Propongo sistemas extremadamente simples, que sirven para analizar rápidamente el comportamiento general de un producto, y que tengan solo un parámetro.
1.- Ponemos una media, si valor actual > valor de anterior barra compramos, si no vendemos. (invertido para antitendencia)
2.- Ponemos una media, si precio la cruza ...lo mismo
3.- Si ultimo cierre > cierre n barras atrás compramos, si no vendemos...
¿Conocéis mas sistemas de un solo parámetro?
Quisiera también hacer un sistema no continuo (que no este 100% dentro de mercado) que tenga solamente un parámetro. Pero creo que no es posible.
Sistemas con sólo un parámetro
Sistemas con sólo un parámetro
El camino equivocado es INVENTAR un SISTEMA ganador. El camino correcto es DESCUBRIR que hace el PRECIO, para adelantarse a el, y con eso poder hacer un sistema ganador.
Re: Sistemas con sólo un parámetro
Hola polxx,polxx escribió: ¿Conocéis mas sistemas de un solo parámetro?
La manera más fácil de crear sistemas basados en un solo parámetro es usar un indicador con un solo parámetro.
Ejemplos de indicadores de un solo parámetro: medias móviles, canales de Donchian, Momentum, RSI, Williams %R.
Estrategia con medias móviles: la que has indicado.
Estrategia con un canal de Donchian:
si el precio cruza por encima de la banda superior del canal, compra, si el precio cruza por debajo de la banda inferior vende.
Estrategia con Momentum: Si el Momentum cruza por encima de cero, compra, si el Momentum cruza por debajo de cero, vende.
Estrategia con RSI: Si el RSI cruza por encima de cero, compra, si el RSI cruza por debajo de cero, vende.
Estrategia con Williams %R: si el %R cruza por encima de -50%, compra, si %R cruza por debajo de -50%, vende.
También puedes diseñar sistemas de trading basados en un indicador de n parámetros, fijando n - 1 parámetros en sus valores estándar. Y entonces, hay infinidad de sistemas ...
No entiendo que quieres decir. ¿Por que crees que no es posible?polxx escribió: Quisiera también hacer un sistema no continuo (que no este 100% dentro de mercado) que tenga solamente un parámetro. Pero creo que no es posible.
Cualquier sistema que esté el 100% dentro del mercado, si solo tomas largos o solo tomas cortos, te permite no estar al 100% dentro del mercado.
No entiendo por que dices "creo que no es posible". ¿A qué te refieres?
Saludos.
Re: Sistemas con sólo un parámetro
Al decir que no este siempre en mercado me refiero, por ejemplo,
si rsi<10 compras, si estas comprado y rsi>40 cierras largo
si rsi>90 vendes, si estas vendido y rsi<60 cierras corto.
Eso hace que entres en momentos extremos que pasan pocas veces, y otras veces no estas operando. Hacerlo así con sólo un parámetro no se puede. Lo de operar solo largos, solo cortos o ambas caras eso lo doy por hecho, vamos a suponer que hablamos de sistemas de ambos lados, por simplificar.
Los sistemas "continuos" del tipo rsi cruza linea 50, precio cruza a la media, o 2 medias se cruzan tienen 2 graves problemas.
1.-Están en mercado todo el tiempo, el mercado se comporta como el azar casi siempre, salvo momentos puntuales que es donde debemos entrar, así que introducimos muchísimo ruido en la equity.
2.-Muchas veces dan una señal de compra y después se giran a venta, y hasta 3, 4, 5 giros seguidos, que nos gastan comisiones y deslizamientos.
En realidad esos puntos 1 y 2 son lo mismo.
Solución es usar donchian, donde compra y venta están separadas, o usar 2 parámetros: periodo y amplitud. Osea bandas de cualquier tipo y rsi, williams, etc, con puntos de entrada alejados del centro. Donchian lo he usado pero no lo recordaba, tienes razon que es 1 parámetro y las señales de compra y venta están separadas.
Relanzo la pregunta, sistemas con 1 solo parámetro, que sean continuos (discontinuos no se puede), donde la compra y la venta estén separadas para no dar falsos giros, como por ejemplo donchian. ¿Hay mas?
si rsi<10 compras, si estas comprado y rsi>40 cierras largo
si rsi>90 vendes, si estas vendido y rsi<60 cierras corto.
Eso hace que entres en momentos extremos que pasan pocas veces, y otras veces no estas operando. Hacerlo así con sólo un parámetro no se puede. Lo de operar solo largos, solo cortos o ambas caras eso lo doy por hecho, vamos a suponer que hablamos de sistemas de ambos lados, por simplificar.
Los sistemas "continuos" del tipo rsi cruza linea 50, precio cruza a la media, o 2 medias se cruzan tienen 2 graves problemas.
1.-Están en mercado todo el tiempo, el mercado se comporta como el azar casi siempre, salvo momentos puntuales que es donde debemos entrar, así que introducimos muchísimo ruido en la equity.
2.-Muchas veces dan una señal de compra y después se giran a venta, y hasta 3, 4, 5 giros seguidos, que nos gastan comisiones y deslizamientos.
En realidad esos puntos 1 y 2 son lo mismo.
Solución es usar donchian, donde compra y venta están separadas, o usar 2 parámetros: periodo y amplitud. Osea bandas de cualquier tipo y rsi, williams, etc, con puntos de entrada alejados del centro. Donchian lo he usado pero no lo recordaba, tienes razon que es 1 parámetro y las señales de compra y venta están separadas.
Relanzo la pregunta, sistemas con 1 solo parámetro, que sean continuos (discontinuos no se puede), donde la compra y la venta estén separadas para no dar falsos giros, como por ejemplo donchian. ¿Hay mas?
El camino equivocado es INVENTAR un SISTEMA ganador. El camino correcto es DESCUBRIR que hace el PRECIO, para adelantarse a el, y con eso poder hacer un sistema ganador.
Re: Sistemas con sólo un parámetro
Cualquier sistema con TakeProfit inferior al punto de giro ya no estará 100% en mercado, creo.
S2
S2
Re: Sistemas con sólo un parámetro
Gracias, polxx.polxx escribió:Al decir que no este siempre en mercado me refiero, por ejemplo,
si rsi<10 compras, si estas comprado y rsi>40 cierras largo
si rsi>90 vendes, si estas vendido y rsi<60 cierras corto.
He entendido lo que quieres decir pero el ejemplo que pones no es apropiado porque se está usando dos parámetros: el periodo del RSI y los niveles de entrada/salida.
Si no quieres estar siempre en el mercado, te pongo un sistema, sobre el canal de Donchian, que cumple lo que pides:
Si el precio cruza por encima de la banda superior, abres largos, con trailing stop en la banda media.
Si el precio cruza por debajo de la banda inferior, abres cortos, con trailing stop en la banda media.
De esta manera, cuando el precio toca la banda media quedas fuera de mercado y no vuelves a entrar en el mercado hasta que el precio se salga del canal de Donchian. Ya lo tienes: un sistema simétrico, para largos y cortos, con un solo parámetro, y discontinuo. ¿Cierto?
Saludos.
Última edición por Rafa7 el 11 Nov 2016 11:41, editado 3 veces en total.
Re: Sistemas con sólo un parámetro
Hola arruinao,arruinao escribió:Cualquier sistema con TakeProfit inferior al punto de giro ya no estará 100% en mercado, creo.
Si pones un TakeProfit estás usando un segundo parámetro (el que decide el take profit). Y polxx, pide un sistema con un solo parámetro.
Saludos
Re: Sistemas con sólo un parámetro
Bueno, no quiero entrar en discusiones bizantinas, pero a mí me parece que un trailing pudiera ser equivalente a un Take.
S2
S2
Re: Sistemas con sólo un parámetro
polxx,
En la última respuesta que te he dado, te he sugerido un sistema discontinuo basado en el canal de Donchian (estrategia discontínua con un solo parámetro), de entrada tendencial. Pero si quieres uno de entrada antitendencial te sugiero este otro:
Si el precio cruza por encima de la banda superior abrir largos con precio límite en la banda media (o sea, abrimos largos justo cuando el precio toca la banda media) y trailing stop en la banda inferior.
Si el precio cruza por debajo de la banda inferior abrir cortos con precio límite en la banda media (o sea, abrimos cortos justo cuando el precio toca la banda media) y trailing stop en la banda superior.
De esta manera, abres largos cuando el precio está bajando pero dentro de una tendencia alcista (porque el último quiebre del canal de Donchian fue por su banda superior), y abres cortos cuando el precio está subiendo pero dentro de una tendencia bajista (porque el último quiebre del canal de Donchian fue por su banda inferior).
Una de las ventajas de este sistema respecto al anterior, es que tienes una forma muy sencilla de piramidar. Por ejemplo, supongamos que estas largos porque el canal de Donchian de quebró por la banda superior y abristes largos en la banda media. Entonces cada vez que el precio vuelva a quebrar la banda supeior y retroceda a la banda media, vuelves a añadir otra posición. Y, claro está, el cierre de todas tus operaciones largas se decide por el trailing stop en la banda inferior. Fijate lo fácil que es piramidar con sentido.
O sea el sistema que te sugiero en este aporte tiene las siguientes características:
1.- Basado en un solo parámetro.
2.- Dicontinuo.
3.- Simétrico (estrategias análogas para largos y cortos).
4.- Piramidal.
5.- Corta pérdidas y deja correr las ganancias.
6.- Entrada antitendencial.
Saludos.
En la última respuesta que te he dado, te he sugerido un sistema discontinuo basado en el canal de Donchian (estrategia discontínua con un solo parámetro), de entrada tendencial. Pero si quieres uno de entrada antitendencial te sugiero este otro:
Si el precio cruza por encima de la banda superior abrir largos con precio límite en la banda media (o sea, abrimos largos justo cuando el precio toca la banda media) y trailing stop en la banda inferior.
Si el precio cruza por debajo de la banda inferior abrir cortos con precio límite en la banda media (o sea, abrimos cortos justo cuando el precio toca la banda media) y trailing stop en la banda superior.
De esta manera, abres largos cuando el precio está bajando pero dentro de una tendencia alcista (porque el último quiebre del canal de Donchian fue por su banda superior), y abres cortos cuando el precio está subiendo pero dentro de una tendencia bajista (porque el último quiebre del canal de Donchian fue por su banda inferior).
Una de las ventajas de este sistema respecto al anterior, es que tienes una forma muy sencilla de piramidar. Por ejemplo, supongamos que estas largos porque el canal de Donchian de quebró por la banda superior y abristes largos en la banda media. Entonces cada vez que el precio vuelva a quebrar la banda supeior y retroceda a la banda media, vuelves a añadir otra posición. Y, claro está, el cierre de todas tus operaciones largas se decide por el trailing stop en la banda inferior. Fijate lo fácil que es piramidar con sentido.
O sea el sistema que te sugiero en este aporte tiene las siguientes características:
1.- Basado en un solo parámetro.
2.- Dicontinuo.
3.- Simétrico (estrategias análogas para largos y cortos).
4.- Piramidal.
5.- Corta pérdidas y deja correr las ganancias.
6.- Entrada antitendencial.
Saludos.
Re: Sistemas con sólo un parámetro
Otro sistema basado en el canal de Donchian.
Si el último quiebre del canal fue por la banda superior, abrir largos cuando el precio cruce por encima de la banda media, con trailing stop en la banda inferior.
Ejemplo, el precio cruza por encima de la banda superior, luego retrocede por debajo de la banda media y sin cruzar la banda inferior el precio vuelve a cruzar la banda media pero por encima, entonces abrimos largos y hacemos trailing stop por la banda inferior.
Si el último quiebre del canal fue por la banda inferior, abrir cortos cuando el precio cruce por debajo de la banda media, con trailing stop en la banda superior.
Este sistema es de un solo parámetro y discontínuo. Y es piramidal porque cada vez que se quiebre el canal podemos añadir posiciones cuando el precio cruce el precio la banda media en la dirección del último quiebre de canal.
Si el último quiebre del canal fue por la banda superior, abrir largos cuando el precio cruce por encima de la banda media, con trailing stop en la banda inferior.
Ejemplo, el precio cruza por encima de la banda superior, luego retrocede por debajo de la banda media y sin cruzar la banda inferior el precio vuelve a cruzar la banda media pero por encima, entonces abrimos largos y hacemos trailing stop por la banda inferior.
Si el último quiebre del canal fue por la banda inferior, abrir cortos cuando el precio cruce por debajo de la banda media, con trailing stop en la banda superior.
Este sistema es de un solo parámetro y discontínuo. Y es piramidal porque cada vez que se quiebre el canal podemos añadir posiciones cuando el precio cruce el precio la banda media en la dirección del último quiebre de canal.
Re: Sistemas con sólo un parámetro
Rafa7, muy bueno, te doy la razón. Sobretodo me gusta el primero de donchian que comentas, simple y discontinuo.
Siendo técnicamente estrictos arruinao también tiene razón, porque cerrar en la banda central es como decir que cerramos en el 50% de la amplitud de las bandas, y ese 50% es optimizable, por ejemplo podríamos decir 60%.
Pero la idea es tan simple que se puede admitir como que es un sólo parámetro.
Siendo técnicamente estrictos arruinao también tiene razón, porque cerrar en la banda central es como decir que cerramos en el 50% de la amplitud de las bandas, y ese 50% es optimizable, por ejemplo podríamos decir 60%.
Pero la idea es tan simple que se puede admitir como que es un sólo parámetro.
El camino equivocado es INVENTAR un SISTEMA ganador. El camino correcto es DESCUBRIR que hace el PRECIO, para adelantarse a el, y con eso poder hacer un sistema ganador.
Re: Sistemas con sólo un parámetro
Hola, polxx.polxx escribió:Sobretodo me gusta el primero de donchian que comentas, simple y discontinuo.
De los 3 sistemas discontinuos de canales de Donchian que te he compartido, el primer sistema es el que más confianza me da y és el que sugiere Andrés García en su sección Sistemas y estrategias que funcionan.
Algunas páginas Web sugieren usar el Canal de Donchian como indicador de tendencia: la tendencia es alcista si la última vez que el precio quebró el canal lo hizo por la banda superior. La tendencia es bajista si la última vez que el precio quebró el canal lo hizo por la banda inferior.
Es decir que si quiebra la banda superior la tendencia será alcista hasta que suceda que el precio quiebre la banda inferior, entonces la tendencia será bajista hasta que se quiebre la banda superior.
Hay dos cosas que me intrigan:
1.- ¿Por qué quieres que el sistema sea de un solo parámetro? ¿para evitar la sobreoptimización?
2.- ¿Por qué quieres que tu sistema sea discontinuo? ¿qué inconveniente le ves a los sistemas continuos? Por ejemplo, el sistema continuo de Donchian (cuando el precio cruza por encima de la banda superior abrir largos y cerrar cortos, y cuando el precio cruza por debajo de la banda inferior abrir cortos y cerrar largos), ¿por qué no te sirve? ¿qué problema hay en que sea un sistema continuo? ¿piensas que los sistemas tendenciales discontinuos están menos perjudicados por las fases laterales que los sistemas tendenciales contínuos?
Gracias.
Re: Sistemas con sólo un parámetro
Hola, polxx.
Se pueden crear sistemas discontinuos con una única media móvil (y, por lo tanto, con un único parámetro), si jugamos con la pendiente de la media móvil.
Un ejemplo:
Cuando el precio cruce por encima de la media móvil y la pendiente de la media móvil sea ascendente, abrir largos. Cuando el precio cruce por debajo de la media móvil, cerrar largos (sea cual sea la pendiente).
Cuando el precio cruce por debajo de la media móvil y la pendiente de la media móvil sea descendente, abrir cortos. Cuando el precio cruce por encima de la media móvil, cerrar cortos (sea cual sea la pendiente).
Este sistema tiene un único parámetro y es discontínuo.
Es solo un ejemplo, pero te podría poner otros más jugando con la pendiente.
Te pongo otro ejemplo de un sistema que he visto por Internet.
Si la media móvil es ascendente, cada vez que el precio toque la media móvil, abrir largos. Cerrar todos los largos cuando la media móvil deje de ser ascendente.
Si la media móvil es descendente, cada vez que el precio toque la media móvil, abrir cortos. Cerrar todos los cortos cuando la media móvil deje de ser descendente.
Ojo, no te estoy recomendando estos sistemas de una sola media móvil, solo te los aporto por si te pueden servir su estudio.
Saludos.
Se pueden crear sistemas discontinuos con una única media móvil (y, por lo tanto, con un único parámetro), si jugamos con la pendiente de la media móvil.
Un ejemplo:
Cuando el precio cruce por encima de la media móvil y la pendiente de la media móvil sea ascendente, abrir largos. Cuando el precio cruce por debajo de la media móvil, cerrar largos (sea cual sea la pendiente).
Cuando el precio cruce por debajo de la media móvil y la pendiente de la media móvil sea descendente, abrir cortos. Cuando el precio cruce por encima de la media móvil, cerrar cortos (sea cual sea la pendiente).
Este sistema tiene un único parámetro y es discontínuo.
Es solo un ejemplo, pero te podría poner otros más jugando con la pendiente.
Te pongo otro ejemplo de un sistema que he visto por Internet.
Si la media móvil es ascendente, cada vez que el precio toque la media móvil, abrir largos. Cerrar todos los largos cuando la media móvil deje de ser ascendente.
Si la media móvil es descendente, cada vez que el precio toque la media móvil, abrir cortos. Cerrar todos los cortos cuando la media móvil deje de ser descendente.
Ojo, no te estoy recomendando estos sistemas de una sola media móvil, solo te los aporto por si te pueden servir su estudio.
Saludos.
Re: Sistemas con sólo un parámetro
Hola Rafa7, perdona la tardanza.
¿Por qué quiero sólo 1 parámetro?
Optimizas el parámetro, tomas todos los resultados, los llevas a excel y ordenas por el valor del parámetro.
Ya tienes una idea de como es comporta ese producto. Puedes tomar varios sistemas de 1 parámetro y aplicar eso a un producto, o un sistema y aplicarlo a diferentes productos, y ver una primera pasada.
También puedes añadir un segundo parámetro que no tenga nada que ver y jugar con sus combinaciones. Por poner un ejemplo que se me pasa ahora por la cabeza, canal de donchian es un parámetro, añades volumen y analizas roturas de canal de donchian con volumen bajo, medio o alto, a ver que sale. Cuando tienes 5 parámetros no sabes cual es el que te aporta el beneficio, si tengo que poner 5 parámetros los pongo, pero los agrego poco a poco.
¿Por qué quiero sistemas discontinuos?
Supongamos que tocar arriba de donchian significa que el precio tiene probabilidades de subir y tocar abajo de bajar. Entonces tocar el centro significa que no sabemos lo que viene a la derecha, lo que nos espera es ruido y mejor estar fuera de mercado. El sistema discontinuo gana lo mismo, pero se reduce ruido y drawdown. Y se reduce tiempo en mercado, lo cual nos deja libre el dinero de las garantías para aplicarlo a otro posible método en otro producto. No quiero que mi sistema compre a las 4 de la madrugada porque el precio ha tocado una media, eso no me aporta beneficio y si ruido. Mis sistemas están en torno a un 5%-20% del tiempo en mercado.
¿Por qué quiero sólo 1 parámetro?
Optimizas el parámetro, tomas todos los resultados, los llevas a excel y ordenas por el valor del parámetro.
Ya tienes una idea de como es comporta ese producto. Puedes tomar varios sistemas de 1 parámetro y aplicar eso a un producto, o un sistema y aplicarlo a diferentes productos, y ver una primera pasada.
También puedes añadir un segundo parámetro que no tenga nada que ver y jugar con sus combinaciones. Por poner un ejemplo que se me pasa ahora por la cabeza, canal de donchian es un parámetro, añades volumen y analizas roturas de canal de donchian con volumen bajo, medio o alto, a ver que sale. Cuando tienes 5 parámetros no sabes cual es el que te aporta el beneficio, si tengo que poner 5 parámetros los pongo, pero los agrego poco a poco.
¿Por qué quiero sistemas discontinuos?
Supongamos que tocar arriba de donchian significa que el precio tiene probabilidades de subir y tocar abajo de bajar. Entonces tocar el centro significa que no sabemos lo que viene a la derecha, lo que nos espera es ruido y mejor estar fuera de mercado. El sistema discontinuo gana lo mismo, pero se reduce ruido y drawdown. Y se reduce tiempo en mercado, lo cual nos deja libre el dinero de las garantías para aplicarlo a otro posible método en otro producto. No quiero que mi sistema compre a las 4 de la madrugada porque el precio ha tocado una media, eso no me aporta beneficio y si ruido. Mis sistemas están en torno a un 5%-20% del tiempo en mercado.
El camino equivocado es INVENTAR un SISTEMA ganador. El camino correcto es DESCUBRIR que hace el PRECIO, para adelantarse a el, y con eso poder hacer un sistema ganador.
Re: Sistemas con sólo un parámetro
Gracias, polxx.
Me parecen bien encaminadas tus razones y tu forma de optimizar.
Otro sistema, basado en una sola media móvil:
Mientras la línea móvil esté ascendente, abrir largos cada vez que el precio cruza por enima de la media móvil. Cuando la línea móvil deje de ser ascendente, cerrar todos los largos.
Mientras la línea móvil esté descendente, abrir cortos cada vez que el precio cruza por debajo de la media móvil. Cuando la línea móvil deje de ser descendente, cerrar todos los cortos.
Este sistema es discontínuo y de un solo parámetro.
La deventaja de estos sistemas con una sola media móvil está en que no te dan un stop loss (salvo que añadas otro parámetro), con lo cual se dificulta la aplicación de la gestión del tamaño de la posición.
Los sistemas de Donchian discontínuos que hemos compartido tienen la ventaja de que no es necesario pensar el stop loss o stop trailing (lo cual implicaría añadir un parámetro por lo menos), ya que una de las bandas actúa como trailing stop.
Saludos.
Me parecen bien encaminadas tus razones y tu forma de optimizar.
Otro sistema, basado en una sola media móvil:
Mientras la línea móvil esté ascendente, abrir largos cada vez que el precio cruza por enima de la media móvil. Cuando la línea móvil deje de ser ascendente, cerrar todos los largos.
Mientras la línea móvil esté descendente, abrir cortos cada vez que el precio cruza por debajo de la media móvil. Cuando la línea móvil deje de ser descendente, cerrar todos los cortos.
Este sistema es discontínuo y de un solo parámetro.
La deventaja de estos sistemas con una sola media móvil está en que no te dan un stop loss (salvo que añadas otro parámetro), con lo cual se dificulta la aplicación de la gestión del tamaño de la posición.
Los sistemas de Donchian discontínuos que hemos compartido tienen la ventaja de que no es necesario pensar el stop loss o stop trailing (lo cual implicaría añadir un parámetro por lo menos), ya que una de las bandas actúa como trailing stop.
Saludos.
Re: Sistemas con sólo un parámetro
Hola, polxx.
Otro sistema discontínuo con un solo parámetro:
Mientras el precio esté por encima de la media móvil, abrir largos cada vez que la pendiente de la media móvil gire de no ascendente a ascendente. Cerrar todos los largos cuando el precio cruze por debajo de la media móvil.
Mientras el precio esté por debajo de la media móvil, abrir cortos cada vez que la pendiente de la media móvil gire de no descendente a descendente. Cerrar todos los cortos cuando el precio cruze por encima de la media móvil.
Al menos, en este sistema, la media móvil actúa como trailing stop.
Saludos.
Otro sistema discontínuo con un solo parámetro:
Mientras el precio esté por encima de la media móvil, abrir largos cada vez que la pendiente de la media móvil gire de no ascendente a ascendente. Cerrar todos los largos cuando el precio cruze por debajo de la media móvil.
Mientras el precio esté por debajo de la media móvil, abrir cortos cada vez que la pendiente de la media móvil gire de no descendente a descendente. Cerrar todos los cortos cuando el precio cruze por encima de la media móvil.
Al menos, en este sistema, la media móvil actúa como trailing stop.
Saludos.
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