sobre variables, grados de libertad y necesidades.

[agmageton]

Grat, sacrificas eficiencia por robustez, me parece muy bien, verdad que tus sistemas tienen una esperanza matemática pequeña pero muy robustos?

Hay gente que prefiere tener mayor esperanza o más eficiencia y caducidad de sistemas o cambio a otra fase de mercado, hay gente que toma los últimos x años y se detiene en las ineficiencia del mercado que están presentes, como saben que esto durará lo que dure, pues se van modificando a medida que las ineficiencias se modifican, por ejemplo en un sistema intradía, según los expertos del intradía, de 1 a 2 años es la durabilidad de esa ineficiencia que explotan como media, a partir de ese umbral se hacen modificaciones, así en continuo saber hacer.

Para un sistema swing, al necesitar menos eficiencia, pues el tiempo se suele alargar, a menos que no pilles una fase totalmente nueva, si nos vamos a sistemas diarios, los cambios se producen más infrecuentemente en este caso, lo normal es que estos sistemas tengan su cisne negro ante épocas no observadas, o las peores épocas se alarguen más de lo estimado es sus DD, etc etc...

Yo personalmente creo que lo mejor es un intermedio, por eso me guio por estados de volatilidad para implementar un escenario o otro, pero lo más importante de todo es tener confianza en lo que estas haciendo, y que sepas las consecuencias de lo que estas haciendo, a partir de ahí cualquier aproximación es válida.

saludos.