Reducir parámetros

Expón tus sistemas e indicadores y debátelos con otros usuarios.
Guille
Mensajes: 253
Registrado: 29 Ene 2015 14:50

Reducir parámetros

Mensajepor Guille » 08 Ene 2017 23:22

Hola,
Hace unos días, estudiando un sistema observé que al obtener los parámetros definitivos para los inputs, uno en concreto era múltiplo de otro.
Por ello se me ocurrió repetir el estudio pero cambiando el parámetro de uno de los inputs a optimizar por el múltiplo del otro, de forma obtener así , un input menos para optimizar.
quiero decir:
input1= a ;
input2=b;
Entonces al observar que b=3a, decido repetir el estudio sustituyendo en el input2 y dejando sin optimizar este input, pues supuestamente ya se optimiza camufladamente al optimizar el input1.
De esta manera, obtengo menos inputs a optimizar así como menos combinaciones.
Entonces la consulta al foro es que si estoy en un razonamiento correcto . ¿he conseguido reducir los parámetros a optimizar y ,consecuentemente, reducido el riesgo a sobreoptimizar?
Esto viene a consecuencia de que tengo un sistema que me gusta, el estudio me sale bueno, pero quizás tiene demasiados parámetros y me gustaría reducirlos.
¿Qué opinan sobre esto?
Gracias y saludos




Avatar de Usuario
h4x0r
Mensajes: 453
Registrado: 08 Sep 2015 21:23

Re: Reducir parámetros

Mensajepor h4x0r » 08 Ene 2017 23:44

Hola Guille,

Sobre esto escribí yo un post pero desde otro enfoque. Pero trabaja de la misma manera para tu caso:
viewtopic.php?f=4&t=19096&p=226486&hilit=dimensi%C3%B3n#p226486

En tu caso al principio tienes input1 y input2. Es decir, estás en dimensión 2. En estadística sabemos que si dos variables están correlacionadas (como es el caso), podemos reducir la dimensión (en tu caso reducir a dimensión 1 quitando input2) y poder seguir proyectando la información de una manera más clara. En análisis multivariante si tenemos muchas variables usaremos técnicas como 'análisis de componentes principales' o 'análisis de factores' para reducir la dimensión y que se siga explicando la mayor variabilidad posible. Es decir lo que conseguimos, son menos variables que explican lo mismo que si tuviéramos todas ellas, con la ventaja que proyectar información e interpretar es más fácil cuanto menor sea la dimensión.

Espero haber ayudado un poco.



Guille
Mensajes: 253
Registrado: 29 Ene 2015 14:50

Re: Reducir parámetros

Mensajepor Guille » 09 Ene 2017 15:40

Hola h4x0r ,
Pues si, la verdad que me has ayudado bastante sobre esto.
Al final creo entender que podemos incorporar otras variables que sean combinación lineal de otras sin que por ello conlleve un aumento de inputs a optimizar, por lo que los grados de libertad no se verán afectados en exceso.
En el post que adjuntas, tu utilizas este concepto para evitar variables que sean dependientes, ajustando el sistema a que todas sus variables sean independientes y disminuyendo variables. Yo al contrario, me aprovecho que son dependientes para incorporarlas y obtener información, sin que afecte en exceso a los grados de libertad, pues aunque la variable dependiente es otra variable, su valor va ligado va ligado a otra y por tanto afectará poco.
Para clarificar, un sistema que abra posiciones basado en cruce de medias y cierto volumen. Las medias son variables dependientes y el V sería una variable independiente de las otras dos. Tenemos un sistema que maneja tres indicadores pero sin embargo solo dos inputs a optimizar.
Gracias y saludos



Avatar de Usuario
andriuking
Mensajes: 234
Registrado: 06 Nov 2010 18:37
Ubicación: Madrid
Contactar:

Re: Reducir parámetros

Mensajepor andriuking » 10 Ene 2017 20:57

Creo que es más sencillo: sólo tienes un parámetro.

Si uno es combinación lineal de otro, el valor de uno determina univocamente el otro, por lo tanto sólo tienes un parámetro, no dos.

Es distinto combinación lineal que correlación. La combinación lineal se da, como es el caso, cuando se determina de manera unívoca. En ese caso el coeficiente de correlación es 1 (positiva) o -1 (negativa).

En el caso de la correlación, si hay 2 parámetros pues hay dependencia pero el valor de uno no determina univocamente el valor del otro. Por ejemplo, correlación = 0.6 indica que el 60% de la variabilidad del segundo parámetro la explica el primero. Es en este último caso en el que podrías aplicar una reducción de variables mediante Componentes Principales u otro método, pero nunca entre variables linealmente dependientes porque no hay nada que reducir, ya sabes su valor dado el valor del primero.

Saludos.



Guille
Mensajes: 253
Registrado: 29 Ene 2015 14:50

Re: Reducir parámetros

Mensajepor Guille » 10 Ene 2017 23:38

andriuking escribió:Creo que es más sencillo: sólo tienes un parámetro.

Si uno es combinación lineal de otro, el valor de uno determina univocamente el otro, por lo tanto sólo tienes un parámetro, no dos.

Es distinto combinación lineal que correlación. La combinación lineal se da, como es el caso, cuando se determina de manera unívoca. En ese caso el coeficiente de correlación es 1 (positiva) o -1 (negativa).

En el caso de la correlación, si hay 2 parámetros pues hay dependencia pero el valor de uno no determina univocamente el valor del otro. Por ejemplo, correlación = 0.6 indica que el 60% de la variabilidad del segundo parámetro la explica el primero. Es en este último caso en el que podrías aplicar una reducción de variables mediante Componentes Principales u otro método, pero nunca entre variables linealmente dependientes porque no hay nada que reducir, ya sabes su valor dado el valor del primero.


Si andriuking, lo entiendo. Tengo un solo parámetro. Pero sin embargo tengo dos variables. Y cada una de ellas me da una información diferente (caso de las dos medias). Por eso digo, que a la hora de la búsqueda de parámetros idóneos, mediante optimización, solo tendría que optimizar un parámetro, y no dos, pero sin embargo tendría los valores óptimos de las dos variables (medias). Esto puede resultar ventajoso en el caso que hubiera varias variables y parámetros a optimizar porque habría conseguido tener un parámetro menos para optimizar.
Gracias por la explicación de la diferencia entre dependencia lineal y correlación, pero no se porque, en este caso no me cuadra , pues aunque una variable depende del valor de otra (el valor de una depende de la otra) , y volviendo al ejemplo de las medias, estarás de acuerdo que podrán estar más o menos correlacionadas pero no al 100% pues una girará antes que otra,etc.
Saludos



Rango Starr
Mensajes: 2074
Registrado: 22 Dic 2014 10:49

Re: Reducir parámetros

Mensajepor Rango Starr » 10 Ene 2017 23:59

Hola,

Pues que quereis que os diga, o estoy muy espeso, o yo veo dos parametros....

m = media origen....
n = multiplo o multiplicador de la media origen...
entonces:

m--------> n*m

por ejemplo, media de 20, media de 100 ....
20--------> 5*20

o lo que es lo mismo,,,, ¿porque 100, y no 80, o 120 o sea , n=4, n=5, o n=6?
vale que una depende de la otra... pero en el fondo, existe una optimizacion encubierta del parametro multiplicador.

de otra forma, un sistema de dos medias moviles una de 20 y otra de 100, en principio me decis que es un solo parametro ya que la segunda es multiplo de la primera......

no se si me he explicado bien, u os he entendido mal...

Un saludo!



Avatar de Usuario
h4x0r
Mensajes: 453
Registrado: 08 Sep 2015 21:23

Re: Reducir parámetros

Mensajepor h4x0r » 11 Ene 2017 00:43

Rango Starr escribió:Hola,

Pues que quereis que os diga, o estoy muy espeso, o yo veo dos parametros....

m = media origen....
n = multiplo o multiplicador de la media origen...
entonces:

m--------> n*m

por ejemplo, media de 20, media de 100 ....
20--------> 5*20

o lo que es lo mismo,,,, ¿porque 100, y no 80, o 120 o sea , n=4, n=5, o n=6?
vale que una depende de la otra... pero en el fondo, existe una optimizacion encubierta del parametro multiplicador.

de otra forma, un sistema de dos medias moviles una de 20 y otra de 100, en principio me decis que es un solo parametro ya que la segunda es multiplo de la primera......

no se si me he explicado bien, u os he entendido mal...

Un saludo!


Realmente con mi planteamiento. No tendría ni input1 ni input2 y sólo me quedaría con el precio. Porque de la misma manera que input2 depende de input1, input1 depende del precio porque es una media móvil de este. Por eso, en mi trading no uso indicadores que se basan en el precio para su calculo. Porque en mi cabeza eso no tiene sentido. Ya tenemos el precio!

Este razonamiento lo explico aquí: viewtopic.php?f=4&t=19096&p=226486&hilit=dimensi%C3%B3n#p226486

No quiero decir que mi idea es la correcta, pero es la que yo concibo. Pero esto es a rasgos general.

Pero volviendo a la pregunta de Guille, en su caso en concreto. Sí que se puede dejar input2 sin optimizar. De echo, creo que se debe.



Rango Starr
Mensajes: 2074
Registrado: 22 Dic 2014 10:49

Re: Reducir parámetros

Mensajepor Rango Starr » 11 Ene 2017 00:48

pues yo continuo dicendo lo mismo..... son dos parametros......

Saludos ! :D



Avatar de Usuario
h4x0r
Mensajes: 453
Registrado: 08 Sep 2015 21:23

Re: Reducir parámetros

Mensajepor h4x0r » 11 Ene 2017 00:52

Rango Starr escribió:pues yo continuo dicendo lo mismo..... son dos parametros......

Saludos ! :D


Y seguramente estarás en lo cierto. Esto es así ;)



Rango Starr
Mensajes: 2074
Registrado: 22 Dic 2014 10:49

Re: Reducir parámetros

Mensajepor Rango Starr » 11 Ene 2017 00:54

Se trata de sistematica programada.... y de descubrir los grados de libertad. Ese multiplicador pongamos que es 5, porque es 5 y no 4 o 6?......vale que puede ser fijo..... pero existe. al igual que la media de 20 o de 100 son 2 medias distintas por mucho que una sea 5 veces la otra..... y claro si se mantien la relacion, 40 200, lo que nos indica es que posiblemente el sistema sea robusto y utilizable en diferentes timeframes.....

Saludos!



Avatar de Usuario
h4x0r
Mensajes: 453
Registrado: 08 Sep 2015 21:23

Re: Reducir parámetros

Mensajepor h4x0r » 11 Ene 2017 00:59

Rango Starr escribió:Se trata de sistematica programada.... y de descubrir los grados de libertad. Ese multiplicador pongamos que es 5, porque es 5 y no 4 o 6?......vale que puede ser fijo..... pero existe. al igual que la media de 20 o de 100 son 2 medias distintas por mucho que una sea 5 veces la otra..... y claro si se mantien la relacion, 40 200, lo que nos indica es que posiblemente el sistema sea robusto y utilizable en diferentes timeframes.....

Saludos!


Pero en el caso de Guille

input1= a ;
input2=3a;

Si optimizamos 'a' (input1) también estaremos optimizando '3a' (input2). Entonces, no hace falta optimizar input2.



Rango Starr
Mensajes: 2074
Registrado: 22 Dic 2014 10:49

Re: Reducir parámetros

Mensajepor Rango Starr » 11 Ene 2017 01:06

..........pero tenemos (encubiertamente) optimizada la 3..... del 3a. que podria ser 4, o 5..... es otro parametro...que podremos optimizar o no.... al igual que 20 y 100 son 20 y 5*20...... sera a nuestro criterio que lo optimicemos o no.... pero existe y es susceptible de optimizacion.



Avatar de Usuario
h4x0r
Mensajes: 453
Registrado: 08 Sep 2015 21:23

Re: Reducir parámetros

Mensajepor h4x0r » 11 Ene 2017 01:14

Rango Starr escribió:..........pero tenemos (encubiertamente) optimizada la 3..... del 3a. que podria ser 4, o 5..... es otro parametro...que podremos optimizar o no.... al igual que 20 y 100 son 20 y 5*20...... sera a nuestro criterio que lo optimicemos o no.... pero existe y es susceptible de optimizacion.


Vale,
ahora te he entendido.
Por poner una pega el '3' podría ser una constante.

Habría que preguntar a guille si lo que quiere es optimizar 'a' o optimizar 'input1' e 'input2' (sin el '3' constante).
En caso de querer optimizar 'a' es como yo digo.
En caso de querer optimizar 'input1' e 'input' es como tu dices.

¿Todo claro ya parece no?



Rango Starr
Mensajes: 2074
Registrado: 22 Dic 2014 10:49

Re: Reducir parámetros

Mensajepor Rango Starr » 11 Ene 2017 01:28

no, no lo has entendido....

de la forma que estas planteando, resulta que en un sistema de 2 medias de 20 y 100 periodos, por el hecho de que una sea multiplo de la otra me lo estais reduciendo a un parametro..... y no es cierto. lo unico que sucede es que se reduce el rango de optimizacion del multiplicador a un solo elemento. pero el hecho de reducirlo a uno solo, no implica que no exista...

tenemos a y n*a.... que quereis que la n valga solo 3, pues sera a y 3*a.... de forma que solo se optimice la a con un valor de n fijo de valor 3..... pero nada impide variar ese valor. digamos que por un lado tenemos parametros, y por otra su optimizacion.... por supuesto cuantos menos parametros optimicemos, mejor....

Saludos!



Avatar de Usuario
h4x0r
Mensajes: 453
Registrado: 08 Sep 2015 21:23

Re: Reducir parámetros

Mensajepor h4x0r » 11 Ene 2017 01:36

Pues yo creo que el que te he entendido he sido yo, y el que no me has entendido has sido tú.

Pero vamos a dejarlo aquí. Yo creo que la gente tiene suficiente información para leernos y sacar sus propias conclusiones. Si es que alguno se atreve a leer el tostón que hemos escrito... ya hay que tener ganas :lol:





Volver a “Sistemas y Estrategias de Trading”