Velocidad del precio

[Guille]

Tal y como se ha sugerido en el hilo
viewtopic.php?f=9&t=19345
abro uno nuevo sobre este tema.
Desde que salió este término de velocidad del precio en este foro, me ha llamado la atención y actualmente estoy indagando sobre ello a ver si saco algo en claro.
Yo todavía lo tengo muy verde y además solo utilizo cálculos muy simples principalmente por limitación de conocimientos.
En principio , tal y como apuntó Rafa en el hilo citado, yo también pensé que la rapidez con que se mueve el precio en un determinado t (barras) se podría calcular utilizando la función momentum
V=Mom/n (barras)=Price-Price[n]/ n
pero como dije en el otro hilo, esto no me convence pues esta fórmula solo considera la variación del precio entre hace n barras y la barra actual, sin tener en cuenta las barras intermedias.
Por esto, creo (y sin haber mirado con detenimiento los aportes de Rafa 7 en el otro hilo)que sería mejor considerar la variación del precio para las n barras pero teniendo en cuenta todas las barras.
De momento estoy considerando la diferencia entre el alto más alto y el bajo más bajo de las n barras para hacer esto.
Así voy obteniendo "rangos" , de forma que si este rango aumenta es que el precio está yendo con fuerza , ya sea para arriba o para abajo ; y si este rango disminuye pues al contrario, está perdiendo fuerza.
Los valores de esta medida no están acotados por lo que es mejor poner una media móvil para ver como se comporta respecto a la media. La media móvil con una Length más larga .
De momento el indicador que me resulta, tiene el lógico retraso y de momento solo le veo utilidad observando como evolucionan picos del mismo.
Si logro algo decente sería para usarlo como filtro, no como tigger.
Agradecería sus puntos de vista,
Saludos

[Rafa7]

Hola, Guille.



Primero habría que tener claro que es exactamente lo que queremos medir. Y una vez lo sepamos, podemos pensar como diseñar un indicador para medir lo que queremos medir.

Por lo que dices, tal vez sirva un RSI no sobre el precio sino sobre el rango (high - low)
Supongamos rango = high - low
Podemos definir U = Máx(0; Momentum[1](rango)) y D = Máx(0; -Momentum[1](rango))
Entonces
RsiRango[n] = 100 * RMA[n](U) / (RMA[n](U) + RMA[n](D))

El indicador en sobrecompra nos indica que los rangos están muy dilatados, y en sobreventanos indica que los rangos están muy comprimidos.

De todas maneras, ten en cuenta que cuando el RsiRango esté muy sobrecomprado, es muy probable que comienze un lateral, ya que una vela de enorme rango es expresión de euforia o de pánico, y tras la euforia, en una tendencia alcista, y el pánico, en una tendencia bajista, suele formarse un lateral. Puedes creer, erróneamente que como las velas son enormes es un buen momento para entrar porque la tendencia debe ser muy fuerte. Pero si entras, el mercado barrera tu stop loss una y otra vez.

En resumen de este aporte, una sugerencia es RSI sobre el rango podría ser un indicador interesante para lo que buscas.

RsiRango [n] = RSI[n](rango)

Sobre rangos, yo creo que nos podría ayudar mucho nuestro especialista en rangos, o sea, Rango Starr .



Saludos.

[Rafa7]

Hay una cosa muy interesante sore la volatilidad y es que dicen que es más fácil encontrar ciclos en la volatilidad que en el precio. Así que en volatilidades muy bajas se espera una fuerte expansión de la volatilidad y tras volatilidades muy altas se espera una contracción de la volatilidad.
Y el rango es una medida de volatilidad.

[Guille]

Primero habría que tener claro que es exactamente lo que queremos medir. Y una vez lo sepamos, podemos pensar como diseñar un indicador para medir lo que queremos medir.Por lo que dices, tal vez sirva un RSI no sobre el precio sino sobre el rango (high - low)Supongamos rango = high - lowPodemos definir U = Máx(0; Momentum[1](rango)) y D = Máx(0; -Momentum[1](rango))EntoncesRsiRango[n] = 100 * RMA[n](U) / (RMA[n](U) + RMA[n](D))El indicador en sobrecompra nos indica que los rangos están muy dilatados, y en sobreventanos indica que los rangos están muy comprimidos.De todas maneras, ten en cuenta que cuando el RsiRango esté muy sobrecomprado, es muy probable que comienze un lateral, ya que una vela de enorme rango es expresión de euforia o de pánico, y tras la euforia, en una tendencia alcista, y el pánico, en una tendencia bajista, suele formarse un lateral. Puedes creer, erróneamente que como las velas son enormes es un buen momento para entrar porque la tendencia debe ser muy fuerte. Pero si entras, el mercado barrera tu stop loss una y otra vez.En resumen de este aporte, una sugerencia es RSI sobre el rango podría ser un indicador interesante para lo que buscas.RsiRango [n] = RSI[n](rango)

Los rangos de los precios, es un quebradero de cabeza. Como forex muchas veces tiene rangos y además pequeños, las operaciones en ellos suelen terminar en pérdidas y además los gastos de la operativa. En definitiva, con esto pretendo encontrar algo que el precio está en rango y que el sistema haga las menos operaciones posibles en ellos. De ahí que me planteara esto del concepto de velocidad. Está claro qu en un rango la variación del precio a lo largo de n barras es poca (poca velocidad). De ahí mi interés por esto.
Estas aportaciones que has hecho tengo que verlas plasmadas en gráfico , que es como se ve bien. Y todavía tengo pendiente por mirar lo que pusiste en el otro hilo.

Sobre rangos, yo creo que nos podría ayudar mucho nuestro especialista en rangos, o sea, Rango Starr .

A ver si se deja caer..

Gracias y saludos

[Rango Starr]

Hola,

me dejo caer....
Plofff!!! ya he caido

ahi os dejo una captura de un indicador propietario , que trabaja la ...velocidad.

le he metido una media para que veais y observeis en determinados momentos su comportamiento respecto al precio...
digamos que es un "velocimetro", que marca tanto marcha adelante, como marcha atras....

Saludso!

Pd.- vais por buen camino, aunque casi....

[Wikmar]

Primero habría que tener claro que es exactamente lo que queremos medir.

Y antes que eso: ¿para qué se quiere medir?.

¿Hay algo sustancioso que se prevea se puede obtener, midiendo la velocidad?.

A veces, la respuesta a este tipo de preguntas, es no, pero, pudiera ser que una vez cuantificado el dato, permita ver algo a base de representaciones, o incluirla en otras expresiones.

¿Estáis en este último caso, o véis ya algo sustancioso que se pueda a partir de la velocidad?.

¿Que vaya el precio muy rápido en un sentido indica proyección de éste en ese sentido?. ¿No se puede dar la vuelta en cualquier momento sin siquera una pauta estadística?.

[Guille]

Hay una cosa muy interesante sore la volatilidad y es que dicen que es más fácil encontrar ciclos en la volatilidad que en el precio. Así que en volatilidades muy bajas se espera una fuerte expansión de la volatilidad y tras volatilidades muy altas se espera una contracción de la volatilidad.Y el rango es una medida de volatilidad.

Claro, por eso muchas veces puede ser útil utilizar estos indicadores de volatilidad "al contrario". En zonas de baja volatilidad , el precio más tarde o más temprano se va a expandir para algún lado por lo que puede que no sea descabellado utilizar este tipo de indicadores al revés, es decir, con poca volatilidad esperar alguna señal y entrar.

[Guille]

ahi os dejo una captura de un indicador propietario , que trabaja la ...velocidad.le he metido una media para que veais y observeis en determinados momentos su comportamiento respecto al precio...digamos que es un "velocimetro", que marca tanto marcha adelante, como marcha atras....

Se agradece Rango, algunas veces una imagen dice más que mil palabras. Además soy bueno descifrando

[Guille]

¿Que vaya el precio muy rápido en un sentido indica proyección de éste en ese sentido?. ¿No se puede dar la vuelta en cualquier momento sin siquera una pauta estadística?.

Eso está claro wikmar, pero por ejemplo, si va cada vez menos rápido puede indicar agotamiento

[Hermess]

Y antes que eso: ¿para qué se quiere medir?.

¿Hay algo sustancioso que se prevea se puede obtener, midiendo la velocidad?.

Desviación típica sobre ATR= Bollinger
Velocidad del precio= desplazamiento x unidad de tiempo
Como información que aporte valores predictivos esta lo comentado por Rafa
se van alternando baja y alta volatilidad, una da paso a la otra.
fuera de datos, las caídas son mas volátiles
Generalmente:
Pautas cortas= alta volatilidad
Pautas largas = baja volatilidad
Roturas de rangos= ruptura de volatilidad = ruptura de bollinger= tendencia o zona de giro
Precios en rango acotado por bollinger en pauta de baja volatilidad= lateral hasta ruptura


saludos

[Rafa7]

Creo Guille que lo quieres medir es la velocidad de expansión/contracción de los rangos.
Lo más sencillo es aplicar al rango dos medias móviles de diferentes parámetros. Y entonces la diferencia entre la media corta y la media larga, sería la velocidad. Si el signo es positivo sería velocidad de expansión, si el signo es negativo sería velocidad de contracción.

[Wikmar]

Pues yo no lo veo.

Lo que dice Guille es una pauta muy superficial. Y lo q dice Hermess, con más herramientas de por medio, pero muy a nivel teórico que en la práctica no veo ni tengo experiencia que dé alguna indicación potente consistentemente.

Pero vamos, que es lo que me parece hasta donde lo veo, de momento. Permaneceré atento a la pantalla.

Gracias, chavales.

[Rafa7]

Claro, por eso muchas veces puede ser útil utilizar estos indicadores de volatilidad "al contrario". En zonas de baja volatilidad , el precio más tarde o más temprano se va a expandir para algún lado por lo que puede que no sea descabellado utilizar este tipo de indicadores al revés, es decir, con poca volatilidad esperar alguna señal y entrar.

Hola Guille,



Pues eso depende de si buscas operaciones muy cortas o operaciones mas largas porque pretendes buscar un punto para incorporarte a la tendencia.

Si buscas operaciones muy cortas, es muy interesante lo que dices, entrar cuando los rangos están demasiado contraídos.

Pero si quieres incorporarte a una tendencia puede ocurrir que los rangos estén contraídos por mucho tiempo y con el riesgo de que cazan tu stop loss si entras antes que salga de la zona de sobreventa (me refiero al RsiRango). Es mejor esperar que los rangos salgan de la zona de sobreventa y entonces entrar en la dirección de la tendencia.



Saludos.

[Hermess]

Citar






Wikmar »

Pues yo no lo veo.

Lo que dice Guille es una pauta muy superficial. Y lo q dice Hermess, con más herramientas de por medio, pero muy a nivel teórico que en la práctica no veo ni tengo experiencia que dé alguna indicación potente consistentemente.

Pero vamos, que es lo que me parece hasta donde lo veo, de momento. Permaneceré atento a la pantalla.

Gracias, chavales.

Holas

Ya somos dos Wikmar, yo aporte herramientas de volatilidad pero no se que pauta busca Guille y así poco puedo aportar


saludos

[Guille]

Creo Guille que lo quieres medir es la velocidad de expansión/contracción de los rangos.
Lo más sencillo es aplicar al rango dos medias móviles de diferentes parámetros. Y entonces la diferencia entre la media corta y la media larga, sería la velocidad. Si el signo es positivo sería velocidad de expansión, si el signo es negativo sería velocidad de contracción.

Rafa, mi intención es buscar una/as variables con las que se pueda medir fiablemente la velocidad del precio. Una varible que, bajo la definición de V, mida esa proyección que pueda tener el precio y mida cuando el precio va celerando o decelerando. Por ejemplo, el indicador de Rango parece que está bastante bien.
Todas las ideas hay que probarlas para ver si cumplen el objetivo. Al final, probando cosillas e ideas es como se consiguen las cosas que puedan darnos algo de ventaja.
Esto que comentas de la diferencia de medias para una variable determinada, en este caso que planteas los rangos, es algo que también tenía pensado. Ya dije al principio que el tema lo tenía muy verde y que estaba investigando sobre ello, pero bueno como saqué el tema y se dijo de abrir el hilo pues ale.
En los próximos días que tenga tiempo libre pasaré a ver este hilo y el otro y probaré las mediciones que pusiste, a ver como se comportan.
A mi, todo esto de investigar, probar, buscar pautas e ineficiencias, es una de las cosas que más me gustan de este mundillo, aunque no la que más, claro