¿POR QUÉ SE MUEVEN LOS PRECIOS EN UN MERCADO DE FUTUROS?

[Satoca]

Yo he leido lo de pablo, y no me he enterado de nada.

¿Es realmente así o intenta vender algo?

Gracias

Antes que nada decir que no es de Pablo sino del creador de jigsaw, Peter Davies.
Es parte de un webinar que impartió, hace un par de años, en varios foros ( americanos, sobre todo).
Peter vende este producto en su página web.

Lo que ha dicho daykoku lo comparto totalmente

Saludos.

[daykoku]

Bueno Alejo, si ya te puedes permitir tales gastos mensualmente en medios para empezar a tradear ya estaríamos hablando de cosas distintas y habría que volver a mirarlo todo de nuevo.

El caso es que no está al alcance de todos y eso es lo que no se cuenta en los cursos del tal
Peter Davies, gracias a Satoca por aclarar.

Es raro que alguien que trabaje de esta forma en serio se vaya a molestar a escribirnos a nosotros si funciona, si tal o cual....

…..yo sólo he tratado con gente digamos “como yo”, nada de medios ilimitados detrás, luego bajo mi punto de vista es una pérdida de tiempo a largo plazo.

Estaría bueno que alguien se animase a contarnos otra verdad, ya que es un foro y se permiten los nicks, nunca queda de más registrarse dar otra versión, algunas pruebas que corroboren el argumento y hasta luego.

He buscado por los discos ahaber si encontraba algo de entonces, pero creo que se perdió en un disco que se me murió. Les aseguro que las lecturas cambiaban según por donde lo miraras y así cómo comprenderás no invitaba para nada a seguir.

Saludos

[dtp]

Buenas Daykoku,

A continuación te adjunto dos imágenes con datos obtenidos en tiempo real, no en histórico, de dos proveedores diferentes de datos, cqg y rithmic. Ambos son proveedores licenciados para distribuir los datos proporcionados por la cme a traves de su market data platform (MDP), como otras mas de 200 firmas :

CQG

RITHMIC

Saludos

[Feroz]

Y ya ni te cuento, si esos datos son en binary o tickfile.....el 2º es recuperable, el primero solo lo puedes grabar en tiempo real, y la calidad de lso datos provocan una mejor lectura .

[dtp]

Y ya ni te cuento, si esos datos son en binary o tickfile.....el 2º es recuperable, el primero solo lo puedes grabar en tiempo real, y la calidad de lso datos provocan una mejor lectura .

Realmente no se que comparas, binary y tickfile? Si es asi, eso no es comparable, son dos cosas distintas

[Feroz]

DTP
Son maneras diferentes de tratar los mismos datos del datafeed...

En binary, se usa una base de datos independiente, como ninja o diferentes plataformas no pueden almacenar la oferta/demanda sincronizada en MLs, sino en 1 S, así que su granuralidad, da uan calidad de datos difefentes.

[Feroz]

Y a partir del trato con una base de datos independiente en el trato en MLs, eso te permite ver con más claridad...
una entrada operativa, como en el ejemplo este:

En el cual se el trato en tick file sin la granuralidad correspondiente y en la de arriba que si lo tiene.

[cls]

En NinjaTrader 8 ya no hay necesidad de grabar el tiempo real. Tiene bid-ask histórico (la función se llama TickReplay)
y trabaja perfectamente, encajando al tick con el tiempo real o el playback.
No hay que hacer nada, simplemente marcar la casilla Tick Replay al abrir el chart y automáticamente se cargan todos
los prints de la cinta que han ocurrido desde el inicio del chart (los puedes procesar en el OnMarketData). De este modo
tu indicador bid-ask mostrará el histórico del orderflow.

(Los indicadores de NT7 no sirven en NT8 con lo que hay reprogramarlos todos, y especialmente los de orderflow).

S2

[Feroz]

R.... estooo Cls, lo sé, creo que obtienes 3 meses, comenzaré a migar a NT8, pero hasta que los tester dejen de sacar fallos ( cosa lógica en versiones nuevas ) , no puedo cambiar.

Aunque lo que posteé iba referido al trato de la data obtenida.


Saludos

[cls]

R.... estooo Cls, lo sé, creo que obtienes 3 meses, comenzaré a migar a NT8, pero hasta que los tester dejen de sacar fallos ( cosa lógica en versiones nuevas ) , no puedo cambiar.

En su día pregunté en el foro de NT de dónde viene el histórico bid-ask y me respondieron que del datafeed de cada uno.
Así que las limitaciones vendrán por ahí. Particularmente uso Rithmic y no tengo esa limitación. Aquí una captura del mini-sp del 10-septiembre-2015 (es histórico, no market-replay, y son casi ocho meses de antiguedad de los datos).

El tema del bid-ask histórico en NT8 lleva fino ya muchos meses. Lo que no se puede es operar en real desde la plataforma, ya que está en beta, pero para análisis es totalmente válida.

Aunque lo que posteé iba referido al trato de la data obtenida.
Saludos

Ya se ha comentado que no tiene que ver analizar el volumen que analizar los ticks. Son cosas distintas y estas herramientas
están diseñadas para plasmar en un chart los prints de la cinta. Prints que previamente han debido ser asignados como
compra o venta. Y esta asignación no se hace correctamente cuando se utilizan ticks. Así que las lecturas pueden ser
diferentes, como te ocurre con la divergencia de la última imagen que posteaste que pasa inadvertida si usas ticks.

Saludos

[daykoku]

DTP,

Encontre el hilo donde hablabamos de eso. Efectivamente coincidía cómo tu dices. Yo hice pruebas con distintos ploters y alimentaciones. Bueno aquí dejo el hilo por si lo quieres repasar,

viewtopic.php?f=8&t=15514&p=171459&hili ... ta#p171537

"edito el link, se desbarato y salio a otro enlace"

pero en ese momento ya era rithmic de las mejores, incluso años antes en otros hilos que tb hablaban de eso. Creo que sobre 2010 o así ya se empezó a testear la tecnología rithmic en las plataformas, esto no estoy del todo seguro.

El asunto es que no se trata de comparar manzanas rojas con manzanas verdes. Yo lo que siempre me quedé con la duda es comparar esto que tenemos a nivel retailer con conexiones directas mediante API.

Por qué tanta exigencia?

Creo recordar que lo que vemos en el ploter es básicamente una obra de ingenieria , es decir se tiene que comparar cada print en el DOM para determinar si es bid/ask, esto con una conexión directa puede ser relativamente fiable ( a falta de ser vecino del server) ya que no pasa de pepita a juanita y de ahí a tu casa, va directamente a la herramienta que lo chequea y en definitiva la latencia “se supone” será baja.

Lo suyo sería chequear la que estas recibiendo con la Api de rithmic, por ejemplo.

¿que opinas?

Saludos

[daykoku]

Particularmente uso Rithmic y no tengo esa limitación.

Hola Cls, veo que sigues trabajando con rithmic, deduzco que te conectas a su API directamente?
En estos años ha cambiado algo, alguna tecnología mejor?

Saludos

[cls]

Particularmente uso Rithmic y no tengo esa limitación.

Hola Cls, veo que sigues trabajando con rithmic, deduzco que te conectas a su API directamente?
En estos años ha cambiado algo, alguna tecnología mejor?

Saludos

Qué tal daykoku. Sí, sigo usando Rithmic. Me conecto a través de Ninja, ya que también ofrecen acceso directo a la api de
rithmic.

En cuanto a nuevas tecnologías, pues ni idea, la verdad. Supongo que las habrá para temas de hft, pero vamos, lo que
he leído en el famoso libro de flash boys y nada más.

Saludos

[daykoku]

BUeno Cls puede que tenga mas experiencia en este tema que casi nadie de los que participa por aqui
lo de la APi a traves de ninja sería un buen punto de partida.

Saludos

[dtp]

Buenas,

Adjunto dos imagenes, con datos de un mismo proveedor CQG pero de partes diferentes del mundo, en este caso España-Mexico

España

Mexico

Saludos