¿Cuantas estrategias son necesarias para ser consistente?

[Gratphil]

Por cierto, considero la diversificación la base para ser consistente, ahora la cuestión es qué es ser consistente.

Saludos

[Guille]

Si uno tiene dos buenos sistemas de trading descorrelacionados a aplicar, mejor que mejor.

Más de 3 lo veo desaconsejable porque ya es imposible la descorrelación. Es preferible aplicar tus 1, 2 o 3 mejores sistemas de trading que aplicar 4 sistemas de trading, porque diversificar demasiado es contraproducente. A eso lo llamo sobrediversificar. Sobrediversificando la rentabilidad baja sin que la compense una bajada de riesgo,

Saludos.

Hola Rafa7,
Esto de la descorrelación de sistemas es una cuestión que precisamente quería preguntar en el foro pues no entiendo muy bien.
Aprovecho ahora que salió el tema.
El caso es que la descorrelación de activos si la entiendo pero ´no entiendo a que os referís cuando habláis de sistemas descorrelacionados.
?Podrias extenderte un poco más sobre esto por favor?

Saludos y gracias

[Tiotino]

descorrelacion de activos o de sistemas

prefiero siempre descorrelacion de sistemas a de activos, todos los activos se parecen

[Rango Starr]

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[Rafa7]

El caso es que la descorrelación de activos si la entiendo pero ´no entiendo a que os referís cuando habláis de sistemas descorrelacionados

Guille,



Supongamos que tienes que elegir entre estas dos opciones:
1.- Explotar dos sistemas de tradind tendenciales.
2.- Explotar un sistema de trading tendencial (comprar caro para vender más caro) y otro atendencial (comprar barato para vender caro).

En el primer caso, si pillas periodos tendenciales, ganaras con ambos sistemas. Pero si pillas períodos laterales, perderás con ambos sistemas. Y tendrás un gran Draw Down global en los periodos laterales.

En el segundo caso, si pillas periodos tendenciales, con lo que ganes con el sistema tendencial compensarás sobradamente pérdidas en el sistema atendencial. Y si pillas periodos laterales lo que pierdas con el sistema tendencial lo compensarás con lo que ganes con el sistema atendencial. El resultado final de explotar los dos sistemas puede ser quer ganes en periodos tendenciales y no pierdas en periodos laterales, con lo cual tendrás un DrawDown mucho menor en el segundo caso que en el primero.

Guillen, la gracia es que si explotas dos sistemas los DrawDowns particulares de cada sistema no coincidan en el tiempo. Con ello, el Draw Down será el menor de ambos. En cambio si el DrawDown de dos sistemas coinciden (suceden en los mismos periodos), tendrás que enfrentarte a la suma de DrawDowns.

Un ejemplo. Supongamos que un sistema tiene un DrawDown de 3.000 €, y el otro sistema tiene un DrawDown, tambien de 3.000 €. Si ambos sistemas tienen el Draw Down en el mismo periodo, tu DrawDown global será de 6.000 €. Pero supongamos que los dos sistemas tienen lógicas tan diferentes que los DrawDowns suceden en periodos diferentes. Pues entonces probablemente tu DrawDown será un DrawDown global menor de 6.000 € y mayor de 3.000 €. Podría ser un Draw Down de 4.000 €. ¿Qué es mejor? ¿Dos sistemas que tengan un Draw Down global de 6.000 €? ¿O Dos sistemas que tengan un DrawDown global de 4.000 €?

¿Para qué diversificar en varios sistemas? Pues precisamente para que el DrawDown se reduzca. ¿Y como se consigue esto con dos sistemas de trading? Pues eligiendo dos sistemas de lógicas tan diferentes que los DrawDowns particulares sucedan en períodos diferentes.

Otra forma de que te lo imagines. Supongamos que explotas dos sistemas de trading. ¿Qué prefieres? ¿Dos sistemas que en febrero tengan su máximo DrawDown? ¿o un sistema que tenga su máximo Draw Down en Febrero pero que el otro sistema tenga su máximo DrawDown en abril? Te3 hará más daño si los dos sistemas tienen su máximo DrawDown en un mismo mes.

Disculpa que hoy estoy un poco espeso explicándome.



Saludos.

[Rafa7]

El caso es que la descorrelación de activos si la entiendo pero ´no entiendo a que os referís cuando habláis de sistemas descorrelacionados.

Guillea,



Por favor, mírate esto:
"Diversificación práctica con Sistemas de Trading", por Mario Somada

O esto:
"Diversificación: demostramos sus beneficios", por Tradersdeforex

No sé si en los artículos de X-Trader.net hay alguno sobre la diversificación de sistemas. Tal vez lo haya pero no lo recuerdo ahora.



Saludos.

[Rafa7]

Guille,



Otra forma de ver la diversificación de sistemas.
Supongamos que tienes dos sistemas S1 y S2. Supongamos que a cada uno de ellos les asignas capitales C1 y C2, de manera que la probabilidad de que te arruines usando un Fixed Fractional del 10% de la f-óptima, sea la misma, un 1%.
Si ambos sistemas tienen lógicas muy parecidas, la probabilidad de que te arruines será aproximadamente 1%. (O sea si te arruinas con uno de los sistemas probablemente también te arruinarás con el otro sistema, ya que tienen lógicas muy parecidas).
Pero si ambos tienen lógicas muy diferentes, la probabilidad de que pieradas globalemente la mitad de tu capital será aproximadamente 1%^2 = 0,01%. (Puede que te arruines con uno de los sistemas el capital que le has asignado pero difícilmente te arruinarás con los dos sistemas).



Saludos.

[Rango Starr]

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[Tiotino]

se me ocurreo hacer un koplowitz semanal o quincenalmente e ir modificando pesos de los distintos sistemas

[Rafa7]

¿atendencial?.... no conozco....

Hola Rango,



Un sistema es tendencial cuando va a favor de una tendencia principal.
Un sistema es contratendencial cuando va en contra de una tendencia principal.
Un sistema es atendencial cuando no tiene en cuenta una tendencia principal porque sea débil. Atendencial sería un sistema que por ejemplo, compras en sobrevendido y vendes en sobrecomprado, cuando la tendencia principal es débil (o sea, periodo lateral). O bien un sistema que compra justo por encima de un soporte y vende justo por debajo de una resistenncia. Dichos sistemas pueden ser ganadores en periodos laterales.

Si quieres a los sistemas atendenciales se les podría llamar sistemas laterales, o sea, sistemas pensados para explotar tendencias larterales.

En el fondo todos los sistemas son tendenciales porque todos pretenden vender más caro. Pero una cosa es la tendencia que quieres pillar y otra la tendencia principal (que no siempre están en la misma dirección). Si has hecho una operación de largos y has ganado, has pillado una tendencia alcista (da igual si tu sistema es tendencial, antitendencial o atendencial). Y si has hecho una operación de cortos y has ganado, has pillado una tendencia bajista (sea cual sea el tipo de sistema que sigas).



Saludos.

[Rango Starr]

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[Rafa7]

O sea un invento tuyo, no?....

Más o menos ...

Los sistemas que llamo atendenciales existen y se usan. Otra cosa es el nombrecito que le podamos poner. Pero lo que está clarísimo que ni son tendenciales ni son antitendenciales.

¿Cómo llamarías a los sistemas que pretenden explotar los periodos laterales?

[Guille]

Gracias Rafa7,

Al final consiste en tratar de buscar de que no coincidan los DD.
Yo estoy tratando de hacer esto mismo pero aplicando un mismo sistema a diferentes activos (en mi caso pares de divisas) que estén lo más descorrelacionados posible, porque a diferencia de lo que piensa Tionino, yo opino que si existen descorrelaciones bastante pronunciadas , al menos en divisas.

Cuando te refieres a lógicas diferentes imagino que te refieres a lo que comentas de que un sistema sea tendencial, otro antitendencial y otro para mercado lateral . Todo ello para un mismo activo.
Y ahí creo que se acabaría la diversificación pues no veo como se puede diversificar con dos o más sistemas tendenciales para un mismo activo , por ejemplo. Pues aunque ambos sist. tendenciales tengan diferente lógica, al ser los dos tendenciales, uno cogerá antes la tendencia , otro después, y uno fallará más y otro menos, pero no veo como pueden estar descorrelacionados (a no ser como digo en las estadísticas).

Los enlaces qu me envias no los he mirado todavía, estoy en el trabajo, esta noche los estudiaré .
Gracias y saludos

[Rango Starr]

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[Rango Starr]

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