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guevon
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Mensaje por guevon »

Por finnn, hay alguien con inquietudes matematicas...

Aqui te dejo el grafico para la vela roja de una hora, aunque no es necesario, puesto que mi idea no se basa sobre el resultado final de la vela horaria, sino sobre el cambio de color si o no...

En una palabra, que analizando las velas completas de una hora en como se dividen en dos de media hora, yo solo me fijo en que hay dos formas posibles que son:

Dos velas del mismo color o

dos velas de diferente color

Por ahora no me fijo en nada mas.

Pero tu si que has abierto una ventana importante con un comentario que has hecho, en eso ya me habia fijado yo siempre, y es en que...

"Cada vela es un suceso independiente de cualquier otro"

Con lo que razonablemente se deduce que...un 50% de las velas horarias estaran compuestas de dos velas del mismo color (vv rr), y el otro 50% estaran compuestas con velas de diferente color (vr rv), y creo que no hay mas variaciones posibles con dos colores y dos velas...

Y ahi estoy con mi razonamiento anterior, si eso es asi (que no lo es), no hay mas que apostar al cambio de color despues de la primera vela de media hora para ganar unos pipos limpiamente, puesto que matematicamente el cambio de color nos dara mas pipos que el apostar al mismo color.

Donde esta el error en el razonamiento????

Incluso haciendo simulaciones son ciertos los resultados, pero en algun sitio tiene que estar el error.

Un saludo y aqui dejo el grafico para la vela horaria roja, que como he dicho para mi razonamiento no aporta nada nuevo.

Donde esta el error????

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nostrasladamus
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Mensaje por nostrasladamus »

Y ahi estoy con mi razonamiento anterior, si eso es asi (que no lo es), no hay mas que apostar al cambio de color despues de la primera vela de media hora para ganar unos pipos limpiamente, puesto que matematicamente el cambio de color nos dara mas pipos que el apostar al mismo color.
Buenos martesssss

Guevon, sueles decir que estudiemos el precio eliminando el tiempo, pero ahora, en este hilo, hemos eliminado el precio y hablamos de tiempo..., puede que sea este el camino, no lo se

yo llevo unos 4 meses estudiando el precio sin el tiempo, cuando quieras hablamos de ello, pero creo mejor profundizar este tema ahora. He descubierto cosas interesantes (probablemente conocidas para muchos de vosotros, yo no las he leido en este foro, pero bueno..), todavia no me permiten sacarle beneficio al mercado (el edge ese...), pero en ello andamos

lo que si te puedo decir, es que al final el mercado se comporta como la naturaleza, se tiene a equilibrar solo: si en algun momento aparece mucha "carne", en seguida aparecen los depredadores que devoran la carne. Una vez que hay muchos depredadores, la carne escasea, hasta que muchos carnivoros desaparecen y se vuelve al equilibrio inicial. Entiendo que eso es la eficiencia del mercado.

no he hecho el estudio, pero me apuesto tu coche y no lo pierdo :-D , a que en una muestra suficientemente grande, el numero de barras de una hora azules y rojas es del 50%, y que el numero de barras de media hora azules y rojas es tambien del 50%. Bueno, del 50% con una tolerancia menor al equivalente de las comisiones en spreads, es decir, que si el historico de 1000 barras mostrase, por ejemplo un 52% de barras azules, los spreads de esas 1000 barras supondrian mas de ese 2%...., vamos, que el broker SEGURO que gana

si sabes que una barra de 1 hora sera azul, entonces si que conviene apostar al cambio…, pero solo si lo sabes de antemano, pero sin saberlo, entonces la probabilidad de que la proxima barra de media hora sea azul o roja es del 50%

otra cosa es que sepas, que a ciertas horas del dia, la probabilidad de que la segunda media hora sea del mismo color que la primera, es mayor del 60% por ejemplo, entonces si

venga, cuentanos algo mas y luego hablamos del precio

Salu2
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cls
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Mensaje por cls »

Guevon,
estás dando por hecho que la vela de 1h va a acabar en rojo. Si tuvieras esa capacidad adivinatoria - aparte de que ya no necesitarías todo esto :-D - entonces las probabilidades del cambio de color sí son de 2/3.

Pero no sabes cómo va a acabar la vela de 1h. Sólo sabes cómo ha acabado la de 30min.

Así que te falta una distribución, A4-B4, donde ambas son azules.

(Al suponer que la vela A va a ser roja, sigues suponiendo que después de la vela A3 va a venir una B3 roja. Pero realmente no sabes si la vela A va a terminar roja o azul. Así que tienes que incluir una A4-B4 azules).

Y ya volvemos a ver que las probabilidades son del 50%. Y que no hay ventaja en apostar al cambio de color.

S2
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X-Trader
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Mensaje por X-Trader »

Disculpen caballeros pero hay una cosa a tener en cuenta y es que la probabilidad de que la siguiente vela sea del mismo color no es exactamente del 50% ya que existen persistencia, rachas en las series de precios por lo que no está tan claro que los colores de las velas sean sucesos independientes. Como todo en los mercados, habrá momentos en los que esa afirmación sea cierta (por ejemplo, dentro de un movimiento lateral) pero habrá otros en los que podrán producirse hasta10 velas seguidas del mismo color.

Mi granito de arena...

Saludos,
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
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nostrasladamus
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Mensaje por nostrasladamus »

habrá momentos en los que esa afirmación sea cierta (por ejemplo, dentro de un movimiento lateral) pero habrá otros en los que podrán producirse hasta10 velas seguidas del mismo color.
gracias X

pero a la larga, tras una vela semihoraria azul, la probabilidad de tener otra roja es del 50% (salvo quizas en algunos tramos horarios)

de todas maneras, olvidamos que el tamaño si importa, si la estadistica demuestra que las velas del mismo color son mucho mayores que las del color contrario, la EV sera negativa.......

pero seguro que el tamaño medio de las segundas velas semihorarias, es igual al de las primeras semihorarias...., alguien se anima a probarlo?

como dijo GORDON:
viewtopic.php?t=10898&postdays=0&postorder=asc&start=45

Las estrategias que yo opero no solo han pasado la prueva del backtesting sobre multimarket / multiperiod y prueva externa sino que ademas he intentado buscar alternativas aleatorias a su eficiencia..............

Nunca las encontre que superasen a esos planteamientos...................

YO YA LO HE PROBADO TODO................no es que no acepte el planteamiento operativo de otors es que se que no funcionan................................



creo que no existen estrategias "sencillas" (tendencial, antitendencial) ganadoras consistentemente a lo largo del tiempo
si espero y confio en que existan estrategias complejas (grid, martingalas, antimartingalas, etc?) ganadoras consistentemente a lo largo del tiempo a base de estudiar como se comportan los precios sin/con/en el tiempo

aunque eso supondria que existe un santo grial, y que de existir habria sido ya descubierto y "neutralizado", por lo que no creo que exista ;-)

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guevon
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Mensaje por guevon »

Bueno, este va a ser el ultimo post que pongo sobre este tema del color de las velas, espero que sea clarificante y espero que antes de que lo conteste alguien haga algunas pequeñas pruebas para poder contestarlo con mesura y sabiendo lo que se dice.


Dicho esto, vamos primero a ordenar lo que creo que todo el mundo que ha escrito aquí esta de acuerdo mas o menos.


Primero de todo, hablamos de forex, y de velas de forex (son las que yo mas conozco).


Hablamos de velas de un producto con gran liquidez y que se mueven muchísimo a lo largo del tiempo, por lo tanto dan un mejor reflejo de las reacciones humanas que están detrás de dichos movimientos.


Para estar de acuerdo todo el mundo tenemos dos tipos de velas, para simplificar las nombraremos rojas y azules.


La estadística es una ciencia que estudia las probabilidades, y cuanto mayor muestra (mas cantidad de velas) de velas tengamos, mayor será nuestra exactitud en los resultados o en las conclusiones.


Bien, después de estar de acuerdo en todo lo anterior, como creo que estamos todos, paso a explicar mi razonamiento y mis comprobaciones.



Yo hace meses cogi como ejemplo las 1000 ultimas horas del eurus, e hice las siguientes comprobaciones…

Habia igual numero de velas rojas que azules (excepto una pequeña desviación debida a la amplitud de altura en pipos del total de la muestra), la desviación no superaba el 1,5% y por lo tanto entraba dentro de los parámetros de la muestra escogida.


Pero ¡!!, yo segui haciendo mas comprobaciones, comprobé que en la muestra escogida (1000 velas horarias del eurus), los intervalos entre velas rojas y azules deberían de ser iguales, es decir… que existe la misma probabilidad (50%) que detrás de una vela azul viniera otra azul o bien una roja, o dicho de otro modo, que la siguiente vela cambiaba de color en la misma proporción que era del mismo color.


Y…??? Cual fue mi sorpresa al descubrir que eso no era asi, o dicho de otro modo, había una desviación de un 5,6% en velas cambiantes de color sobre las que eran del mismo color.


No es posible, me dije.

Bueno, no quedo ahí la cosa, intentando buscarle explicación al dato tan extraño que me había calculado, le di mil vueltas al asunto, y comprobé de donde venia la desviación tan extraña (o por lo menos, eso supuse entonces).

Mi explicación era que el total de pipos que había de amplitud en toda la muestra de las mil velas era el 5,6% del total de amplitud calculado multiplicando la media de cada vela por 1000 (la media de cada vela horaria era de 16,9).

Y ahí lo deje, esto lo hice allí por mayo de este año 2009.


Leyendo este hilo, me acorde entonces de cómo yo había estado mirando el parámetro tiempo sin tener en cuenta el parámetro precio, y fue cuando me vino la inspiración de aquella desviación inexplicable hasta ahora.


Cuando puse el grafico de cómo se forma una vela horaria a partir de dos velas de media hora vi que había una asimetría manifiesta, puesto que vi que se podía formar de seis formas diferentes, dos de ellas contenían velas de igual color y 4 de ellas contenían velas de diferente color, e incluso que a simple vista (sin ningún tipo de calculo), aunque las dos velas semihorarias se repartan al 50%, aparentemente son mayores en el recorrido de la segunda vela que cuando son las dos velas iguales.

Claro, lo difícil es demostrarlo, pero unos pequeños cálculos si que se pueden hacer, e incluso cogernos una pequeña muestra (1000 velas) y ver si es verdad.

Como todavía guardaba la hoja de calculo de aquella comprobación que hice en mayo de este año, he cogido la muestra de 1000 velas horarias y he hecho el calculo que he sugerido en el párrafo anterior (no veais lo que me ha costado).


Y ¿??... A que nadie adivina el resultado???


Un 11% de desviación en mil velas.


He repasado los cálculos y me puedo haber confundido (es muy posible), pero ahí queda.


Un 11% de ganancia sin hacer nada mas.


A partir de aquí para resumir lo pondré de la siguiente manera:

“CONJETURA DE GUEVON”
En una muestra minimamente significativa de las velas de una cotización del forex, la suma de la amplitud en pipos de los cuerpos de las velas cuyo color (o signo) es diferente al de la vela precedente, dicha suma, es superior a la suma de la amplitud en pipos de los cuerpos de las velas cuyo color (o signo) es igual a la vela anterior.





A partir de esta Conjetura, el trading es supersencillo, solamente habrá que apostar siempre a que el color de la vela siguiente es diferente de la que se acaba de terminar.

Alguien se atreve a comprobar en test la Conjetura, si es asi, que ponga los resultados públicamente.

Si lo hace que lo haga con velas horarias del eurus (para ver si coincide con mis datos).


S2.

Jejeje... Conjetura de Guevon, igual hasta salgo en la wikipedia???
Última edición por guevon el 08 Oct 2009 20:25, editado 1 vez en total.
smassax
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Mensaje por smassax »

aqui estan las operaciones des del 10/09/07 hasta hoy
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guevon
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Mensaje por guevon »

Lo siento smassax pero creo que tienes algo mal en los calculos puesto que no coincide con lo que yo digo.

Si la vela actual acaba azul, apostaremos a roja
Si la vela actual acaba roja, apostaremos a azul

la suma de pipos de las apuestas ganadas seran superiores a la suma de pipos de las apuestas perdidas...

Esa es mi Conjetura... eso si... con velas de tamaño de reaccion humana (no valen las de 5 segundos o las de mes)...

Con las mas comunes, que son las de hora, 4 horas, incluso un dia...

En un post posterior ya pondre el porque de esta conjetura... o por lo menos lo que yo pienso que es la razon que esto se de de esta manera.

S2.
smassax
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Mensaje por smassax »

pues voy a mirar pq mira q es facil jeje
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guevon
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Mensaje por guevon »

Hay que tener en cuenta que las velas es una cuantificacion de reacciones como grupo humano que quedan reflejadas en un precio.
smassax
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Mensaje por smassax »

pues el sistema lo veo bien. Si una vela es bajista, compro y cierro al final de la siguiente. Si es alcista, vendo. Es eso, no??

q operaciones no te quadran??
Spirit
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Mensaje por Spirit »

La condición es cerrar al final de la vela en que has abierto la posición ¿no?

Pues eso te revienta la cuenta en el momento menos pensado, amigo Guevón.

El profit debería ser el mismo en todas las operaciones para que tenga sentido ese tipo de cálculos, sino dependes totálmente de los recorridos y asumes mayor riesgo, cuanto mayor sea la desviación típica del rango medio de las velas.

Según tú estas dos secuencias de velas que pongo en el gráfico se operarían de la misma forma. Los resultados son muy diferentes en uno y otro caso. Imagina que en 1º caso no libras con el movimiento ni las comisiones.

Creo que hay algo que se escapa en este planteamiento.
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guevon
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Mensaje por guevon »

En el grafico esta la explicacion...

Si lo corriges lo vuelves a poner y ya lo mirare...


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Spirit
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Mensaje por Spirit »

Supón ahora esta otra secuencia, sería debastadora.

hay que tener muy en cuenta cual sería el máximo DD, no sólo debemos fijarnos en las estadísticas a base de medias de distintas muestras. Calcular el máx. DD es fundamental.
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smassax
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Mensaje por smassax »

si te fijas, la barra de las 18 no esta, pq es un doji. Ahora he hecho q lo coja como la ultima operacion q se intento
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