La lectura de la cinta y el libro de órdenes por h4x0r

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xongoku
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Re: La lectura de la cinta y el libro de órdenes por h4x0r

Mensajepor xongoku » 10 Ene 2017 11:22

Muchísimas gracias de nuevo!!

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h4x0r
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Re: La lectura de la cinta y el libro de órdenes por h4x0r

Mensajepor h4x0r » 10 Ene 2017 11:27

xongoku escribió:Muchísimas gracias de nuevo!!


Me has leído cuando estaba modificando mi post por un fallo. Pero nada grave. No cambia nada.

De nada, y espero te vaya bien en tu aventura con opciones.



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h4x0r
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Re: La lectura de la cinta y el libro de órdenes por h4x0r

Mensajepor h4x0r » 10 Ene 2017 11:37

He creado un índice de los capítulos en el post principal del hilo (el primero). De esta manera será más fácil encontrar los capítulos del hilo.

Ya de paso he adelantado el tema del siguiente capítulo.



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xongoku
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Re: RE: Re: La lectura de la cinta y el libro de órdenes por h4x0r

Mensajepor xongoku » 10 Ene 2017 12:24

h4x0r escribió:
xongoku escribió:Muchísimas gracias de nuevo!!


Me has leído cuando estaba modificando mi post por un fallo. Pero nada grave. No cambia nada.

De nada, y espero te vaya bien en tu aventura con opciones.

Yo también lo espero. Cuando de el salto a real iré escribiendo mis experiencias. A día de hoy, por lo menos con la plataforma TWS, me encuentro muy a gusto y empiezo a sacarle su jugo. Cada vez voy añadiendo utilidades e ideas a mi forma trading y me siento bien

Un saludo

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Rango Starr
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Re: La lectura de la cinta y el libro de órdenes por h4x0r

Mensajepor Rango Starr » 10 Ene 2017 20:24

h4x0r escribió:CAPÍTULO 4 - TÉCNICA DE MOMENTUM BASADA EN ORDERFLOW

Aprovechando que el otro día expliqué una prueba de concepto de como detecto momentum en el flujo de órdenes que entran a mercado, me he propuesto profundizar en el tema y ya sí empezar a ver cosas más prácticas. Aunque el resto de capítulos eran mas conceptuales y generales, no dejaban de ser aplicables. Habrá capítulos que sean mas práctico y otros más de concepto. Y de esta manera intentaré no aburrir demasiado. Muchos de los que me leerán ya sabrán del tema, y lo único que tienen que hacer es dejar de leer si lo desea. O por el contrario, estaría agradecido si alguien con conocimiento quiere debatir conmigo y con el resto de foreros algo que haya dicho en alguno de mis capítulos, cualquier crítica o cualquier debate es bienvenido. Yo también quiero aprender de ustedes.

Para esta técnica nos apoyaremos de un FootPrint Chart como herramienta. Ya dije en un capítulo anterior que no vamos a jugar a ser el superman de los mercados financieros, y mucho menos replicar a la vieja escuela leyendo el flujo de órdenes directamente del DOM y de la cinta. No tiene sentido porque ya disponemos de herramientas que nos facilitan mucho las cosas. Y esto hará de una forma u otra que procesemos, analicemos e interpretemos mucho mejor todos los datos que llegan a mercado. No voy a explicar que es un FootPrint Chart porque entonces el capítulo sería muy extenso y para eso ya tienen mucha información en la red tanto en inglés como en español. Yo centraré mis esfuerzos en explicar ideas que no son tan fáciles de buscar escribiendo un poco en Google. Supongo que todo el mundo entra al hilo buscando eso.

Antes de comenzar con la técnica de momentum en cuestión, habría que dejar claro que es el momentum y como es un trader de momentum. Una tendencia fuerte en alguna dirección no tiene porque ser obligatoriamente una señal de momentum. No al menos para un trader de orderflow. No es el precio quien nos dice si un activo ha entrado en momentum, son las órdenes a mercado + su orden de llegada + la velocidad. Esto quiere decir que una vela muy vertical no es sinónimo de momentum, ni mucho menos. El momentum se mide analizando las órdenes a mercado y no tiene nada que ver con un movimiento violento de los precios. El resultado es el movimiento violento del precio, pero no la causa.
Un trader de momentum sólo tiene relevancia en el corto plazo. Es decir, es una técnica sólo aplicable al muy corto plazo. Lo que un trader busca con esta técnica es buscar un rango de precios (pequeño) donde se haya producido un desequilibrio destacado entre la oferta(ask) y la demanda(bid). Hay que tener en cuenta que cuanto más rápido se forme y finalice dicho desequilibrio, obtendremos más fiabilidad en nuestra entrada. Entonces llegamos a la conclusión que el momentum cuenta con dos variables clave: El desequilibrio entre la oferta y la demanda producida por el orden de llegada de las órdenes a mercado y la velocidad con la que dicho desequilibrio se produce.

¿Cúando se produce un desequilibrio entre la oferta/demanda que da lugar al momentum?
El momentum alcista se produce cuando compradores agresivos golpean rápidamente a los vendedores pasivos (órdenes limitadas) que se encuentran en la oferta (ASK), antes de que los vendedores agresivos puedan golpear con la misma velocidad a los compradores pasivos que se encuentran en la demanda (BID).
El momentum bajista se produce de igual manera a la inversa.

El momentum se estudia de forma escalonada. De igual manera que el ask está arriba del bid.
Consideraremos que se produce el momentum cuando tengamos 3 ask consecutivos más fuertes que el bid o 3 bid consecutivos más fuertes que el ask.

Vamos a un ejemplo real del día de hoy en el futuro del E-mini S&P 500 para despejar dudas:

momentum.png


Resultado:

momentum2.png


Ahí dejo el resultado de como hubiera ido nuestra compra basada en momentum. El resultado es de +12 ticks producidos desde la señal hasta el máximo.

Y para terminar dejo una pregunta sobre las dos velas siguientes a nuestra entrada. ¿Quién se anima? La respuesta a la tercera vela dará paso al siguiente capítulo.

Nota: Capítulo está escrito en base al conocimiento y a la experiencia personal. No es un manual de referencia. Y tampoco es la verdad absoluta. Por eso... el debate está abierto.


H4xOr,
en teoria y segun explicas,
en la segunda vela tienes un momentum alcista de 3 BA.... pero en la TERCERA vela, tienes en la diagonal, dos de tres bajistas...

en teoria el gravestone, no cumple momentum bajista, pero a la realidad, se produce.

Saludos!

EDITO.. De momento lo dejo ahi, como posible respuesta para iniciar el proximo capitulo.. mas adelante, dependiendo de mi disponibilidad y del interes que veas en el personal, podremos debatir alguna cosilla que veo o alguna duda al respecto .. :D



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h4x0r
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Re: La lectura de la cinta y el libro de órdenes por h4x0r

Mensajepor h4x0r » 11 Ene 2017 00:29

Rango Starr escribió:H4xOr,
en teoria y segun explicas,
en la segunda vela tienes un momentum alcista de 3 BA.... pero en la TERCERA vela, tienes en la diagonal, dos de tres bajistas...

en teoria el gravestone, no cumple momentum bajista, pero a la realidad, se produce.

Saludos!

EDITO.. De momento lo dejo ahi, como posible respuesta para iniciar el proximo capitulo.. mas adelante, dependiendo de mi disponibilidad y del interes que veas en el personal, podremos debatir alguna cosilla que veo o alguna duda al respecto ..


Jajaja ya me había dado cuenta que habías puesto segunda en vez de tercera. Pero gracias por la corrección.
La segunda vela es bien fácil y como dices, tenemos un desequilibrio como el de la primera vela ya explicada.
Lo nuevo ocurre en la tercera vela. También ocurre un desequilibrio de momentum comprador (esta vez de 4 niveles)... Pero... ¿No sube no? ¿Qué ha pasado?



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Re: La lectura de la cinta y el libro de órdenes por h4x0r

Mensajepor Rango Starr » 11 Ene 2017 00:46

Hombre,

no sube por lo que he comentado... en la 3 vela existe un rechazo o masiva venta en su parte alta.... una diagonal bajista...

de hecho podriamos hablar de agotamiento de compras mas bien ya que la vela cierra mas abajo del momentum alcista..
(eso implica que despues del momento inercial con potencia inicial, la caida al final se ha producido con poco volumen, que no ha afectado el ignition point inicial... )



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h4x0r
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Re: La lectura de la cinta y el libro de órdenes por h4x0r

Mensajepor h4x0r » 11 Ene 2017 00:50

Rango Starr escribió:no sube por lo que he comentado... en la 3 vela existe un rechazo o masiva venta en su parte alta.... una diagonal bajista...


Yo no veo lo mismo. Por eso he vuelto a hacer la pregunta.

Lo que tu dices es el (BID) 7.315 vs. 3.262 (ASK) RATIO: 2.24
¿Tampoco es tan masivo como parecía no? Hemos tenido ratios más grandes en las dos velas anteriores.
Sin embargo tenemos un desequilibrio de momentum comprador de 4 niveles. Pero repito.... el precio no sube.



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Re: La lectura de la cinta y el libro de órdenes por h4x0r

Mensajepor Rango Starr » 11 Ene 2017 01:09

el final de la frase venia a indicar que la caida se ha producido mas por falta de compradores que por presion vendedora

De ahi, que tengas una cuadruple diagonal de momentum alcista. Por que ese cierre tan abajo, NO se ha producido a causa de un volumen de venta, sino mas bien por ausencia de presion compradora.

Pero bueno. No interfiero mas en el hilo. Tu sabes lo que quieres explicar, y tampoco quiero interferir demasiado.

Saludos! :D



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Re: La lectura de la cinta y el libro de órdenes por h4x0r

Mensajepor h4x0r » 11 Ene 2017 01:16

Rango Starr escribió:el final de la frase venia a indicar que la caida se ha producido mas por falta de compradores que por presion vendedora

De ahi, que tengas una cuadruple diagonal de momentum alcista. Por que ese cierre tan abajo, NO se ha producido a causa de un volumen de venta, sino mas bien por ausencia de presion compradora.

Pero bueno. No interfiero mas en el hilo. Tu sabes lo que quieres explicar, y tampoco quiero interferir demasiado.

Saludos! :D


No no! eso no es interferir. De echo es lo que busco con este tipo de cosas. No quiero que me digas todo sí como los tontos. Prefiero lo que haces. Porque así pienso yo también un poquito no?

Obviamente como dices hubo menos presión compradora porque cerramos con un delta de -371. Es decir, ya tuvimos más vendedores a mercado que compradores. Pero yo no voy a entrar corto sólo por eso. Y yo aquí sigo viendo otra cosa que me haría posicionarme corto. Es lo que vendría a explicar en el siguiente capítulo.

Rango. Ya sabes, esto es un hilo bajo mi experiencia personal en operativa real. Lo que yo digo aquí no es mano de santo, son los resultados de mi estudio e investigación. Con sus defectos y virtudes.

Es mas, estoy acostumbrado a estar el 50% de las veces equivocado y saber aceptarlo. Es algo que el trading me enseñó.
Aceptar cuando salte el stop. En el hilo de 'Reducir parámetros' me saltó el stoploss. En este aún no. Pero tú puedes hacer que me salte. Sólo sigue empujando contra mí y hacerme ver lo que aún no veo.



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Re: La lectura de la cinta y el libro de órdenes por h4x0r

Mensajepor Rango Starr » 11 Ene 2017 01:37

... hombre un apunte final, pero me voy ya a la cama...
por supuesto que no se entra cortos en ese punto.... te esperarias a ver la proxima vela , por si confirma la ausencia de compras.... o un ataque bajista, o un falso gravestone.....

si iniciamos vela siguiente con una diagonal bajista, al cierre de la siguiente entrariamos cortos, si hubiera un cierto volumen (mayor de lo normal).... seria la confirmacion perfecta de un giro de mercado. el target, lo calcularia mediante optimizacion del recorrido medio del activo en ese timeframe (vamos optimizacion pura), stop, con cierre por encima del maximo de la vela gravestone.... pero en esto soy mas bien un leguleyo....

Saludos ( a la espera de la proxima entrega capitulo).



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Re: La lectura de la cinta y el libro de órdenes por h4x0r

Mensajepor h4x0r » 28 Feb 2017 00:43

Mañana tengo pensado terminar el capítulo 3 de la liquidez.
Básicamente voy a intentar responder a una pregunta. ¿Qué es mejor operar, la apertura o el cierre? Visto desde el punto de vista de un daytrader del E-mini S&P 500. Es decir, voy a intentar explicar con mis argumentos porqué prefiero operar en la apertura(15:30-18:00) y no el cierre de mercado(21:00-23:00) en el ES. Al meterlo en el capítulo 3, ya sabrán para mi quien tiene la respuesta a la pregunta, la liquidez. Intentaré dar mi punto de vista de la forma más práctica. Como siempre el debate es bien recibido pues estaría interesante si alguno discrepa conmigo basándose en su experiencia y argumentos.

Saludos




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Re: La lectura de la cinta y el libro de órdenes por h4x0r

Mensajepor Wikmar » 28 Feb 2017 17:15

h4x0r escribió:¿Qué es mejor operar, la apertura o el cierre? Visto desde el punto de vista de un daytrader del E-mini S&P 500. Es decir, voy a intentar explicar con mis argumentos porqué prefiero operar en la apertura(15:30-18:00) y no el cierre de mercado(21:00-23:00) en el ES. Al meterlo en el capítulo 3, ya sabrán para mi quien tiene la respuesta a la pregunta, la liquidez


Una obviedad: puede que esa disyuntiva se deba a un planteamiento administrativo de los tiempos delante de la pantalla, ya que estás operando discrecionalmente, o a alguna otra razón de tener que elegir, pero lo suyo suyo, ¿no es no elegir?. Es decir; operar cuando se den las condiciones (liquidez, ruptura de niveles, impulso, etc), vamos, tener la tienda abierta todo el horario del Mercado. ¿No?.


            Si quieres algo de privacidad, cuidado con las Nubes, que nadie ha conseguido todavía ponerles una puerta.

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Re: La lectura de la cinta y el libro de órdenes por h4x0r

Mensajepor h4x0r » 28 Feb 2017 19:44

Wikmar escribió:Una obviedad: puede que esa disyuntiva se deba a un planteamiento administrativo de los tiempos delante de la pantalla, ya que estás operando discrecionalmente, o a alguna otra razón de tener que elegir, pero lo suyo suyo, ¿no es no elegir?. Es decir; operar cuando se den las condiciones (liquidez, ruptura de niveles, impulso, etc), vamos, tener la tienda abierta todo el horario del Mercado. ¿No?.


A mi es que me parece que hay mejores ventanas de tiempo que otras dependiendo el perfil que se tenga, en este caso consideraré que el perfil es un daytrader. La apertura americana a mi me gusta más que el cierre para operar. Voy a intentar explicar porque. El cierre de mercado lo entiendo menos y me parece mucho más difícil. Voy a intentar argumentarlo todo y por supuesto surgirán dudas por el camino, pues hay cosas a las que yo no sé darle explicación.

Ya he sacado la captura de pantalla de la apertura de hoy. Luego si estoy en casa voy hacer la captura del cierre de mercado de hoy. Y con esas dos imágenes voy a intentar explicarme.

Nos vemos





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