Dejo aqui una tesis de un professor de Princeton sobre el calculo del DTC (days to cover)
La parte mas interessante es calcular a "probabilidad" de Short Sqeeze de un activo (en la pratica el artigo indica si se puede vender um determinado activo devido a la probabilidad de short sqeeze)
Se aliarmos este calculo a la estratégia de "polvo" utilizados por los fondos Black Swan como el fondo de Nassim Taleb's, puede ser una estrategia interessante:
O sea un gran indice de DTC indica una maior probabilidad de ocorrir un Short Sqeeze assi el precio de las opciones call fuera del dinero puede estar mal precificado por la Black Sholles o sea la probabilidad de la operacion call fuera del dinero correr bien (o operaciones polvo) puede aumentar drasticamente e assi aumentamos las probabilidades de gran rentabilidad
dejo tambien un articulo interessante sobre estes fondos
http://www.wsj.com/articles/nassim-tale ... 1440793953
Estrategia Black Swan - Days to cover
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tartarugap
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tartarugap
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