Stops para sistemas

[agmageton]

Rango has el ejemplo sin apalancamiento y sin MM y siempre desde el mismo valor nominal de la equity, sólo rentabilidad nominal. Yo lo hago así, en la base. Así no nos liamos con el tema de palanca y gestión monetaria, vemos la entrega bruta del sistema, sólo en rentabilidad desde la base.

Vamos lo que quiero decir es que cada trader ganador o perdedor parta de la rentabilidad de la base no desde la equity que se vaya generando ni menos desde el MM que se aplique, a ver que te sale.

[Rango Starr]

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[agmageton]

Correcto rango, yo es que los veo mejor sin MM ni nada, sólo la base, luego lo otro viene sólo...

Ahora podrías hacer lo mismo con el futuro de la plata y el gas natural ? si no te dificultada nada de tiempo, si te lleva mucho tiempo déjalo...ahí verías los sesgos que llevan por ejemplo los indices y las materias primas...y la necesidad de restricción por factores como los escenarios....

Pero sino déjalo es igual que no te quiero cargar trabajo ejjejejeejje

un saludo.

[Rango Starr]

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[Rafa7]

Realmente todavía no estoy operando en real con sistemas, pues todavía estoy investigando y formándome en en este tipo de operativa. Todos los sistemas que de momento tengo "en boxes" son tendenciales, o mejor dicho, tienen en cuenta la tendencia para operar a favor de ella, pues operan en TFs intradiarios de 15-30 min, pero no es que tenga preferencia por ellos sino que ahora mismo son los que estoy mirando.

Hola Guille,



Para sistemas tendenciales uno de los trailing stop que me gustan es el Chandelier Stop.
Ahora te explico una versión del Chandelier Stop (hay varias) en operación de largos.
1.- Stop loss inicial precio de entrada menos múltiplo de ATR.
2.- Cada vez que se cierre una vela, si su máximo supera al precio de entrada y a todos los máximos de vela anteriores desde que abriste la operación, hacer lo siguiente:
2.1.- Calcular un nuevo posible stop loss, que será el máximo de esta última vela menos múltiplo de ATR (siempre el mismo múltiplo).
2.2.- Si este nuevo posible stop loss es mayor que el stop loss actual, mover el stop loss al nuevo stop calculado.
2.3.- Si este nuevo posible stop loss no es mayor que el stop loss actual, no mover el stop loss. (O sea, el stop loss nunca debe retroceder).

¿Qué múltiplo de ATR? Un backtesting te puede dar una idea. (Mirate los DrawDowns de diferentes múltiplos).

Otra alternativa es el mínimo de n-barras. Qué es un stop loss muy sencillo de programar y eficiente. Un backtesting te puede dar la idea de cual deba de ser n.

En sistemas tendenciales no te aconsejo el sistema stop loss + take profit. Es mejor trailing stop.
El problema es si el trailing stop está demasiado holgado o demasiado ajustado.

Por cierto, una ventaja del trailing stop para un trader poco experimentado es que no tienes que preocuparte de disponer de señal de salida de la operación, con lo cual el sistema de trading es más sencillo.

Quizás ese esté siendo mi fallo, que busco una regla general de stops para todos los sistemas y esto, tal y como pusiste en tu primer post, estaría mal enfocado pues cada tipo de sistema les vendrá mejor un tipo de salidas que otras.

En sistemas tendenciales, trailing stop generales, tienes los dos que te he indicado para que te los estudies.
Estos dos tipos de stop loss los he aplicado y me gustan.
Actualmente mi sistema de trailing stop está personalizado (és más complejo), depende del sistema de entrada/salida que emplee.

Como stop loss genérico que sirva para todo sistema, uno de los más génericos es el de múltiplo de ATR.
El de máx/mín de n barras solo te lo aconsejo para tendenciales.
Te pongo un ejemplo para que veas el porqué:
Supongamos que tu sistema no es tendencial, y abres largos en un retroceso, de manera que las últimas n barras, sus mínimos están por encima de tu precio de entrada. ¿Donde poner el stop loss? Si el criterio es el mínimo de la últimas n barras, en este caso no podrás hacerlo. En este mismo supuesto la solución es muy fácil: poner el stop loss a una distancia múltiplo de ATR. No sé si me explico.



Saludos.

[Feroz]

Para Guille....( que preguntabas dudas stops

La gestion de Stops que te propongo Guille es una manera de evitar modelos rígidos, como ATR, rotura de medias, pivots
líneas de tendencia,volatilidad, o trailings stops ...aunque sean MTF, ya que todos estos se pueden modelizar a toro pasado, pero que en una tendencia real, tiene demasiadas variables, que los metodos de stop tradicionales no van a poder contemplar.

Ya comenté que un stop de X pips, es solo una protección ante el miedo de que nuestra entrada sea incorrecta, pero el mercado no sabe que has puesto ahí el stop.. le da igual.

Los demás basados en algún tipo de indicación del algoritmo de turno ( la mayoría basada en una media ), cojeará,ya que a la que le plasmes un parámetro que te funciona en una tendencia, en la otra te machacará.y aunque desarrolles un modelo contrastado caerá en una dispersión total.( por eso nadie te va a poner como ejemplo 2000 operaciones, porque la cagará )

Hay dos maneras de controlar un Stop en condiciones relativamente óptimas.
Una es saber dónde va a desplazarse el precio,y cuando digo saber donde va a ir, es porque tienes unos modelos que están cuantificados al milimetro... y la otra es que sino lo sabes donde va a ir, es decodificar el precio, y saber por qué se desplaza,
por qué se para, o por qué se gira....y obtener un alto grado de probabilidad.( sigo hablando de stops )

Es obvio que si en esta captura del Bund en 60 m la coge cualquiera y le digo que con alguna de las herramientas antes descritas, haga que el precio no supere en ningún momento la linea o lineas Stop , dependiendo de lo que vaya a usar.....va a encontrar un desplazamiento del precio perfecto y un stop cerrado justo cuando gira el precio,solo que en otro desplazamiento de precio.. está claro que no le va a valer de nada.( no hay parametro standard que valga ), usando esas herramientas


Pero si hay que crear un stop standard, el mejor punto de partida es saber leer los datos que nos aporta un Datafeed de calidad
del que voy a explicar solo unas pocas pinceladas, para que el que quiera investigar tenga un punto de partida.

Los datos con lo que se debe modelizar, se han de basar en ticks/ y acumular por ejemplo en Bid Ask.

Recomiendo no uses datafeeds que tengan el protocolo MDP 3.0.... a no ser que algún lumbrera estilo Iqfeed o similares descompriman esos datos del volumen una vez recibidos.
( CME es así de cabroncete.. cada X años cambian la manera de recibir los datos, y acabarán sumandose más mercados ).

Comenzaremos por un stop de baja dificultad 1º captura

Vamos a tomar como ejemplo un gráfico del Bund 60 m, en la captura vemos un desplazamiento de precio...............
( algunos le llaman tendencias ), personalmente yo prefiero moverme en los desplazamientos del precio.Y vamos a modelizar un stop que identifique el giro de la tendencia lo más rapidamente posible ( reversal ), pero sin precipitarse.

El desplazamiento del precio se inicia el 28/10 y finaliza el 9/11.En ese desplazamiento del precio he señalado posibles
reversales de giro y finalización del tramo bajista ( recuerda que modelizamos un stop muy ajustado ) por lo que en cualquiera de lo giros que tenemos en estas fechas:
30/10 10.00 horas
30/10 18:00 horas
4/11 11.00 horas
5/11 11.00 horas.....
han fallado, respecto al stop del 9/11 a las 15 horas.

[Feroz]

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[Feroz]

Entonces vuelvo a repetir que es muy sencillo colocarle un trailing stop, y que ninguno de esos intentos de giro al alza se rebasen, pero parametrizandolo, lo que quiere decir que en otro desplazamiento no valdrá para nada, porque la estructura o
desplazamiento será completamente diferente respecto a volatilidad ( sobre todo si es baja) y a sus pivot y S/R y no podemos
adivinar.

El por qué el stop del 9/11 15:00 lo validamos como correcto y lo demás no, se basan en unas premisas.Estas premisas es conocer los puntos de control donde el precio ha generado un volumen alto en su Bid/Ask, y esas zonas se determinarán como soportes o resistencias dinámicas con un valor temporal que caducará, dependiendo del loopback N velas/dias aplicado.
Eso quiere decir que solo validaremos giros en el que el cuerpo de la vela este encima de dicho POC
( recordemos que estamos buscando la salida óptima de un corto... sino sería al revés )

Esto se ve en las capturas posteriores ( dibuja una linea horizontal naranja )
A partir de aquí habrá que usar unas herramientas que traten el Order Book, el Volume Ladder, pero para hacerlo sencillo nos
limitaremos solo al ladder, ya que el order Book, es más tipico de de timming de entrada en la operación, y aquí solo hablamos de stops.

No voy a entrar en explicar los componentes y su cometido , no pretendo hacer un tocho con todo lo que conlleva el Bid/ask,
profile, Volumen con los clusters,Vpoc y la Deltas y su %..Puedes leer literatura al respecto


Así que cargas un ladder, lo tienes gratuitos y de pago y tomas el control de la vela a analizar fijándote en unas premisas...


1º Poc diario ( del que ya te he explicado antes su premisa )
2º Cluster de la vela del ladder,( verás que es un rectangulito que hay en cada vela
3º Delta volumen ( parte inferior del gráfico dibujando una vela )
4º Diagonal Bid/Ask (cantidades remarcadas en rojo y verde en cada tick del a vela del precio ).
5º volumen negativo/positivo en las sombras de la vela Diagonal Bid/ask( no del cuerpo ).

Te explico los puntos 2,3,4 y 5

como estamos hablando de un desplazamiento bajista, tendrás que cerrar esa posición si...
2º El cluster de la vela tiene una diferencial positivo del 10% o superior respecto a si bid /Ask
3º La delta V ha de ser positiva( compras) en 60 M recomiendo 2000 o más para ese activo
( ya que cada activo va relacionado con su vol diario y su TF ), y se valorará como es la forma de esa vela; no has de
admitir Hammers)
4º La suma total de Bid ask negativo y positivo tendrá que da un resultado positivo con una proporción superior al 10%
( imbalance)
5º No puedes tener en la parte alta comprendida en la sombra de la vela a analizar un diferencial negativo.

Ahora ya puedes visualizar la diferentes capturas que te he subido en el hilo, en las que verás las velas de V reversales marcadas en la 1º captura ( señaladas con unos circulos y su fecha/hora.)


Sencillito y con premisas definidas.



Si has entendido las premisas.... verás donde cierras el stop.


Saludos

[Rafa7]

P
Una es saber dónde va a desplazarse el precio,y cuando digo saber donde va a ir, es porque tienes unos modelos que están cuantificados al milimetro... y la otra es que sino lo sabes donde va a ir, es decodificar el precio, y saber por qué se desplaza,
por qué se para, o por qué se gira....y obtener un alto grado de probabilidad.( sigo hablando de stops ).

Feroz,



No entiendo esto que dices en cuanto a stop loss.

Supongamos que hablamos de una operación de largos. Cuando hablas de donde va a ir el precio, ¿te refieres a donde podría retroceder o te refieres a cual podría ser el objetivo próximo a tu favor?

No te estoy preguntando sobre como decodificar la trayectoria del precio (no nos desveles tu Santo Grial), sino en tu proceso de decodificación que quieres conseguir: ¿dos lugares donde probablemente el precio se puede detener, uno por encima del precio de entrada y otro por debajo del precio de entrada?



Saludos.

[Feroz]

Rafa

Me refiero a que cuando obtienes una señal/timming de entrada, el stop solo debe saltar cuando va a cambiar de dirección de verdad , y de no caer en giros falsos , y una vez se identifica el giro ..salta el stop lo más rápido posible, para maximizar el beneficio.. ya que el stop queda muy reducido.....

Una vez identificas el stop ya sabes que va a ir a buscar un retroceso por Fibo. de todo el desplazamiento del precio previo.

[Rafa7]

Una vez identificas el stop ya sabes que va a ir a buscar un retroceso por Fibo. de todo el desplazamiento del precio previo.

Feroz,



Hummm. El problema es que, de entrada, no creo en los retrocesos de Fibonacci.
Pero en fin, no debatamos sobre esto.
Tal vez son prejuicios míos.

Sigo leyéndote.



Saludos.

[Feroz]

Ni yo ... Rafa

Era algo orientativo respecto a que una vez saltaba un stop es porque el precio debe girar un porcentaje significativo.

[Rafa7]

el stop solo debe saltar cuando va a cambiar de dirección de verdad , y de no caer en giros falsos

Feroz,



Eso es un principio a subrayar.

¿Estas diciendo que hay que poner stop loss donde uno, tal vez, abriría una orden en sentido contrario?
Por ejemplo, si abres largos, ¿poner un stop loss donde habría una posible señal de cortos?



Saludos.

[Rango Starr]

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[Rafa7]

Feroz,



No lo veo fácil.
Porque si abres una operación, lo haces porque hay varias condiciones que se cumplen.
Veo dificil entender que ha cambiado la tendencia por un simple break de tu stop loss aunque lacs condiciones de entrada no han cambiado.

Otra cosa es que mientras las condiciones de entrada se cumplan no mover el stop loss, y cuando algunas de las condiciones de entrada dejan de cumplirse, mover el stop loss a tu favor (deducido de los retrocesos que el precio ha hecho desde que se abrió la operación), en lugar de cerrar la operación (aunque alguna de las condiciones ha cambiado, el resto de condiciones sigue cumpliéndose), para asegurarnos de que el cambio de tendencia va en serio.



Saludos.