Cómo gestionar el riesgo overnight

El espacio de los traders quant: sistemas de trading, gestión monetaria, automatización de sistemas.

¿Qué opción prefieres para gestionar el riesgo overnight en operaciones extradiarias?

Opción 1. No hacer nada especial. Simplemente elegir un tamaño de posición tan pequeña que pueda dormir a pierna suelta.
5
63%
Opción 2. Al cierre cerrar la operación y en la aperura reabrir la operación.
0
No hay votos
Opción 3. Al cierre abrir cortos y en la apertura cerrar cortos.
0
No hay votos
Opción 4. Al cierre comprar opciones de venta y en la apertura vender esas opciones.
1
13%
Opción 5. Al cierre anular el stop loss (para que aperture sin stop loss) y en la apertura o colocar un stop los, o cerrar la operación.
0
No hay votos
Opción 6. Si se produce gap en la apertura cerrar la operación inmediatamente, tanto si el gap nos es favorable como si el gap nos es desfavorable.
0
No hay votos
Opción 7. Otras opciones.
2
25%
 
Votos totales: 8

Avatar de Usuario
tartarugap
Mensajes: 1408
Registrado: 15 Ago 2016 22:33

Re: Cómo gestionar el riesgo overnight

Mensaje por tartarugap »

Yo soy de àquelos que no acen intraday porque fisicamente e tecnicamente no tiengo ventaja en el mercado (solo en ocasiones especiales e que puedo hacer posiciones de muy corto prazo) o sea el risco overnigth es muy recorrente e se que una o dos vezes ao ano el mercado hace unas partiditas a posiciones direcionales

Como a dicho bien Rafa el riesgo overnigth puede ser diluído atravez de muchas pequenas posiciones, pero quando el beta del mercado ataca en todas las frentes (normalmente una vez ao ano) tener muchas pequenas posiciones puede no servir de mucho.

Desligar la maquineta en los dias de mayor peligro (reuniones bancos centrales o referenduns) puede ser una opcion muy válida pero desligar la maquinita solo funciona para personas com perfiles de intraday o de muy corto plazo.

Opciones poderia ser una solucion pero el mercado europeo no hay muchos titulos para se poder hacer tacticas interessantes

Como é dicho en este Hilo tener stops por niveles (1 NIvel aviso de aproximadas, 2 nível actuacion del stop com possibilidad de anular el stop) donde los stops estam lejos fue my solucion
Este tipo de solucion retira alfa a la cartera e rentabilidad pero da una cosa mejor : estabilidad, poco drawdown e mejores perpectivas de sobrevivir

Tener poço riesgo por operacion fue outra solucion e la mejor de todas es dividir el risgo por tipo de estratégia (direcional, long-short, renda fixa, arbitrage) assi las correciones del beta de mercado solo influên en las pociciones direcionales, porque los long short anulam el beta, la tenta fixa solo tiene el riesgo del vendedor de la obrigacion, e los arbitragem solo tienen el riesgo de la ineficiência se tener esgotada o no ser válida en esse momento)

Ay un riesgo que Rafa ha hablado pero no sublino: el riesgo de la perdida de oportunidad
Al tomar-se garantias el dinero se queda bloqueado e no puedes colocar el mismo en una operacion para rentabilizares la cartera, pero ay outras formas de tener esse riesgo de costo de oportunidad : como arriesgares demasiado en una sóla operacion, solo querer saber de los fundamentales e de una sola Tecnica e no diversificares el aprender...

Si visitaren outros foros o páginas veran que el tema és muy concentrado(o demasiado analisis tecnico, o demasiado analisis fundamental, o demasiado analisis de sistemas, etc) pienso que devereis aprender todas las tecnicas porque assi podeis saber lo que los outros estam o iram a tramar poque saberás como iram montar sua posiciones e assi confirmar una idea.

Voltando ao tema del overnight- pienso que qualquer solucion com CDf és la peor solucion de todas, porque estás a cobrir el riesgo com más riesgo
Avatar de Usuario
Rafa7
Mensajes: 4919
Registrado: 17 Dic 2009 21:36
Contactar:

Re: Cómo gestionar el riesgo overnight

Mensaje por Rafa7 »

Sres. foristas.



Veo que a nadie le ha intrigado la opción 6:
Rafa7 escribió:Opción 6. Si se produce gap en la apertura cerrar la operación inmediatamente, tanto si el gap nos es favorable como si el gap nos es desfavorable.
Tan pronto se me pasó por la cabeza esta opción, se me ocurrió abrir este hilo.

Y recuerdo que cuando hablo de gap me refiero a que aperture por encima del máximo del día anterior o que aperture por debajo de mínimo del día anterior.

El fundamento de esta opción está en que cuando se produce un gap, tanto si es a favor de nuestra operación como si es en contra de nuestra operación, estamos anulando los gaps. Me explico. Con esta medida, más o menos habrá un equilibrio a largo plazo en el que lo que perdamos al cerrar en los gaps en contra será compensado con lo que ganamos al cerrar en los gaps a favor. Ya que si en un gap a favor permanecemos con la operación abierta existe el riesgo de que el gap se cierre en cambio si cerramos sistemáticamente las operaciones en los gaps a favor, estamos neutralizando las pérdidas de los gaps en contra.

¿Qué os parece la idea?



Saludos.
¡Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores!
https://loquepermanece.blogspot.com
Avatar de Usuario
Wikmar
Mensajes: 3868
Registrado: 29 Sep 2010 00:01
Ubicación: Madrid

Re: Cómo gestionar el riesgo overnight

Mensaje por Wikmar »

Rafa, no sé a la generalidad de gente, pero yo según lo que tenga (tipo de producto, etc), su peso en mi cartera, y otras características, unas cuantas más, me quedaré con alguna de las 6 opciones principales. O sea, que la elección estará en función de la situación concreta que se tenga.

Un saludo.
            https://wikmar.wordpress.com
            Si quieres algo de privacidad, cuidado con las Nubes, que nadie ha conseguido todavía ponerles una puerta.
jda
Mensajes: 751
Registrado: 27 Abr 2015 17:38

Re: Cómo gestionar el riesgo overnight

Mensaje por jda »

Rafa7 escribió:
jda escribió:Habiendo cfds en diversos brokers que operen las 24 horas del dia el riesgo overnight se reduceal spread u horquilla que pagas en horarios nocturnos.
Gracias jda,



Tal como lo cuentas parece buenísimo. Pero, ¿por la noche no se aprovechan del bajo volumen para hacer barridos de stop? Me da un un poco de yuyu. No sé hasta que punto podemos decir que en CFD's de brokers que operen las 24 horas, casi no hay riesgo overnight.



Saludos.

Hola superrafa 7 jejeje... yo no pongo stops nocturnos por esa razon.Me levantaba por la noche y operaba en funcion de lo que veia.Realmente no note en ig muchos movimientos raros para ir a por stops,pero si hay que tener en cuenta que una horquilla de 5 puntos aumenta el riesgo de que un stop te salte.Otro asunto atratar es que el mercado realmente esta cerrado y a veces se pasan de frenada en algunos movimientos porque no hay liquidez.Tu date cuenta que yo vendiendo dax podia mover el dax 1 punto a la baja,asi que imaginate si 20 entran a la vez.

Ellos se cubren con el globex y con esa cantinela de que si baja el sp un 0,2% pues el dax lo hara un poquito mas.

Personalmente ,pienso que si tienes un poco de experiencia en el mercado ,te das cuenta de cuando en dias supermovidos,se han pasado de rosca en el nocturno.Eso te lo da la experiencia.Yo solo puedo decir que muchos dias,mas dedos de los que tiene mi mano,se ve que la apertura no va a ser tan bajista como descuentan y en otras que la apertura sera mas bajista de lo que dice el nocturno.Y cuando ves eso te puedes ganar unos puntos muy ricos.Pero eso lo da la experiencia.

Por este motivo en los 10 minutos de preapertura del dax en ig limitan las operaciones en volumen desde hace unos meses.

En resumen,los stops en time frimes altos yo los usaria,pero teniendo un poco la perspectiva de donde estamos.En timeframes bajos yo no los usaria.5 puntos de horquilla es mucho.Solo los usaria si la galleta o el alza va a ser sideral o tiene pinta de ello.


Saludos
Si te ha gustado este hilo del Foro, ¡compártelo en redes!


Responder

Volver a “Sistemas de Trading”