Se busca sistema completo con Profit/loss < 1:1

[Feroz]

Ok, ya lo veo GoodValley.

Pero yo esperaba una gráfica de la estrategia con sus ratios ,etc, tal y como la puso SK.

El motivo es que ( y por eso ha pasado todo el mundo en su momento)...es que al hacerlo se incurren en errores, principalmente a favor de uno... y para tener una realidad de la misma , hay que ...o tener un backtest hecho por la máquina con tus normas y premisas , o al menos ( aunque no me fio manualmente )..de tener definidas las mismas.

Y creo que es lo mismo que la otra vez hablamos, que al final no me supiste decir que soportes o resistencias eran las que se le deberían hacer caso y a las que no , pero con unas normas definidas.

Si me dices cuales son esos soportes o resistencias, pero con unas normas/premisas claras y definidas, yo te lo miro.

[Goodvalley]

Es que hay un "problemilla", bueno, dos:
- Su Profit Factor es superior a 1:1. Eso directamente ya no responde al planteamiento del hilo.
- Su Profit Factor es 1,28, o sea, una media entre operaciones que son todas distintas. Más aún si su
operativa en ese periodo ha ido cambiando.

En cambio, es cierto que yo no defino un criterio claro sobre dónde están los soportes/resistencias. Pero, a cambio, sí está bastante claro en el gráfico, todo el mundo puede ver claramente dónde están cuando las identifico. Por ejemplo: no puede haber demasiadas dudas en que 1.0540, 1.0860, 1.1440 y 1.16400 (por poner las que hemos estado operando) son claras y se ven en el gráfico. Otro quizá subiría o bajaría un poco, pero yo explico mi criterio al detalle, al pip. Simplemente mi estrategia se basa en puntos discutibles, pero eso no lo invalida.

Tú ya sabes que los sistemas discrecionales no pueden ser pasados por el automatismo de un backtest. No por eso son malos. Ahora bien, yo ya he dicho en diversas ocasiones que estoy dispuesto a acordar con quien sea dónde están esos soportes/resistencias y un número de operaciones constante (por tanto, ya se puede backtestear) para comprobar la solidez.

Si realmente quieres correr un backtest, me dices el periodo, yo marco los soportes/resistencias en diario (o los marcas tú, me da igual) y te digo qué frecuencia operativa hay. La única diferencia respecto a la operativa real sería que -debido a la discrecionalidad humana- se perderían algunas ganadoras y muchas perdedoras-. Digo que se omitirían más perdedoras que ganadoras en real por la sencilla razón de que, ante el gráfico, muchas órdenes directamente no se pondrían, pero eso la máquina no lo puede saber.

Respecto a mis ratios, van cambiando (igual que los de SK), pero yo los conozco y te los pongo en cada operación. En todo caso, son raros los que son inferiores a 5:1

[Feroz]

Entonces la mejor opción creo que es.... teniendo en cuenta que usas una cuenta demo, es que coincidan las entradas que marcas rigurosamente, que coincidan con el historial de operaciones de la cuenta demo.

Respecto al tema soportes y resistencias... no sé que decirte.. porque en mi caso yo solo cuantifico reglas estrictas.. y el no tenerlas claras respecto al soporte o resistencia.. me impide valorar algo.

Veo otro tipo de pegas en la metodología, pero ahora no viene al caso comentarlas.

Aún así, te seguiré espero que todas las opes de la demo te salgan muy bien.y a esperar ..


Saludos

[Goodvalley]

Gracias Feroz, ningún problema.

Sí, la cuenta es demo. ¿Sabes qué sucede? Que el report parece la leche, y ponerlo me parecería de una chulería impresionante. El propósito de esos dos diarios no es fardar, sino mostrar la operativa y poder seguirla. Esto de los reports es muy nebuloso. Los pones y hay unos datos, sí. Pero ¿qué has hecho? ¿Cómo funciona? A mí el report no me dice nada que valga la pena si no sé cómo se han hecho las operaciones.

En mi cuenta real -no en demo-, la operativa es muy parecida pero es una variante más prudente y conservadora que en la demo.

[sk_c7]

Es que hay un "problemilla", bueno, dos:
- Su Profit Factor es superior a 1:1. Eso directamente ya no responde al planteamiento del hilo.
- Su Profit Factor es 1,28, o sea, una media entre operaciones que son todas distintas. Más aún si su
operativa en ese periodo ha ido cambiando.

Una duda de terminología... ¿para ti Profit factor es lo mismo que el ratio de ganancia media/pérdida media?
porque habría que matizar que el profit factor es la ganancia total/pérdida total de manera que si es superior a 1 ese sistema es ganador y si es menor a 1 el sistema es perdedor, mientras que el ratio ganancia media por ope/pérdida media por ope muestra lo que de media a lo largo de tu operativa has estado dispuesto a arriesgar para ganar determinada cantidad en relación a esa pérdida. Yo escribí en el hilo pensando que el ratio profit/loss hacia referencia al ratio ganancia/media por operación de manera que como durante todo mi periodo que he estado ganando lo he hecho con un ratio menor quería demostrar que se podía ganar, a fin de no sean engañadas aquellos que estén empezando. En cambio, si el titulo del post hace referencia al profit factor, el cual es positivo, entonces mi sistema al ser ganandor no sería valido ni tampoco ningún otro sistema con un profit factor con menos de 1 sería ganador por lo que no existe ningún sistema ganador con un profit factor con menos de 1.

Respecto a mis ratios, van cambiando (igual que los de SK), pero yo los conozco y te los pongo en cada operación. En todo caso, son raros los que son inferiores a 5:1

En cuanto a los ratios... pues al igual que tu me permito el lujo de adaptar los take profits y los stop loss a los soportes y resistencias cercanos de manera que los ratios cambian levemente y como no soy capaz de acordarme de mas de 1600 operaciones realizadas pues lo que hago es enseñar una estadistica media donde se hace el promedio de lo ganador por lo pérdido y donde si puedo afirmar(como muestra la estadistica) que la mayoría de las entradas tienen más cerca el take profit que el stop loss. Y como yo mejor que nadie se como opero es indiscutible la estadistica.


Por otro lado, si que soy discrecional , es decir, no uso nada de sistemas automáticos y cuando me pilla en el pc es una expresión referente a tengo tiempo para monitorear el mercado en temporalidades de 15 minutos.

Por último, te puse los datos estadísticos de año y meses de trabajo dedicando muchas horas al trading, que no quiera dar detalles de mi operativa como muchos otros pues es de respetar, ya que con la estadisitica ya podía demostrar. Tampoco tengo que demostrarle a nadie nada lo hago por aportar algo a la comunidad si quereis me creéis si no pasar de mí, soy yo mejor que nadie quien sabe que parte del beneficio que saco de la bolsa me ha permitido vivir con independencia durante los últimos dos años y poder haber viajado por España y el extranjero, así que mientras eso siga y vaya a más me mantendré contento con mi sistema de ratio de ganancia inferior 1 a 1 independientemente de la opinión que tengan los demás

Saludos

[Goodvalley]

el profit factor es la ganancia total/pérdida total de manera que si es superior a 1 ese sistema es ganador y si es menor a 1 el sistema es perdedor, mientras que el ratio ganancia media por ope/pérdida media por ope muestra lo que de media a lo largo de tu operativa has estado dispuesto a arriesgar para ganar determinada cantidad en relación a esa pérdida.

Hostias SK, tienes razón, así de claro. Pero es que, obviamente, eso ya lo sabía. No me preguntes en qué narices estaba pensando, se me han cruzado los cables. He tenido una mañana un poco estresante por un tema médico... Os he contestado desde una sala de espera con el portátil y hablando a la vez de otra cosa.

Claro, ahora veo tus números. No, si para nada pretendo saber nada de nadie. Ni tú debes cambiar lo que hagas si crees que es correcto, faltaría más. De hecho, para mí la discrecionalidad es una ventaja, como supongo que lo está siendo para ti. La cosa era poder compartir sistemas que se puedan analizar y testear, aunque sea un backtest a mano. De esa manera, es más sencillo ver si realmente hay sistemas con ratios cortos que aguantan. No pasa nada, el problema es que tu report no nos resuelve nada, aparte de saber que sí hay alguien que utiliza este tipo de operativa constantemente y con rentabilidad.

[sk_c7]

el profit factor es la ganancia total/pérdida total de manera que si es superior a 1 ese sistema es ganador y si es menor a 1 el sistema es perdedor, mientras que el ratio ganancia media por ope/pérdida media por ope muestra lo que de media a lo largo de tu operativa has estado dispuesto a arriesgar para ganar determinada cantidad en relación a esa pérdida.

Hostias SK, tienes razón, así de claro. Pero es que, obviamente, eso ya lo sabía. No me preguntes en qué narices estaba pensando, se me han cruzado los cables. He tenido una mañana un poco estresante por un tema médico... Os he contestado desde una sala de espera con el portátil y hablando a la vez de otra cosa.

Claro, ahora veo tus números. No, si para nada pretendo saber nada de nadie. Ni tú debes cambiar lo que hagas si crees que es correcto, faltaría más. De hecho, para mí la discrecionalidad es una ventaja, como supongo que lo está siendo para ti. La cosa era poder compartir sistemas que se puedan analizar y testear, aunque sea un backtest a mano. De esa manera, es más sencillo ver si realmente hay sistemas con ratios cortos que aguantan. No pasa nada, el problema es que tu report no nos resuelve nada, aparte de saber que sí hay alguien que utiliza este tipo de operativa constantemente y con rentabilidad.

Por desgracia mi operativa es el resultado de muchos meses operando y conociendome a mi mismo al tiempo que voy intentando adaptandome con el mercado constantemente por lo que hoy es valido puede que lo cambien mañana y lo haga de otra forma si así veo que lo quiere el mercado. Por eso no podría darte reglas fijas además, de esa subjetividad adaptada al mercado tendría un grandísimo esfuerzo para mostrar cada entrada el porque y tal ya que en mi dia a dia poco me queda. Ahora mismo estoy aprendiendo orderflow con nivel 2 de profundidad ya eso me va a quitar tiempo al menos un par de años hasta que pueda monetizarlo de forma consistente... Por eso mis prioridades ahora no son demostrar mi operativa sino intentar mantener la ganancia mientras aprendo algo que sea más rentable aun.

Un saludo

[Tiotino]

Holit@s !!!

Por eso mis prioridades ahora no son demostrar mi operativa sino intentar mantener la ganancia mientras aprendo algo que sea más rentable aun.

Un saludo

Creo que hay un montón de sistemas de este tipo publicados por ahí, pero lo interesante es comprender la técnica en la que se basan. Esto ya lo dijo Ferrán Adriá