¿Existen las Ineficiencias?

[Feroz]

Cuéntame como ves los acumulados del volumen bajista o alcista, ya que lo ves factible.

Hola Feroz,



Seguro que en este foro hay personas más cualificadas que yo para responder. Yo casi no tengo experiencia en ello.
Supongamos que estamos en tendencia bajista (para fijar ideas) y sucede una de estas dos cosas:
1.- O bien una vela bajista con un volumen muy superior al de las velas precedentes. A esto se le llama volumen de parada.
2.- O bien varias velas de alto volumen (en comparación con al de las velas precedentes) y con volumen constante (los volúmenes de esas velas es muy similar entre ellas) pero el precio casi no se mueve (lateral). Esto yo lo llamo vela de parada oculta porque las manos duras quieren ocultar su volumen diluyendo su volumen de parada en varias velas (lo hacen por si acaso hemos leído a Wyckoff).

Lo pueden hacer por mil motivos...


Este es el primer paso. Identificar (con 1 o 2) que las manos duras tienen una intencionalidad, aunque no sepas cual. Es decir no sabes si quieren acumular o si quieren distribuir, pero sabes que están haciendo o una cosa o la otra. Pero ¡ya sabes algo importante!

Si ya sabes algo importante, tú mismo lo dices.. o suben o bajan.... estamos en las mismas.

Luego viene lo más difícil, saber si están acumulando o si están distribuyendo.
Hay un caso "claro" (si es que esta palabra de pudiera usar en trading, jeje) y es que si el precio rompe por debajo del mínimo del volumen de parada (o del volumen de parada oculto) pero lo hace con menos volumen, la intención de las manos duras es acumular.

Si programas algo tan sencillo como lo que acabas de decir, podrás comprobar que no funcionará, no obtendrás retornos ..
Por la sencilla razón que no se trata de la fuerza del volumen para romper zona, sino de la presión que haya en contra... a veces la pueden rompèr sin volumen y a veces con mucho... pero la cantidad no indica nada, salvo momentos muy puntuales.



Mientras las manos duras estén acumulando es muy peligroso que nosotros, las manos blandas, nos metamos en el baile, es mejor esperar que el volumen baje para saber que la parte más importante de la acumulación ha finalizado y hay que ir buscando por donde abrir una operación de largos.
En todo caso, aunque no sepas si las manos duras están distribuyendo o acumulando, cuando baje el volumen, tal vez uno lo tenga más claro cual de ambas cosas están pasando.

Volvemos a lo mismo, nadie de aquí puede demostrar cuando se acumula o distribuye con un modelo cuantificado... que obtenga un acierto lo suficientemente aceptable para ganar.


Feroz, si tu lo intentaras lo harías mejor que yo, porque tu larga experiencia en decodificar el precio te dan una gran ventaja. Vamos saber descodificar el precio y encima observar lo que hace el volumen, es la repera.


No es que lo intentara, es que he trabajado el volumen muchos años....

De lo que se trata es de responder a la pregunta......(( cuéntame lo factible que es reconocer la acumulación/distribución, con un modelo.. osea premisas claras.. ))..

No lo hay...



Saludos.

[Rafa7]

Si ya sabes algo importante, tú mismo lo dices.. o suben o bajan.... estamos en las mismas.

No estamos en las mismas porque detectamos un lateral mucho antes que si miramos indicadores. Es más, cuando ves el volumen de parada ya "sabes" que se va a formar un lateral antes de que se forme. Claro que seguridad absoluta nunca se puede tener.
Además el volumen te puede ayudar a seleccionar en que valor operar, ya que si hay una gran volumen en una vela ya sabes que algo importante va a pasar.

[Rafa7]

Si programas algo tan sencillo como lo que acabas de decir, podrás comprobar que no funcionará, no obtendrás retornos ..
Por la sencilla razón que no se trata de la fuerza del volumen para romper zona, sino de la presión que haya en contra... a veces la pueden rompèr sin volumen y a veces con mucho... pero la cantidad no indica nada, salvo momentos muy puntuales.

A ver, si se está produciendo una acumulación o una distribución y el volumen empieza a bajar, ¿donde está la presión en contra? ¡No la hay! o se retiró la oferta o se retiró la demanda.

[Rafa7]

Volvemos a lo mismo, nadie de aquí puede demostrar cuando se acumula o distribuye con un modelo cuantificado... que obtenga un acierto lo suficientemente aceptable para ganar.

Tal vez tengas razón.
Tal vez dentro de unos meses te daré la razón.
Estoy en ello.

[Rafa7]

No es que lo intentara, es que he trabajado el volumen muchos años....

Espero que ello no me produzca desánimo en mi búsqueda.
De momento sigo adelante.

[Feroz]

Rafa

Todo desarrollo de una estrategia, ha de tener una base que tenga posibilidades.

Si por ejemplo le digo a la estrategia maestra.. osea una estrategia base, en la que pueda insertarle cualquier tipo de módulo..
sobre indicadores, medias, volumen, MP.. o lo que sea..... que en este caso busque tendencias , a pelo sobre roturas de pivots ...con dos generadores en distancia 3 y 15 entre pivot y pivot... obtienes algo como lo que ves en la captura...

Osea que ya le puedes filtrar por volumen, por B/A.. o con un Piano de cola....( no tienes posibilidades ).....
a eso le sumas, de que no puedes/podeis con un modelo concretado,decodificar la acumulación /distribución.

en todo caso lo interesante es meterle un inversor de ordenes, para que resulte interesante.


en serio... no tiene posibilidad alguna lo que me comentabas, y si quieres demostrarlo ( que no podrás ).. lo debatimos sin problema.... para eso está un foro.. para concretar


Saludos y un placer leerte.. como siempre

[Feroz]

La cosa cambia cuando aplicas un modelo tendencial preciso al sistema maestro, cuando separas la morralla del volumen, y en el Bid /ask cribas los bloques por un longer that +10...

Aún así, los modelos cuantificados de este tipo de operativa, acaban cojeando algo...

[gordito]

Por supuesto que hay ineficiencias. El mercado, es sus diferentes expresiones, es absolutamente ineficiente. A bote pronto, se me ocurre como ejemplo de ineficiencia la diferencias sorprendente de precio entre las puts y las call de un mercado supuestamente supereficiente como el esepé. NO he hecho ningún estudio, es que ayer compré una put y una call del esepé y la put me costó mucho más cara, siendo que está demostrado que las caídas fuertes en el mercado no son más frecuentes que las subidas fuertes.
Sólo un tontolaba pretencioso como el Malkiel, el del paseo aleatorio por wall Street, el profesor enterao de Princeton, puede decir que el mercado es eficiente.
Cosa diferente es que podamos explotar esas ineficiencias. Para eso hay que ser listo y ordenado, que no es mi caso, gggg