El Post del Novato

Expón tus sistemas e indicadores y debátelos con otros usuarios.
Avatar de Usuario
Wikmar
Mensajes: 2391
Registrado: 29 Sep 2010 00:01
Ubicación: Madrid

Re: El Post del Novato

Mensajepor Wikmar » 02 Abr 2016 15:58

sk_c7 escribió:
Wikmar escribió:Aunque estemos en el hilo de ls Novatos, pero también para que se enteren bien, comento que aunque parezca mentira, considero que el mundo de la inversión / especulación, tiene dos grandes carencias coyunturales:

* Un sistema 100% fiable, sin actos de fe, de recolección y compartición de datos de operativas (eso que muchos se atribuyen de "auditar" operativas, pero que necesita actos de fe).

Para solucionar esto, mi pequeña contribución ha sido esta idea, que todavía no he conseguido socios desarrolladores:

viewtopic.php?f=6&t=17533#p196872


* Una buena métrica de operativas y sistemas.

Para solucionar esto, mi pequeña contribución ha sido este hilo, que todavía no tiene conclusiones sólidas, pero sí métricas candidatas, está en fase de trabajo:

viewtopic.php?f=9&t=18397&p=209187#p209187


Y como resumen de ambas problemáticas, este mensaje:

viewtopic.php?f=14&t=17403&start=60#p197823

S2


Hay que tener en cuenta que jda tiene una ventaja enorme y es que su broker no le salta los margenes de requerimiento cuando va perdiendo mucho de manera que tiene mas margen para salir bien parado. Yo también he vistos esos datos y son consistentes durante muchos años y que si no fuera por las comisiones tendría un gran capital a día de hoy.

También el mundo de las opciones es otro mundo muy interesante y más complejo, eso es clave también.



Es que tampoco ha habido momentos en que haya ido perdiendo mucho. El intermediario no ha tenido que aguantarle tanto, es más diría que le ha ayudado un poquito, pero sobre todo, el que ha tenido que aguantar es jda al intermediario, y mucho.

Oye, interesante el estudio ese de la ventaja de los viernes que has puesto.

S2


            Si quieres algo de privacidad, cuidado con las Nubes, que nadie ha conseguido todavía ponerles una puerta.


Avatar de Usuario
agmageton
Mensajes: 3021
Registrado: 30 Ene 2008 11:32

Re: El Post del Novato

Mensajepor agmageton » 02 Abr 2016 16:22

No wik no, solo muestro la realidad.... estas cayendo tu en un ejemplo concreto y excepcional? porque si es el caso, te puedo poner 1000.000 de ejemplo iguales pero de lado contrario... que jda sea un crack y a veces se juegue hasta la camisa y le salga bien y haya estado 16 años dando guerra con grandes riesgos, no es sinónimo de realidad ni para ti ni para nadie, es una excepción.

Y si tu poder de argumentación radica en una excepción, pues genial, te felicito y te animo que sigas el ejemplo, y sobretodo mucha suerte.

Y otra en serio, me sabe mal que metas a jda en esto, pero no hay nadie en la industria auditada que saque esos rendimientos, que no se cuales son, pero vamos que deben ser la leche, y digo de cta´s de bajo capital y con coberturas grandes de riesgo, quizás jda, es único y lo felicito por ello, creo que debería hacer un cta sin pensárselo y saldría rápido de estas andanzas que lleva en su hilo, de hecho le propuse que fuera a fondos libres que te dan capital para gestionar, si auditan su operativa, igual ya se esta moviendo en ese sentido, sino esta perdiendo el tiempo, así lo han hecho otros ilustres foreros con los que comparto amistad.


0º Conocimiento, concepto y matemática 1º Saber hacer 2º Ventaja objetiva 3º Contexto de la ventaja 4º Gestión de la ventaja 5º Diversificación de las ventajas

Avatar de Usuario
Wikmar
Mensajes: 2391
Registrado: 29 Sep 2010 00:01
Ubicación: Madrid

Re: El Post del Novato

Mensajepor Wikmar » 02 Abr 2016 16:31

agma, parece que sí has leído una contestación que he dado, que ahora no aparece en la página 7. Si es así, a ver si puedes rescatarla. Si no, no entiendo muy bien sobre qué me has respondido lo de que jda es solo un caso atípico.

Además, creo que algo ha pasado con los mensajes porque en el que respondo a sk_c7 es anterior a otro pequeño que se me ha metido antes.

Se ha vuelto loco el software del foro.


            Si quieres algo de privacidad, cuidado con las Nubes, que nadie ha conseguido todavía ponerles una puerta.

Avatar de Usuario
Wikmar
Mensajes: 2391
Registrado: 29 Sep 2010 00:01
Ubicación: Madrid

Re: El Post del Novato

Mensajepor Wikmar » 02 Abr 2016 16:35

Algunos mensajes salen parciales y si actualizas, ya salen completos.

Otros, ni salen.


            Si quieres algo de privacidad, cuidado con las Nubes, que nadie ha conseguido todavía ponerles una puerta.

Avatar de Usuario
Wikmar
Mensajes: 2391
Registrado: 29 Sep 2010 00:01
Ubicación: Madrid

Re: El Post del Novato

Mensajepor Wikmar » 02 Abr 2016 16:48

En ese mensaje principal que de momento se ha ido al garete (una pena porque explicaba varias cosas y me da mucha pereza intentar volver a escribirlo), comentaba sobre porqué comentar sobre jda; es un ejemplo perfecto de no-clasismo entre la élite del trading.

agma, CTA's, Fondos de Inversión, certificados y acreditados, no pueden marcar por definición la cota de lo que se puede hacer o no en esto, consistentemente y en tiempo prolongado, no como una cosa puntual y efímera.

No todo el mundo tiene porqué meterse en esos circuitos, puede ir por libre. Y no creo que sea acertado verlos como casos atípicos. Ese embudo no define, solo reune, a algunos, bastantes, con unas características vamos a decir decentes, buenas. Como mucho acepto que sean todos los que están (que ya sabemos que tampoco), pero desde luego NO ESTÁN TODOS LOS QUE SON, y por tanto sus estádísticas como traders o trading son incompletas.

Me preocuparía que molestara a jda que haya hablado de él, pero no entiendo que a tí te sepa mal. Da muchas vueltas a la gran mayoría de los que haya en IASG o parecidos. No creo que pueda o deba molestar esto, al contrario, ¿no?.


            Si quieres algo de privacidad, cuidado con las Nubes, que nadie ha conseguido todavía ponerles una puerta.

Avatar de Usuario
sk_c7
Mensajes: 545
Registrado: 28 Mar 2013 22:40

Re: El Post del Novato

Mensajepor sk_c7 » 02 Abr 2016 18:55

Wikmar escribió:

Es que tampoco ha habido momentos en que haya ido perdiendo mucho. El intermediario no ha tenido que aguantarle tanto, es más diría que le ha ayudado un poquito, pero sobre todo, el que ha tenido que aguantar es jda al intermediario, y mucho.

Oye, interesante el estudio ese de la ventaja de los viernes que has puesto.

S2



Gracias, son estudios sencillos sacados del historial de MT4 en la continua busqueda de oportunidades.

En cuanto a lo de jda, yo tenía entendido que alguna vez le hizo falta y cierto es que te da tranquilidad saber que el broker te va a dar mas libertad lo cual puede mejorar tu trading de forma abstracta como objetivamente al tener más margen. El éxito de jda no nace de los árboles bien se sabe por lo que ha contado que le ha costado hasta su salud, es decir, esfuerzo transformado en dinero, ¿acaso no es eso lo que se hace al trabajar en trabajos convencionales?. Si ha tenido éxito durante 16 años es porque hace algo diferente es diferente al resto y tiene una ventaja que sumado a su esfuerzo se convierte en dinero. ¿Suerte durante tanto tiempo?aunque sea posible porque exista la posibilidad diría que es extremadamente improbable que sea suerte lo que le ha hecho manternerse ahí arriba tanto tiempo. Ha sabido explotar su ventaja y es de los mejores haciéndolo por eso sale ganando así de simple.


" Millonario es aquel cuyo capital y renta depende únicamente de uno mismo, tiene todas sus necesidades cubiertas y, además, aprovecha de forma eficiente las circunstancias que le rodean."

Rango Starr
Mensajes: 1678
Registrado: 22 Dic 2014 10:49

Re: El Post del Novato

Mensajepor Rango Starr » 02 Abr 2016 19:43

Hola,

estais entrando en terreno no productivo....

aportations: (in jinglish chungui)... hace tiempo ya dije que ..."la fiabilidad es razón directa del ratio win/loss, ante un determinado edge, y que ante ese determinado edge, existe una determinada relación stop:loss 1:1, que adquiere el máximo beneficio, y que dicha relación stop:loss 1:1, adquiere forma de campana de gauss, respecto a la obtención del beneficio maximo "... en roman es lo mismo que decir que no por darle mayor fiabilidad a un edge, obtenemos mayor beneficio.... este estudio, que parece una chorrada, es mas importante de lo que el personal pueda pensarse.... pero claro este foro es publico, y esta lleno de "macarras" que dicen ir sobrados de conocimientos, y a la hora de la verdad, no saben donde caerse muertos....

Asi que para que hablar de anidamiento de sistemas versus filtro sistema, o versus portfolio de sistemas....

Para que hablar de mutaciones de los activos y formas de detectarlos, eso, seria interesante... pero en el fondo, estamos como Feroz....para que hacer públicos conocimientos que hemos ido haciendo y adquiriendo con el tiempo?.... se trata de nuestro esfuerzo.... si esto fuera un foro ingles, francés, alemán o italiano, ningún problema porque allí la gente aporta lo que puede (o debe), y todo el mundo mete su granito para avanzar... Esto es España, en el que una gran mayoría vive del cuento y del trabajo de los otros, pero no contento con ello, te trataran como un pedorro, tratándoos como un don mindungui, dándose pavonadas de superioridad, y utilizando las migas de información que capturan de vuestros conocimientos, a su beneficio... asi que por favor, guardad los conocimientos, ya que esto es España, y las cotas de indecencia alcanzan proporciones sublimes...... :lol: :lol: :lol:



Pd.- actualmente exploto una ineficiencia que se produce en estas situaciones, y que viene produciendo un ratio beneficio/DD del orden de 10:1. Es la cuarta vez que la observo desde el año 1999, y tras producir unos excelentes beneficios, la curva de beneficios entra en estacionario... es algo que estaba diciendo sk_c.... lo "eficiente" en estos casos, descubrir cuando deja de existir el edge. Si no lo descubres, devolveras al mercado lo ganado...

Pd2.- Sk-c ha dado un claro ejemplo de mutacion de mercados..... junto a esa ineficiencia hubieron muchas otras, que dejaron de producir beneficios, por la misma fecha, y pasaron a estacionario. Es ejemplo de mutacion definitiva de mercados, contra nutación recidivante, que es en la que ante unas determinadas condiciones de mercado, nos aparecerá el edge, de nuevo...

Saludos!! :D :D



Rango Starr
Mensajes: 1678
Registrado: 22 Dic 2014 10:49

Re: El Post del Novato

Mensajepor Rango Starr » 02 Abr 2016 19:52

.....

Buscare el sistema, meto la general desde del año 2000, en graf 1h, y meto el afinamiento actual en graf 1m....

vere si los encuentro...



Hermess
Mensajes: 445
Registrado: 02 Abr 2015 14:32

Re: El Post del Novato

Mensajepor Hermess » 02 Abr 2016 22:05

Una opinión más aunque sean generalidades ya que se trata del post del novato
La evolución como sistema adaptativo en un medio cambiante
La unidad de vida más básica se adapta al medio hostil que le rodea
Fluir con el medio por ser parte del medio o desaparecer
El mercado es un medio que fluye de las propiedades emergentes de las relaciones entre las partes. Fluir con el mercado es conectarse siendo parte de él sintiéndolo sin miedo
Si eliminamos el miedo de la ecuación……….¿ qué queda?
TODO ES PRODUCTO DE LA MENTE
Equilibrar las ganancias esperadas con los riesgos asociados
Para conseguir una rentabilidad neta de un 20% anual son necesarias 100 operaciones con un beneficio medio por operación del 0,20% neto
Una fiabilidad media del 50% con una relacion R/B de 1/2 cumpliría ese objetivo
100 operaciones x 0,4% de beneficio= 40% bruto
100 operacionesx 0,2 % de perdida= 20%
Beneficio neto 20% con 200 operaciones realizadas con una fiabilidad media del 50% costes incluidos
Supongamos un capital inicial de 50000 euros
El riesgo medio por operación del 0,2%= 100 euros
El target medio por operación del 0,4%= 200 euros
Necesaria una operación de media diaria que cumpla con esos parámetros
El problema real no es conseguir esa fiabilidad con esos parámetros con ese capital, la realidad es que el trader retail generalmente comienza con un capital de 5000 y asume riesgos del 2 al 5% por operación. La baja capitalización juega en su contra porque no se pretende ganar en un año 1000 euros que supondria un 20% de beneficio, se pretende ganar con 5000 un 200 o 400%
La mente no trabaja igual arriesgando un 0,2% que arriesgando un 2% por operación, el margen de error se estrecha mucho, la presión es mayor y es causa de perdida de objetividad porque recuperarse de una racha de perdidas perdiendo de media un 2% por operación se pone muy cuesta arriba, un mes malo se puede llevar el 20-30% de la cuenta. Solo para recuperar esas pérdidas ya hace falta una racha ganadora de 2 meses seguidos en el mejor de los casos cuando solo seria necesario un mes con una operación de media diaria para estar con el 2% de beneficio
El planteamiento de base es erróneo porque se pretende obtener unos beneficios desproporcionados al capital inicial que obligan a llevar un riesgo excesivo
1º Problema de capitalización asumiendo riesgos excesivos con la idea de obtener rentabilidades astronómicas que no se pueden mantener en el tiempo
La codicia de ganar mucho y rápido con poco capital es la piedra angular en la que se basa la publiciadad de la industria, conseguir altas rentabilidades requiere asumir grandes riesgos, si el capital es pequeño las cuentas desaparecen rápido por causa del apalancamiento asimétrico por el peso que tienen los costes operativos y más en ausencia de experiencia porque se cometen más errores y es muy difícil ser objetivo, la presión de recuperar rápido las perdidas anteriores es causa de perdida de objetividad asumiendo mayores riesgos realimentando el proceso negativo.
2º Problema es de aprendizaje para ser objetivos
Equilibrar las ganancias esperadas con los riesgos asociados entraña varios problemas o factores a tener en cuenta
1º El coste operativo es un factor que en operativas de cortos recorridos tiene mucho peso y no debería pasar del 5% del beneficio esperado o del 10% de la perdida
El trading no es un juego de suma 0, es un juego de suma negativa, cuando se gana o se pierde hay que restar el coste operativo. No hay cifras fiables a tener en cuenta de lo que ganan los bróker en comisiones, pero pienso que el margen de error es pequeño al decir que están por encima del 50% de las pérdidas de todos los traders retail
Operar muy frecuentemente lleva mayor coste operativo, en operativas de scalping de poco recorrido el factor del coste operativo es la mayor causa de perdida de capital
3 Operaciones de media diaria x 20 sesiones mensuales da 60 peraciones a una media de 1,5 puntos por operación de spread + deslizamientos en activos que no son idóneos para esa operativa por el alto coste que conlleva, nos da 180 puntos mensuales de coste para abrir-cerrar las 60 operaciones mensuales. 180 Puntos mensuales es una fortuna que va a manos del bróker y eso hay que restarlo de las ganancias brutas
Suponiendo una fiabilidad media del 50% con una relacion R/B 1/1,5 EL TARGET MINIMO DE LAS OPERACIONES PARA NO PERDER es de 18 puntos brutos y un riesgo por operación de 12 puntos sin incluir costes para obtener una ganancia mensual con 60 operaciones de 180 puntos brutos QUE RESTANDO EL COSTE OPERATIVO queda una una ganancia neta de 0 puntos, se trabaja para el broker
0 puntos netos ganados por operación realizada obteniendo una ganancia bruta de 180 puntos mensuales
Si el recorrido de las operaciones lo vamos estrechando( con el mismo coste porque no varía) , a partir de esa relacion se entra en perdidas, el boker va minando la cuenta con los costes operativos, la pérdida neta con ligeras pedidas de fiabilidad con esa relacion R/B es por el coste operativo.
La operativa de scalping esconde detalles que sin un estudio riguroso no se ve.
Cuanto más se estrecha el recorrido de las operaciones en relación al coste operativo más difícil es no perder porque el factor del coste operativo tiene más peso.
En una operativa más agresiva estrechando los recorridos y con una relacion R/B- 1/2 manteniendo una fiabilidad del 60% nos da resultados similares , algo mejores a costa de confiar en una variable sobre la que no se tiene control alguno: la fiabilidad
Un target de 10 puntos brutos y un riesgo de 5 sin contar el coste operativo con una fiabilidad del 60% y una frecuencia operativa de 6 operaciones de media diaria

Mensualmente en 20 sesiones son 120 operaciones con un coste operativo real de 360 puntos
Una fiabilidad del 60% son
72 opes ganadoras x 10 puntos =720 puntos brutos
48 opes perdedoras x 5 puntos= 240
Coste operativo 120 x 3=360
240+360=600puntos a restar de 720= neto 120 puntos
La operativa arroja una ganancia neta de 120:120= 1 punto de beneficio neto por operación realizada y el coste operativo son 3 puntos x operación realizada
De las ganancias el bróker se lleva el 75% en el mejor de los casos


En las Demos por una parte es muy fácil ganar porque en las ejecuciones no se resta el coste operativo, no es una operativa con costes reales y el otro factor es de objetividad porque no se ejecutan igual las operaciones cuando hay dinero en juego y cuanto más porcentaje de la cuenta represente el riesgo de cada operación más se complica ser disciplinados SIGUIENDO LAS REGLAS
Planificar una operativa siendo novato confiando en conseguir fiabilidades por encima del 50% trabajando con una relacion R/B 1:1 en operativas de muy corto recorrido donde el coste operativo representa más del 50% de los resultados en el mejor de los casos, es darse cabezazos contra una pared, de 1000 traders que se presenten a final de año no lo consigue ninguno porque todas las probabilidades las tienen en contra en base a la falta de experiencia, por este motivo las cuentas nuevas que se van abriendo duran una media de 6 meses, pasan de demo a real con apalancamiento brutales en relación al capital en cuenta y haciendo scalping.
La fiabilidad en series cortas no se puede controlar
En la operativa hay que confiar en los factores sobre los que realmente hay control y la fiabilidad no es uno de ellos.
Al comenzar es importante alejarse del factor del coste operativo, cuanta más incidencia tenga ese factor en la cuenta de resultados, más difícil es no perder porque se cometen muchos errores y todos cuestan dinero, el coste operativo no debería representar más del 10% en el peor de los casos en la cuenta de resultados y eso pasa por operar menos dándole mayor recorrido a las operaciones para que el coste operativo tenga menor incidencia.
Otro problema asociado del scalping de corto recorrido es que crea habito que cuesta desaprender, después de hacer un tiempo scalping, si se trata de alargar los recorridos en las operaciones es un problema añadido acostumbrado a cerrar rápido y el scalpin de poco recorrido aunque sea fácil de ejecutar siguiendo unas señales, es el que peor probabilidades presenta por todo lo comentado.
Esto creo que debería tenerse bien claro al comenzar de novato planificando muy bien los pasos y estudiando qué tipo de operativa presenta mejores probabilidades porque ponerse a scalpear cerca del factor del coste operativo y contratendencia no es una de ellas.
Una regla de oro al comenzar es operar siempre a favor de la tendencia con recorridos en las operaciones alejado del coste operativo, operando poco planificando bien las operaciones y asumiendo riesgos porcentuales muy pequeños asumiendo una fiabilidad media futura no superior al 50%
La esperanza matemática de operativas de poco recorrido donde el coste operativo represente más del 10% del resultado confiando en mantener fiabilidades por encima del 50% es una esperanza matemática engañosa que se asienta sobre la variable fiabilidad sobre la que no hay ningún control en series cortas
La paciencia es la mayor virtud que hay que desarrollar
Tener prisa por ganar es ir derecho a darse el castañazo volatilizando la cuenta
Ganar consistentemente con años de experiencia es muy difícil, querer ganar mucho y rápido con poco capital y sin experiencia muestra los resultados de las estadsticas, el 100% de todos los traders novatos volatilizan la cuenta en el 1º año de operativa y son datos objetivos que dan mucho que pensar para el que se acerque a este mundillo.
Antes de arriesgar un céntimo prepararse a conciencia
El mayor problema del trading radica en la actitud del propio operador porque no gestiona bien los riesgos y por la pérdida de disciplina.
Al comenzar iniciarse con operativas que presenten mejores probabilidades de supervivencia, operativas defensivas arriesgando muy poco en cada operación mientras se van puliendo errores.
La tendencia siempre a favor y gestionar el riesgo con rigor
Comenzar con activos que lleven poco rango y de bajo coste operativo en relacion a las operaciones, meterse en activos volátiles sin antes ganar con baja volatilidad es engañarse uno mismo
Iniciarse con futuros es un sinsentido aunque se cuente con mucho capital, cuanto más se ponga más se pierde.

saludos



jda
Mensajes: 628
Registrado: 27 Abr 2015 17:38

Re: El Post del Novato

Mensajepor jda » 02 Abr 2016 23:48

Yo creo que todos teneis razon en parte.

Es imposible sacar un tanto por ciento alto de rentabilidad sin arriesgar.Es lo unico irrefutable del trading.A mas riesgo mas beneficio o perdida.Lo demas es interpretable.

Yo cada vez pienso mas que los novatos cuanto mas lejos de la bolsa mejor.El trading desgraciadamente se esta convirtiendo en una suerte de fabrica de ludopatas promovida por la industria.

Yo a un novato le diria que compre un indice y se olvide de la bolsa hasta que se jubile.No vale la pena jugarse la salud por como se mueva.Solo les animo a seguir a los que con vista objetiva estudien y les apasione este mundo.Y todos sabemos cuando entramos en la ludopatia y cuando no.

Gracias por las bonitas palabras que me dirijiis.Pero yo no soy ejemplo de nada.Arriesgo demasiado en toda mi carrera y tampoco sabria decir si con 600000 euros en la cuenta y por lo tanto sin arriesgar tanto ,seria capaz de batir al mercado.Pero es lo que digo siempre:si me echa el mercado...pues ya son 17 temporadas las que aguante.Sin el descubrimiento de ig,hubiera estado muy cerca de la retirada.

Los novatos solo os digo que conozcais el maravilloso mundo de las opciones.

saludos traders



Avatar de Usuario
Wikmar
Mensajes: 2391
Registrado: 29 Sep 2010 00:01
Ubicación: Madrid

Re: El Post del Novato

Mensajepor Wikmar » 03 Abr 2016 12:10

jda, sí eres ejemplo, de varias cosas (y me voy a dejar algunas que no se centren de forma práctica a lo que nos ocupa):

* De resultados, teniendo en cuenta beneficio, riesgo, y tiempo en la pomada. Resultados en definitiva.

* De conseguir esos resultados fuera del circuito / embudo "oficial", esto es; los colectivos conocidos de CTAs y parecidos. Eres un "por libre". Esto es muy importante porque hay cierta tendencia en este sector a pensar que lo que no está en esos circuitos, no existe, y no tenerlo en cuenta en estadísticas o al menos advertir que las estadísticas provinentes de ese establishment, no son concluyentes "no se sabe en qué medida". Y podríamos llevarnos sorpresas de en qué medida, en cantidad y calidad.

Un ejemplo aislado sirve para demostrar que el fenómeno existe, queda por saber en qué medida. Pero si no hay siquiera ejemplos aislados, el debate sería si existe el fenómeno, que con tu ejemplo queda resuelto.

Además, ya sin pruebas tagsativas, digo que entre los B/DD típicos del establishment y jda, hay que pensar que hay toooda una muestra intermedia e incluso superior a jda, ¿porqué no?.

Repito, la conclusión es ese submundillo, no lo es todo.

* Tb eres ejemplo de desclasado en los conocimientos. No manejas papers con integrales, ni Excel, ni has labrado tu éxito mas que con alguna calculadora, papel, boli, y sobre todo cabeza.

Es fundamental que el conocimiento se registre y avance a base de estudios, papers, y matemática todo lo avanzada que se requiera. Gracias a los que se manejan en ese campo y nos trasladan resultados, Gracias, pero de nuevo: eso no es condición necesaria para triunfar en el trading y batir a los que lo hacen. Eres un ejemplo.

Y partiendo del ejemplo, también amplío mi tésis volviendo a decir que hay todo un espacio muestral casuístico FUERA de ese submundillo, desgraciadamente bastante desconocido. Quizá con un eMule de operaciones, que es lo que he planteado como idea, y sin necesidad de certificarse y coñazos varios, saliera del armario todo un Mundo tipo jda.

----


En otro orden de cosas, quiero aclarar una cosa que se me fue en el mensaje ese que se perdió, y otra nueva:

Por circunstancias, jda se ha pasado su vida teniendo que arriesgar todo su capital operativo. Esto no puede dar dato o idea de lo arriegado que es jda o su operativa. Sí aporta esa información el dato que dice que en esa tesitura lleva 17 temporadas, por tanto, el riesgo se va pudiendo decir que es coyuntural, no de operativa, ¿no?.

Y la otra cosa, esta la añado, es que su B/MaxDD es de otro orden de magnitud que el 2:1, y además multiplicado por un factor. Su MaxDD histórico, y atípico (a bastante distancia del resto), es del 32%. En los últimos meses muy probablemente ha mejorado sus resultados de forma que tomados de forma aislada apuntarían todavía a un escalón superior.

Ejemplo significa que alrededor de él se debe suponer que hay más..., desgraciadamente, para ignorancia de la Comunidad, no tenemos datos.


            Si quieres algo de privacidad, cuidado con las Nubes, que nadie ha conseguido todavía ponerles una puerta.

Avatar de Usuario
Wikmar
Mensajes: 2391
Registrado: 29 Sep 2010 00:01
Ubicación: Madrid

Re: El Post del Novato

Mensajepor Wikmar » 03 Abr 2016 12:13

Rango y Hermess, interesantes vuestros mensajes. Gracias.


            Si quieres algo de privacidad, cuidado con las Nubes, que nadie ha conseguido todavía ponerles una puerta.

Avatar de Usuario
sk_c7
Mensajes: 545
Registrado: 28 Mar 2013 22:40

Re: El Post del Novato

Mensajepor sk_c7 » 03 Abr 2016 12:42

En cuanto al scalping:¿conocéis a algún scalper que gane dinero no en futuros sino en CFD y que pueda demostrarlo e incluso que esos beneficios sean holgados para que no se pueda pensar que es simple suerte? yo no lo conozco, en futuros sí, pero en CFDs no.Porque veo decenas y decenas de personas hablando y/o dedicándose al scalping o a hacer EAs, pero a ninguno que gane después de todo ese esfuerzo.

Desde mi perspectiva de lo que ignoro del mundo, de lo que veo y de la lógica del trading y su coste considero que es extremadamente difícil que haya alguien que gane de forma holgada, en cambio, los brokers se forran con los scalpers.


" Millonario es aquel cuyo capital y renta depende únicamente de uno mismo, tiene todas sus necesidades cubiertas y, además, aprovecha de forma eficiente las circunstancias que le rodean."

Rango Starr
Mensajes: 1678
Registrado: 22 Dic 2014 10:49

Re: El Post del Novato

Mensajepor Rango Starr » 03 Abr 2016 13:28

sk_c7 escribió:En cuanto al scalping:¿conocéis a algún scalper que gane dinero no en futuros sino en CFD y que pueda demostrarlo e incluso que esos beneficios sean holgados para que no se pueda pensar que es simple suerte? yo no lo conozco, en futuros sí, pero en CFDs no.Porque veo decenas y decenas de personas hablando y/o dedicándose al scalping o a hacer EAs, pero a ninguno que gane después de todo ese esfuerzo.

Desde mi perspectiva de lo que ignoro del mundo, de lo que veo y de la lógica del trading y su coste considero que es extremadamente difícil que haya alguien que gane de forma holgada, en cambio, los brokers se forran con los scalpers.



Desde mi punto de vista, es prácticamente imposible que existan escalpers, consistentes. Se puede ser escalper, y ganarse la vida bien mediante el escalping, puntualmente. Pero nunca consistentemente (entendiendo por consistencia la capacidad intrínseca de generar ganancias constantes en cualquier entorno operativo)...

Partiendo de la base que existen fallos operativos a lo largo de nuestra operativos (fallos de eslipage, salida de franja horaria predeterminada ej.- que nos metamos en el bingo de las 14:30, que el precio se dispara- fallos de datos, electricidad intenet...), nuestra operativa debe contar con una determinada franja de volatilidad, y direccionalidad, que se da puntualmente en los mercados. Es ahi donde la mayoría de escalpers fallan. No determinando que su operativa puede depender de estos condicionantes externos a ella.

Ademas, la elección adecuada de cfd,s es necesaria..... si un activo tiene un recorrido medio de 100 puntos al dia, y tu broker te cobra un punto entrada-salida, no tendrá el mismo margen de oportunidades de consistencia que otro con 50 puntos de recorrido y ese mismo cobro de un punto. Esta claro, que tu operativa en el segundo deberá ser mucho mejor para compensar ese sobrecoste.

Lo mismo con futuros. Una adecuada direccionalidad, volatilidad y liquidez son necesarias para operativa ganadora.

Pero plenamente de acuerdo con Hermess en una cosa: cuanto mas lejos tu ganancia media respecto a las necesidades de ganancia del broker, tanto mas probabilidades de subsistencia tendras. Para cualquiera que este en esto debe tener claro que umbral porcentual necesita en su operativa para llevarla a cabo. El coste operativo para mi no debe superar el 10% de tu edge, si no, mala cosa. Solo en edges muy probados te podras permitir rangos menores...

Pd.- No hago escalping, solo cuando estoy aburrido y no tengo nada mas que hacer.... Tengo diferenciado el escalping del intradiario. El intradiario te da máximo una o dos entradas al dia, y si el precio se mueve a tu favor, entonces los recorridos pueden ser suficientes para las tortas contrarias.

Saludos!!



Hermess
Mensajes: 445
Registrado: 02 Abr 2015 14:32

Re: El Post del Novato

Mensajepor Hermess » 03 Abr 2016 15:18

Wikmar
“ Por circunstancias, jda se ha pasado su vida teniendo que arriesgar todo su capital operativo. Esto no puede dar dato o idea de lo arriegado que es jda o su operativa. Sí aporta esa información el dato que dice que en esa tesitura lleva 17 temporadas, por tanto, el riesgo se va pudiendo decir que es coyuntural, no de operativa, ¿no?.”



Creo que no necesito dejar clara mi opinión sobre jda él ya la sabe y eso es lo importante
Que es un trader consistente no se puede poner en duda porque algunos hemos visto el histórico de operaciones y obtener esos resultados durante tantos años en las condiciones que estuvo operando expuesto a los gap diarios y con el alto coste operativo del bróker es un gran logro los resultados que tiene durante tantos años.
En este caso el factor casualidad o suerte hay que descartarlo, tiene un don que es difícil de conseguir y eso hay que admitirlo por las pruebas que existen en base a sus resultados en condiciones de trabajo muy precarias y visto como se desenvuelve en situaciones muy complejas con alta volatilidad, si existía alguna duda hay que desecharla.

Que existen otros como él y que le superen no te quepa duda, el problema es que es difícil que alguien salga del armario a contar en público sus resultados si las cosas le van bien porque a ganar lleva muy poco si dispone de capital para trabajar sin tener que dar cuenta a nadie y sin asumir la responsabilidad añadida de gestionar capital de otros

En el caso de jda son riesgos coyunturales porque se fue descapitalizando progresivamente, de hecho su operativa es totalmente defensiva desde el inicio, el riesgo de su operativa es mucho menor a operar con el mismo apalancamiento con futuros por ejemplo, los riesgos no son comparables porque él no opera al descubierto, no ataca el precio para obtener una ganancia, solo gestiona el riesgo cubriéndose y lo hace muy bien como lo demuestran los resultados.

La operativa de jda tiene una ventaja que el explota muy bien, las primas le dan una ventaja monetaria y psicológica y él se centra en explotar esa ventaja, se puede permitir perder el 80% de la prima y obtener beneficios constantes, eso con futuros es imposible porque comienzas a perder desde el primer punto en contra, por esto los riesgos no son comparables.

La operativa de jda se centra en ganar tiempo al menor coste posible manteniendo ese coste dentro de la prima cobrada y siendo sinceros es muy conservador con el riesgo y quizá por eso tiene los resultados que tiene durante tanto tiempo.
Cuando digo que es muy conservador me refiero a que siempre enfoca la atención en gestionar el riesgo al mínimo coste y no atacar el precio en situaciones que supuestamente presentan buenas probabilidades de acierto, sin embargo ni lo intenta y prefiere no arriesgar más para ganar más porque el mercado vaya supuestamente claramente en una dirección
La operativa de jda conlleva menor riesgo que cualquier operativa con futuros aunque vaya doblemente apalancado

La ventaja la obtiene por una parte de su experiencia en saber cuándo las primas son lo suficientemente altas para asumir el riesgo de gestión hasta vencimiento en las condiciones que presenta el mercado y por otra de gestión estrictamente defensiva respondiendo a los movimientos del mercado siguiéndolo muy de cerca pegándose a el sin quedarse bloqueado cuando tiene que actuar porque el mercado le obliga a tomar decisiones o la ventaja se esfuma rápido en pocas sesiones.

Jda comete errores como todos o quizá menos por los años de experiencia, pero lo que realmente hay que poner en valor es en como responde para seguir al mercado muy de cerca sin bloquearse y eso está difícil de conseguir sin muchos años de experiencia defendiendo tu sueldo
El saber que tu sueldo depende de la gestión y eficiencia de tu trabajo le dio mucha experiencia sobre el mercado y mucha psicología de masas, le presiono en el sentido de ser muy riguroso en la gestión del riesgo aunque desde fuera parezca muy diferente.
Jda es un ejemplo de experiencia sobre el mercado y sus resultados lo avalan por mucho que él le quiera quitar merito, tiene unas cualidades difíciles de conseguir en un solo trader.

Saludos





Volver a “Sistemas y Estrategias de Trading”

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot], Yahoo [Bot] y 1 invitado