado, incluso en el que tenga más "rozamiento", optimizando el esfuerzo y finalmente haciendo que pase a ser una pista bien encerada.
Última edición por Wikmar el 08 Feb 2016 11:09, editado 1 vez en total.
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kremental
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Re: Operar en Mercados muy manipulados

Mensaje por kremental »

BUenas.

Y digo yo... con toda la buena intencion del mundo....
Que los mercados estan manipulados es nuevo? Si a alguien le pilla por sorpresa, deberia replantearse todo el tema y hacerselo mirar....
Entonces... no es mejor para los pequeños tradercillos que los mercados esten manipulados?
CUando alguien dice buscar incosistencias en el mercado... no sera buscar la consistencia del mercado, las pautas repetitivas que mueven el precio.... vamos los movimientos profesionales, e intentar ir con ellos?

Si no estaria manipulado seria el caos total, y no habria pautas repeetitivas que yo tradeo todos los dias....
Es como pienso...
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Wikmar
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Re: Operar en Mercados muy manipulados

Mensaje por Wikmar »

kremental; nuevo no es, pero sí son nuevos o relativamente nuevos, y lo serán si no se remedia, los modos y maneras, la cantidad de manipulación, y la frecuencia.

Yo creo que hay periodos de mayor manipulación, con alineación de intereses de los grandes. Cuando no ocurre eso, cogen posiciones repartidas, y eso es muy diferente.

La forma de entender e intentar contrarrestar la manipulación por parte de los peces pequeños es y será en gran medida nueva, siempre, por lo dicho al principio. Los que manipulan tienen la iniciativa en todos los sentidos. Nos pillarán por sorpresa practicamente siempre. Por eso es normal que sea un tema recurrente.

Yo, personalmente, prefiero que no haya manipulación, no lo veo positivo en ningún sentido; técnico, de igualdad de condiciones, etc.
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Delawer
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Re: Operar en Mercados muy manipulados

Mensaje por Delawer »

Wikmar escribió:Desde mi punto de vista, los Mercados se manipulan con dos técnicas:


1) Canalización de noticias / contranoticias, y las interpretaciones que se "deben" hacer.


2) Técnicas puramente técnicas, valga la redundancia.

P. ej.; para los que saben ver a través del canuto bidireccional del libro de órdenes level 2, y para los que puedan; level 3, que dicen consiste en saber la procedencia de las órdenes, la identidad de la procedencia. Con todo ello, e incluida la potencia de fuego (los volúmenes que pueden mover) me imagino que no es difícil tener algoritmos que se manejan bien en el arte de abrirse paso en cualquiera de los sentidos del Mercado, incluso en el que tenga más "rozamiento", optimizando el esfuerzo y finalmente haciendo que pase a ser una pista bien encerada.
El level 3 creo que son las ordenes de los propios clientes. Por ejemplo se diría que cada broker tiene su level 3. Tiene gracia porque hace tiempo puse un post de como funcionaba todo y se reían de mí jj, ahora me río yo de ellos jj.
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Wikmar
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Re: Operar en Mercados muy manipulados

Mensaje por Wikmar »

Delawer escribió: El level 3 creo que son las ordenes de los propios clientes. Por ejemplo se diría que cada broker tiene su level 3. Tiene gracia porque hace tiempo puse un post de como funcionaba todo y se reían de mí jj, ahora me río yo de ellos jj.
Vamos que como unos cuantos grandes intermediarios, pongan su información a compartir en una trastienda profunda (un Deep Markets Data), ya está el level 3... ¡solo para VIPS!.
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Re: Operar en Mercados muy manipulados

Mensaje por Delawer »

Mas o menos wikmar. Eso y si el exchange da speedbump (pagas por tener más velocidad) ya lo tienes todo. Aunque yo lo veo más bien como pequeños puzzles y cada ficha en su sitio. Si estas firmas ganan Billones, y no pierden ni un solo día...nosotros sólo podemos esperar que justo cuando entremos no nos salten el stop loss.
No obstante y al margen de esta visión, recientemente se han reunido peces gordos para hablar del "fixed income" lo que llamaban "the big fix". Bueno la conclusión es que el mercado no esta roto así que no hay nada que arreglar. XD
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Re: Operar en Mercados muy manipulados

Mensaje por Wikmar »

Wikmar escribió:Desde mi punto de vista, los Mercados se manipulan con dos técnicas:


1) Canalización de noticias / contranoticias, y las interpretaciones que se "deben" hacer.


2) Técnicas puramente técnicas, valga la redundancia.

P. ej.; para los que saben ver a través del canuto bidireccional del libro de órdenes level 2, y para los que puedan; level 3, que dicen consiste en saber la procedencia de las órdenes, la identidad de la procedencia. Con todo ello, e incluida la potencia de fuego (los volúmenes que pueden mover) me imagino que no es difícil tener algoritmos que se manejan bien en el arte de abrirse paso en cualquiera de los sentidos del Mercado, incluso en el que tenga más "rozamiento", optimizando el esfuerzo y finalmente haciendo que pase a ser una pista bien encerada.

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