PROMEDIAR

[Rafa7]

agmageton,



De lo que dices lo resumo así: si entramos en el que consideramos es el punto de entrada óptimo, es muy probable que aunque no acertemos en el verdadero punto óptimo si consigamos entrar en la zona ganadora.

En cambio, si hacemos 3 entradas y hay mucha volatilidad, es posible que en una de ellas entremos en la zona ganadora, y las otras dos estén fuera de la zona ganadora.



Saludos.

[agmageton]

agmageton,



De lo que dices lo resumo así: si entramos en el que consideramos es el punto de entrada óptimo, es muy probable que aunque no acertemos en el verdadero punto óptimo si consigamos entrar en la zona ganadora.

En cambio, si hacemos 3 entradas y hay mucha volatilidad, es posible que en una de ellas entremos en la zona ganadora, y las otras dos estén fuera de la zona ganadora.



Saludos.

Correcto Rafa, la probabilidad de 1 a 3 en el trading no es tan potente como en otras teorías de juegos, debido en parte a volatilidad, aleatoriedad y que tiende a infinito, por eso opino que únicamente se debe promediar de forma limitada, cuando toda la estadística de tu sistema te lleve a ese resultado. De lo contrario lo mejor es reentrar de forma también limitada que te va a propiciar un mejor precio/riesgo/recompensa.

saludos.

[Rafa7]

agamageton,



Claro que depende del ratioW/L. Si el ratioW/L es muy alto (superior a 2), aunque dos operaciones sean perdedoras, la operación ganandora puede justificar diversificar en la entrada promediando porque aumentaremos nuestro porcentaje de aciertos. Pero si el ratioW/L es muy bajo (inferior a 1), mejor no promediar porque reduciremos nuestro porcentaje de aciertos.

En el caso de sistemas antitendenciales, el ratioW/L suele ser bajo, ... Si se promedia es previsible que baje el porcentaje de aciertos.

Un ejemplo tendencial. Supongamos que decidimos entrar en 3 partes, una antes del punto óptimo (el que nosostros consideramos óptimo), otra parte en el punto óptimo y una tercera parte después del punto óptimo, Y supongamos que el ratioW/L es muy alto. Si diversificamos de esta manera. ¿no aumentará nuestro porcentaje de acierto global porque basta que una de las 3 entradas nos proporcione un alto rendimiento, justifique las perdias de las otras 2 entradas? El problema es que bajará nuestroe ratioW/L global a causa de la diversificiación en la entrada y eso puede ser un serio problema.



Saludos.

[agmageton]

si Rafa hay un empobrecimiento general de los ratios del sistema porque lo divides en 3 partes, y la parte bonificada es la fiabilidad. Repito al final si realmente el modelo me pide a gritos promediar porque el timing sin promedio no me ofrece la confianza necesaria, pues es un hecho, pero lo mejor es dedicarse a optimizar el timing y si hay malas entradas asumirlo que luego se compensa con ratios más potentes, aunque te baje la fiabilidad, y que esta este en unos umbrales tolerables para tu modelo.

saludos.

[Wikmar]

Yo vuelvo a decir que creo que se llega ante la opción de promediar, después e independientemente de que otra capa de decisión resuelva el timing. Es entonces cuando, si se dan una serie de condiciones y tienes un plan, un método, pueden mejorarse los resultados promediando.

Otra opinión implícita, coincidente con mi tesis. Cagigas en el libro que se ha comentado en este hilo, titulado "Trading con Gestión de Capital", trata el el asunto como ya comentamos, y en las 249 páginas, no hay una sola que trate de timing. De los tres grandes apartados del libro, el que trata el tema de piramidar, se titula "Aplicando Gestión de Capital", y dentro de él: "Piramidar correctamente". No establece conexión directa con el timing y lo trata independientemente.

[Wikmar]

Rafa7; he tomado nota de unas cuantas cosas que has dicho en los últimos mensajes en que has profundizado en la técnica (utilizar Fibonacci para la piramidación, etc), para tenerlas en cuenta cuando, espero que proximamente, trabaje un poco el asunto.

Me ha chocado algo, una propuesta de pirámide invertida que has hecho (empezar con poco e ir aumentando ¿?).

[Rafa7]

Me ha chocado algo, una propuesta de pirámide invertida que has hecho (empezar con poco e ir aumentando ¿?).

Hola, Wikmar.



Si promediando al alza conviene piramidar, supongo que promediando a la baja conviene piramidar inversamente.
Además, en las martingalas clásicas (promediar a la baja) se suele aumentar los tamaños de posición.

Tu, que estás muy familiarizado con las entradas antitendenciales con promedio a la baja, podrías comparar en tus operaciones que habría pasado si hubieras hecho pirámide y que habría pasado su hubieras hecho pirámide inversa. Se trata no solo de comparar rentabilidades sino también DrawDowns.

Espero que algún día me digas que piramidar inversamente en la estrategia que mencionas (largos en sobreventa y cerca de soporte, cortos en sobrecompra y cerca de resistencia) es acertado o errado.



Saludos.

[Rafa7]

Sres. foristas,



Recuerdo haber leído o en este foro o en un artículo de x-trader.net, una gestión de posición de martingala limitada. Yo diría más bien que fue un artículo. Y creo que se apoyaba en estadísticas. Lamentablemente no encuentro este artículo. ¿Alguien sabe localizarlo?

Sería muy interesante para este hilo tener en cuenta dicho artículo.



Gracias.

[Rafa7]

Sres. foristas,



He encontrado una entrevista donde el entrevistado es partidario de una gestión de posición tipo martingala:

En la gestión de posiciones, sobre todo intradía, soy partidario de hacer martingalas, pero siempre de una manera limitada y con mucha cabeza. Lo suelo hacer muy a menudo y me va muy bien con ellas.

Pero sigo sin encontrar el artículo ...



Saludos.

[Rafa7]

Sres. foristas,



He encontrado una pista sobre el artículo. Era de bolsa1 (¿Santi Gil?):

En el artículo de bolsa1, (que tendré que releer), el convierte un sistema inicial mediocre en un buen sistema mediante martingala limitada. Tal vez si inicialmente el sistema inicial es muy bueno sea difícil mejorarlo con martingalas (o en otras palabras, si el sistema inicial es muy bueno, las martingalas probablemente lo empeorarán). Es la intuición que tengo.

¿Será que este artículo ya no está en X-Trader.net? X-Trader, ¿está el artículo de bolsa1?



Saludos.

[Rafa7]

He encontrado un artículo de bolsa1, pero en otra web.
Tal vez el artículo que leí en x-trader.net era el mismo.

Existen diversas técnicas de MM, pero en este artículo explicaré cómo aplico yo mis favoritas. Intentaremos mejorar sensiblemente este sistema sencillo combinando dos técnicas de MM, una interna, de recuperación de posición (estilo "martingala"), y una externa, de gestión del tamaño del paquete (anti-martingala), el "Fixed Ratio".

[tartarugap]

Hablando de piramidaciones inversas, (pero en la pratica no es piramidar porque no aumentamos el riesgo global de la operacion)

La piramidacion inversa es muy interessante para "testar" o sentir el mercado (en la pratica es un sensor de techos e de suelos) voy a dar un exemplo de este tipo de operativa:

pensemos que tenemos um tiulo que esta cotizar a 120 pero el soporte esta a 100 e no tenemos la confiança que el soporte va a aguentar o no tenemos la confiança de nuestra analisis previa:

Pensomos ahora que nuestro tesorero (puede ser el robot o el tio de la cartera) solo nos permite 1% de risgo en la operacion e no queremos gastar todo o nada en esta operativa:

Entonces podemos dividir las entradas em varias posiciones:

0.25% quando llegar a 100
Se cair de 95 nos salimos e solo perdemos 0.25%

si el precio tocar en los 100 e subir podemos incrementar tipo:

105 incrementamos mas 0.25%

110 incrementamos mas 0.25%

115 incrementamos mas 0.25%

Si vossotros hacieren las cuentas veran que quando llegarmos a 110 o 115 las entradas anteriores estan positivas o sea el riesgo total no es 1% pero mucho inferior

[Rafa7]

Gracias, tartarugap.



Lo que propones es promediar al alza (a partir de que el precio toca la resistencia), pero no es piramidar ni directa ni inversamente, ya que propones añadir un número fijo de lotes cada vez.



Saludos.

[Wikmar]

Espero que algún día me digas que piramidar inversamente en la estrategia que mencionas (largos en sobreventa y cerca de soporte, cortos en sobrecompra y cerca de resistencia) es acertado o errado.

Te digo ya: cuando no tenía un plan; más veces bien que mal, pero tengo dudas de si el beneficio neto fue positivo o negativo. Probablemente ligeramente negativo.

A partir del Plan, de la plantilla que puse en el primer mensaje, y enumeré algunos negocios, uno en curso; bien. No ha habido tantos (Bankia en varias ocasiones, IBEX, ahora POP), pero todos en positivo. Es clave tener como punto de partida, el "event" que produce el "driven", que no es más que conseguir un buen timing, pero esto es, en esta técnica, solo un requisito de partida independiente de la técnica que luego se desarrolla y que estamos intentando analizar y depurar. Por eso, tampoco se brindan tantas ocasiones. Habréis visto en la citas de Rafa7 (las de bolsa1, etc), que lo consideran una técnica de MM, no de timing.

tartarugap, meto en el saco la técnica que ha puesto, para trabajar.

Gracias por el esfuerzo y las aportaciones.

[Wikmar]

Perdona Rafa7, no he respondido concretamente a tu pregunta (piramidar inversamente). Esto todavía no lo sé.