La idea,
SK, es que si te planteas crear dos sistemas en los que tienes previsto una tasa media de aciertos/fallos de 30/70 y 70/30, debes forzosamente variar algunos parámetros.
Por otro lado, esos dos sistemas no trabajarán igual en activos distintos. Tú puedes prepararlos con todo detalle para que tengan esos rendimientos de operaciones 70/30 y 30/70 de media en el eurusd, que tiene una determinada volatilidad. Pero si pones esos dos mismos sistemas a trabajar en otro activo mucho más volátil o mucho menos, las tasas de aciertos/fallos cambiarán:
- si el activo es muy volátil, posiblemente el de 70 aciertos/30 fallos de pronto alcance los 95/5 y el de 30 aciertos/70 fallos alcance los 60 aciertos/40 fallos.
- si el activo es poco volátil, los resultados podrían ser de 35/65 para el primero y 3/97 para el segundo.
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Es posible que ambos sistemas operen exactamente con la misma frecuencia (por ejemplo 3 operaciones de media por día), pero no debería ser el caso típico. Lo habitual sería que el que tenga más fiabilidad opere más y el otro menos. Por ejemplo, una tasa de 70 aciertos/30 fallos puede producirse en un backtesting de 10.000 operaciones, y otra de 30/70 en sólo 1.000 operaciones. Aquí puede que no te importe ese parámetro, pero en pruebas realmente largas (meses o años), se puede hacer una estadística y comprobar cuál es la frecuencia u horario que da mejores resultados. De esta manera, tu tasa de aciertos/errores se puede volver más eficiente. El precio se mueve más en determinadas horas que en otras.
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Misma historia para el tamaño de posición. Si no quieres encontrarte un drawdown de la hostia, ese parámetro es crucial, y no puede ser el mismo con unas tasas tan dispares de aciertos/fallos.
Ya lo ves, lo que tú llamas "variables que sólo yo veo" deben ser obligatoriamente tenidas en cuenta. Decir "oye , un sistema 30/70 y otro 70/30" como si tuvieras una varita mágica y los pudieras crear a docenas funcionando como un reloj es inverosímil y muy poco serio.
Tienes un ejemplo de operativa en tiempo real en un hilo mío de los últimos 3 meses. En todo momento se lleva un control de todos los parámetros. Tal vez es un buen sistema o tal vez sea un mal sistema, pero es un sistema completo. Yo te puedo decir en cada momento cuánto puedo perder, el máximo número de órdenes, el posible drawdown, la frecuencia operativa, los tamaños de posición y el riesgo asumido total y por operación. Y, sin embargo, tengo espacio para operar con discrecionalidad.
Todos los que discutís tanto y lo tenéis tan claro deberíais pensar cómo es que ni uno solo de vosotros presenta pruebas reales, comprobables y mesurables de lo que afirmáis. Ponéis ejemplos teóricos que son inaplicables de forma sistemática. Os decís a vosotros mismos que no vais a dar todos los detalles de vuestras operativas porque ese es "vuestro secreto", como si docenas de tíos fueran a copiaros.
Pero no. Lo que tenéis es una inseguridad brutal porque lo que hacéis no pasaría una mínima auditoria profesional de ningún tipo, ni de 100 operaciones ni de nada. Llevamos páginas y páginas y aún estoy esperando que alguien presente UN sólo ejemplo práctico de operativa con ratios cortos, incluso he abierto un hilo para daros la cosa masticada. Nada, cero. Y es una pena, porque yo me he metido en este hilo pensando que realmente podría encontrar alguna estrategia de alta fiabilidad y bajo ratio para adaptarla a mi operativa.
sk_c7 escribió:... que se quitan las variables de tendencia, volatilidad, psicologia y todas esas cosas enfocandonos solo con dos variables y trabajando sobre estadistica ya auditada y tu metes futuros supuestos variables que no aportan nada al problema y cosas subjetivas que solo ves...
Tú dame ese sistema con el 30 aciertos/70 fallos, que yo voy a coger esa variable de la tendencia que te parece tan irrelevante y la utilización de Break Even, y te voy a dar una prueba de 100 operaciones que vas a flipar, donde quieras y cuando quieras... Subjetivas... futuros supuestos... No te jode...
