¿Que utilizais para medir la volatilidad?

[agmageton]

La volatilidad común es un concepto caótico igual que puede ser una media móvil, porque se representa mediante un alisado del pasado y con resultado borroso, esa propia definición ya nos esta diciendo que no sirve para nada que no sea entender el contexto del mercado actual. ya esta.

Porque si no fuera así, bastaría con un estudio tipo EWMA y GARCH de predicción y asunto arreglado, en este caso Alberto ya os puede decir el resultado. Pero cada uno esta en su derecho de utilizar el tiempo como crea oportuno, yo en este caso doy un consejo para que consideréis el tema, respetando todas vuestras opiniones.

saludos.

[Wikmar]

La volatilidad común es un concepto caótico igual que puede ser una media móvil, porque se representa mediante un alisado del pasado

No estoy de acuerdo; la razón es que mezcla conceptos. Luego, secundariamente padece de eso, como las medias, etc, etc. Pero mezcla ruido y otro tipo de variabilidad. Eso es lo principalmente confuso.

[agmageton]

De la forma que lo enfocas no te hace falta la volatilidad, basta con una media móvil de precio, y ver como se mueve la media por el precio, las veces que las vaya rompiendo persistentemente (más ruido) y que distancias alcanza (rango), mucho más sencillo, mucho más práctico, e igual de resultado, no habrá determinación de paso de un estado a otro, habrá veces que determines mayor ruido y otras tendencia fuerte, pero es tanta la variabilidad y tan delgada la línea para medirla, que será un estudio insuficiente con un resultado no determinante. (yo ya lo he hecho hace bastante tiempo).

[Hermess]

Holas

Rango, comprendo lo que dices, pero si te lees mis intervenciones en el hilo( creo que fue la primera) dije claramente que toda la información no la iba a dar, con eso ya es suficiente para no explicarlo todo en detalle, este foro al ser publico , tiene muchas lecturas, como veo sano interes en algun detalle tratare de aclararlo.

"La volatilidad presenta unas características determinadas que muestran una cierta regularidad en su comportamiento. Este hecho permite la utilización de diferentes modelos para captar su dinámica y también para obtener predicciones futuras de las volatilidades" Fuente: ( expansion)

Yo aqui entre a explicar como afronto el problema de la volatilidad con un indicador partiedo del rango promedio diario ATR Y LA DESVIACION TIPICA( medida del grado de dispersión )

Tomo esas herramietas para medir la volatilidad, porque son indicadores de volatilidad


Esos dos indicadores de volatilidad los meto en un tercer indicador de volatilidad( modelación de herramientas para un propósito)

Si metiera un valor del MCAD o RSI u otro que no mida la volatilidad, entonces estaria justificada la critica de porque tomar un valor de un indicador que no es de volatilidad para crear un indicador de volatilidad, pero tomando el ATR y desviación típica , esa critica no tiene fundamento, porque yo estoy tomando valores de volatilidad de partida, otra cosa es que no entendais porque lo hago asi y porque esos valores y no otros.


¿ Quereis saber el porque de ese valor ATR?..... es asi de simple:

Porque el ATR es una medida de volatilidad de ese activo que cumple en valores promedio y eso es un hecho objetivo y contrastable.

¿Porque 100 periodos ATR?

Porque aliso la media, porque me interesa una media alisada que tome las ultimas 100 sesiones y no solo las ultimas 14.
La muestra de 14 velas pienso que es muy corta para determinar un rango promedio ATR y que ese resultado tendra grandes variciones cuanto mas acortemos el nº de velas a tomar de muestra. Al tomar el valor promedio de 100 sesiones , los bruscos cambios de las ultimas velas se "disipan" al promediar las ultimas 100 sesiones, esa media es mucho mas estable y revisable periodicamente porque ese valor va cambiando muy despacio.Si metiera 14 periodos tendria que estar optimizando por ATR el indicador cada pocos dias y eso seria un problema con fuertes discrepacias del indicador de una semana a la siguiente y es precisamente lo que no quiero, siempre que cumpla unas condiciones que modelen como quiero la volatilidad

Me interesan valores largos alisados ATR porque esa media es mas estable en el tiempo para que el indicador trabaje con los mismos datos de partida en periodos significativos sin ajustar el ATR en pautas de volatilidad diferentes.

En la vida hay muchas cosas que fucionan y yo no se porque y otras no las sabe nadie. Nos hacemos pregutas, creamos hipótesis y teorías , si alguna de esas hipótesis da en la diana, eso no significa que se sepa que esta ocurriendo realmente o se conozcan las causas, vemos que cierto fenomeno se ajusta a esa hipótesis pero las cuasas siguen ocultas, asi avanzamos desde que se invento la rueda

Yo para solucionar problemas me hago preguntas y creo hipótesis , los demás no se como lo hacéis .



De todos ustedes, ¿Alguien puede explicar porque el precio tiende a cumplir el Rango ATR diario en cada sesión ?

No hace falta que contesten porque no lo sabemos ninguno( creo) y sin embargo ese fenomeno ocurre(determinismo débil= predictibilidad ), salvo dias que el Rango ATR se desvía mucho del valor promedio, esa desviación la causa los cambios bruscos en la volatilidad

La hipótesis que tengo comprobada

La dinámica que sigue el precio al cumplir el rango promedio ATR oscilando sobre su media con puntuales fuertes desviaciones , es la misma dinámica que siguen los movimientos del precio agrupados en x velas, en este caso, los movimientos del precio oscilan sobre el valor del rango promedio de 100 sesiones.

Yo he tomado la dinámica que sigue el precio vela a vela respecto a su valor promedio ATR y lo he trasladao a un indicador que me muestre esa misma dinámica pero en grupos de velas al desviarse de su valor promedio.

Al hacer esto, estoy modelando los tiempos



¿Porque un promedio de Rango de 100 y no de 150 o 200?

Porque cumple mejor con el modelo de pautas fractales de volatilidad que yo tengo identificadas en un 80% del nº de activos que llevo en estudio, el otro 20% tienen en común que tienen un RANGO promedio diario muy amplio o muy estrecho y con ese parametro no se ajustan a las cuatro pautas, porque ocurre esto no tengo ni idea. Lo que se es que los que llevan el rango estrecho se porque no cumplen, porque la media atr es demasiado corta para modelar la volatilidad y los que llevan mucho rango les pasa algo parecido pero por ser demasiada larga la media, pero la causa en esencia no la se, no se porque esas pautas fractales de volatilidad solo se observan con ciertos parametros, las cuatro en todos los timeframes, solo se que ocurre.

Solo se que ocurre y en esos activos que por ATR de 100 periodos no me cumple con las cuatro pautas, me veo obligado a optimizar para ajustar la media ATR para que cumpla las cuatro pautas que son fractales en volatilidad.
En ese 20% de activos que no cumplen, me veo obligado a modelar esa serie optimizando en el indicador para que me marque las cuatro pautas, en el 80% restante la optimización es el ATR diario de 100 periodos

El propósito del indicador es modelar la volatilidad a cuatro pautas,mostrando esas pautas fractales en todos los marcos temporales , eso facilita idetificarlas en sus inicios y ajustar la operativa a la volatilidad de esa pauta, la que sea de las cuatro.

Cuando en un activo que tiene un ATR diario suficietemente alto y no cumple con las cuatro pautas en todos los timefranes, no significa que no cumpla en todos los timeframes, ni pueda no pueda ser útil ; un ejemplo es el dax, con ATR diario solo cumple en timeframes de 5 minutos para abajo y se que ahi el indicador es efectivo por que cumple las cuatro pautas pero solo en timeframes muy bajos, se que ahi el tiempo de planificacion es corto , recorridos de las operaciones son menores que en timeframes altos y la tendencia diaria pinta poco como no tengas en cuenta otros timeframes mas altos, lo que complica la operativa a tener que optimizar a cada timeframe y no soy partidario de eso, prefiero que el indicador sin modificar parametros este optimizado a todos los timeframes a las cuatro pautas

Los gráficos muestran como cumplen en dax en 5 minutos,pero eso no es aplicable a timeframes mas altos en ese activo porque no modela la volatilidad en cuatro pautas sin optimizar el ATR.


Espero haber contestado a sus criticas y curiosidad

WIKMAR, con los tochos tendras que lidiar si o si si me quieres leer. Yo me pongo a escribir sobre un tema y la información esta en todo el contexto. Si la concentro en conceptos, en muchas ocasiones solo diria ambiguedades porque pueden tener diferentes significados o no se entenderia lo que trato de trasmitir, la escritura es un medio de comunicacion muy limitada para expresar la informacion que se quiere transmitir y da paso a malas interpretaciones que trato de evitar.


Saludos y buen trading

[Rango Starr]

.

[Hermess]

Rango
"...otra cosita, el DAX, normal y corriente, (no el inventao), comienza a las 08 horas.... y en 5 minutos, solo tienes 12 velas para deshacerte del gap de apertura.... asi que ese calculo de volatilidad no es valido mas que para los que como IG, simulan el overnight... pero como eso se lo expliques a un futurero, de los de siempre, (mercado regulado),.......... no te cuento donde te enviara....."

Tranquilo estoy RANGO, pero también cansado.

Bueno, yo no he dicho que esto sea la panacea ni que sirva para todos los activos/ instrumentos y si hay que lidiar cada dia con gap de apertura ..........
Esta el forex, acciones, materias primas, cfds, hay muchos activos para trabajar
Solo es un indicador para tener un mapa de volatilidades orientado a la operativa tendencial en timeframes altos, No es un sistema

Sobre las roturas, es una de las pautas de alta volatilidad que le comente Alberto, eso en diario es tendencia en alta volatilidad con muy poco ruido, ideal para un cruce de medias, otra es la tendencia del ultimo año en eur/jpy con máximo retroceso, están los laterales en rango y otra pauta tendencial
El dax hace los buenos recorridos de buena mañana o datos- apertura americana


Si miras el primer grafico de estos dos últimos del dax, ahí se ve lo que se trampea en intradia, el dax es una liebre " pierde galgos", barre en dos direcciones con rotura falsa, mas tarde nueva rotura falsa y después en la apertura del día siguiente arranca la buena con escape cuando ya te soplo unos cuantos stop , si pillas la buena, justo para cubrir gastos y poco mas porque antes te machaco. El intradia trampea mucho, están todas las probabilidades contra el trader

Esas trampas en timeframes altos no están, ahí la tendencia tiene la fuerza
El intradia es para vosotros los valientes , ese tiempo ya paso para mi, lo que hago en timeframes bajos es residual , como mínimo a por el rango diario o algún patrón bueno, los ratios que salen y el coste operativo, no es para pensárselo mucho, prefiero operativas mas defensivas a favor de la fuerza o estrategias de hedging con baja exposición

Saludos

[Wikmar]

¿Porque un promedio de Rango de 100 y no de 150 o 200?

Porque cumple mejor con el modelo de pautas fractales de volatilidad que yo tengo identificadas en un 80% del nº de activos que llevo en estudio...

¿Puedes, por favor, enumerar o dar idea, de los activos q están en el 80% y en el 20?.

WIKMAR, con los tochos tendras que lidiar si o si si me quieres leer. Yo me pongo a escribir sobre un tema y la información esta en todo el contexto. Si la concentro en conceptos, en muchas ocasiones solo diria ambiguedades porque pueden tener diferentes significados o no se entenderia lo que trato de trasmitir, la escritura es un medio de comunicacion muy limitada para expresar la informacion que se quiere transmitir y da paso a malas interpretaciones que trato de evitar.

LLevas razón, pero evalúa si a veces el asunto a desarrollar se puede sintetizar. Lo digo principalmente por ahorrar esfuerzo de escritura, secundariamente, de lectura.

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Otra cosa; ¿estás de acuerdo en que la volatilidad común (buena idea llamarla así para diferenciarla de la implícita) se compone de esas dos componentes que vengo comentando, y la composición da valores confusos, o al menos, es susceptible de mejorar si se descomponen?.

Lo digo porque, y espero con esto no condicionar tu respuesta, si estás de acuerdo, verás que tu estudio se basa en un concepto confuso. Quizá los resultados mejoraran si tiene en cuenta las componentes.

[Wikmar]

lo que debes entender es que la gente discrepe con lo que cuentas. Es natural. Y no debería molestarte..(señal que te leen, y creas interés)

Pero esto no se lo dices p. ej. a ROBOCO. Nos dices a los demás "deja fluir". ¿Cómo se come?. ¿Castas?. Y no eres tu solo, es una práctica bastante extendida.

A ver si conseguimos también avanzar en lo... "social".

[Wikmar]

De la forma que lo enfocas no te hace falta la volatilidad, basta con una media móvil de precio, y ver como se mueve la media por el precio, las veces que las vaya rompiendo persistentemente (más ruido) y que distancias alcanza (rango), mucho más sencillo, mucho más práctico, e igual de resultado, no habrá determinación de paso de un estado a otro, habrá veces que determines mayor ruido y otras tendencia fuerte, pero es tanta la variabilidad y tan delgada la línea para medirla, que será un estudio insuficiente con un resultado no determinante. (yo ya lo he hecho hace bastante tiempo).

¿Ese "las" es el pronombre de unas Bandas de Bollinger?.

[Hermess]

Holas.
WIKMAR
La volatilidad es complicada de entender si no partimos de copceptos claros y objetivos y la volatilidad no lo es porque tiene muchas interpretaciones dependiendo de lo que quieras medir
Solo la volatilidad histórica hay varias formas de entenderla
Para ser objetivos en los copceptos, pienso que primero hay que aclarar que se quiere medir, la desviación típica , el ATR , el ruido de una barra, todo es volatilidad
Un activo puede ser muy volátil por desviación típica ( medida de grado de dispersión ), pero por ATR puede tener una volatilidad muy baja porque recorre poco rango, por otra parte en el rango de una vela el precio puede ser muy volátil y recorrer ese rango varias veces en ambas direcciones construyendo esa vela, yo a eso lo llamo ruido porque no hay avance del precio en ninguna dirección , solo consume tiempo y al consumir ese tiempo puede ser muy volátil y recorrer poco rango al moverse arriba-abajo rápido pero en rango, es este caso es muy volátil en timeframes bajos

Entonces primero veo necesario clasificar la volatilidad para saber a que volatilidad nos referimos, si a la desviación típica , al ATR, o al recorrido del precio en ambas direcciones al construir una vela o recorrer un movimiento x desviándose de su media
En una tendencia de baja volatilidad , el ruido puede ser muy volatil y suele serlo, porque el avance de la tendencia es muy lento, consume mucho tiempo y ese tiempo en timeframes mas bajos puede alternarse con periodos de baja volatilidad con fuertes escapes muy volátiles que giran de sentido sin avanzar en una dirección , esa volatilidad en intradia es difícil de operar, sin embargo en diario el precio apenas avanza porque lleva mucho retroceso y mucho ruido intradia, en diario esta en baja volatilidad pero el ruido que lleva es muy volátil alternandose con laterales matadores
Podemos decir tal activo es muy volátil o esta siendo muy volátil ahora, pero sin añadir a que timeframe nos referimos, eso tiene muchas lecturas
Pienso que para no entrar en malas interpretaciones al hablar de volatilidad hay que aclarar a que serie y timeframe nos referimos y que queremos medir, el ruido, la desviacion tipica o el ATR
Mi estudio si no mezclas timeframes, no es nada confuso si tomas la lectura de la desviacion tipica sobre la media ATR, ..... bueno asi lo entiendo yo, ya me diras que que ves confuso.

Sobre la otra pregunta 80/20 ya te contestare mas despacio porque no se trata de decir este cumple y este no, creo que es mas importate entender porque cumplen o no cumplen y si se entiende la optimzacion es rapida para que marque un mapa de volatilidades, ahi como se van construyendo las envolventes tiene mucho que decir.

Saludos

[Rango Starr]

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[Wikmar]

intentar crear dudas sobre la equidad del personal en el trato

"Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes"... He preguntado frontalmente.

Has resuelto las dudas completamente.

según tu, no tengo que intentar discutir?.... o sea , acepto lo que me diga y en paz,,, no?. Porque si no, sere acusado de casta,...... de cual?

O pides aceptar lo que se diga / critique a TODOS, o dejas y pides fluir a TODOS.

Es una cuestión básica de respeto y dignidad, también como dices, de equidad de trato (que no estás dispensando).

que ni tengo ni idea

lo que procuro hacer

es la postura inteligente

intentar discutirle lo que cuenta, no tiene sentido

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ahora llega otro y me habla de volatilidad ATR, y Bollinger.... que son cosas que yo, si he estudiado

según tu, no tengo que intentar discutir?.... o sea , acepto lo que me diga y en paz,,, no?

Es muy fuerte, Rango. ¿Puedes llevar unos días, por lo que sea, descentrado?.

Date cuenta que eso evidencia, no solo falta de equidad de trato (grave), sino que vas SOLO a LO TUYO. Una falta de respeto en toda regla a la Comunidad en general.

Y que estableces clases entre los colegas, alrededor de las que participas por intereses.

Ahí han quedado claro, al menos, dos clases; la que consideras por encima de tí, y respetas hasta el punto de genuflexionar si hace falta y abrirle el camino para que se sienta cómodo y "suelte" (clase A).

Y otra, más o menos con lo contrario, a la que "lo que te dé la gana" (clase B).

Las he puesto nombre abreviado porque hay un asunto importante y grave:

Aparece alguien que tiene invertidas las atribuciones de tus clases (alguien que para tí es A, para él es B, y viceversa). O más normal (afortunadamente); aparece alguien que no hace esas cosas, que pregunta, critica, elogia, o da cuartelillo, bajo criterios completamente independientes (al mismo colega una vez le puede criticar, y otras darle cuartelillo).

Ya está liada. Así nos cargamos los foros: disputas entre distintos intereses o entre intereses y no intereses. La ley del más fuerte, la selva, caos.


Vivir correctamente en Comunidad, en sociedad, pasa por aceptar que todos somos iguales, tanto para dispensar trato, como para pedir que se ajusten a esta regla. Otra cosa distinta, es que alguien infrinja esa regla fundamental u otras. A partir de ahí, pero solo en estos casos, hay que aplicar un tratamiento, con medida, que corrija la desviación. PERO NO COMO PLANTEAMIENTO DE BASE POR EL CRITERIO DE UNO.

[Rango Starr]

.

[X-Trader]

Y yo me pregunto... ¿qué tengo que hacer para que un hilo bueno no se vaya al traste una vez más?

De verdad, tendríais que haceroslo mirar, la lucha de egos en el Foro en ocasiones es brutal. No sé si es que no sabemos leer...

Título del Hilo: ¿Que utilizais para medir la volatilidad?

Pues eso, ceñíos en los mensajes al tema del hilo. Y si queréis pelearos iros al Muro de las Lamentaciones o a la Cafetería que para eso están.

Cada día me parezco más al Santo Job, menuda paciencia he desarrollado con el Foro, así pasa, que los niños no son nada para mí al lado de esto

Saludos,
X-Trader

[Feroz]

Que razón tienes X....