Tamaño de posición para EA

[agmageton]

Un par de cosas, el DD real siempre se ha de estimar en base a la equity nominal, no a la equity que se vaya creando, por ejemplo si tengo la equity que ha generado 16.000 euros y tengo un DD de 3000, el DD es 18.75%+-, si lo hago desde la equity nominal, que es cuando se debería hacer, porque nunca sabes a que altura de la equity lo vas a sufrir, sería 30%, supongo que esto esta claro, para ver los topes se debería generar las suficientes simulaciones de Montecarlo, pero el histórico es tan corto, que como habrá un gran número de secuencias no observadas, estamos ante algo poco sólido, relacionado con la estadística, deberían ser mínimo 5 años y ajustando un poco 8 ó 10 años de estadística. Si no nos queremos encontrar con sorpresas en el futuro y la curva del precio.

Digo esto, y esta es la segunda cuestión, que aunque los ratios medios son 1:5, arriesgo 5 para ganar 1 y por efecto consigo una fiabilidad astronómica, esto sólo es posible por dos motivos, el 1º y ojala que no sea así, una pegada a la curva del precio de manera que el futuro será igual siempre y cuando la curva hago lo mismo, o el 2º motivo, que haya conseguido una gestión de los timings con sesgo favorable, si es esto genial, ya que el incremento del riesgo es una herramienta optima para satisfacer el sesgo timing favorable, en pocas palabras y para que se entienda, vas sobre railes en la operativa porque identificas los timings de tal manera que puedes generar ese riesgo a expensas de un timing, pero cuidado esto es realmente complejo y sofisticado, ya que este tipo de operativa requiere de mucho trabajo de escenarios y coberturas.... ojala sea así.

Por otro lado, si el riesgo se ha obtenido por simulación de estos 15 meses y en el dax, mucho cuidado, posiblemente hayas incurrido en una optimización de la curva del precio con un riesgo optimo, muy distinto a lo que yo digo, y cualquier cambio algo brusco en la naturaleza del mercado, podría generar grandes disgustos. Perdida de fiabilidad y colapso del sistema.

Para ver que esto no suceda, pon el sistema en el año 2000,2001,2002,2008,2011 a ver que pasa.

[Rango Starr]

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[agmageton]

Amigo Rango, pues espero que sea así, a ver que comenta, porque todos entendemos que un sistema de 15 meses, no debe influir mucho en un resultado robusto de futuro, ahora bien, si como dices, es un sistema elaborado con un gran histórico, y los 15 meses son pruebas sobre ese gran histórico de seguimiento demo, pues es otra cosa. Tampoco aclaro mucho, yo sólo me limitaba a opinar por lo expuesto, y cuando veo 15 meses, se me eriza la piel, de ahí el comentario de prudencia, sobretodo por los problemas que se vienen contando en el foro en los últimos tiempos, del exceso de optimización curva, y es el principal problema de casi todos los sistemas.

saludos.

[Rango Starr]

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[baltic46]

Buenos resultados mi amigo!!
Sin dudas conseguiras una buena jubilacion
Creo que el tamaño de la posicion tambien dependera de la cantidad de operaciones abiertas que manejes.
Si es solo una, quizas sea mas sencillo de calcular. Ahora si abres varias, el impacto podria ser un grande aun con posiciones pequeñas.
Hablo como aficionado que soy
Seguramente aqui hay gente con formacion mas que suficiente para recomendarte un metodo adecuado a tu fin.
Buena suerte y que todo vaya de maravillas!!!

Hola acush me alegro de volver a saber de ti, son varias entradas en el peor de los casos (caso extremo funde cunentas dd DEL 70% ) son 21 entradas de las cuales 4 son de tamaño 0.02 (0.5€/pto dax) el resto son a 0.25 €/pto)
Saludos

[baltic46]

Por curiosidad, ¿has realizado simulaciones de Monte Carlo sobre los resultados en backtest? Quizás ese 36% se puede convertir en algo peor y aumentar el tamaño de posición en ese caso puede ser la ruina directa.

Saludos,
X-Trader

hola Xtrader, montecarlo no tendría sentido ya que las entradas llevan un cierto orden, aun así ese 5% de operaciones falladas realmente han sido stops positivos que se cambian por latentes y se han aplicado 3 veces en 14 meses, el tamaño planteado que bajo mi opinión es un pilin elevado lo ideal seria 0.015 pero no me deja el broker ( a no ser que en vez de 10000 se meta más que es probable que sea así).
Saludos

[baltic46]

baltic46,



¿La estadísticas son sobre operaciones en cuenta real o sobre operaciones simuladas?



Saludos.

Hola Rafa, empezaron siendo reales pero Xtradder me recomendo un tiempo en demo y le he hecho caso , se ha comprobado cada día las entradas y sobre todo los spreads.
Saludos

[baltic46]

baltic46,



Me temo que con 10.000 no tienes capital suficiente para explotar tu sistema de trading operando con un solo contrato.

Mejor que busques otro sistema menos fabuloso pero con menos DrawDown y lo explotes hasta conseguir suficiente capital para pasarte a este fabuloso sistema de trading.



Saludos.

Si eso más o menos lo veo, se que ando un PELIN pasao de tañaño, por eso la pregunta que tañaño aplicariais a esta estadística, yo para mi que 0.015 sería valiente lo que daría un 40% en 14 meses y un DD del 23% mas llevadero, pero ojo que yo cuento con ver un 50-60% de DD algún año.
Saludos

[baltic46]

Hola rafa, tienes razón ese DD a lote fijo depende del capital inicial.

Tal y como esta el EA con lotes fijos si en una cuenta de 10.000 el DD es del 36% en una de 30.000 con el mismo lotaje claramente sera de entorno al 12% que no esta mal... pero la ganancia seguirá siendo 6000 por lo que tampoco sera algo tan impresionante. Aunque sigue siendo bueno no es extraordinario.
Es una ganancia del 60% (en la de 10.000) frente a 20% en la de 30.000 en 15 meses.

No esta mal, pero a lo que iba es que, aumentar ese lotaje en un momento de DD puede hacer que ese DD aumente aun mas independientemente del capital inicial.

Por eso ya ahí habría que analizar varios aspectos para saber que MM conviene aplicar, hay que analizar cuando entra en ese DD cuanto tiempo suele durar, cantidad de perdidas consecutivas, etc.

Ups!: ahora que releo veo que la media de operaciones perdedoras consecutivas es de 2 (que no significa que sea el máximo de perdidas consecutivas, este dato no lo veo), no esta mal, perooo cada ves que pierde, pierde 6 y cuando gana, gana 1...
Por lo que mantengo mi postura en cuanto a que aumentar lotes en DD sera contraproducente.
Ya abría que mirar cada cuanto tiempo se producen perdidas consecutivas y demás.
Sobre todo en un tiempo mas amplio de muestra, 15 meses no son suficientes.

Saludos!

Hola Andrés, cuando la equity se disparata se entra con menos exactamente con la mitad algo así como lo que hace xIRU en sus dds que baja el lotaje.
Saludos

[baltic46]

Hola rafa, tienes razón ese DD a lote fijo depende del capital inicial.

Ya abría que mirar cada cuanto tiempo se producen perdidas consecutivas y demás.
Sobre todo en un tiempo mas amplio de muestra, 15 meses no son suficientes.

Saludos!

Se han producido 3 veces y la curva de balance no ha sufrido nada.
Saludos

[baltic46]

No esta mal, pero a lo que iba es que, aumentar ese lotaje en un momento de DD puede hacer que ese DD aumente aun mas independientemente del capital inicial.

Gracias Andrest,



Tal vez con un capital inicial de 30.000, sería viable aplicar un Fixed Ratio con una delta de 9.400 (la mitad de un posible DD de 10.800) empezando a operar con 1 solo contrato, o sea:
Si NetProfit <= 0, contratos = 1.
Si NetProfit >= 0, contratos = (1 + (1 + 8 * NetProfit / 9.400)^0,5) / 2.



Saludos.

Gracias Rafa lo implemento en la programación a ver que tal.

[baltic46]

Buenos días,

Creo que os estais precipitando un poco ¿no?...

Yo antes de disparar, le pediría un par de informaciones extra, si no le molesta.

Creo que es un sistema sin stop.

Y tenemos dos perdidas por ahi.

La primera es el DD de 483, euros aproximadamente. Que creo es le DD máximo.
La segunda a la que llama disminución maximal, es de 3000 euros aproximadamente. Esa segunda, entiendo yo que es el MAE máximo, o maxima perdida flotante.

Si el sistema actua sin stops, es normal encontrar grandes perdidas flotantes, para luego acabar como la niebla deshaciéndose, ya que los indices, suelen tener una poderosa tendencia a revertir .

Tal vez, si explica esta tesitura os seria mas fácil dar un delta apropiado. En rigor, dependerá mucho del gusto por el riesgo que tenga.

Estos últimos 15 meses, han sido a excepción de agosto, placidos para el Dax, pero los indices se están estresando, por lo que puede que aumenten bastante sus elongaciones de movimiento (Mayor volatilidad), antes de volver a la atonía.

Asi que creo que Baltic46 (por cierto muy buen barco oceánico), deberia explicar estas dos cuestiones, y, si actua sin stop, plantearse la colocación de un stop de tipo catastrófico, para intentar acotar el riesgo máximo por operación (que sea un poco menor que ese maximal excursion que tiene, y que replantee, la fiabilidad. Es posible que empeore sus números, pero a cambio, pueda mejorar su MM...

No lo se. Pero antes de aconsejarle algo, yo me esperaría a esa respuesta.

Un saludo a todos.

El sistema va a por huecos (no a por todos claro) cuando más se aceleró o aumentó la pendiente del Balance fue con Grecia y sus mega huecos, no utiliza Stops va metiendo entradas siempre del mismo tañaño y a la cuarta que ya son muchos huecos sin cerrar busca una limitada de tañaño igual a las colgadas en tal precio de forma que si cierra ese 4º hueco (que los suele cerrar) cambie ese beneficio por las latentes llevadas, si esa limitada falla hay otro algoritmo que la intenta neutralizar, así hasta 4 tandas de 4 entradas y sus 4 limitadas, desde 2006 nunca se ha tenido que arreglar ninguna de esas limitadas sólo es cuentión de darle espacio para que algo suceda para arriba o para abajo que cierre el ejendro de huecos colgados, eltruco esta en saber a cuáles entrar y a cuáles no.
Baltic 46 ese es mi sueño---:( 1976 se hicieron 11 y sólo quedan unos pocos uno de ellos frente a mi casa.... y algún día espero poder hacer millas con él hasta el infinito y más allá, mientras el EA trabaja entre cada singladura ...
Un día te pongo fotos.
Saludos

[baltic46]

Andrest,
No me refiero a que tenga dos perdidas en si, sino a que tenemos dos salidas de Drawdown, o similar.

una la de 483 euros, y la otra una perdida relativa? de poco mas de 3000 euros....

una entiendo que es DD, y la otra puede que sea MAE. Pero lejos de elucubrar, prefiero que Baltic se manifieste y de mas datos.

Y seguramente ya te digo, es sin stop, con multientrada, con independencia de trades... O sea , puede tener varios trades simultaneos en marcha. Que es otro peligro, ya que posiblemente tuviéramos que hablar de MM, de portfolio.

Saludos.

Exacto Rango Starr son multi entrada hasta un máximo de 20-21 que sería estar ahogado a lo bestia,los 3050 son el MAE de múltiples entradas, sistema sin stop (tal como generalmente se entiende, eso si cambia perdidas por ganancias pequeñas), aqui lo normal son 4 entradas en un mismo sentido de 0.02 una limitada de 0.06 2 entradas de 0.01 y tener varias en el sentido contrario, que es cuando la cosa se pone fina. Los huecos no son al cierre apertura son al cierre del contado 17:30 hora peninsular. Algo se explico hace tiempo sobre este sistema.
Saludos

[baltic46]

Creo que os estais precipitando un poco ¿no?...

Hola Rango Starr,



Esto que dices es cierto. Por supuesto que cualquier opinión sin más datos es precipitada.

una la de 483 euros, y la otra una perdida relativa? de poco mas de 3000 euros....

Si solo hubieran dos pérdidas, y una de las pérdidas fuera 483,91 y la otra fuera de 3050,63 (no sé si este es el caso), aplicando un Fixed Ratio con la Delta sintética sugerida por Andrés García, la Delta sería la siguiente:

Delta = Peor racha * (Pérdida media + desviación típica) = 2 * (Promedio(483,91; 3.50,63) + Desvest(483,91; 3.50,63)) = 7.164,43.

Y la Delta que propuse era de 9.400,00, o sea una Delta relativamente parecida a 7.164,43. Por ahí andaría la Delta neutra.

El otro tema, el del capital mínimo es más difícil, pero a ojímetro es insuficiente. (De hecho el capital inicial, 10.000 ni siquiera supera las 2 Deltas ... vamos mal).

Así que comparto mis precipitados cálculos por si sirven de algo aunque sean precipitados.



Saludos.

Los 3050 son MAE de un conjunto de operaciones, realmente la curva de balance es siempre ascendente, si se ha cerrado con 493€ de pérdida es que a la vez se han ganado 520, siempre se sube un escalón medio de 39 .
Saludos

[OscarLA]

Hola baltic46.

Leyendo el hilo que se referencia aquí sobre tu estrategia, parecias tener buenas sensaciones con el broker FxFlat.

Ahora veo que estas con otro bróker que parece que tiene un spread más alto que FXFlat.

¿ Has cambiado realmente de bróker o estas en ambos ?.

Un saludo.