La lectura de la cinta y el libro de órdenes por h4x0r

Expón tus sistemas e indicadores y debátelos con otros usuarios.
Avatar de Usuario
Mr_Hyde
Mensajes: 54
Registrado: 16 Dic 2016 20:54

Re: La lectura de la cinta y el libro de órdenes por h4x0r

Mensajepor Mr_Hyde » 05 Ene 2017 21:26

En este caso es volumen puro, no es tape reading u order flow, pero todo gira en torno a lo mismo.

Esto no es una ciencia exacta, como todo requiere un entrenamiento. Me refiero a que no pq se vea un volumen climatico, tenemos que entrar a cuchillo.
Y como toda estrategia tambien falla.




Avatar de Usuario
Mr_Hyde
Mensajes: 54
Registrado: 16 Dic 2016 20:54

Re: La lectura de la cinta y el libro de órdenes por h4x0r

Mensajepor Mr_Hyde » 05 Ene 2017 21:31

Primero lo paran por arriba, luego lo paran por abajo.

ES 03-17 (1 Min)  04_01_2017.jpg


Cuanto mas climatico es el vol, y menos puntos avanza el precio, mas credibilidad.

Ley del esfuerzo y resultado.



Avatar de Usuario
Mr_Hyde
Mensajes: 54
Registrado: 16 Dic 2016 20:54

Re: La lectura de la cinta y el libro de órdenes por h4x0r

Mensajepor Mr_Hyde » 05 Ene 2017 21:35

Primer circulo, primer intento de parada, pero no es suficiente.

Segundo circulo, ya han conseguido cargarse a todos los compradores. De manera que en el mercado ya solo hay vendedores.

Tercer circulo, lo paran, pero de nuevo no es suficiente.

Cuarto circulo, terminan de pararlo.

En este caso el mercado se queda lateral.

Como veis no siempre un vol climatico implica un giro de mercado, a veces solo es una parada temporal.

es.jpg



Avatar de Usuario
Mr_Hyde
Mensajes: 54
Registrado: 16 Dic 2016 20:54

Re: La lectura de la cinta y el libro de órdenes por h4x0r

Mensajepor Mr_Hyde » 05 Ene 2017 21:37

Podria poneros cientos de ejemplos como estos, y seguro que algunos pensarian que esto es el santo grial, y que yo debo ser rico a estas alturas.

Nada mas lejos de la realidad.

La lectura del volumen en cualquiera de sus formas, es muy dificil y requiere de mucho entrenamiento. Y aun asi, te cascan stops como en cualquier operativa.



Avatar de Usuario
Mr_Hyde
Mensajes: 54
Registrado: 16 Dic 2016 20:54

Re: La lectura de la cinta y el libro de órdenes por h4x0r

Mensajepor Mr_Hyde » 05 Ene 2017 21:49

por cierto, lo que ha comentado h4xor sobre comprar o vender en paquetes pequeños en un mismo nivel, reponiendo poco a poco, aunque seguro que el lo sabe, se llaman ordenes iceberg. Dejan ver solo la puntita, pero por debajo del agua, tienen un monton mas de ordenes por si es necesario usarlas. Si las enseñas todas, no se ejecutarian, y ellos quieren poder ejecutarlas.



Speculator Man
Mensajes: 44
Registrado: 20 Dic 2016 18:28

Re: La lectura de la cinta y el libro de órdenes por h4x0r

Mensajepor Speculator Man » 05 Ene 2017 21:52

Hola Mr_Hyde,

Dicho así se entiende mucho mejor.

Quieres decir que la variación del precio junto con los volúmenes involucrados nos da una idea de donde están las manos fuertes, si las tendencias empiezan a agotarse, si hay acumulación o distribución, si las situaciones de euforia o pánico se están acabando, si los fuertes crean desequilibrios rápidos entre oferta y demanda para mover los precios, si se dan segundos toques a los soportes o resistencias con poco volumen dando credibilidad a las figuras de vuelta...etc.

En mi opinión, aún así, sacar conclusiones rápidas sobre comprar o vender es para auténticos jabatos.

Suerte.



Avatar de Usuario
predator75
Mensajes: 282
Registrado: 16 Dic 2011 12:31

Re: La lectura de la cinta y el libro de órdenes por h4x0r

Mensajepor predator75 » 05 Ene 2017 22:20

No tiene nada que ver con el volumen y el precio, si hubieseis leído lo que ha ido contando h4x0r sabríais de que va, que es que cuando el precio está en niveles interesantes se puede analizar el libro de órdenes para hacerse una idea de lo que está pasando y si por ejemplo finalmente rompe ese nivel o no



Speculator Man
Mensajes: 44
Registrado: 20 Dic 2016 18:28

Re: La lectura de la cinta y el libro de órdenes por h4x0r

Mensajepor Speculator Man » 05 Ene 2017 23:04

predator75 escribió:No tiene nada que ver con el volumen y el precio, si hubieseis leído lo que ha ido contando h4x0r sabríais de que va, que es que cuando el precio está en niveles interesantes se puede analizar el libro de órdenes para hacerse una idea de lo que está pasando y si por ejemplo finalmente rompe ese nivel o no


Pues vaya, ahora si que me has dejado planchao. Yo preguntaba porque no entendía nada.

Amablemente el Sr. Mr_Hyde me ha explicado lo del precio-volumen con unos razonamientos muy convincentes y me he quedado tranquilo pensando que ya entendía algo.

Luego viene el Sr. predator75 y me dice que no entiendo nada, que ésto en realidad es para "hacerse una idea de lo que está pasando", con lo cual me quedo como al principio, sigo sin entender nada y vuelvo a hacer la pregunta del principio, ¿qué ventaja competitiva nos da leer el libro de órdenes para ganar dinero.?

Perdónanos Sr predator75 por nuestra ignorancia y no entender estas técnicas tan sofisticadas. Yo es que en realidad estoy especializado en la compra de acciones de empresas que valen más muertas que vivas, es decir, en aquellas que cotizan por debajo de su valor de liquidación y para ello no leo libros de órdenes sino libros de otro orden. Por cierto, ésto de leer gráficas de precios en varios rangos temporales diferentes en que escuela o universidad has aprendido? y que es, ciencia, arte o entretenimiento?, tienes más probabilidades o menos de ganar que en un casino?, se acierta más o menos veces que Rappel echando sus cartas?. que opinas?, danos un poco de luz.



Avatar de Usuario
Mr_Hyde
Mensajes: 54
Registrado: 16 Dic 2016 20:54

Re: La lectura de la cinta y el libro de órdenes por h4x0r

Mensajepor Mr_Hyde » 06 Ene 2017 10:26

predator75 escribió:No tiene nada que ver con el volumen y el precio, si hubieseis leído lo que ha ido contando h4x0r sabríais de que va, que es que cuando el precio está en niveles interesantes se puede analizar el libro de órdenes para hacerse una idea de lo que está pasando y si por ejemplo finalmente rompe ese nivel o no


La verdad es que releyendo mi primer mensaje, ciertamente he podido generar cierta confusion.

Yo no quiero decir que la cinta sea precio y vol. Lo que quiero decir es que la cinta trata de identificar esfuerzo/resultado, igual que se hace en precio/volumen.

Los ejemplos que he puesto son de precio/volumen, no de tape reading.



Avatar de Usuario
xongoku
Mensajes: 64
Registrado: 22 Oct 2016 11:32
Ubicación: Jerez de la Frontera

Re: La lectura de la cinta y el libro de órdenes por h4x0r

Mensajepor xongoku » 06 Ene 2017 15:25

predator75 escribió:No tiene nada que ver con el volumen y el precio, si hubieseis leído lo que ha ido contando h4x0r sabríais de que va, que es que cuando el precio está en niveles interesantes se puede analizar el libro de órdenes para hacerse una idea de lo que está pasando y si por ejemplo finalmente rompe ese nivel o no


Mr_Hyde escribió:Creo que se esta desviando la conversacion del tema principal.

La cinta, order flow o cualquier tipo de lectura de volumen lo que nos intenta decir es donde se situan los pros, que son los que tienen infintamente mas dinero que nosotros y compran grandes cantidades.

Se trata de saber cuando entran o salen ellos, para entrar justo despues y aprovechar el posible movimiento a nuestro favor.

Para muestra un boton, el SP hoy.

En el punto 1, hay mucha presion de la oferta, pero los listos empiezan a comprar todo lo que otros venden.

Como no han consumido toda la oferta, el precio aun cae un poco mas.

En el punto 2, terminan de consumir a todos los vendores existentes, y por tanto al precio ya solo le queda subir.


yo solo he preguntado esto

http://www.x-trader.net/foro/viewtopic.php?f=4&t=19271&p=226933&hilit=time+sales#p226933


"... lo contrario de vivir es NO arriesgarse..."

Avatar de Usuario
Gamelu
Mensajes: 726
Registrado: 21 May 2009 16:49

Re: La lectura de la cinta y el libro de órdenes por h4x0r

Mensajepor Gamelu » 06 Ene 2017 16:34

xongoku escribió:
predator75 escribió:No tiene nada que ver con el volumen y el precio, si hubieseis leído lo que ha ido contando h4x0r sabríais de que va, que es que cuando el precio está en niveles interesantes se puede analizar el libro de órdenes para hacerse una idea de lo que está pasando y si por ejemplo finalmente rompe ese nivel o no


Mr_Hyde escribió:Creo que se esta desviando la conversacion del tema principal.

La cinta, order flow o cualquier tipo de lectura de volumen lo que nos intenta decir es donde se situan los pros, que son los que tienen infintamente mas dinero que nosotros y compran grandes cantidades.

Se trata de saber cuando entran o salen ellos, para entrar justo despues y aprovechar el posible movimiento a nuestro favor.

Para muestra un boton, el SP hoy.

En el punto 1, hay mucha presion de la oferta, pero los listos empiezan a comprar todo lo que otros venden.

Como no han consumido toda la oferta, el precio aun cae un poco mas.

En el punto 2, terminan de consumir a todos los vendores existentes, y por tanto al precio ya solo le queda subir.


yo solo he preguntado esto

http://www.x-trader.net/foro/viewtopic.php?f=4&t=19271&p=226933&hilit=time+sales#p226933


Es tal y como dices, si aparecen a 73 son compras y si aparecen a 72 son ventas .
Cuando hay una horquilla grande bidask y quedan en la mitad, para mi no son interpretable si es compra o venta, y cuando son por encima de bid y ask son compras y si son por debajo ventas.
Pero si por ejemplo tenemos una horquilla de .50 a 0.60 y hay un lote de 20.000 opciones a .59 pues yo las interpreto como compras por que el desliz ha sido minimo. De todas formas la plataforma Thinkorswing solo te pinta las que son exactas, el resto las interpretas tu, estan pintadas en blanco. En opciones tambien hay que mirar que tipo de compra es, si es simple, si es un spread etc...

Algunas plataformas en base a ese dato pintan compras o ventas de diferentes colores.

Yo para futuros utilizo ninjatrader con la suite de jigsaw que a parte de mostrarte el time and sales en colortes tambien lo agrupa y mas cosas. Y para opciones utilizo thinkorswing que lo pinta y ordena muy bien.
Pero me interesa saber como se hace en IB, la instale pero es una plataforma compleja y si tu sabes, contactame por privado y hablamos de estas cosas, saludos.



Avatar de Usuario
h4x0r
Mensajes: 343
Registrado: 08 Sep 2015 21:23

Re: La lectura de la cinta y el libro de órdenes por h4x0r

Mensajepor h4x0r » 06 Ene 2017 19:54

xongoku escribió:Hola,

Habrá más capítulos?? hoy he preguntado sobre el time & sales en un post mío; a ver si puedes ayudarme un poco....

http://www.x-trader.net/foro/viewtopic.php?f=4&t=19271&p=226933&hilit=time+sales#p226933

Un saludo


Hola xongoku.

Rotundamente Sí, habrá más capítulos. Este es uno de los hilos donde tengo mis expectativas puestas.
LLevo un par de meses malos y más ausente del foro de lo habitual. También me gustaría retomar el hilo del E-mini que es por donde más me muevo.

Aún no he tenido tiempo ni siquiera de leer los nuevos mensajes de este hilo. Pero prometo hacerlo pronto e intentar traer algunos capítulos tanto a nivel teórico como práctico.

Saludos



Avatar de Usuario
xongoku
Mensajes: 64
Registrado: 22 Oct 2016 11:32
Ubicación: Jerez de la Frontera

Re: La lectura de la cinta y el libro de órdenes por h4x0r

Mensajepor xongoku » 06 Ene 2017 19:58

h4x0r escribió:
xongoku escribió:Hola,

Habrá más capítulos?? hoy he preguntado sobre el time & sales en un post mío; a ver si puedes ayudarme un poco....

http://www.x-trader.net/foro/viewtopic.php?f=4&t=19271&p=226933&hilit=time+sales#p226933

Un saludo


Hola xongoku.

Rotundamente Sí, habrá más capítulos. Este es uno de los hilos donde tengo mis expectativas puestas.
LLevo un par de meses malos y más ausente del foro de lo habitual. También me gustaría retomar el hilo del E-mini que es por donde más me muevo.

Aún no he tenido tiempo ni siquiera de leer los nuevos mensajes de este hilo. Pero prometo hacerlo pronto e intentar traer algunos capítulos tanto a nivel teórico como práctico.

Saludos


Muchas gracias! Un placer leerte

Un saludo


"... lo contrario de vivir es NO arriesgarse..."

Avatar de Usuario
daykoku
Mensajes: 403
Registrado: 28 Dic 2010 21:20
Ubicación: Tenerife

Re: La lectura de la cinta y el libro de órdenes por h4x0r

Mensajepor daykoku » 06 Ene 2017 21:00

h4x0r escribió:Ya que hay muy poco información en español sobre este tema, voy a animarme a escribir sobre ello a modo de capítulos.
Es un hilo personal, donde explico las cosas bajo mi punto de vista y experiencia. En cada capítulo puedo hablar de cualquier cosa relacionada con la cinta y el libro de órdenes.


Siempre me parecen muy interesantes estos temas a pesar de que cada cierto tiempo se empiecen a debatir desde cero en lugar de continuar donde se dejaron los anteriores hilos. Sin desprestigiar tus textos me parece que la ultima vez que leí algo en este foro del tema se quedó la cosa en que las herramientas para la lectura habían mejorado considerablemente y que al parecer nadie habia desarrollado un modelo concreto para cotejar con históricos, es decir, cada cual confía en sus patrones puramente subjetivos que bien son fruto de la temporalidad del mercado o de una ineficiencia detectada.(No es posible diferenciar ambos)

Para los más puristas y cansados de hacer backtests, es mi caso, la idea de sobrevivir a largo plazo con esta operativa se hace muy complicada, tienes algún argumento mas o menos diferente a lo que solemos tratar que me haga plantear mi postura?

Saludos



Avatar de Usuario
h4x0r
Mensajes: 343
Registrado: 08 Sep 2015 21:23

Re: La lectura de la cinta y el libro de órdenes por h4x0r

Mensajepor h4x0r » 06 Ene 2017 21:18

Speculator Man escribió:Mi trading es comprar directamente acciones de empresas y mantenerlas de cinco a diez años.
Por eso pregunto, ésto de leer la cinta, que ventaja competitiva te da para ganar dinero en el mercado?


Sólo da ventaja al trader intradiario, y a lo sumo a un swing trader. Para un trader de largo plazo o inversor como es tu caso, no ofrece ninguna ventaja competitiva. Pero si tu estilo de negociación es al más puro estilo intradía, pongo la mano en el fuego a que es el mejor concepto de mercado.
Última edición por h4x0r el 06 Ene 2017 21:37, editado 1 vez en total.





Volver a “Sistemas y Estrategias de Trading”

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 4 invitados