Stops para sistemas

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Guille
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Re: Stops para sistemas

Mensaje por Guille »

Rafa7 escribió:
Guille escribió:Un stop es el inicial , con un múltiplo del ATR y que es más holgado , y otro Stop con otro múltiplo del ATR que irá más ajustado al precio a medida que éste vaya a nuestro favor.
Guille,



Lo has entendido al revés.
Fíjate que dije
Rafa7 escribió:de manera que múltiplo para el stop loss inicial sea menor o igual que el múltiplo de ATR para el trailing
Qué el múltiplo de stop loss inicial sea menor que el múltiplo del trailing stop significa que el trailing stop es más holgado que el stop loss inicial.

En principio el trailing stop debe ser más holgado, o igual de holgado, que el trailin stop. ¿Por qué? Porque el trailing stop va ha actuar durante toda la operación y no conviene que sea muy ajustado para que no nos saque prematruramente. En cambio el stop loss inicial puede ser más ajustado porque así lo permite una buena señal de entrada (si una entrada requiere de un stop loss muy holgada, no es buena señal).



Saludos.
Hola Rafa7,
Es verdad, lo había entendido al contrario. El Stop "fijo" no se mueve a no ser que sea mayor que el trailing, esto es , el fijo siempre tiene que ser <= que el trailing y solo lo ajustaremos en caso de que sea mayor.
Creo que está dentro de mis posibilidades para programarlo. En cuanto pueda, pues ahora estoy liadillo y no puedo, lo haré y te comentaré como me ha ido. por curiosidad.
Saludos y muchas gracias
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Feroz
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Re: Stops para sistemas

Mensaje por Feroz »

Esos stops superceñidos y que forman parte del día a día del sistema son realmente peligrosos porque caeremos en el riesgo de procurar optimizarlos y por tanto de restarle grados de libertad al sistema.


El volumen y la decodificación del mismo, no se puede optimizar, es lo que está pasando en el( momento).
Puede funcionar o no, pero no es optimizable ya que no estamos hablado de usar algo imaginario como unas líneas o unos indicadores, que si corren ese riesgo.

Así que en el caso que expuse, no se trata de estar con un stop ceñido, se trata de poder clarificar el momento del giro, para aplicar un stop, porque si hay una tendencia bajista de 2000 pips, que pueda durar un par de meses, ylo forma en 2 desplazamientos y en el primero de ellos depsues de desplazar 700 pips y retroceder 400.. qué necesidad tenemos de aguantar ese giro ?( cuando podemos ver lo que están haciendo....

Si aguantamos eso .. ya no es un stop holgado , es que en cuanto acabe el movimiento principal.. no habrás cogido la mayoría de la tendencia.

Un stop holgado si es un problema..pq no siempre se acierta con la entrada...


Saludos
Rango Starr
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Re: Stops para sistemas

Mensaje por Rango Starr »

.
Última edición por Rango Starr el 19 May 2021 07:11, editado 2 veces en total.
un ciclo y otro ciclo, son un biciclo...
si añadimos otro ciclo, entonces tendremos "un triciclo"... famoso trio catalan de humor de los 90....

..y nada mas...
Guille
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Re: Stops para sistemas

Mensaje por Guille »

Rafa7 escribió:
Rango Starr escribió: Mi intención, únicamente era clarificar a Guille, que los sistemas de por si, deben poder funcionar sin stop.
Rango,



1.- Esto que dices es cierto excepto para aquellos sistemas cuya única salida es por trailing stop (o sea, sin señal de salida).
2.- Si el sistema tiene señal de salida, el sistema debería funcionar sin stop loss (de lo contrario la señal de salida no es adecuada).
3.- Aunque el sistema deba funcionar sin stop loss, es conveniente que tenga stop loss. Lo de operar sistemas sin stop loss solo son para valientes experimentados como tú :lol: :lol:. No le digamos a Guille que emplee nitroglicerina cuando aún no sabe manejar la pólvora.



Saludos.
Lo único es que entre la entrada y la salida pueden ocurrir muchas cosas. Aunque un sistema tenga instrucciones de salida, antes de que llegue esta puede ocurrir que el DD sea demasiado , por ejemplo.
Es por ello yo pienso que siempre debe haber protección de pérdidas.
De todas formas, como puse antes, la salida es clave y si una estrategia de salida es buena, la calidad del sistema podrá mejorar mucho más que saltando cualquier stop de salida. Esto es lógico.

Un saludo
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Rafa7
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Re: Stops para sistemas

Mensaje por Rafa7 »

Feroz,



Antes de abrir una operación, hay que tener claro como uno va a colocar el stop loss inicial para poder decidir con cuantos contratos abrir.

Si uno elige el stop loss inicial por decodificación de precio/volumen, lo que puede hacer es que si es necesario un stop loss demasiado holgago o demasiado ajustado, renunciar a abrir la operación.

En este caso, cuando hablo de stop loss demasiado holgado me refiero a que el número de contratos (por ejemplo, menos de un contrato) pueda ser insuficiente como para justificar las comisiones de compra/venta. Y cuando hablo de stop loss demasiado ajuistado me refiero a que el número de contratos es tan grande que tengamos problemas de liquidez (porque son tantos los contratos que reprersentan un porcentaje no pequeño sobre la liquidez del valor).

Y port lo que he visto en el dibujo y por lo que te he leído, todo esto me sugiere lo siguiente:
Si se produce una vela de gran tamaño en contra de la tendencia, hay que decodificar precio y volumen para interpretar si a continuación habrá un pequeño retroceso o si tal vez de producirse un cambio de tendencia.
Si ya estanos en el valor, si esa vela la interpretamos como un retroceso (acumulación), mejor no mover el stop loss (dejar que el precio respire). Pero si hay evidencioas de un posible cambio de tendencia (distribución), acercar el stop loss para confirmación del cambio de tendencia. ¿Más o menos es esto lo que sugieres?

O tal vez sugieras esto otro: Si uno cree que es simple retroceso, calcular a donde mover el stop loss (si se ejecuta el stop loss es que no se trata de un simple retroceso), y si uno cree en posible cambio de tendencia, cerrar la operación inmediatamente.



Saludos.
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Feroz
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Re: Stops para sistemas

Mensaje por Feroz »

Rafa7 escribió:Feroz,



Antes de abrir una operación, hay que tener claro como uno va a colocar el stop loss inicial para poder decidir con cuantos contratos abrir.

No Rafa, esto no funciona así,porque desde el momento que dices..............
( hay que tener claro donde uno va a colocar el stop inicial)...Entras en la trampa de la suposición y la creencia y no de la certeza, y a eso me refería yo con el stop del miedo.
Tenemos claro que desde el momento que ejecutas una entrada, no sabes lo que va a ocurrir, asi que inicializar un stop es precipitarse.. y discutirlo a toro pasado ... lo mismo.
Si ejecutas una entrada,y esa entrada falla, es errónea o lo que sea, pero no va en la dirección prevista.....el stop lo deberá analizar la estrategia en el momento que se cumplan las condiciones oportunas, no antes...
Planificar un stop antes de que se den unas condiciones reales, y no imaginarias, nos vuelve al fabuloso mundo de la Faria.


Si uno elige el stop loss inicial por decodificación de precio/volumen, lo que puede hacer es que si es necesario un stop loss demasiado holgago o demasiado ajustado, renunciar a abrir la operación.

Eso es una cuestión de timming....

En este caso, cuando hablo de stop loss demasiado holgado me refiero a que el número de contratos (por ejemplo, menos de un contrato) pueda ser insuficiente como para justificar las comisiones de compra/venta. Y cuando hablo de stop loss demasiado ajuistado me refiero a que el número de contratos es tan grande que tengamos problemas de liquidez (porque son tantos los contratos que reprersentan un porcentaje no pequeño sobre la liquidez del valor).

No hay stops holgados, hay stops relativamente ceñidos unos más y otros menos.
No acabo de entender a qué te refieres con lo de justificar comisiones de compra/venta..

Y port lo que he visto en el dibujo y por lo que te he leído, todo esto me sugiere lo siguiente:
Si se produce una vela de gran tamaño en contra de la tendencia, hay que decodificar precio y volumen para interpretar si a continuación habrá un pequeño retroceso o si tal vez de producirse un cambio de tendencia.
Si ya estanos en el valor, si esa vela la interpretamos como un retroceso (acumulación), mejor no mover el stop loss (dejar que el precio respire). Pero si hay evidencioas de un posible cambio de tendencia (distribución), acercar el stop loss para confirmación del cambio de tendencia. ¿Más o menos es esto lo que sugieres?


Te explico, aquí se analizan todas las velas, y el stop no es que se mueva... es que se genera al momento cuando las condiciones o premisas lo indiquen.

Y respecto a la vela de gran tamaño, si te fijas en el grafico veras que has dos zonas marcadas con una elipse y línea, que sería la segunda parte de la explicación del stop relacionado con baja volatilidad ( no está completa la explicaicón)... ya lo comenté

O tal vez sugieras esto otro: Si uno cree que es simple retroceso, calcular a donde mover el stop loss (si se ejecuta el stop loss es que no se trata de un simple retroceso), y si uno cree en posible cambio de tendencia, cerrar la operación inmediatamente.

E l problema es que cuando gira , no tienes información suficiente de la estructura, sabes que va a retrceder un porcentaje significativo, pero no más, y eso sería entrar en el campo de la suposición y no de la certeza por un modelo probado.



Saludos.
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agmageton
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Re: Stops para sistemas

Mensaje por agmageton »

Gratfill, el stop viene dado por el timing, que es una barrera de protección, a medida que el precio por ejemplo asciende esa barrera asciende, y esa barrera esta formada por la velocidad del desplazamiento y punto de timing no de entrada, dependiendo el objetivo claro esta, si es de un 4% las barreras son mas escalas si es un 25% te vas de vacaciones con el stop puesto y en 1 o 2 años lo alcanza en un probabilidad alta. Depende el activo, indices mejor menos rentabilidad...

Pero la cuestión es que stop hay que tener, o en su ausencia coberturas sean con otros sistemas correlacionados negativamente o coberturas de la propia posición o del portfolio.

Podemos hacer mas hiladura en la entrada podemos salir mejor o peor, todo eso da al sistemas mejor o peor comportamiento, pero los stops son una de las cosas más complicadas de todo, e intentar luchar con la aletoriedad de la microestructura del mercado es realmente complejo, ya que no hay una solución digamos eficiente en el largo plazo.

Rango correcto lo que dices, ninguna pega.
La entrada te da la probabilidad y la salida la rentabilidad...
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Rafa7
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Re: Stops para sistemas

Mensaje por Rafa7 »

Rafa7 escribió: Antes de abrir una operación, hay que tener claro como uno va a colocar el stop loss inicial para poder decidir con cuantos contratos abrir.
Feroz escribió: Tenemos claro que desde el momento que ejecutas una entrada, no sabes lo que va a ocurrir, asi que inicializar un stop es precipitarse.. y discutirlo a toro pasado ... lo mismo.
Otras, Feroz,



Entonces ¿sugieres que al abrir una operación no usar stop loss (ni tampoco trailing stop) sino ir decodificando precio y volumne, barra por barra, que está pasando hasta que uno llegue a la conclusión de que la tendencia ha cambiado y entonces cerrar inmediatamente la operación?

Bueno, no podrás evitar el analizar a toro pasado. Al menos decides a barra pasada, :lol: :lol:

Y si no empleas stop loss, ¿que tomas como referencia de trade risk para poder establecer el número de contratos? ¿alguna medida de volatilidad, como por ejemplo, ATR? ¿O calculas donde pondrías el stop loss pero luego no lo pones porque lo calculas sólo para usarlo como referencia de trade risk?

Ufff, no sé si lograré entenderte. Estoy en un túnel y aún no veo la luz de salida del tunel.



Saludos.
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Feroz
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Re: Stops para sistemas

Mensaje por Feroz »

Rafa

Entonces ¿sugieres que al abrir una operación no usar stop loss (ni tampoco trailing stop) sino ir decodificando precio y volumne, barra por barra, que está pasando hasta que uno llegue a la conclusión de que la tendencia ha cambiado y entonces cerrar inmediatamente la operación?

Es que si la operación no sale como está prevista y pierde, se convierte la salida de la misma en un stop loss, la únia diferencia es que el stop se gesta en tiempo real, no pongo un stop a ciegas, un stop a ciegas es el stop en el cual no sabes donde estás situado, lo colocas porque no sabes lo que está ocurriendo.


Bueno, no podrás evitar el analizar a toro pasado. Al menos decides a barra pasada, :lol: :lol:

Cierto a barra cerrada, pero eso......en el ejemplo que posteé, pero como yo lo hago... ni eso :)

Y si no empleas stop loss, ¿que tomas como referencia de trade risk para poder establecer el número de contratos? ¿alguna medida de volatilidad, como por ejemplo, ATR? ¿O calculas donde pondrías el stop loss pero luego no lo pones porque lo calculas sólo para usarlo como referencia de trade risk?

Respecto a eso , es más complejo... porque sabes que no hay método mejor para la determinación óptima del tamaño de la misma... porque se puede hablar de optimalidad cuando conoces las condiciones del entorno
pero estos, dentro del mercado típico real y sus herramientas "conocidas", no se conocen, por su supuesta aleatoriedad.

Así que no tendría sentido debatir este último punto, mi forma de gestionarlo se basa en al heuristica probada.

Pero vamos que no es cuestión de extenderse en temas que no viene al caso.... Aquí solo se trataba de poner un ejemplo real cuantificado y probado de stop, cuando un forero formuló su pregunta.

Saludos
Gratphil
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Re: Stops para sistemas

Mensaje por Gratphil »

Feroz escribió:Esos stops superceñidos y que forman parte del día a día del sistema son realmente peligrosos porque caeremos en el riesgo de procurar optimizarlos y por tanto de restarle grados de libertad al sistema.


El volumen y la decodificación del mismo, no se puede optimizar, es lo que está pasando en el( momento).
Puede funcionar o no, pero no es optimizable ya que no estamos hablado de usar algo imaginario como unas líneas o unos indicadores, que si corren ese riesgo.

Así que en el caso que expuse, no se trata de estar con un stop ceñido, se trata de poder clarificar el momento del giro, para aplicar un stop, porque si hay una tendencia bajista de 2000 pips, que pueda durar un par de meses, ylo forma en 2 desplazamientos y en el primero de ellos depsues de desplazar 700 pips y retroceder 400.. qué necesidad tenemos de aguantar ese giro ?( cuando podemos ver lo que están haciendo....

Si aguantamos eso .. ya no es un stop holgado , es que en cuanto acabe el movimiento principal.. no habrás cogido la mayoría de la tendencia.

Un stop holgado si es un problema..pq no siempre se acierta con la entrada...


Saludos

De tus palabras entiendo que no concibes otra salida que no sea por el stop. Como dije las reglas de entrada y salida deben ser claras y el stop cumplir unicamente la función de limitar la máxima perdida que estamos dispuestos a asumir. Entiendo también que te centras en la microestructura y yo de ésta paso, no es mi guerra.

Saludos
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agmageton
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Re: Stops para sistemas

Mensaje por agmageton »

Es muy complejo esto de la microestructura, yo le he hecho de todo, y como es tanta la aletoriedad y las variables, en mi caso no vale la pena...., al final acabas gestionando el riesgo, por restricción, yo puse el ejemplo de por escenarios relacionados a un timing, pero hay muchos más como por ejemplo temporal, máximo que espero ganar al mes, máximo que espero perder. Si llegas a la máxima ganancia aunque sea el día 15 de mes, cortas, si llegas a la máxima perdida lo mismo, y como estas hay muchas variables, que dejan al stop más protegido...

y volviendo al tema del stop, al final después de dar mil y una vueltas, en el reciente estudio que pegue de Marcos Lopez (que este sí hace un análisis matemático exhaustivo) la estadística daba como resultado que a mayor riesgo de stop mayor probabilidad de éxito, siempre y cuando hayan estas variables muy importantes, riesgo relacionado con la probabilidad y que esta sea alta, porque sino........con lo que volvemos al punto de partida, riesgo relacionado a un edge con restricción, sea temporal, escenario o lo que haga que las probabilidades representen una eficiencia destacable.

Quizás para uno que empieza, todo esto sea demasiado, y le sea más fácil, poner un stop típico como el que le han comentado, pero eso sólo es el principio, para familiarizarse un poco y tener en cuenta que el stop de riesgo es muy necesario, vamos imprescindible, pero....
La entrada te da la probabilidad y la salida la rentabilidad...
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Feroz
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Re: Stops para sistemas

Mensaje por Feroz »

Gratphil


Pues no, no es así.... yo concibo la salida con un target definido, no hay que mezclar una exposición de un stop para responder o ayudar a un forero, con mi operativa.
( aquí hablamos de stops solo )

Eso no quita que si el target no se cumple se use un stop , ese stop puede ser stop target o stops loss... y de eso se trata, de delimitar perdidas.ya que tanto para operativa propia, como para el ejemplo que puse la forero Guille, esta muy bien delimitado con unas premisas muy especificas.

No sé si un gráfico amplio como uno de 60 minutos se le podría denominar microestructura.. ya que con ese espacio temporal puede tener de 15 a 25 operaciones al año.... una microestructura yo la contemplo en timeframes pequeños.
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Feroz
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Re: Stops para sistemas

Mensaje por Feroz »

Es curioso, iba a contestar a Rango una cuestión, y ha desaparecido el mensaje suyo.

Entre esto y el problema de los mensajes privados que a veces se pierden ( más de un forero lo ha comentado ).... no sé si creer en brujas :D
Rango Starr
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Re: Stops para sistemas

Mensaje por Rango Starr »

.
Última edición por Rango Starr el 19 May 2021 07:11, editado 1 vez en total.
un ciclo y otro ciclo, son un biciclo...
si añadimos otro ciclo, entonces tendremos "un triciclo"... famoso trio catalan de humor de los 90....

..y nada mas...
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Feroz
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Re: Stops para sistemas

Mensaje por Feroz »

Rango

Menos mal , reía que ya estabamos otra vez con los problemas de los mensajes.

Sí, es como dices.. es que el problema es que nos desviabamos de lo que se hablaba aqui, un stop sencillo y con premisas claras sin entrar en el fabuloso mundo de la ambiguedad, que intenté explicar al forero que preguntó.


Puede ser que no lo diga correctamente, pero esto viene al caso ,porque en las primeras programaciones de mis estrategias hace años ... el ingeniero me preguntaba a la hora de activar el modo debug de la suite para el control de todas las acciones y comprobaciones que ejecutaba la estrategia internamente,

Así que estaba claro el concepto stop loss, el profit target, y cuando saltaba un stop' sin llegar al objetivo previsto por la estrategia, cerrando la operación con ganancias por stop... se le puso como stop before target...

Pero vamos que si se ha entendido, mejor
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