Informe de resultados de un sistema

[Rango Starr]

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[Guille]

Guille, mucho cuidado con el out of sample, es lo que es, fuera de muestra. Ya hay mucho peligro tratando de hacer las cosas bien de cogerlo de una u otra forma. Por ejemplo si estamos viendo la viabilidad de un sistema en su inicio y vemos como se comporta en toda la serie histórica y en ese momento determinamos el rango de los parámetros a optimizar. Cuando decidas hacer el walk forward ya habrás considerado la parte fuera de muestra al delimitar el rango de los parámetros y por tanto el proceso estará viciado.

Para mí un tema importante que los datos que hayamos obtenido out of sample abarquen un amplio periodo de tiempo, al menos 10 años. Creo que de poco vale tener resultados fuera de muestra de 1 año, como he visto a un divulgador bastante conocido, en las pruebas de sus sistemas. MIs sistemas los elaboro generalmente con time frame diario, quizás con un time frame de 5 minutos necesitaría menos. Y con ese histórico fuera de muestra es con el que obtengo la estadísticas.

Antes de hacer Walk Forward, es conveniente ver que el sistema es solido. Por ejemplo que los resultados son positivos con la mayoría de los valores que puedan tomar los parámetros, que los resultados con los valores optimizados en el resto de los activos de las mismas características son positivos, etc. En tu caso deberías comprobar en el resto de pares de divisas con los parámetros obtenidos para el EURUSD.

Por último, haría la prueba de walk forward a otros pares de divisas con el mismo sistema. Si el sisema es robusto debería funcionar con el resto de pares.

Saludos

Hola Gratphil y gracias por comentar,

Con lo el tratamiento de los datos out simple, ese ha sido un fallo que ya me cometó Rango Starr, pues yo consideré todo el histórico , in y out , para delimitar el rango de los parámetros.
Tengo que repetir todo el estudio.
El tema de tener un amplio período de tiempo para daos out, si lo estoy haciendo bien, pues siempre considero un histórico de diez años mínimo. Aunque en este punto tengo la opinión de que quizás sea mejor centrarse en el histórico en que el mercado haya tenido un comportamiento representativo, esto es, fijarme en TF mensual y si veo que en los últimos cuatro años el activo ha tenido una tendencia marcadamente bajista y en los cinco anteriores una muy alcista , creo que es muy difícil encontrar un sistema que vaya bien en ambas tendencias.

Para este sistema concreto , he realizado un pequeño sondeo y parece que el sistema se comporta más o menos bien en el resto de pares, haciendo una optimización de parámetros "a ojímetro", por lo que creo que podría funcionar.
Lo que no cumple es lo que comentas de que el sistema tenga resultados positivos con la mayoría de valores que puedan tomar los parámetros. Eso no. Tiene valores positivos solo para ciertos rangos en los valores de sus parámetros.

Gracias y saludos Gratphil

[Rafa7]

Me aprovecho de tu amabilidad para preguntarte si la desviación estándar que se aplica en la en la fórmula es la "1Std Deviation of Avg Trade" o la "1Std Deviation" referida al run-up . Es que aunque son muy parecidas , difieren un poco, y por tanto difiere el SQN.

Guille,



En los datos que compartiste la última vez aparece 1Std Deviation, pero no aparece 1Std Deviation of Avg Trade. Por ello supose que 1Std Deviation se refería a 1Std Deviation of Avg Trade.

Lo correcto es esto:
SQN = (Nº Trades)^0,5 * Avg Trade / Std Deviation of Avg Trade

Lo que nos interesa, para calcular el SQN son el número de operaciones, el promedio de resultados (o sea la esperanza matemática) y la desviación típica de los resultados respecto a su promedio.



Saludos.

[Gratphil]

El tema de tener un amplio período de tiempo para daos out, si lo estoy haciendo bien, pues siempre considero un histórico de diez años mínimo. Aunque en este punto tengo la opinión de que quizás sea mejor centrarse en el histórico en que el mercado haya tenido un comportamiento representativo, esto es, fijarme en TF mensual y si veo que en los últimos cuatro años el activo ha tenido una tendencia marcadamente bajista y en los cinco anteriores una muy alcista , creo que es muy difícil encontrar un sistema que vaya bien en ambas tendencias.

Guille, no me refiero al histórico necesario a optimizar para obtener los valores de los parámetros, me refiero a los años para los que he obtenido resultados fuera de muestra.

El segundo apartado que comentas en este parrafo, creo que estás equivocado. Bajo mi punto de vista un buen sistema es como un todo terreno, tiene que procurar adaptarse a las características del mercado o al menos defederse y no perder mucho cuando el mercado es desfavorable a sus características. En el caso que comentas de tendencia alcista y tendencia bajista, al fin y al cabo las dos son tendencias y el sistema debería comportarse en principio igual. Si consideras que hay que segregar el mercado quizás lo más conveniente sería una matriz 2*2 (Tendencia,Rango;Volatilidad alta,Volatilidad Baja)

Saludos

[Guille]

Guille,

En los datos que compartiste la última vez aparece 1Std Deviation, pero no aparece 1Std Deviation of Avg Trade. Por ello supose que 1Std Deviation se refería a 1Std Deviation of Avg Trade.

Lo correcto es esto:
SQN = (Nº Trades)^0,5 * Avg Trade / Std Deviation of Avg Trade

Lo que nos interesa, para calcular el SQN son el número de operaciones, el promedio de resultados (o sea la esperanza matemática) y la desviación típica de los resultados respecto a su promedio.


Saludos.

Es la que puse, Rafa7 , pero es que vi la otra, la del run up, y preferí preguntarte para asegurarme

Muchas gracias y saludos

[Guille]

Guille, no me refiero al histórico necesario a optimizar para obtener los valores de los parámetros, me refiero a los años para los que he obtenido resultados fuera de muestra.

Ya lo se Gratphil, pero es lo que comentaba en los primeros post sobre la aplicación WFO, que te permite obtener datos out sample, prácticamente de todo el histórico, pues hace muchos cortes y deja un % out para cada corte, que luego junta y puedes ver el comportamiento del sistema en toda la parte out, que abarca prácticamente todo el histórico. Además hace muchos tipos de cortes, dejando varios % fuera de muestra cada vez. Es por esto que cargando un histórico de diez años, también tienes un buen histórico de datos out (aunque basados en menor datos in debido a los cortes)

El segundo apartado que comentas en este parrafo, creo que estás equivocado. Bajo mi punto de vista un buen sistema es como un todo terreno, tiene que procurar adaptarse a las características del mercado o al menos defederse y no perder mucho cuando el mercado es desfavorable a sus características. En el caso que comentas de tendencia alcista y tendencia bajista, al fin y al cabo las dos son tendencias y el sistema debería comportarse en principio igual. Si consideras que hay que segregar el mercado quizás lo más conveniente sería una matriz 2*2 (Tendencia,Rango;Volatilidad alta,Volatilidad Baja)

Ya me imaginaba que no ibas a estar de acuerdo. Es solo una alternativa que estuve considerando y que deje a medias, hasta que consoliden un poco mis conocimientos, pero más o menos quería decir lo que tu propones hacer con matrices, cuando hayan ciertas condiciones de mercado (alcista, bajista, etc) entonces que me aplique unas reglas u otras , o teniendo las mismas reglas, unos parámetros u otros.
Incluso había pensado en hacerlo solo visualmente: para una tendencia mensual determinada, aplicar cierto sistema con ciertos parámetros. Aunque se que es una forma un poco marrullera.
Lo suyo es un sistema como tu dices, pero claro..

Gracias y saludos Gratphil