Uso del Exponente de Hurst para clasificar activos

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Wikmar
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Re: Uso del Exponente de Hurst para clasificar activos

Mensaje por Wikmar »

Hermess escribió: A ver si os puedo ayudar

Gracias, Hermess.

O sea, que tu asocias volatilidad a eso que llamas "avance" del precio, y a la parte de retrocesos, como tb la llamas, lo asocias simplemente con ruido.

¿Correcto?.
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Hermess
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Re: Uso del Exponente de Hurst para clasificar activos

Mensaje por Hermess »

SI con matices
Una pauta lateral los movimientos dentro del rango pueden ser volátiles y sin embargo el precio no avanza en ninguna dirección porque está en rango, pero esos movimientos forman una pauta de volatilidad al graficarla. Si descomponemos ese rango en los movimientos que tiene, esos movimientos pueden ser limpios en ambas direcciones pero estudiándolos en la pauta que forman en conjunto, son ruido.
Si, los retrocesos de una tendencia, es el ruido de ese movimiento porque solo consume tiempo, no hay avance a favor de tendencia
Volatilidad= recorrido del precio x unidad de tiempo

El ruido de una tendencia semanal puede ser tendencial y limpio en grafica de 1 hora, pero alternandose las pautas de volatilidad en ese timeframe de una hora en baja volatilidad con mucho ruido y alta volatilidad con buenos recorridos en las dos direcciones.
En la grafica semanal el precio avanzara muy despacio porque está en pauta de baja volatilidad, pero en timeframes más bajos, la volatilidad se alternara con fases de baja y alta volatilidad en las dos direcciones.

Esto ahora sugiero aparcarlo para no mezclar los timeframes, lo importante es identificar las pautas de volatilidad porque siempre son las mismas alternandose y se dan en cualquier timeframe, el ruido de una tendencia semanal puede ser muy tendencial en timeframes de una hora
Las pautas son fractales en todos los timefraes pero eso no significa que la misma pauta deba darse al mismo tiempo en todos los timeframes.

saludos
El comercio diario es el juego del diablo. Te prometieron una olla de oro pero terminarás perdiendo tu alma. :-D
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Wikmar
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Re: Uso del Exponente de Hurst para clasificar activos

Mensaje por Wikmar »

Hermess escribió:Volatilidad= recorrido del precio x unidad de tiempo
Gracias de nuevo, Hermess. Supongo que el "x" es "/".

Como hemos derivado a hablar puramente de volatilidad, aunque volvamos a meter el Hurst por medio, he buscado un hilo de volatilidad para no distorsionar éste:

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