Si , es como dices, porque al crear el sintético hacen falta mínimo dos patas y en ese spread que muestras tiene dos patas con tres monedas involucradas, si tienes que balancear puedes tener problemas como no lo tengas planificado con que balancear y como, porque la posición pasa por estados de perdidas ganancias
Es una estrategia de pair trading
Ahí no entras en dos activos simultáneamente, entras en dos pares con tres monedas involucradas en dos patas
Sobre el Hedging aquí hay unos videos introductorios en ciclos formativos 2013
Hola Hermes. Son dos activos correlacionados. Te podría poner por ejemplo dos indices, seriá exactamente igual. Lo unico que consigues es un tercer activo con doble spread y/o dobles gastos y la unica "ventaja" es que tiene menos volatilidad y o menor riesgo, como prefieras llamarlo. El caso es que si esa disminucion del riesgo lo quieres para estar mas tiempo en el mercado con menos exposición, muy bien, pero primero tienes que ganar para pagar los gastos equivalentes para cada activo con su volatilidad real, y sin embargo el activo sintetico te va a reportar menos ganancias debido a la disminucion del riesgo (mayor neutralidad). Lo siento, pero no lo veo, no me convence en absoluto.
Alguien ha hecho algun estudio sobre esto o son todo hipotesis? A priori parece que el abrir otra operación supone un spread extra a pagar. Además, que sentido tiene abrir una operación en la dirección contraria a la dirección que crees que va a ir el precio.
Holas
Sintesis
No lo ves porque tienes en mente que operar así es una ventaja y la ventaja no la ves porque no hay ventaja si no la creas tu
Cualquier operativa necesita una estrategia que te de la ventaja al explotar una ineficiencia, una tendencia necesita una estrategia ganadora que la explote, las estrategias de hedging igual, lo que cambia es que eliminas la exposición a la direccionalidad del mercado y eso es mucho
operar direccionalmente o con estrategias de hedging son enfoques diferentes, no son comparables.
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Predator el mejor estudio que existe es que los fondos de inversión llevan décadas aplicando estas estrategias, solo tienes que buscar en la red http://www.pullback.es/que-es-una-estra ... t-neutral/
saludos
El comercio diario es el juego del diablo. Te prometieron una olla de oro pero terminarás perdiendo tu alma.
Había un ejemplo muy bueno en el foro de estrategia de Hedging de forma prolongada en el tiempo en timeframe diario aplicado a forex que lo utilizaba y lo posteaba en tiempo real el forero Goodvalley , no recuerdo el titulo de su hilo, pero si que colgó su operativa en Excel
saludos
El comercio diario es el juego del diablo. Te prometieron una olla de oro pero terminarás perdiendo tu alma.
.......lo que hacia Goodvalley, no tiene nada que ver con el hedging.....
Holas
Creo que estas en error
Goodvalley
"Respecto a las reglas del sistema original, los cambios son:
- Se realizarán la mayor parte de los días operaciones en ambos sentidos y los días con operaciones en un solo sentido serán minoritarios. Esto es al revés de lo que pasaba con el otro hilo. También habrá algunos días en los que no operaremos debido a las condiciones del mercado. Como hoy, por ejemplo."
No entro a si tenia o no ventaja porque creo que eso esta aclarado en el hilo
Pero que tu consideres que no era una estrategia de Hedging me parece estupendo, pero si luego dices que era hedging pero no sistemático estas asumiendo que si lo era. Para mi existe hedging en el momento que se abren operaciones en el mismo activo en direcciones opuestas, los riesgos que Goodvalley asumía y la estrategia que aplicaba para abrir las ordenes en ciertos niéveles es otra cuestión que no elima el hecho de que estuviera corto y largo en el mismo activo y para mi eso son estrategias de hedging
"No era un hedging sistematico, era un hedging consecuencia de tener muchas operaciones abiertas en ambos sentidos"
Fuera un hedging sistemático o no, creo que la cuestión esta aclarada respecto a si era Hedging o no
Saludos
El comercio diario es el juego del diablo. Te prometieron una olla de oro pero terminarás perdiendo tu alma.
Caballeros, atisbo posibilidades de que un hilo tan bueno iniciado por cls se tuerza, por favor no tensemos más la cuerda.
Saludos,
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
...... si tu a la tortilla de patatas sin huevo ni patatas la llamas tortilla de patatas ningún inconveniente.....
saludos!!!
Eso lo estas diciendo tu, no yo.
Creo que es repetitivo volver al mismo tema cuando es evidente lo que hay escrito en el hilo . Una cosa es estar corto y largo= hedging y otra que la estrategia en progresión de las ordenes, sea sistemática, sea ganadora o perdedora porque el hecho de estar corto y largo al mismo tiempo no te hace ganar.
Aquí zanjo el tema
saludos
El comercio diario es el juego del diablo. Te prometieron una olla de oro pero terminarás perdiendo tu alma.
Rango
Digo esto de buen humor y con actitud constructiva
El significado de las palabras tu y yo los entendemos diferente y así es difícil que nos entendamos si además tenemos el carácter y la personalidad de ambos que chocan, así que yo hace tiempo que lo tengo claro esto, no nos podemos entender y lo he intentado muchas veces créeme que he puesto de mi parte intentándolo con la mejor intención , pero veo que no podemos, si yo hablo de una cosa y tu de otra es meterse en discusiones evitables .
Saludos
El comercio diario es el juego del diablo. Te prometieron una olla de oro pero terminarás perdiendo tu alma.
