RIND de Jack Weinberg

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Re: RIND de Jack Weinberg

Mensajepor X-Trader » 16 Feb 2017 16:09

Rafa7 escribió:La pregunta que me queda es esta:
¿está diseñado el RIND solo para las tendencias alcistas?
¿Hay otra versión de RIND para tendencias bajistas?


Aparentemente, tal y como está construido, parece que quiere dar más peso al TR en mercados bajistas que alcistas. La verdad es que tengo que darle una pensada al motivo por el que hace eso, no resulta evidente a primera vista.

Saludos,
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Re: RIND de Jack Weinberg

Mensajepor Rafa7 » 16 Feb 2017 16:20

X-Trader escribió:
Rafa7 escribió:La pregunta que me queda es esta:
¿está diseñado el RIND solo para las tendencias alcistas?
¿Hay otra versión de RIND para tendencias bajistas?


Aparentemente, tal y como está construido, parece que quiere dar más peso al TR en mercados bajistas que alcistas. La verdad es que tengo que darle una pensada al motivo por el que hace eso, no resulta evidente a primera vista.

Saludos,
X-Trader

Gracias X-Trader,



Tal vez está pensado para la bolsa al contado, en la cual hay un sesgo alcista y que, además, en ella no se pueden hacer cortos (en CFD's sí se puede).

Para tendencias bajista se podría diseñar otro indicador exactamente igual excepto que W se definiría de esta otra manera:

Código: Seleccionar todo

if close - close[1] < 0 then
    W = TR / (close[1] - close)
else
    W = TR
endif


Y ya puestos, ambos indicadores podrían ser graficados en un mismo gráfico y con diferentes colores. Sería 2 lineas, una para análisis de tendencias alcistas y otra para análisis de tendencias bajistas, y ambos indicadores graficados en el mismo gráfico nos puede dar información más rica (ya que podríamos observar cual de las dos líneas está por encima, si ambas están por encima o debajo de un nivel, si acaban de cruzarse, etc ...).



Saludos.


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Re: RIND de Jack Weinberg

Mensajepor Rafa7 » 17 Feb 2017 21:05

Sres. foristas,



Este es el código para ProRealTime, del indicador:

Código: Seleccionar todo

//parametros por defecto: n = 10 y m = 3
velocidad = momentum[1](customClose)
if velocidad > 0 then
   W = tr / velocidad
else
   W = tr
endif
alto = highest[n](W)
bajo = lowest[n](W)
if alto > bajo then
   stochasticRange = 100 * (w - bajo) / (alto - bajo)
else
   stochasticRange = 100 * (w - bajo)
endif
RIND = exponentialAverage[m](stochasticRange)
RETURN RIND coloured(255, 0, 0) as "RIND"


El indicador lo estado mirando y me parece caóticamente malísimo.

Sin embargo a Andrés García parece ser que le gusta usar el RIND para stop loss de volatilidad como alternativa al ATR. Claro que supongo que debe referirse al valor de W.



Saludos.


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