Indicador para detectar estados del mercado

[farmabioq]

Busco indicador para detectar los estados del mercado: tendencial, lateral, o brekout.

[Hermess]

Hola

Ese indicador solo existe en la mente

Quiero decir que si no sabes leer el mercado, ese indicador no existe
Lo que buscas es tanto como que te salga una flechita en la pantalla y te marque la pauta del mercado en un determinado timeframe y eso si no lo programas no existe.

Pregúntate que pauta hay en este grafico y comprenderás lo complejo de lo que buscas, es el propio precio

saludos

[Rupertacho]

Hola

Exactamente eso no lo tienes disponible pero si algo parecido que se conoce como regimen de mercado.
"market regime" es tu Keyword dale caña a google

Otros temas similares Hurst Exponent, Efficiency Ratio (Kaufman), ChoppinessIndex,ChoppyMarketIndex,Volatility Clustering (Mandelbrot), o el indicador DVZones de David Varadi.

Saludos

[Rango Starr]

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[Rafa7]

Busco indicador para detectar los estados del mercado: tendencial, lateral, o brekout.

Hola, farmabioq.



Hay varios indicadores para detectar si el mercado es lateral o tendencial.
Uno de ellos es la pendiente del ADX en un timeframe superior.
Por ejemplo, si operas en timeframe diario y la pendiente del ADX semanal es ascendente, hay tendencia en el timeframe diario, si la pendiente del ADX semanal es descendente, hay lateralidad en el timeframe diario.

Es decir, que si quieres saber en que fase está el mercado en un timeframe, mira en el timeframe superior como está la pendiente del ADX.

Te dejo este como ejemplo. Es una recomendación de José Luís Cavas.

Lo que no entiendo de tu pregunta es eso del brekout. Un breakout (supongo que te comiste la "a") no es un estado del mercado, es un suceso.



Saludos.

[Rango Starr]

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[Rupertacho]

añade el ADX, clasico e igual de invalido que los otros...

sdos

Las afirmaciones con demostración ... please.

Tienes infinitos documentos "White-Paper" que demuestran lo que he dicho. Pero nada... le decimos a Mandelbrot que su Volatility clustering no funciona y que es un mentiroso... o Hurst que su exponente es un brindis al sol.

Opero muchos de sistemas de trading con filtros de Regimen de mercado y he de decir que es como meter "ESTEROIDES" a los sistemas.... Saber cuando operar Breakouts o cuando operar meanreversion... es uno de los "griales" del trading.

No obstante no todo funciona en todos los sitios y menos con parámetros "comunes", por ello entiendo tu postura.

[Tiotino]

Hola !!

Yo más que un indicador hago varios sistemas, que varían en función del régimen de mercado, utilizo uno u otro, y así se en que régimen estoy.

Ahora no sé si democracia o dictadura, o monarquia o república, cuando se pongan de acuerdo, no me llamen q no estaré.

más fácil imposible y los tengo encima backtesteado

[Rupertacho]

Hola !!

Yo más que un indicador hago varios sistemas, que varían en función del régimen de mercado, utilizo uno u otro, y así se en que régimen estoy.

Ese es el tema....

[Rango Starr]

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[Rupertacho]

Desde el máximo respeto Rango,

Yo llevo operando desde 2004 y por lo que cuentas tenemos una experiencia similar y una cifra similar de sistemas en la mochila.
Los papers que he leído y la inmensa biblioteca de trading que tengo me llevan a conclusiones parecidas.... pero si se aplican en chartismo sin duda no son validas de forma subjetiva, por ello trabajo punto por punto toda idea que llega a mis manos si no sirve de forma automática... la descarto, en el caso de los indicadores que he enumerado... puedo certificar que son validos para filtrar sistemas mean reversion y tendenciales especialmente los de ruptura, por lo que si los consideras "basura" ... es tu opinión ... no la mía, a mi me aportan mejoras mayores del 20% en todos los sitios donde los pongo.

El precio futuro puede ser explicado mediante el pasado y si la muestra es grande y la fuera de muestra la valida.... podemos decir que tiene poder predictivo el método que usemos, cualquier cosa que no use el pasado es "magia", "magufing", "gambling" o como quieras llamarlo, si fuese así... yo no operaria... porque me gusta "jugar" con ventaja.

Un indicador "retrasado" incluso desplazado, es en muchas ocasiones mucho más potente que un indicador con Zero LAG, lo que importa es que filtre o dispare aportando ventaja... eso suele ser en la zona robusta como bien sabes.

El tema de los "cursos" entiendo que lo dices de forma despectiva, y no me gusta, ya que el esfuerzo que supone preparar el material probado , verificado, ordenado y explicado creo que merece un respeto. A mi me gusta enseñar y desde luego mis clases no son caras ... hay profesores (máximo respeto a ellos) de inglés y de clases particulares de instituto que cobran más caro que yo.

Opero lo que enseño (puedes verlo en mi twitter) porque creo en ello, pero no "creo" como un vendedor que tiene que creerse lo que vende, creo como un operador que opera lo que cuenta porque le funciona a el y a sus alumnos (verifícalo).

En resumen ya sabes mi opinión la cual he contrastado y ya sé la tuya que supongo que la has contrastado, el tema es que por desgracia se pueden sacar conclusiones contradictorias dependiendo de como se evalué.

Un saludo,
por cierto... me encanta probar libros de hace +30 años y ver que siguen funcionando.

[Rango Starr]

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[Rupertacho]

Hola Rango Starr,

Mi nick es rupertacho aunque supertacho suena genial, lo de ruper es porque me llamo Roberto, cambiar el nombre a propósito no se si es por ofender o fruto de un error, quiero suponer que lo segundo y que no es a propósito.

Yo solo veo que digo una cosa y el que la ningunea no he sido yo. Sobre todo si yo digo que es "válido" y tu dices que es "inválido" tan solo te pido pruebas, solo eso.

Ahora si me dices como has explicado en este ultimo post que para tu actual operativa son "inválidos" pues me lo creo y hasta puedo entenderte, de igual forma te digo que para mi actual operativa son "muy validos".
De hecho volviendo a la óptica de sistemas de trading que es a la que yo me refiero y entiendo que es este hilo-sección, sigo argumentando que en sistemas de trading automático "clásicos y no clásicos" los indicadores de regimen aportan y mucho sobre todo la lista que he puesto ya que ha sido verificada en cientos de sistemas tanto por mi como por otros.

Son 2 puntos de vista, el problema viene cuando se trata de derribar argumentos diciendo que uno es amo de casa y vive del trading y se compara con que el otro es un asalariado y vende cursos.... y agrego se paga algún que otro capricho con el trading, pero por desgracia no vivo de el dado que mis cuentas son pequeñas. El hecho de asociar el asunto es ofensivo/despectivo y me ha molestado.

Que controversias a parte nadie ha dicho que seas malo, entiendo que todo lo contrario y con solo ver los +2000 mensajes que tienes en el foro es suficiente para verlo.

Disculpa si te he ofendido espero que entiendas la defensa de mi postura.

Saludos y buen fin de semana.

[Feroz]

Si nos remitimos a la pregunta original....

Es obvio que un indicador no te va a decir de ninguna manera, si está en lateral o en modo tendencial, ya que es algo puramente relacionado con la estructura del precio.

Los indicadores que intenten reconocer ese estado de X activo del mercado, van a tener generalmente una media implícita y logicamente un retraso.

El mercado es lo suficientemente eficiente, para barrer indicadores de esta índole, solo con una de las muchas armas que tiene para ello, pero en este caso ya bastaría solo con cambios de densidad de la volatilidad.

El mercado nos da un cantidad de escenarios de corte polimorfo, osea que se retroalimentan y quedan cosidos el uno al otro.

Esto quiere decir que, metaforicamente hablando, imaginemos que hay 100 personas trabajando que tienen un sueldo mensual, entre ellos hay quiénes ganan una cantidad alta, otra media y otra baja, encima añadimos que cada uno de estos 3 grupos tienen esos emolumentos en base a una cantidad de horas trabajadas diferentes... etc etc..

Cada variable que se añada, creará una multiplicidad de escenarios.... ( y al mercado le sobran cantidad de escenarios) ,así que es de pura lógica que un indicador para tal menester es una pérdida de tiempo.

No tiene capacidad para descifrar eso.... aparte que estamos aplanando los datos recibidos y que debemos transformar en una estrategia... osea siempre iremos detrás.....

A la que se le tire un backtest solo a diferenciar estado del mercado en base a un indicador, tiene asegurado a corto o medio plazo una penetración anal con un cactus de un diámetro considerable.

Saludos

[Rango Starr]

...por supuesto no es mi intencion ofender. Perdon por el cambio del nick....

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