Roboco
Entonces, si la base cuantitativa es tener constancia estadísitca de que es así.... la gravedad, la inercia... son válidos ? o también los clasificas como actos de fé ?
cuantificacion, edge y consideración
Re: cuantificacion, edge y consideración
La diferencia entre Data Minning y la aproximación cuantitativa es que en la segunda usas el método científico para generar los modelos.
No entiendo si lo que dices es una pregunta o es una ironía.
No entiendo si lo que dices es una pregunta o es una ironía.
Re: cuantificacion, edge y consideración
No, no es ironía en absoluto, era una pregunta que iba a derivar en otra...
Re: cuantificacion, edge y consideración
Una de las cosas en las que es más potente el Data Minning es que el desarrollador puede programar o inventarse lo que le de la gana. La variedad de conceptos es muy superior porque a veces ni siquiera sabes cómo narices testear en la serie temporal algo.
Hay cosas que ves que hace el precio que dices...qué leches aplico aquí.
Tendrías que definir matemáticamente qué entiendes tu por gravedad en la serie temporal.
Hay cosas que ves que hace el precio que dices...qué leches aplico aquí.
Tendrías que definir matemáticamente qué entiendes tu por gravedad en la serie temporal.
Re: cuantificacion, edge y consideración
Como tienes la costumbre de ser detallista y claro a la hora de definir todas las teorías que explicas, algo que se agradece.
La pregunta sería.....que si un trader gestiona unos modelos basados por ejemplo en fórmulas que se aplican en física y estos modelos son recurrentes en cualquier espacio temporal, esto quiere decir, que se tiene constancia estadistica de que es así..?. y por lo tanto son modelos cuantitativos ?
La pregunta sería.....que si un trader gestiona unos modelos basados por ejemplo en fórmulas que se aplican en física y estos modelos son recurrentes en cualquier espacio temporal, esto quiere decir, que se tiene constancia estadistica de que es así..?. y por lo tanto son modelos cuantitativos ?
Re: cuantificacion, edge y consideración
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Última edición por Josephine el 08 Oct 2017 18:12, editado 1 vez en total.
Re: cuantificacion, edge y consideración
Feroz, el asunto es que las leyes de la física por lo general no se aplican al trading. Otra cosa es que haya herramientas de la física, modelos o desarrollos matemáticos que puedan usarse.
Pero el hecho de que tengas sistemas que usen fórmulas que provengan de la física no tiene nada que ver con ser "cuantitativo".
A ver el enfoque Quant lo que hace es hacerse una pregunta sobre una característica de la serie, genera una hipótesis "el mercado se comporta ....(como lo que sea, en tu caso como un fractal)", se deriva una Hipótesis nula, una predicción y se lleva a cabo un test cuya solución es una respuesta estadística sobre si se puede rechazar la hipótesis nula. Con eso ya sabes si lo que tu planteas como dinámica del mercado es correcta....y si lo es, entonces ya puedes desarrollar una estrategia que intente explotar eso que has evidenciado.
Pero el hecho de que tengas sistemas que usen fórmulas que provengan de la física no tiene nada que ver con ser "cuantitativo".
A ver el enfoque Quant lo que hace es hacerse una pregunta sobre una característica de la serie, genera una hipótesis "el mercado se comporta ....(como lo que sea, en tu caso como un fractal)", se deriva una Hipótesis nula, una predicción y se lleva a cabo un test cuya solución es una respuesta estadística sobre si se puede rechazar la hipótesis nula. Con eso ya sabes si lo que tu planteas como dinámica del mercado es correcta....y si lo es, entonces ya puedes desarrollar una estrategia que intente explotar eso que has evidenciado.
Re: cuantificacion, edge y consideración
La cuestión es verificar si el edge que tenemos considerado, es producto de una optimización o si realmente es algo que contiene el precio. De la forma que dice Roboco, claro estamos hablando de un método muy científico y trabajoso y no apto para personas que no tengan una buena preparación. Y las ventajas son claras como dice Roboco, en saber que ha dejado de funcionar antes de que un retail se de cuenta, además de una mejor perspectiva que estamos ante un edge que contiene el precio.
Por otro lado, los retail de una preparación normal, deberíamos por lo menos aspirar a introducir a nuestras pruebas ya potentes de por sí, como el fuera de muestra, Montecarlo, otras pruebas que nos den unas pistas de porque dejaría de funcionar o porque funciona, por ejemplo ampliar el número de observaciones, si la anomalía observada fuera por ejemplo de un índice, sp500, ampliar las observaciones a todos los índices para ver como trabajaría esa anomalía con otras volatilidades y exprimir más si cabe la consideración mediante test de porque no sería buena esa anomalía o que motivo provocaría que dejase de funcionar o que no funcionara bien. Por lo menos tenemos más perspectiva, que centrándonos sólo en un histórico. También estaría bien centrarnos en parámetros medios, e ir maximizando los parámetros medios que nos vayan marcando los continuos test, como si de una media móvil se tratara, dentro de una horquilla consolidada paremétricamente que nos diese el edge.
Creo que es una línea de investigación interesante para los traders con más limitaciones, y sin entrar en un aprendizaje que bien nos podría costar una carrera...
saludos.
Por otro lado, los retail de una preparación normal, deberíamos por lo menos aspirar a introducir a nuestras pruebas ya potentes de por sí, como el fuera de muestra, Montecarlo, otras pruebas que nos den unas pistas de porque dejaría de funcionar o porque funciona, por ejemplo ampliar el número de observaciones, si la anomalía observada fuera por ejemplo de un índice, sp500, ampliar las observaciones a todos los índices para ver como trabajaría esa anomalía con otras volatilidades y exprimir más si cabe la consideración mediante test de porque no sería buena esa anomalía o que motivo provocaría que dejase de funcionar o que no funcionara bien. Por lo menos tenemos más perspectiva, que centrándonos sólo en un histórico. También estaría bien centrarnos en parámetros medios, e ir maximizando los parámetros medios que nos vayan marcando los continuos test, como si de una media móvil se tratara, dentro de una horquilla consolidada paremétricamente que nos diese el edge.
Creo que es una línea de investigación interesante para los traders con más limitaciones, y sin entrar en un aprendizaje que bien nos podría costar una carrera...
saludos.
La entrada te da la probabilidad y la salida la rentabilidad...
Re: cuantificacion, edge y consideración
Claro Agma...a la inmensa mayoria de los traders retails el enfoque Quant les pilla muy grande....y realmente no es necesario
Re: cuantificacion, edge y consideración
Feroz, el asunto es que las leyes de la física por lo general no se aplican al trading. Otra cosa es que haya herramientas de la física, modelos o desarrollos matemáticos que puedan usarse.
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A eso me refería....aunque sobre esto si habría debate.
Porlo demás gracias por la respuesta, y por aclararme alguna de las dudas.
Aunque como soy muy literal con los conceptos hay cosas que no me quedan claras.....
Por ejemplo, sino he leído mal en anteriores posts, una estrategia cuantitativa carece de DD ya que puedes preeverlo...por lo tanto desde la primera operación de la estrategia, no se puede tener una operación negativa, pq eso ya es DD...
Si me lo aclaras.
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A eso me refería....aunque sobre esto si habría debate.
Porlo demás gracias por la respuesta, y por aclararme alguna de las dudas.
Aunque como soy muy literal con los conceptos hay cosas que no me quedan claras.....
Por ejemplo, sino he leído mal en anteriores posts, una estrategia cuantitativa carece de DD ya que puedes preeverlo...por lo tanto desde la primera operación de la estrategia, no se puede tener una operación negativa, pq eso ya es DD...
Si me lo aclaras.
Re: cuantificacion, edge y consideración
No,no..yo no he dicho que carezca de DD. Tienen DDs como todas. A ver si lo explico mejor:
Tu si tienes una estrategia por Data minning monitorizasa su comportamiento por el resultado de los trades (esto lo haces con distintas herramientas). Cuando se rompe una estrategia por norma general te produce un DD elevado. Como no analizas la serie de datos, no puedes ver cuándo esta cambia y por tanto no puedes anticipar que la estrategia dejará de funcionar.
Un modelo Quant tiene sus DDs como cualquier otra estrategia, mientras sean compatibles con la ineficiencia detectada. Como tu analizas la serie...en caso de que el comportamiento de la serie deje de presentar la ineficiencia...dejas de operar la estrategia, ya no hay fuerza motriz para el modelo...no hace falta que sea un DD elevado el que te diga que el sistema está roto.
Pero vamos...un modelo Quant tiene DDs como todos los demás.
Tu si tienes una estrategia por Data minning monitorizasa su comportamiento por el resultado de los trades (esto lo haces con distintas herramientas). Cuando se rompe una estrategia por norma general te produce un DD elevado. Como no analizas la serie de datos, no puedes ver cuándo esta cambia y por tanto no puedes anticipar que la estrategia dejará de funcionar.
Un modelo Quant tiene sus DDs como cualquier otra estrategia, mientras sean compatibles con la ineficiencia detectada. Como tu analizas la serie...en caso de que el comportamiento de la serie deje de presentar la ineficiencia...dejas de operar la estrategia, ya no hay fuerza motriz para el modelo...no hace falta que sea un DD elevado el que te diga que el sistema está roto.
Pero vamos...un modelo Quant tiene DDs como todos los demás.
Re: cuantificacion, edge y consideración
Ok , entiendo, gracias por la aclaración.
En mi caso protejo el capital, con un portfolio de estrategias, todas con modelos cuantificados, testeados y con su previa hibernación en real....
Así que mi protección para preservarle de un DD dañino, consiste por ejemplo.....en una estrategia de volatilidad acotada y con comparativa de clusters diffs , es de un 5% de DD ( en otro modelos puede alcanzar un 8% ) , desde el momento que solo una sola vez sobrepase ese DD, la estrategia deja de trabajar y la desconecto.
Tambien detecté en su momento que estos modelos una vez formados, su proyección ( que es donde abro la operación independientemente que le aplique un timing A/R), desde el momento que que se forma
( construye ) el modelo previo a su entrada, si tiene irregularidades, la estrategia las filtra y no actúa .( no genera la entrada )....
Pero vamos, nada que ver el enfoque a nivel de matemática que propone la "Ho"... ahí no llego .
Gracias por todas las aclaraciones Roboco, siemrpe se aprenden cosas en el trading y en el sexo....
En mi caso protejo el capital, con un portfolio de estrategias, todas con modelos cuantificados, testeados y con su previa hibernación en real....
Así que mi protección para preservarle de un DD dañino, consiste por ejemplo.....en una estrategia de volatilidad acotada y con comparativa de clusters diffs , es de un 5% de DD ( en otro modelos puede alcanzar un 8% ) , desde el momento que solo una sola vez sobrepase ese DD, la estrategia deja de trabajar y la desconecto.
Tambien detecté en su momento que estos modelos una vez formados, su proyección ( que es donde abro la operación independientemente que le aplique un timing A/R), desde el momento que que se forma
( construye ) el modelo previo a su entrada, si tiene irregularidades, la estrategia las filtra y no actúa .( no genera la entrada )....
Pero vamos, nada que ver el enfoque a nivel de matemática que propone la "Ho"... ahí no llego .
Gracias por todas las aclaraciones Roboco, siemrpe se aprenden cosas en el trading y en el sexo....
Re: cuantificacion, edge y consideración
Durante cuanto tiempo haces la desconexión del sistema?, me viene a la cabeza el libro que compre hace años de trading risk que proponía dejar de trabajar el sistema cuando haya un 10% de DD. el % de DD a asumir va totalmente relacionado con la rentabilidad que esperas obtener, esto también sería un debate interesante de tratar, cuando desconectar el sistema por DD presumible (el que con total seguridad llegas x veces al año e intentas minimizar) y volver a conectar, por tiempo, por escenarios, por diferente señal...etc..
Yo en este caso, lo hago por escenarios y tiempo.
No me refiero al DD de cuando el sistema deja de funcionar, son cosas distintas...
saludos.
Yo en este caso, lo hago por escenarios y tiempo.
No me refiero al DD de cuando el sistema deja de funcionar, son cosas distintas...
saludos.
La entrada te da la probabilidad y la salida la rentabilidad...
Re: cuantificacion, edge y consideración
Esto señores es otra cosa que me deja estupefacto. Una gran cantidad de traders sistemáticos no saben cuando deja de operar un sistema. Entonces la gente se inventa "criterios" (y me parece bien porque si no sabes exactamente cómo hacerlo siempre será eso mejor que nada).
Bien, no hay que inventarse nada está todo más que trilladísimo. No voy a entrar en detalles pero simplemente se trata de comprobar estadísiticamente que los resultados de los trades que estás obteniendo corresponden a la misma población que has evaluado....es decir que estás jugando al mismo juego que has creado y no a otra cosa distinta...es así de sencillo. Luego implementarlo no es tan sencillo, pero vamos, al idea es esa.
Un saludo
Bien, no hay que inventarse nada está todo más que trilladísimo. No voy a entrar en detalles pero simplemente se trata de comprobar estadísiticamente que los resultados de los trades que estás obteniendo corresponden a la misma población que has evaluado....es decir que estás jugando al mismo juego que has creado y no a otra cosa distinta...es así de sencillo. Luego implementarlo no es tan sencillo, pero vamos, al idea es esa.
Un saludo
Re: cuantificacion, edge y consideración
Entonces Roboco tu no tienes un dd del sistema presumible, vamos si por ejemplo en un mes sobrepasas el dd que puedes asumir, cierras el sistema hasta el próximo mes. Pero no porque hayas llegado a un % al que tu crees que es conveniente, sino porque tu estadística te dice que es mejor cerrar ahí a lo largo de tus pruebas estadísticas.
Pondré un ejemplo propio, yo tengo unos sistemas que van en relación a un escenario, y ese escenario estadísticamente me dice que a partir de un % de perdida es mejor cerrar el escenario y esperar a otro escenario, yo me refiero a eso, cerrar un sistema porque ha dejado de funcionar a un 5% de dd porque sí, no creo que se refiera feroz, vamos espero que no sea eso....
saludos.
Pondré un ejemplo propio, yo tengo unos sistemas que van en relación a un escenario, y ese escenario estadísticamente me dice que a partir de un % de perdida es mejor cerrar el escenario y esperar a otro escenario, yo me refiero a eso, cerrar un sistema porque ha dejado de funcionar a un 5% de dd porque sí, no creo que se refiera feroz, vamos espero que no sea eso....
saludos.
La entrada te da la probabilidad y la salida la rentabilidad...
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