Estrategia compra de acciones

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h4x0r
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Estrategia compra de acciones

Mensajepor h4x0r » 20 Mar 2017 13:19

Hace un tiempo me topé con un tipo y una entrevista que decía algo que me resultó muy interesante. Hoy me ha venido a la cabeza como posible complemento a mi operativa intradia. La verdad que lo que leí de este autor me gustó casi todo.

Autor: José Antonio Madrigal

En resumen es algo así:

Utilizar el sentido común y solo comprar acciones que están en máximos históricos, que están más caras que nunca, porque entonces, todos los que la poseen están ganando y yo me estoy juntando con gente ganadora. En cambio, si está en mínimos históricos, todos están perdiendo, no me sirve de nada juntarme con perdedores. Dime con quién vas y te diré quién eres. Yo no busco solo tendencias alcistas sino las acciones que están más caras que nunca. En los últimos años solo he tenido acciones que estaban en máximos históricos, como Enagás, Grifols, Viscofán, Inditex o REE. Y casualmente, son las que más han subido. Para mí una acción que simplemente está subiendo, está recuperándose de una caída. Compro las acciones y gestiono los riesgos, no meto todos los huevos en la misma cesta, diversifico y manejo muy bien el tamaño de la posición.



Al tipo lo pongo en cuarentena pues no lo he investigado a fondo pero me parece un tío noble. Pero lo que si es verdad que me resultó de mucho interés su forma de operar.

¿Alguna idea compañeros?




Rango Starr
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Re: Estrategia compra de acciones

Mensajepor Rango Starr » 20 Mar 2017 13:25

...estudio y estadistica...
tiene un pelin de razon pero no toda... por ahi circulaba un paper, no lo recuerdo bien donde, sobre el tema, y cuando debia comprarse en dicha situacion y cuando soltarla.... estara por el fondo de armario del foro, alla por el verano..

Saludos!



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h4x0r
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Re: Estrategia compra de acciones

Mensajepor h4x0r » 20 Mar 2017 13:33

Rango Starr escribió:...estudio y estadistica...
tiene un pelin de razon pero no toda... por ahi circulaba un paper, no lo recuerdo bien donde, sobre el tema, y cuando debia comprarse en dicha situacion y cuando soltarla.... estara por el fondo de armario del foro, alla por el verano..

Saludos!


Hola Rango.

Lo que me fascina de esta estrategia es la facilidad con las entradas. Son muy fáciles de seguir disciplinadamente. Pues solo tenemos que comprar en máximos históricos y no hacer análisis ambiguos que crean confusión e inestabilidad mental. Esto nos permite en otras cosas prestar toda nuestra atención a la estrategia de gestión monetaria y gestión de la posición... con lo cual,,, con el tiempo serás un experto en riesgo.

Me fascina la idea de sólo tener que preocupar por el riesgo, y no preocuparme de cuando entrar.

Si algún usuario recuerda el paper del que habla Rango le estaría agradecido que lo dejarán por aquí.



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Rafa7
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Re: Estrategia compra de acciones

Mensajepor Rafa7 » 20 Mar 2017 14:20

h4x0r escribió:Pues solo tenemos que comprar en máximos históricos

Hola, h4x0r,.



En principio, entiendo que esta entrada con una buena salida es ganadora. La dificultad es saber donde poner el stop loss inicial y como cerrar la operación porque si uno solo tiene claro como abrir la operación, esta será desastrosa. Y si el stop loss debería ser muy holgado tal vez no pudiese aplicar para muy pequeños capitales. Hay que trabajar la idea, no es tan simple (a no ser que Madrigal comparta todos los detalles).



Saludos.


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tartarugap
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Re: Estrategia compra de acciones

Mensajepor tartarugap » 20 Mar 2017 23:23

Haxor

Pienso que esse tipo de estrategia era usada por Stan Weistein (rompimiento de maximos anuales) que en muchos casos correnponden a maximos historicos, pero la confiança en esse tipo de estrategica es solamente tecnico.

Muchas vezes este tipo de estrategia es muy atrasado voy dar un exemplo:

En feverero/março de 2016 huvo la confirmacion del fim del bear market de las commodities que se inicio en 2011, quien espero por la tecnica de rompimiento de maximos anuales o historicos se perdio la corrida de arcelormittal, VALE, BHP, Usminas,etc etc etc

O sea es una tecnica com mala gestion de "oportunidad" porque si tiene los fundamentales malos la gran pasta te puede apertar, pero si esta en burbuja los stops son barridos por la volatilidad, pero compreendo que muchas personas utilizen este tipo de tecnica por ser super simple a primera vista


Uno de mis scanners favoritos hace lo contrario, procura minimos anuales (que en muchos casos puede ser historicos) ...assi me da tiempo para leer e analisar sus fundamentales ver si estan en sectores que me gusten e pensar en una estrategia com calma com multiplas entradas, assi puedo tentar encontrar "turnarounds"...Pero este tipo de estrategia es necessario tener estomago e tener una buena gestion de riesgo e de operacionalidad



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Rafa7
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Re: Estrategia compra de acciones

Mensajepor Rafa7 » 21 Mar 2017 10:48

Ojo, hay que tener en cuenta que a veces se producen splits (desdoblamiento de acciones) que dificultan que un valor supere valores históricos.
Y otra cosa, hay valores que tienen mucho histórico y otros que tienen poco histórico.
Pensando en todo esto no me convence mucho la estrategia de Madrigal porque penaliza a los valores que han realizado splits y a valores con mucho histórico.
Encuentro preferible considerar breaks de canales de Docnchian de grandes periodos (como 100 o 200). Por ejemplo, si se entra en el break del canal superior de Donchian 200, aproximadamente se está entrando en el máximo de los últimos 12 meses, y en algunos casos nos hará entrar en máximos históricos (o en el mismo break o posteriormente).

Y tanto en el break de máximo histórico, como en el break de un Donchian de largo periodo, habría que ver si es mejor entrar en el break o posteriormente cuando se produzca un recorte.
Última edición por Rafa7 el 21 Mar 2017 11:27, editado 1 vez en total.


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Rafa7
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Re: Estrategia compra de acciones

Mensajepor Rafa7 » 21 Mar 2017 11:09

tartarugap escribió:Uno de mis scanners favoritos hace lo contrario, procura minimos anuales

Hola tartarugap.



¿Mínimos anuales (desde 31 de diciembre) o mínimos de los últimos 12 meses?



Saludos.


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tartarugap
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Re: Estrategia compra de acciones

Mensajepor tartarugap » 21 Mar 2017 11:28

Hola Rafa

Minimos de las ultimas 54 semanas,

Otra cosa interessante es quando esses minimos anuales estan sobre un suporte estrutural (porque muchas vezes esses minimos anuales no son los absolutos) E puede ser una zona interessante para entrar (pero teriamos que tambien ter el OK de los fundamentos, porque el factor "out of the price" tiene mas poder que el precio propriamente dito

No hace mucho sentido ser los minimos del calendario porque mucha cosa ocurre atraz




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tartarugap
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Re: Estrategia compra de acciones

Mensajepor tartarugap » 21 Mar 2017 12:29

Hay otros estuios interessantes que son parecidos com este hilo por exemplo:

Vender titulos com maior posicion de cortos o mayor "days to cover" (pero el problema desta tecnica es el accesso tardio e com mala calidad de los datos)

Pero el gran gran problema de este tipo de tecnicas es como se ha dixo en otros hilos em que tienes que entrar en todas las operaciones que aparescan para estares dentro de los "grandes numeros", e como nosssotros estamos limitados al apital que podemos invertir, entonces se torna impossivle hacer esta tecnica porque nos quedamos sin pasta.

Si no entrarmos en todas las operaciones que "ultrapassen" los "maximos" no estamos a ser coerentes com la operativa propuesta con el estudio o sea teriamos que hacer una triagem...

E al hacer la triagen no estamos dentro de la curva de estatistica del estudio e podemos caer en "otra curva diferente"



Rango Starr
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Re: Estrategia compra de acciones

Mensajepor Rango Starr » 21 Mar 2017 12:36

tartarugap,

Este era el doc y el post que le dije a H4xOr.... no tenia seguimiento a lo que estabais comentando... era el estudio acerca de comprar en maximos, y cuando vender.... supongo que sera un estadistico

Saludos!



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Rafa7
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Re: Estrategia compra de acciones

Mensajepor Rafa7 » 21 Mar 2017 14:19

tartarugap escribió:Minimos de las ultimas 54 semanas

Gracias, tartarugap.



¿Y por qué 54 semanas?
Un año tiene 52 semanas (365,25 / 7 = 52) ...
¿Es por una optimización que te ha dado un parámetro óptimo de 54 semanas?



Saludos.


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tartarugap
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Re: Estrategia compra de acciones

Mensajepor tartarugap » 21 Mar 2017 15:19

Hola rafa

Es la pergunta com la respuesta mais facil e la mas dificil que se puede decir:

Es la misma cosa que perguntar, porque devemos considerar la media de 200 periodos para considerar se una tencendia de largo plazo es ascendente o descendente, o porque devemos mirar el fibo, o porque deevemos mirar el PER comparativo del sectorial o el numero de graham...

Porque quien mueve realmente los mercados por alguna razon lo decidio assi (porque quando era junior alguien le dijo para mirar esses elementos y se incustro en su memoria)

O sea 54 semanas es la metrica mas usual para quien toma decisiones - si matematicamente esta cierta o errada no importa porque lo que movimiena los mercado no es la media o las 54 semanas pero la "pasta"



show_me_the_money
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Re: Estrategia compra de acciones

Mensajepor show_me_the_money » 25 Abr 2017 19:06

Hola compañero,

A mi también me parece muy buena estrategia, comprar en máximos históricos y vender cuando el precio toque el SL, pero también inconvenientes que explico a continuación:

Ventajas:
1.Simplificación máxima
2.Operativa muy tranquila

Inconvenientes
1. Operativa tipo "seguir al rebaño" o "castillos en el aire"
2. No le veo explicación estadística o matemática al asunto
3. No tiene en cuenta ni fundamentales, ni técnico ni NADA
4. No tiene en cuenta el carácter aleatorio de los mercados
5. El histórico del precio es importante para predecir el precio

Vamos, que si uno quiere aplicar un poco mentalidad "quant" o científica, con esta estrategia es imposible. La única motivación para invertir es suponer que como ha subido hasta ahora, la acción continuará subiendo, y la verdad es que éste motivo me resulta muy débil.

Además, he visto los seminarios de Madrigal, y me choca que de entrada diga que NADIE INVIERTA EN EL MERCADO PORQUE ES EXTREMADAMENTE DIFÍCIL, y cinco minutos mas tarde diga que con su método SI, y que el 86% de los alumnos es ganador. No quiero ser malpensado, pero el hecho de tener los 5 inconvenientes que he comentado anteriormente, junto el aire mesianico-gurú que se respira en sus seminarios, el spam que recibo cada semana sobre sus cursos via facebook, email, TWITER... me hace sospechar.OJO! No solo lo hace el, pero casualmente tienen todos el mismo enfoque de los mercados.

Yo sigo gente con enfoque quant y la diferencia es abismal... Estarán mas acertados o no, pero al menos los motivos para invertir son de mayor peso.



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sk_c7
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Re: Estrategia compra de acciones

Mensajepor sk_c7 » 26 Abr 2017 15:02

bendito rebaño, de haber entrado en 1952 en máximos históricos en el nikkei se podría haber conseguido un magnífico 22400% de beneficio , eso sí con una paciencia de 37 años XD
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" Millonario es aquel cuyo capital y renta depende únicamente de uno mismo, tiene todas sus necesidades cubiertas y, además, aprovecha de forma eficiente las circunstancias que le rodean."



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