Re: La lectura de la cinta y el libro de órdenes por h4x0r
Publicado: 10 Ene 2017 11:22
Muchísimas gracias de nuevo!!
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Me has leído cuando estaba modificando mi post por un fallo. Pero nada grave. No cambia nada.xongoku escribió:Muchísimas gracias de nuevo!!
Yo también lo espero. Cuando de el salto a real iré escribiendo mis experiencias. A día de hoy, por lo menos con la plataforma TWS, me encuentro muy a gusto y empiezo a sacarle su jugo. Cada vez voy añadiendo utilidades e ideas a mi forma trading y me siento bienh4x0r escribió:Me has leído cuando estaba modificando mi post por un fallo. Pero nada grave. No cambia nada.xongoku escribió:Muchísimas gracias de nuevo!!
De nada, y espero te vaya bien en tu aventura con opciones.
H4xOr,h4x0r escribió:CAPÍTULO 4 - TÉCNICA DE MOMENTUM BASADA EN ORDERFLOW
Aprovechando que el otro día expliqué una prueba de concepto de como detecto momentum en el flujo de órdenes que entran a mercado, me he propuesto profundizar en el tema y ya sí empezar a ver cosas más prácticas. Aunque el resto de capítulos eran mas conceptuales y generales, no dejaban de ser aplicables. Habrá capítulos que sean mas práctico y otros más de concepto. Y de esta manera intentaré no aburrir demasiado. Muchos de los que me leerán ya sabrán del tema, y lo único que tienen que hacer es dejar de leer si lo desea. O por el contrario, estaría agradecido si alguien con conocimiento quiere debatir conmigo y con el resto de foreros algo que haya dicho en alguno de mis capítulos, cualquier crítica o cualquier debate es bienvenido. Yo también quiero aprender de ustedes.
Para esta técnica nos apoyaremos de un FootPrint Chart como herramienta. Ya dije en un capítulo anterior que no vamos a jugar a ser el superman de los mercados financieros, y mucho menos replicar a la vieja escuela leyendo el flujo de órdenes directamente del DOM y de la cinta. No tiene sentido porque ya disponemos de herramientas que nos facilitan mucho las cosas. Y esto hará de una forma u otra que procesemos, analicemos e interpretemos mucho mejor todos los datos que llegan a mercado. No voy a explicar que es un FootPrint Chart porque entonces el capítulo sería muy extenso y para eso ya tienen mucha información en la red tanto en inglés como en español. Yo centraré mis esfuerzos en explicar ideas que no son tan fáciles de buscar escribiendo un poco en Google. Supongo que todo el mundo entra al hilo buscando eso.
Antes de comenzar con la técnica de momentum en cuestión, habría que dejar claro que es el momentum y como es un trader de momentum. Una tendencia fuerte en alguna dirección no tiene porque ser obligatoriamente una señal de momentum. No al menos para un trader de orderflow. No es el precio quien nos dice si un activo ha entrado en momentum, son las órdenes a mercado + su orden de llegada + la velocidad. Esto quiere decir que una vela muy vertical no es sinónimo de momentum, ni mucho menos. El momentum se mide analizando las órdenes a mercado y no tiene nada que ver con un movimiento violento de los precios. El resultado es el movimiento violento del precio, pero no la causa.
Un trader de momentum sólo tiene relevancia en el corto plazo. Es decir, es una técnica sólo aplicable al muy corto plazo. Lo que un trader busca con esta técnica es buscar un rango de precios (pequeño) donde se haya producido un desequilibrio destacado entre la oferta(ask) y la demanda(bid). Hay que tener en cuenta que cuanto más rápido se forme y finalice dicho desequilibrio, obtendremos más fiabilidad en nuestra entrada. Entonces llegamos a la conclusión que el momentum cuenta con dos variables clave: El desequilibrio entre la oferta y la demanda producida por el orden de llegada de las órdenes a mercado y la velocidad con la que dicho desequilibrio se produce.
¿Cúando se produce un desequilibrio entre la oferta/demanda que da lugar al momentum?
El momentum alcista se produce cuando compradores agresivos golpean rápidamente a los vendedores pasivos (órdenes limitadas) que se encuentran en la oferta (ASK), antes de que los vendedores agresivos puedan golpear con la misma velocidad a los compradores pasivos que se encuentran en la demanda (BID).
El momentum bajista se produce de igual manera a la inversa.
El momentum se estudia de forma escalonada. De igual manera que el ask está arriba del bid.
Consideraremos que se produce el momentum cuando tengamos 3 ask consecutivos más fuertes que el bid o 3 bid consecutivos más fuertes que el ask.
Vamos a un ejemplo real del día de hoy en el futuro del E-mini S&P 500 para despejar dudas:
Resultado:
Ahí dejo el resultado de como hubiera ido nuestra compra basada en momentum. El resultado es de +12 ticks producidos desde la señal hasta el máximo.
Y para terminar dejo una pregunta sobre las dos velas siguientes a nuestra entrada. ¿Quién se anima? La respuesta a la tercera vela dará paso al siguiente capítulo.
Nota: Capítulo está escrito en base al conocimiento y a la experiencia personal. No es un manual de referencia. Y tampoco es la verdad absoluta. Por eso... el debate está abierto.
Jajaja ya me había dado cuenta que habías puesto segunda en vez de tercera. Pero gracias por la corrección.Rango Starr escribió:H4xOr,
en teoria y segun explicas,
en la segunda vela tienes un momentum alcista de 3 BA.... pero en la TERCERA vela, tienes en la diagonal, dos de tres bajistas...
en teoria el gravestone, no cumple momentum bajista, pero a la realidad, se produce.
Saludos!
EDITO.. De momento lo dejo ahi, como posible respuesta para iniciar el proximo capitulo.. mas adelante, dependiendo de mi disponibilidad y del interes que veas en el personal, podremos debatir alguna cosilla que veo o alguna duda al respecto ..
Yo no veo lo mismo. Por eso he vuelto a hacer la pregunta.Rango Starr escribió:no sube por lo que he comentado... en la 3 vela existe un rechazo o masiva venta en su parte alta.... una diagonal bajista...
No no! eso no es interferir. De echo es lo que busco con este tipo de cosas. No quiero que me digas todo sí como los tontos. Prefiero lo que haces. Porque así pienso yo también un poquito no?Rango Starr escribió:el final de la frase venia a indicar que la caida se ha producido mas por falta de compradores que por presion vendedora
De ahi, que tengas una cuadruple diagonal de momentum alcista. Por que ese cierre tan abajo, NO se ha producido a causa de un volumen de venta, sino mas bien por ausencia de presion compradora.
Pero bueno. No interfiero mas en el hilo. Tu sabes lo que quieres explicar, y tampoco quiero interferir demasiado.
Saludos!
Una obviedad: puede que esa disyuntiva se deba a un planteamiento administrativo de los tiempos delante de la pantalla, ya que estás operando discrecionalmente, o a alguna otra razón de tener que elegir, pero lo suyo suyo, ¿no es no elegir?. Es decir; operar cuando se den las condiciones (liquidez, ruptura de niveles, impulso, etc), vamos, tener la tienda abierta todo el horario del Mercado. ¿No?.h4x0r escribió:¿Qué es mejor operar, la apertura o el cierre? Visto desde el punto de vista de un daytrader del E-mini S&P 500. Es decir, voy a intentar explicar con mis argumentos porqué prefiero operar en la apertura(15:30-18:00) y no el cierre de mercado(21:00-23:00) en el ES. Al meterlo en el capítulo 3, ya sabrán para mi quien tiene la respuesta a la pregunta, la liquidez
A mi es que me parece que hay mejores ventanas de tiempo que otras dependiendo el perfil que se tenga, en este caso consideraré que el perfil es un daytrader. La apertura americana a mi me gusta más que el cierre para operar. Voy a intentar explicar porque. El cierre de mercado lo entiendo menos y me parece mucho más difícil. Voy a intentar argumentarlo todo y por supuesto surgirán dudas por el camino, pues hay cosas a las que yo no sé darle explicación.Wikmar escribió:Una obviedad: puede que esa disyuntiva se deba a un planteamiento administrativo de los tiempos delante de la pantalla, ya que estás operando discrecionalmente, o a alguna otra razón de tener que elegir, pero lo suyo suyo, ¿no es no elegir?. Es decir; operar cuando se den las condiciones (liquidez, ruptura de niveles, impulso, etc), vamos, tener la tienda abierta todo el horario del Mercado. ¿No?.