sobre variables, grados de libertad y necesidades.

[agmageton]

Es bien cierto, que cuando un sistema tiene muchos parámetros o variables, más se ajusta a la curva del precio, poner una media de 10 sesiones y otra de 20, es mejor para un histórico que poner una sola media de 10, y si pones una de 40 tanto mejor...

Al final uno puede ilustrar con varias variables, un ajuste del precio único en el pasado que nos puede hacer millonarios, desde la perspectiva del backtesting.

Entonces que hacemos ponemos muchas variables, o tenemos unos resultados mucho más conservados pero potentes en el largo plazo, con un número de variables pequeño.

En este caso la respuesta sería obvia, pero porque el número de variables incide tanto en el futuro del sistema, simplemente por el poder de sobre optimización, que tiene cada variable y el grado de multiplicación de acierto que conlleva en un histórico.

Porque no una solución híbrida....

CONVERGENCIA VARIABLE

[Guille]

Hola,
Pero con un buen histórico se puede solucionar el problema de sobreoptimizar.
Cierto es qu al disminuir los grados de libertad del sistema, más se ajustará éste al gráfico de precios usado pero esto se puede evitar teniendo un histórico suficientemente amplio con un número suficientemente amplio de operaciones (ecuación SQN).
Saludos

[Rango Starr]

.

[Gratphil]

Buenas tardes,

A un sistema le empiezas a quitar varialbes en cuanto empiezas a hacer pruebas fuera de muestra. Y si se toman como operaciones válidas solo las que se hayan obtenido fuera de muestra (tipo walk forward) tendrás tantos grados de libertad como operaciones haga el sistema.

Saludos

[Guille]

Buenas tardes,
A un sistema le empiezas a quitar varialbes en cuanto empiezas a hacer pruebas fuera de muestra. Y si se toman como operaciones válidas solo las que se hayan obtenido fuera de muestra (tipo walk forward) tendrás tantos grados de libertad como operaciones haga el sistema.
Saludos

Por eso pienso que un estudio realizado con un histórico (out) suficientemente amplio y con número de operaciones también amplio (y out sample) puede ofrecer unas estadisticas perfectamente fiables, aunque el sistema tenga varias variables. Aunque sin olvidar que son estadísticas y que nos movemos en un terreno donde la única certeza la da el mercado.

[agmageton]

Rango, me refiero con la convergencia variable, a la necesidad de utilizar la combinatoria en la obtención de parámetros, pero cuidado las reglas de convergencia variable deben ser muy claras y definidas mostrando fortaleza.

Un ejemplo muy sencillo, si yo opero con una media móvil, y tengo una regla convergente que me dice que a partir de un grado de volatilidad la media pasa de 10 días a 5 días. o al inverso, este sería un proceso sencillo de combinatoria, enmarcado en unas reglas de convergencia variable.

Por ahí iba más el tema, que los test de sistemas, que sin lugar a dudas no representan más que la realidad que tu has creado.

El tema es interesante de debatir, porque no es un enfoque nuevo, pero es un enfoque que hace tiempo que se ha dejado de comentar en el foro.

saludos.

[Rango Starr]

.

[Gratphil]

De acuerdo al ejemplo que has puesto lo que haces es segregar el mercado en función de la volatilidad. Esa segregación, que puede tener toda la lógica del mundo, lo que hace es reducir el histórico para la otra variable, la media en tu ejemplo. Pero tiene el inconveniente de que el histórico es menor que si no hubieses hecho la segregación y por tanto mayor riesgo para sobreoptimizar dentro de muestra y más probablilidades para fracasar fuera de muestra.

Bajo mi punto de vista lo que haces con la volatilidad es simplemente añadir una variable más.

Saludos

[Rango Starr]

.

[Gratphil]

si tu la selección de valores de un marco determinado lo haces añadiendole un anidamiento de sistema, entonces lo que haces es multiplicar los grados utilizados anteriormente por tantas posibilidades como nuevos valores posibles le des a ese anidamiento...

en el ejemplo, si tienes 3 posibles valores de volatilidad, entonces multiplicaras por 3 los grados de libertad empleados.....

Rango, será dividir ¿no?.

[Guille]

Creo que no Gratphil, pues Rango se refiere a los grados de libertad empleados. Digamos que serían restricciones al sistema.
Saludos

[Rango Starr]

.

[Rango Starr]

.eguir.....

[Gratphil]

Ok Rango.

Está claro que el tema de los grados de libertad no hay un consenso en como medirlos aunque todos intuímos lo que son. Por ésto las operaciones que tengo dentro de muestra no las considero y únicamente considero las de fuera de muestra y supongo que no resto ningún grado de libertad.

Incluso no tengo claro que en ausencia de reglas y parámetros los grados de libertad coincidan con las operaciones. Cual tiene más grados de libertad un sistema que tenga 1000 operaciones pero que esté un 1% del tiempo en el mercado u otro que tenga 100 operaciones pero que esté un 10% del tiempo en el mercado.

Saludos

[Rango Starr]

.