¿Es posible vivir de la Bolsa? - Ajrams vs Madrigales

[Speculator Man]

Lógico, si con un 23% anual te apalancas 5 veces obtienes un 115% anual, 2.300 * 5 = 11.500€ de ganancia sobre 10.000€ iniciales. Un 60% anual a mi la verdad me parece poco, tienes que mejorar algo para llegar a ese 115%.

Se admiten apuestas, alguien da más?

[jda]

¿se puede vivir de los mercados financieros? si es posible pero muy improbable.
¿se puede vivir de los mercados haciendo intradia? si es posible pero es mas improbable todavia que lo anterior.

Solo conozco una persona que haya vivido del intradia .El intradia es muy complicado.Es muy facil pensar que con 10 puntos al dia vives,pero pierdes muchas veces y siempre esta la espada de damocles de la inmediatez y el peligro de calentarse.
El intradia tiene otro problema:te pierdes los gaps de apertura.Todo el mundo esta cagado con los gaps de apertura pero bajo mi experiencia,en los gaps de apertura estan las tendencias y las ganancias(excepto para los vendedores de conos jejeje).

Siempre lo digo:es posible vivir de esto pero se tienen que dar tantos condicionantes y es tan improbable tener exito que no se lo recomiendo a nadie.Juntar en una persona capital,metodo,psicologia,y huevos para aguantar la presion...es tan dificil de ver.

Y ya os digo que hay que ser extraordinario para aguantar en esto 40 años sin tener 500000 euros en la cuenta.Ya os digo que yo no durare esos años.

Saludos traders

[tartarugap]

Chicos

Aqui el gran problema quando alguien ace intraday no es el psicologico, ni las tacticas, ni el broker que es criminoso, ni la falta de pasta, ni nada de esso!

El problema son las Margenes! (ellas son los grandes assessinos silenciosos)

Porque quando te alavanas, los picos de falta de liquidez "aumentam" exponencialmente y no geometricamente aciendo que las probabilidades de quiebra aumenten porque "diminuem el tiempo de ocorrencia" y aumentan otros micro-eventos

Piensad en el terramoto de Tokio:

la probabilidad es que haya un gran terramoto de 100 a 100 anos em Tokio...si te alavancas por 10 la probabilidad aumenta y em vez de 100 em 100 anos, ocurre em menos de 5 em 5 anos (y no de 10 en 10) anos porque aumentas la probibildadad de essa ocorrencia en 10X pero tambien aumentas la potencia de los otros micro-terramotos... o sea tienes mas que uno big T

La unica solucion paliativa que teneis es hacer e/o aumentar las retiradas de capital! (que es una solucion no solamente destinada a intradiarios- yo personalmente hago retiradas de pasta.

Dejo aqui una pequena hoja de excel (como me encanta el excel, da para hacer todo todo todo asta super mario jogue en excel hahahah )

Teneis varios testes de montecarlo en esta hoja: carregais F9 para acer el refresh

Uno teste de montecarlo sin ocorrencias de cisnes negros y otro con ocorrencias, y despues teneis varias curvas de ganancias:

Una sin nunca retirar pasta
Otra retirando pasta de X en X
y otra es retirar X em X tiempo pero reinvertir la pasta despues de ocorrencias de "cisne negro"

Monte-Carlo-RETIRADA LUCROS.zip

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[tartarugap]

Pos data: las celulas azules son para colocar datos las otras no tocar

[bugler1]

Hace como un par de años me leí todo lo que pille de las estrategias de las tortugas (como 20 libros) y entre esos libros uno había sido escrito por un gestor de fondos de verdad. El tio era capaz de reproducir con historicos la curva de ganancias de los fondos que seguian la misma estrategia cambiando simplemente en que activos invertian y los parametros de riesgo.

El caso es que el tio explicaba que aunque seguian ganando a base de bien cada vez se iba reduciendo más el beneficio. Primero porque antes el interés fijo era del 6% y ahora nada. Y luego por que la volatidad (imprescindible para las torutgas) se iba reduciendo también.

Es decir, que para esta gente la cosa se iba poniendo más difícil y son de los que maś ganaban.

[Rango Starr]

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[sk_c7]

se puede... uno que muere de exito https://www.darwinex.com/darwin/THA.4.12(darwin cerrado por exceso de inversión), yo entré en septiembre y me está dando casi un 20% sin DD. Otra cosa es que sean pocos y que haya que ser paciente, si necesitas un ferrari, una mansión y un jet privado entonces no es tu mundo, al menos si empiezas con poco...

[agmageton]

Interesante este último enlace, y me alegro mucho que estés ganando con este trader, pero la rentabilidad tan abultada tiene un pero, esta con una media superior de apalancamiento de 6. Creo entender en el gráfico.

el primer año la media esta en 8, rentabilidad sin apalancamiento sería= 16%+- que esta muy bien.

el segundo año baja el apalancamiento a una media de 6 sería = 6%

y este último año también esta sobre el 6 de palanca +- sería = 11%

están bien las rentabilidades sin palanca, porque esta en positivo los 3 años y en 2 por encima de los 2 dígitos, pero como venga una bajada del 5% por ejemplo en la equity te comes un DD del 30% si baja el 10% entonces hablamos del 60%, por lo tanto mucho cuidado, estas rentabilidades son buenas sin palanca, pero con esta palanca al menor contratiempo te puede producir un gran DD, esperemos que no.


saludos.

[Rango Starr]

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[sk_c7]

Gracias por tus palabras rango, pero para mí soy lo mediocre dentro de lo que por ahora gana por eso no quise hablar de mi caso particular, quiero que sea el tiempo quien me diga si pese a ser mediocre soy constante y superviviente a largo plazo.

En cuanto al darwin que puse, yo también desconfíe nada más verlo hace ya muchos meses, desde entonces invertí en él y después en real, en la demo voy 40% arriba con DD inferior al 5%. Normalmente cuando ves una curva ascendente dices hay un riesgo oculto voy a buscarlo, la mayoría de las veces sueles ser una martingala o algo semejante y es fácil pillarlos, pero hay otros casos donde el riesgo oculto se resiste o simplemente es un hecho consistente. En ese punto, tuve que seguir indagando y mirando todas las operaciones una por una que ha hecho el trader desde el inicio. Al final, deduje que su única desventaja es que tiene una estrategia que por sus condiciones no puede ser escalada pues pierde rápidamente su ventaja a partir de unos cuanto millones.

Esto ocurre porque su ventaja reside en noticias y ahí la liquidez es baja, pero por contra su curva es tan cojonudamente ascendente porque siempre deja correr las ganancias y NUNCA las pérdidas, puedes contar con una mano las veces que dejo correr más del 1.5% una operación en negativo. Por lo tanto es sencillo, tiene una ventaja y la explota y la curva es resultado de dicha ventaja.

En cuanto al apalancamiento, hay que ver de forma más global que tenga un apalancamiento 6 de media no quiere decir que vaya a perder el 60% con un movimiento del 10%, en teoría es así, pero en la práctica no. Hay que tener en cuenta que se opera en divisas las cuales tienen una volatilidad ínfima en relación con otros activos, exceptuando los días como el franco suizo(que se pueden evitar fácilmente no operando monedas intervenidas). Al apalancamiento hay que añadirle el tiempo de exposición, en ese darwin las operaciones solo se dejan abiertas si van a favor por lo que una operacion en negativo no dura más de unos minutos, salvo fallo del proveedor de liquidez, lo de perder un 10% en una operación está muy lejos de ocurrir con su metodología. El caso más extremo que he visto es un momento donde el precio dio bandazos unos 500 pips y aun así no fue perdiendo más de un 1% y al final acabó ganando...

Puede ser que una vez cada 10 años o cada 20 pierda un porcentaje importante, pero si mientras tanto te gana un 3000% merece la pena, por lo tanto, ¿ prefieres estar del lado improbable de que ocurra algo extraño y pierda o del lado probable de ganar un 60% anual mínimo con un DD que rara vez supera el 8%? en eso consiste esta industria, en estar del lado de lo probable. Mientras se espera que pierda el se va a embolsar unos jugosos más de 100 mil euros por el fin de trimestre en dos dias jejeje