Dudas sobre analisis de sistemas

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Xavi
Mensajes: 27
Registrado: 04 May 2006 14:53

Dudas sobre analisis de sistemas

Mensaje por Xavi »

Buenas tardes gente.

Os queria pedir colaboración para ciertas dudas que me salen a la hora de analizar sistemas.
Estaba adentrandome en el analisis de sistemas, para no quedarme en el simple bascktest de MT4, y me surgen multitud de dudas sobre conceptos que espero ir asumiendo.

Yo hasta el momento que hacia una vez echo el backtest del MT4 (al 99.9 de calidad):
- Me limitaba a ver si la curva de beneficios era ascendente
- Miraba que el DD no fuera muy alto (pongamos 20%-25%)
- Y que el Profit Factor fuera mayor que 1
Vamos de novato total, pero bueno por algo se empezaba.

Ahora queriendo dar un paso mas, me decidi por MSA para un analisis mas exhaustivo.

Si os parece os expongo unos analisis extraidos del MSA con sus datos sobre una estrategia bastante "chorra" y simple.
Principalmente mirando los diferentes hilos del foro sobre analisis de sistemas veo la importancia de conocer el SQN, a parte de que supere el test de Montecarlo.
Ahi mi primera duda, cuando podemos decir que un sistema ha superado positivamente una simulación de montecarlo?

Luego he intentado calcular el SQN en base a lo que me he ido encontrando por internet y este foro, pero no se si estare cogiendo correctamente los valores:
Si no me he liado la formula seria la siguiente:
SQN = (Beneficio medio / desviación) * Raiz de N (donde N es el número de trades)
Y aqui es donde creo que no me devo aclarar porque en el informe salen mil conceptos.

Os expongo los que yo he creido que eran:
Total Number of Trades: 290
Trade Standard Deviation: 85,17 Seria la desviación de la formula?
Y respecto al beneficio medio
Average Winning Trade:56,07 o Average Trade (Expectation):12,92

He obtado por el Average Trade (Expectation)
Asi la formula saldria SQN= (12,92 / 85,17 ) * 290^0,5 = 2,58

Son correctos esos valores o debo cogerlos de otro concepto?
Podeis ver el informe detallado del MSA en el fichero que adjunto RESULTADOS-2014-2015.txt
Pongo de paso tambien el backtest del MT4.

Saludos y gracias ante todo.
Adjuntos
RES-MT4-2014-2015.jpg
RESULTADOS-2014-2015.txt
(37.38 KiB) Descargado 106 veces
MSA.jpg
Rango Starr
Mensajes: 3842
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Re: Dudas sobre analisis de sistemas

Mensaje por Rango Starr »

.
Última edición por Rango Starr el 19 May 2021 14:02, editado 1 vez en total.
un ciclo y otro ciclo, son un biciclo...
si añadimos otro ciclo, entonces tendremos "un triciclo"... famoso trio catalan de humor de los 90....

..y nada mas...
Xavi
Mensajes: 27
Registrado: 04 May 2006 14:53

Re: Dudas sobre analisis de sistemas

Mensaje por Xavi »

Buenas Rango.

Esta tarde le pasare la simulacion de Montecarlo a ver que me dice.

De todas formas con un SQN= 2.58 se podria decir que el sistema es bueno?
En un articulo de Xtrader vi la siguiente clasificación:
1.6 - 1.9 Por debajo de la media pero se puede operar
2.0 - 2.4 En la media
2.5 - 2.9 Bueno
3.0 - 5.0 Excelente
5.1 - 6.9 Magnífico
> 7.0 ¿Santo Grial?

A parte tenia otra duda sobre analisis de sistemas.
Os comento a ver como lo hariais vosotros:

En un sistema que utilice una pequeña Martingala (de 2 niveles por decir algo, despues de eso vuelve a estado normal).
A modo estadistico que seria lo mas correcto, computarlo como una única operacion/trade o como 3?
Por ejemplo:
1º trade= -10
2º trade= -20
3º trade= +30
Contabilizamos para las estadisticas los 3 trades independientes o lo computamos como 1 trade = 0 (en caso positivo, en caso negativo seria 1 trade = -60)


Saludos.
Rango Starr
Mensajes: 3842
Registrado: 22 Dic 2014 10:49

Re: Dudas sobre analisis de sistemas

Mensaje por Rango Starr »

:D
Última edición por Rango Starr el 19 May 2021 14:02, editado 1 vez en total.
un ciclo y otro ciclo, son un biciclo...
si añadimos otro ciclo, entonces tendremos "un triciclo"... famoso trio catalan de humor de los 90....

..y nada mas...
Xavi
Mensajes: 27
Registrado: 04 May 2006 14:53

Re: Dudas sobre analisis de sistemas

Mensaje por Xavi »

Buenas.

Gracias Rango por la aclaración, la verdad que no lo habia captado.
Pues si es un mundo lo del analisis de sistemas y sus diferentes ratios.

Respecto al SQN, mas que nada me habia fijado en el ya que habia leido varios hilos donde hablabais de el.
Lo que no acabo de captar muy bien es que intente homogeneizar de esa forma, ya que a mayor numero de trades deberia ponderar de alguna forma, ya que una estadistica de 70 trades no nos dira mucho estadisticamente, y una de 5000 trades sera mucho mas fiable que una de 400.
Pero bueno deben ser conceptos matematicos que ya me pierdo.

Lo de la martingala soy muy consciente de que la malloria son ruina asegurada, pero estaba analizando tambien en el caso de que sea muy controlada puede tener algun beneficio.

Saludos y gracias por el aporte ;).

Rango Starr
Mensajes: 3842
Registrado: 22 Dic 2014 10:49

Re: Dudas sobre analisis de sistemas

Mensaje por Rango Starr »

. :D :lol: mola responder al vacio!!
un ciclo y otro ciclo, son un biciclo...
si añadimos otro ciclo, entonces tendremos "un triciclo"... famoso trio catalan de humor de los 90....

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