Simulacion estrategia tortugas hispanicas

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show_me_the_money
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Simulacion estrategia tortugas hispanicas

Mensajepor show_me_the_money » 17 Abr 2017 20:04

Hola compañeros,

Acabo de programar mediante visual basic un simulador de cotizaciones simplificado aleatorio, donde la unica variable controlable es la volatilidad diaria y donde obtengo solo un precio por dia.

El caso es que tambien le he programado la estrategia de las tortugas haspanicas, es decir, comprar en máximos historicos y poner un SL a X distancia, y realizar trailing stop a Y distancia. Nada mas.

Para simplificar, siempre juego con 1000e cada vez, no reinvierto beneficios ni tampoco se restan cuando pierdo ni tampoco pago comisiones. Como no tengo ni idea a que distancia tengo que colocar el SL ni el trailing stop, voy a calcular desde el 5% hasta el 50% de distancia del precio, en incrementos del 5% y lo voy a simular 10.000veces/incremento

La idea inicial era responder a la siguiente pregunta: Es posible obtener una estrategia ganadora a largo plazo, SOLO mediante la colocacion del SL y del Trailing stop, suponiendo que los precios son 100% aleatorios???

Los resultados los expondre mas adelante.... por el momento, quien piensa que si? o quien piensa que no? y porque?

Saludos!




bugler1
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Re: Simulacion estrategia tortugas hispanicas

Mensajepor bugler1 » 17 Abr 2017 21:54

La estrategia original de Denisse Richard (no recuerdo el deletreo exacto) está en internet.
Ademas hay como 10 libros (que me leí hace como 2 o 3 años) sobre este tipo de estrategias (seguidoras de tendencia).
El pero es que hacían falta como 60.000€ para tener la mínima diversificación ya que algunos futuros son bien caros.

Respondiendo a tu pregunta: No . Estas estrategias funcionan pero no con tanta simplificacion..
No solo es cuestión de poner un SL. Habia un escalamiento de la posición de hasta 4 veces la posición inicial. También había una menor inversión si se iba perdiendo dinero, etc. La gestión de cartera está totalmente clara y explicada.

La estrategia de las tortugas hispánicas la programé y dio resultados negativos sobre bastantes históricos. La buena es la original.

update: data la extrema manipulación del mercado por parte de los bancos centrales, creo que la mejor estrategia posible es "buy the dip", es decir, comprar aquello que haya pegado una cierta caida cuando se vea que se empieza a recuperar. El banco central está manteniendo la bolsa en estos momentos así que de invertir a la baja nada ni tampoco invertir esperando que algo suba mucho tipo microsoft durante décadas.



show_me_the_money
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Re: Simulacion estrategia tortugas hispanicas

Mensajepor show_me_the_money » 19 Abr 2017 21:18

Quizas el post inicial es un poco confuso, pero mi idea inicial era responder la pregunta sobre si es posible encontrar alguna estrategia ganadora o una mejor a la otra tan solo modificando el Stop los i el trailing stop en un entorno donde el precio es 100% aleatorio.

Para responderme a la pregunta, he creado un simulador de series temporales, compuesta por 3.200 valores (simulando 320dias/año x 10anos) con precios aleatorios entre 1€ y 100€ y una volatilidad diaria fija de 1%. A posteriori le he programado una estrategia que me parece insultantemente simple: comprar en máximos históricos, con una simple condicion inicial: que por lo menos haya pasado un año hasta que esté en máximos historicos.

Para simplificar el experimento, cada simulación juega con 1.000€. En cada simulacion los 1.000€ se resetean.

He probado varios niveles de SL y trailing stop (empezando por por 5%, hasta 50% respecto el precio) y he ejecutado la simulacion 10.000 veces para cada nivel.

Por ahora, tengo probados desde 5% hasta el 25% con los siguientes resultados:



show_me_the_money
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Re: Simulacion estrategia tortugas hispanicas

Mensajepor show_me_the_money » 19 Abr 2017 21:38

5% SL y 5% trailing del precio cada 30 dias:

40,4% Aciertos 59,5% Fallos 121€ Ganancia media 82€ Perdida media 0,2€ Esperanza

10% SL y 10% trailing cada 30 dias:

40,27% Aciertos 59,7% Fallos 157€ Ganancia media 106€ Perdida media -0,3€ Esperanza

15% SL y 15% trailing cada 30 dias:

38,95% Aciertos 61% Fallos 195€ Ganancia media 126€ Perdida media -1€ Esperanza

20% SL y 20% trailing cada 30 dias:

39,5% Aciertos 60,5% Fallos 221€ Ganancia media 144€ Perdida media 0€ Esperanza

25% SL y 25% trailing cada 30 dias:

39% Aciertos 61% Fallos 244€ Ganancia media 164€ Perdida media -5€ Esperanza

Por ahora llevo simulado hasta el 25%. Como se puede observar, a medida que incremento el SL y Trailing stop, la ganancia media aumenta, aunque la pérdida media también lo haga, siendo el balance total siempre 0 o negativo, aun sin pagar comisiones!

Por tanto, la conclusión que obtengo es: A largo plazo y asumiendo que la serie temporal es ALEATORIA, no importa donde esté el SL y el trailing stop, el resultado será el mismo.





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