Sistemas de trading....

[Rango Starr]

[Royal]

aqui sois unos maquinas,,,¿por casualidad sabeis de algun programita que busque patrones repetidos?,,,gracias

[X-Trader]

aqui sois unos maquinas,,,¿por casualidad sabeis de algun programita que busque patrones repetidos?,,,gracias

Hola Royal, básicamente lo que se lleva ahora son dos programas: StrategyQuant y Adaptrade Builder, con ellos puedes rastrear cientos de patrones y estrategias.

Aparte de esos, tienes el de Patternz de Bulkowski pero para hacerlo funcionar tienes que ejecutarlo sobre Windows XP (ya sea nativo o máquina virtual).

Saludos,
X-Trader

[agmageton]

Rango, lógicamente tenemos en el histórico un arma potente para generar ideas, sino sería muy difícil, bueno la verdad que yo no veo otra manera, de generar sucesos para entender donde podemos localizar un edge.

Pero a partir de aquí, surgen muchas dudas, y la mayoría de índole débil, el hecho de poner un parámetro o otro, en la mayoría de casos obedece a una prueba o error previa, con lo que estas optimizando. Que pasaría si viendo varios históricos sacases unas reglas que se repitan en el tiempo, y que no dependiese de ningún histórico en concreto o de la personalidad de un valor en concreto.......sino de la propia naturaleza de esa regla...

Que importancia tendría en este caso un histórico? pues la importancia de investigación para descubrir edge pero no la importancia del sistema que se pegue a la curva de ese histórico o de ningún histórico en concreto, solo las reglas de ese edge que prevalece.

Esto te lleva a hacer sistemas restrictivos, y poco dependientes del histórico de un valor, para mí estos son los mejores sistemas....aunque realmente complicados de descubrir, y no por ello a salvo de épocas malas, pero sobreviven en el tiempo, aunque por sus restricciones son sistemas que te pueden dejar fuera del tapete el tiempo donde no se represente ese edge.


Querer tener siempre razón con un sistema de lo que entendemos por sistema, a día de hoy lo veo una utopía, con lo que llevo ya recorrido.

[Guille]

Rango, lógicamente tenemos en el histórico un arma potente para generar ideas, sino sería muy difícil, bueno la verdad que yo no veo otra manera, de generar sucesos para entender donde podemos localizar un edge.

Pero a partir de aquí, surgen muchas dudas, y la mayoría de índole débil, el hecho de poner un parámetro o otro, en la mayoría de casos obedece a una prueba o error previa, con lo que estas optimizando. Que pasaría si viendo varios históricos sacases unas reglas que se repitan en el tiempo, y que no dependiese de ningún histórico en concreto o de la personalidad de un valor en concreto.......sino de la propia naturaleza de esa regla...

Que importancia tendría en este caso un histórico? pues la importancia de investigación para descubrir edge pero no la importancia del sistema que se pegue a la curva de ese histórico o de ningún histórico en concreto, solo las reglas de ese edge que prevalece.

Esto te lleva a hacer sistemas restrictivos, y poco dependientes del histórico de un valor, para mí estos son los mejores sistemas....aunque realmente complicados de descubrir, y no por ello a salvo de épocas malas, pero sobreviven en el tiempo, aunque por sus restricciones son sistemas que te pueden dejar fuera del tapete el tiempo donde no se represente ese edge.


Querer tener siempre razón con un sistema de lo que entendemos por sistema, a día de hoy lo veo una utopía, con lo que llevo ya recorrido.

Hola agmageton,
pero entonces, en este tipo de sistemas no se podría utilizar ningún tipo de indicador o media que utilice cierto numero de barras históricas para su cálculo , ¿no?. Entonces , ¿qué queda para establecer las reglas de este tipo de sistemas? pues solo se me ocurre unas reglas muy limitadas de Price action, por ejemplo, si el cierre de la vela actual es mayor que el máximo de la vela anterior , si el volumen es mayor que el volumen de la vela anterior y cosas así.
Es la única manera que veo para que no hayan parámetros para optimizar.
O quizás te refieras a unas reglas que en principio se podrían optimizar pero que no se optimizan en histórico para evitar que se ajuste a la curva de precios históricos, y se aplican así , a pelo, y encontrar unas reglas que vayan bien en el histórico pero sin optimizar nada.
Saludos.

[agmageton]

Porque no Guille?

[Rango Starr]

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[agmageton]

Estoy en acuerdo con lo que dices Rango por eso hace tiempo que se comenta buscar sistemas que tengan una señal fuerte en la que prevalezca el precio, y que no viene precisamente definida por el comportamiento del precio como tal, sino por estudios de precio que nos dejan medir esas implicaciones y definir reglas mediante esas anomalías por así llamarlas. y ese si sería un debate interesante.

Nos cargamos el precio como tal, a partir de ahora que=?...

[Feroz]

Al final todos os empotráis con lo mismo.

Por supuesto que una señal fuerte viene dada por el precio, otra cosa es un disparador al uso , el cual te permite adoptar la posición en su timming correcto.

hay que tener claro, que el movimiento/desplazamiento del precio no dejan de ser secuencias seudoaleatorias....
y por eso cualquier indicador, oscilador , medias etc, están sometidas crashes continuos en cualquier sistema.

Otra cosa es que se adopte un diagrama de secuencia, el cual se modelan esas zonas de ruido, lo que te permite, ligar/embeber/descifrar.. el ruido en patrones cuantificables.


Saludos

[Rango Starr]

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[agmageton]

De hecho una de las facetas más cognitivas del trading son las tendencias, por varias pruebas empíricas que se han determinado que los precios se mueven en tendencias...y es importante tenerlas en cuenta.

Pero eso de descifrar el precio por el ruido, es realmente complejo, ya que no hay pruebas empíricas, de que esto sea así, como tampoco hay pruebas empíricas que los patrones de precio funcionen con dosis de probabilidad alta.

Por eso, se vuelve al tema recurrente de siempre, una señal fuerte (fuerte entre comillas, mejor dicho más probable) es aquella que prevalece en el precio y la que hay que buscar, y esto puede ser hasta con el factor riesgo, lo que nos indica que el abanico puede ser amplio, pero si partimos de debates donde la señal es débil, como por ejemplo el ruido, es sumamente difícil poder admitir, supuestos de mayor fortaleza, sólo por el número de variables que da el ruido del precio, ya es un caos de probabilidades, por lo que todas pueden ser fuertes en un momento dado, del mismo modo que ineficientes el resto del tiempo.

[Rango Starr]

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[agmageton]

Yo no digo que es imposible lo que hace Feroz ni mucho menos, digo que el ruido del precio como tal, es insufrible, que el utilice volumen y otras medidas, fuera el precio, entonces sí es exactamente lo que digo, entonces todos en acuerdo.

[Rafa7]

Pero eso de descifrar el precio por el ruido, es realmente complejo.

Hola, agmageton.



Sí pero si consigues descodificar el ruido, ya no es ruido para ti, y tienes una ventaja competitiva respecto a los demás que no saben como descodificar el ruido. Entonces lo que es ruido para los demás no es ruido para ti.
Parezco Feroz hablando, pero no soy Feroz, .

De todas maneras, aunque uno no sepa decodificar el ruido pero al menos sabe medirlo, y saber interpretar las medidas del ruido, puede hallar buenas oportunidades de trading o filtrar dudosas oportunidades de trading.



Saludos.

[agmageton]

Por ampliar un poco la decodificación del ruido, por así llamarla, hace tiempo comente un estudio de Marcos Lopez un creador de algoritmos de alta frecuencia con un Einstein de matemáticas, en este estudio pone de relieve esta dificultad, al final se llegaba a la conclusión, más o menos, que sólo se podía decodificar en contadas ocasiones, y lo que obligaba a hacer restricciones y también a elevar el riesgo de forma considerable, cuanto mayor riesgo mayor porcentaje de acierto, hasta ciertos límites.

Por lo que consideraba el estudio empírico, que mediante algoritmos restrictivos de localización y riesgo alto, era posible tener resultados satisfactorios en un gran muestreo, pero a la vez ponía de enfásis que las fases de detección eran muy cortas, con lo que alargar el tiempo perjudicaba seriamente al estudio.


Por lo que podemos sacar conclusiones interesantes, 1º restricción de señal temporal, 2º riesgo elevado para generar eficiencia, 3º marco tendencial en velocidad y volatilidad.


y ahora pregunto, yo es posible generar todo esto en full time, con varios escenarios posicionándose, si al fin de cuentas la anomalía en el perido es corta y restrictiva? si esto es así, el único elemento que nos quedaría distorsionar sería el riesgo, para aún siendo ineficientes en la detección, generar eficiencia en base al riesgo, que es lo más común.

saludos.