ROBOCO escribió:Hay que destacar que los modelos cuantitativos no son muy diferentes de los modelos obtenidos por Data Minning, la diferencia no está en los modelos sino en el conocimiento de que la serie temporal presenta fehacientemente la ineficiencia. Por ello, un modelo de Data Minning, bien testeado y evaluado te puede dar una buena idea de que efectivamente esa ineficiencia existe, sin necesidad de contrastarlo sobre la serie.
ROBOCO escribió:dentro del Trading Algorítmico hay 2 formatos de desarrollar estrategias, quantitative y data minning
Por lo explicado, entiendo que Quantitative y Data Minning, son (solo) formas de acercarse a la ineficiencia.
La ineficiencia en sí NO es de uno u otro tipo.
Quizá se podría intentar categorizar si los sistemas que se desarrollen para explotarla, son de uno u otro tipo, pero con relativo interés. De hecho, habrá sistemas desde cuyo código no se desprenda si fueron desarrollados bajo una perspectiva u otra. Probablemente sí haya algunos que se pueda ver el enfoque que los parió, pero ¿y?; ¿ayuda esto a detectar más ineficiencias?, ¿mejora la forma de explotarlas?. No lo veo.
Te habrás acercado a la ineficiencia y su explotación de una u otra forma / enfoque, pero... ¿?.
Tampoco lo veo.ROBOCO escribió:a la inmensa mayoria de los traders retails el enfoque Quant les pilla muy grande....
En todo caso, puede haber enfoques tipo quant que exijan muchos recursos para desarrollarlos. Puede ser, pero también los hay al alcance retail. Y no creo que podamos ver que la balanza cae de uno u otro lado por cantidad.
Por poner un ejemplo muy general; las medias son un mundo interesante para lo que tenemos entre manos. Hay muchas variantes e invenciones sobre medias. Hasta un retail como yo, se ha inventado alguna que fue la base de un sistema que ganaba dinero hace unos años (incluso podría ganar ahora o haber ganado después de aquel periodo, pero necesitaba una reescritura de código desde cero, que no es que no estuviera a mi alcance, es que sencillamente, por otras razones varias, no he hecho de momento).
A lo que voy es que la aproximación fue quant, vistas las definiciones; me hice una serie de planteamientos teóricos, sin detectar patrones, desarrollé la media, los aditamentos, y el Sistema que la contenía como alma mater, más las capas de gestión de la posición, etc.
Y no lo veo como un hecho insólito ni aislado; el planteamiento, el enfoque, lo debe estar haciendo igual mucha gente retail: hacerse unos planteamientos teóricos sin haber deducido nada de patrones de los gráficos (buscar un modelo de ajuste es algo lógico sobre cualquier gráfico, a priori), desarrollar porque no es supercomplejo, y sacarle partido. No lo veo excepcional.
Quizá es que se me han escapado cosas y no he sintonizado la idea, no sé.
