Tengo varios "indicadores", cada uno de una sola variable. Funcionan bastante bien y tienen "bastante" logica.
Todos los he desarrollado sobre el mismo activo, el SPY.
Los indicadores son independientes entre si, pero al ser con el mismo activo estan muy correlacionados, lo cual dan en conjunto robustez, pero no dan descorrelacion. La forma de la curva equity es muy similar en ellos.
Pero no se como aplicarlos para optimizar correctamente.
Primera duda: (opero en barras diarias, historico desde el 2000, aprox. 4.200 barras)
- si aplico un indicador a la "tactica base", me mejora mucho el beneficio por operacion, pero el resultado total del conjunto de operaciones es aprox. el mismo que sin optimizar con ese indicador.
Es decir, el numero de operaciones se me puede reducir a la mitad, y el BPO aumentar el doble.
- si aplico un segundo indicador sobre el primero, de nuevo el BPO sube, pero el resultado total final permanece casi igual.
- si aplico un tercer o cuarto indicador, el numero de operaciones disminuye y se pueden desvirtuar los resultados
Que hacer en este caso?
Aplico varios filtros a la vez, con el riesgo de sobreoptimizar (no creo que mucho, ya que la curva es muy similar), pero con el fin de mejorar el BPO?
La opcion que estoy tomando es una solucion intermedia: necesito un numero minimo de indicadores "activados" para generar señal y operar. Ademas, a mayor numero de indicadores "activados", como el BPO seria mayor, aumento el lote.
Pero no se si es correcto asi.
Teneis informacion tecnica el respecto?
Gracias!!!
), y ver cuantas señales me dan en total.
