Todos tienen los parámetros por defecto. El ATR adaptado no tiene parámetros en sí, tiene un periodo, pero va fijo.
Podemos ver que el ATR clásico monta un globo ante la tendencia que nos da un pico en un punto que significa practicamente nada; ni es donde más ruido hay, ni es donde termina la tendencia, y los valores que nos va dando en la evolución, tienen escasa o nula interpretación, nada más que, que por algún motivo, está aumentando la variabilidad; ¿y?: poca información, desfasada, etc.; confusión.
En cambio, el ATR adaptado (2), que solo refleja ruido, nos da una información del todo lógica. Creo que no hace falta explicar más, a la vista del gráfico. Añadir una media (se puede mejorar el periodo), viene muy bien para no ser completamente víctimas de tanta variabilidad, lo cual es lógico cuando se mide ruido, tendréis en la mente la imagen de una envolvente de sonido.
Por otra parte, teníamos la necesidad de conocer el estado tendencial del bichejo (los estados tendenciales provocan variabilidad). Bien, podemos intentarlo con el Exponente de Hurst, con el MMI del que ha habido en X-Trader un artículo recientemente, o con otras cosas.
Yo eché mano de los indicadores que trae Visual Chart, para ver si estaba inventada la rueda, y me encontré con este "Filtro Vertical Horizontal" (VHF), desarrollado para intentar detectar tendencias.
Está puesto en (3), con parámetros y designación de colores, por defecto. Este pequeño estudio es a primer vuelo, quiero decir que lo suyo sería probarlo en variedad de activos y timeframes, pero no me negaréis que apunta maneras. Concretamente, pienso que es probable que al VHF haya que optimizarle el periodo en esa variedad de casos, pero vete a saber...
Es decir; que en este estudio, entre ATR adaptado y VHF, tenemos buena indicación de la variación que tiene el activo, por ruido y por tendencia; las indicaciones duran lo que tienen que durar, y se ajustan en valores a lo que está pasando en el gráfico.
Si alguien piensa que con unas Bollinger se soluciona también y mejor, creo que se equivoca. Tienen inconvenientes tanto para dar ruido puro, muy parecidos a los que tiene el ATR clásico, como para dar tendencia. Nunca he visto plantear unas Bollinger para indicar tendencia. Hay varias razones, creo, pero una primordial es que parte o gran parte de la tendencia se suele desarrollar dentro de la envolvente, y si optimizas para mejorar esto, salen otros inconvenientes.
Si alguien tiene interés en el ATR adaptado, no tiene más que decirlo y explico cómo hacerlo.
