ECUACION CAMARILLA (NUEVO CONCEPTO)

[tejksed]

Hola un saludo a todos, llevo algunos años en eso de la bolsa y durante los últimos años me estoy moviendo en lo comido por lo servido, dedicándome más al desarrollo de estrategias que a invertir ya que el mercado para mi actualmente esta muy difícil.
Ya he perdido la cuenta de la cantidad de estrategias que se me han ido a la papelera en los últimos años, pero hace un tiempo que modifique sustancialmente la Ecuación Camarilla y sobre el papel funciona.
Como información diré en que consiste mi modificación de la ecuación camarilla, únicamente la uso en gráfico semanal y con solo tres niveles bajista,neutral y alcista,la uso sobre acciones, pero
puede utilizarse igual sobre cualquier otro activo.
En este post publicaré las entradas y salidas en tiempo real cuando se produzcan, para pasado un tiempo ver si la modificación ha sido acertada o no, diría que si, pero falta saber la opinión del Sr.mercado.

Saludos

[relisys]

Podrias explicar brevemente en que se basa tu estrategia? Gracias

[tejksed]

relisys, llevas 22 mensajes en 12 años y que te hayas fijado en este post me ha dejado

Te explico, primero el nombre la he llamado ecuación camarilla, para que se vea de que se trata.
Lo de (nuevo concepto), es porque las formulas y su funcionamiento esta tan modificado que si,
creo que a nuevo concepto llega.
Solo tiene tres niveles, el nivel neutral que es el precio de espera donde se deja fluctuar el precio todo el tiempo que haga falta hasta que el precio se defina y una de dos se ponga por debajo del nivel bajista(soporte), entonces hay que posicionarse corto claro o que al definirse el precio se ponga por encima del nivel alcista (resistencia), entonces hay que posicionarse largo claro.
Luego explico como funcionan los tres distintos niveles entre si y como se cruzan, que creo que eso si es novedad.

[tartarugap]

La idea de los pivots de "Camarilla" es casi igual a la idea de las bandas de bollinger :la idea es que "el precio" tiende a percorrer um cierto camino (lo que es contrario a la caminada aleatoria)

You personalmente no soy adepto de estes conceptos pues es lo mismo que mirar a una figura de 2 dimensiones (precio e tiempo) e quando estamos a hablar de comportamiento humano, teniemos que juntar a la dimension de precio, e tiempo, la dimension de volume la dimension de volatilidad e hasta podemos substituir la dimension del tiempo por ordenes executadas o "tiks" (imaginemos un hypercube - hay hasta una pely de terror com este nombre).

Hay otras veriones mas complexas que utilizan la idea de la camarilha (que la caminada del precio se puede calcular o ser deductible) por exemplo el link abaxo onde se calcula la altura en que las borbujas (bursatiles) rebientan o se inician (pienso que que este forun ya han hablado deste metodo de predicion de cisnes negros) hasta hay un livro sobre cysnes negros (pienso que es el mismo autor que del livro Singular de Jacob Petry) en que un tio en los noventa calculo usando formulas de quiebra o "rompimento" fractal calculo la crisis de la deuda asiatica.

ESte concepto de rompimiento fractal tiene una basis teorica simples: los micro ropturas de um micro evento pueden se juntar e crear una gran roptura (como primero hay un punto en el vidrio despues hay una racha e despues el vidrio se quiebra)

Bien...vou a dejar el site

https://thebubbleindex.com/pages/method

[Rango Starr]

.

[tartarugap]

Voy a colocar um indicador que toda la gente lo tiene pero es mas util (en mi opinion) (el codigo es copy-paste de un web) Es el codigo del Vwap pero com un desvio padron

La idea es que ya nadie tenta esconder las ordenes usando el VWAP on price (en el precio del VWAP) pero tenta escapar de los radares comprando o vendendo en la frontera de 1 desvio o dos desvios padrones de forma a dissimular essas ordenes.


codigo para PRT para mes (reinicia el reloj todos los meses), si quires el codigo para intradia deves substituir Month por day (para reiniciar todos los dias en la abertura) (el codigo esta echo para uno desvio si quires colocar mas desvios deves substuituir ww,ww+eca,ww-eca por ww,ww+2*eca,ww-2*eca en el final del codigo



pri=medianprice//ou CLOSE
p=p+1
if month<>month[1] then//ou day PARA INTRADAY
p=1
endif
sum=summation[p](volume)
sump=summation[p](pri*volume)
ww=sump/sum
tot=0
for i=0 to p-1
var=(volume/sum)*(SQUARE(pri-ww))
tot=tot+var
next
eca=SQRT(tot)
return ww,ww+eca,ww-eca

[tartarugap]

el articulo original

http://hk-lisse.over-blog.com/article-20540862.html

[tejksed]

La verdad no esperaba obtener tanta atención, pensaba que solo el poner en el título, ecuación camarilla, ni me leerían por ser una cosa muy conocida desde hace mucho tiempo y no despertaría ningún interés, bueno sigo explicando a relisys el funcionamiento.

[tejksed]

hola de nuevo relisys, una vez explicado que la ecuación camarilla la he reducido a tres niveles, viene lo novedoso es que el objetivo es hacer "desaparecer" los tres niveles en un periodo de cuatro semanas,recordemos que el marco temporal en el que me muevo es semanal.
Voy a intentar explicarme en que consiste esta "desaparición"(nuevo concepto) de los tres niveles,en un gráfico normal tenemos el precio del activo,supongamos que esta en 18 euros, una media móvil, supongamos que esta en 17,20, el nivel alcista(resistencia), supongamos que esta 20 euros, el nivel bajista(soporte),supongamos que esta 16 euros, el nivel neutral supongamos que esta 17,50.
Y así en un gráfico siempre tenemos esta situación que es inmutable, precios distintos de cada cosa por todos lados, pero trasladada esta información a la hoja de cálculo del LibreOffice en un periodo de cuatro semanas todos los distintos valores del gráfico pasan a ser valorados en uno solo en forma de porcentaje.
Es como hallar el valor del gráfico, el gráfico seguirá indicándonos cada cosa con sus distintas valoraciones pero la hoja de calculo del LibreOffice al cabo de cuatro semanas nos dirá en forma de porcentaje el valor del gráfico, no se si me he explicado, cualquier gráfico que se tenga delante al cabo de cuatro semanas la hoja de cálculo del LibreOffice nos dirá que el gráfico vale (11,923476%) por ejemplo.
Dicho esto para que se entienda mejor, luego, explicaré paso a paso que ocurre en cada una de esas cuatro semanas, como partiendo de la modificación de la Ecuación Camarilla como inicio se llega a obtener la valoración del gráfico en un solo valor en forma de porcentaje,como decía (11,923476%) por ejemplo.

[Rango Starr]

..

[tejksed]

No, no, Rango Starr, no ensucias el hilo, al contrario todas las aportaciones son bienvenidas.

Tu aportación en especial muy acertada y didáctica.

Saludos

Pdta.
Luego sigo explicando en cuatro pasos (uno por semana), como se llega a convertir el gráfico en un valor unico en forma de porcentaje y como se cambia la posición de largo a corto y viceversa, según los porcentajes.

[tejksed]

Explicación de como se convierte el gráfico normal en un porcentaje en cuatro pasos de cuatro semanas.
Paso 1) La situación en la semana 1 es la siguiente, disponemos del gráfico semanal, en el que solo estan las barras de precio que informan del precio Apertura,mínimo,máximo y cierre, estas barras de precio estan acompañadas unicamente de la media movil de 30 semanas.
En la hoja de cálculo de libre Oficce tenemos las formulas preparadas para introducir estos datos para que nos indique los precios de los tres niveles Neutral-Bajista y Alcista.
Una vez que el precio, supera el nivel alcista(resistencia), como ha ocurrido con Airbus Group en 52,55 Euros, se entra largos y se espera el cierre de la próxima semana para introducir los datos de cierre, eso si ya en otra hoja de cálculo que nos permite iniciar el camino de conversión de
gráfico de Airbus en un solo porcentaje,a modo de valoracón del gráfico, en esta nueva hoja de cálculo, los niveles de la ecuación camarilla ya no se usan.

[relisys]

Muchas gracias por el esfuerzo de explicarmelo. Seguire con atencion las proximas semanas tus post.

Saludos,

[tejksed]

Airbus Group, servirá muy bien como ejemplo de como en cuatro semanas se obtiene una ventaja competitiva importante en relación a los "oponentes", del mercado que cojan contrapartida a esta modificación de la ecuación camarilla, ya que a partir de la cuarta semana los "oponentes", pueden poner en sus gráficos, Bollinger,Di Napoli, Fibonacci,Campanas de Gaus, lo que quieran, pero lo tienen difícil competir con esta estrategia que consiste en convertir el gráfico en un valor a modo de porcentaje y su funcionamiento.

Pongo los resultados estadísticos de la estrategia completa a pleno funcionamiento desde que tengo estadísticas.

Numero ideal de valores para desarrollar la estrategia: 12
Capital para la estrategia: 6000 E por valor (72000 Euros)
Posicionamiento en el mercado: Largo o Corto, según vayan indicando los cruces del valor del gráfico en forma de porcentaje.
Promedio permanencia en el mercado por operación: 10 Semanas
Operaciones Efectuadas: 18
Operaciones ganadas: 13
Operaciones perdidas: 5
% de beneficio promedio por operación: 8,09%
% de perdida promedio por operación: -0,80%
% de beneficio neto promedio por operación: 7,29%

Por lo que 12X6000=72000X7,29%= 5248 Euros benefico en 2 meses y medio (10 semanas)

Cometiendo la frivolidad de anualizar los resultados, quedarían así:

12X6000=72000X34,99%=25190 Euros de Beneficio en 1 año(12 meses)

[X-Trader]

Inciso: para los que no sepan lo que es la Ecuación Camarilla, lo expliqué en un artículo allá por 2006, podéis leerlo aquí:

https://www.x-trader.net/articulos/tecn ... rilla.html

Por cierto, interesante hilo tejksed, lo seguiré con atención y trataré de aportar lo que pueda.

Saludos,
X-Trader