Dudas estadísticas del sistema

[GKForex]

Hola a todos,

Soy nuevo en el Foro, y este es el primer hilo que abro... Espero que me podáis aclarar las dudas que tengo.

Primero decir, que no llevo demasiado tiempo operando en Forex, aunque he probado una cuenta micro real con poco dinero (no con buenos resultados), y ahora he vuelto a operar en demo, y estoy haciendo backtesting del sistema...


Después de 6 meses de backtesting con Forex tester 3, me sale un porcentaje de operaciones ganadoras del 62.5% vs 37.5% perdedoras. El problema es que pierdo de media unos 14 pips por operación, y cuando gano solo son unos 10,50 de media.
Me sale un ratio riesgo/beneficio de 0.75:1, aunque me sale una rentabilidad del 9% en estos 6 meses de pruebas.

Esta probabilidad esta prácticamente todos los meses igual, sobre un 60-40, y mi duda es si con estos 6 meses de backtesting en gráficos de 1M (144 operaciones), es suficiente para pensar que siempre va a ser así, o debería realizar mas Backtesting...

Todo esto viene porque en 3 meses de los que he hecho backtest, he llegado a tener una rentabilidad del 5%, pero al seguir operando termino el mes con un 2%. Por eso pienso si cuando consigo el 5% es mejor parar, ya que según las probabilidades estaré rozando el % máximo de operaciones ganadoras, y es posible que el resto que lleguen sean las perdedoras...

Por lo menos eso es lo que me ha pasado en 3 meses de los 6 que he probado... No se si me he explicado bien pero si alguno me pueda dar su opinión se lo agradecería...

Saludos.

[h4x0r]

Hola GKForex,

Siento decirte esto. Pero ese sistema que tienes estoy casi seguro que va a perder dinero en real. Cuando haces el backtesting, el sistema da mejores resultados del que lo haría en real. Puesto que en backtesting se tiende a obviar algunos aspectos que van a interferir en nuestros resultados en real... slippage, filled, comisiones, etc... etc...

Para que un sistema gane en real, ha debido de dar mejores resultados en el backtesting de lo que arroja tu sistema. En otras palabras, tiene que ser muy bueno en el backtesting para que sea aceptable en real. Por regla general y por desgracia esto suele ser así.

Luego faltan que nos digas muchos detalles de tu sistema como el máximo DD%, el profit factor, etc... etc... con estos datos nos podemos hacer una idea de si puedes sobrevivir a largo plazo con tu sistema. Pero ojo! sobrevivir no es lo mismo que ganar. ¿Pero por algo se empieza no?

¿Qué tal si empiezas dando más detalles de tu estrategia y de tus resultados del backtest?

Saludos.

[GKForex]

Hola, Gracias por tu respuesta y sinceridad..

En cuanto al sistema, utilizo la estrategia que he estudiado en el curso de trading de David Aranzabal, igual ya conoces el sistema... Se opera en la ventana europea buscando la vuelta del precio en las aperturas de Frankfurt o Londres... De momento opero solo en el EURUSD en gráficos de 1M.

La estrategia en sí funciona, otra cosa es que yo aún no le este sacando el partido por falta de experiencia, ya que cometo algunos errores en la ejecución que debo mejorar... Además de que por falta de seguridad cierro demasiado pronto algunas operaciones...

El numero máximo de operaciones perdidas consecutivas ha sido 5, con un total de 91,49pips, que sería un 4,57% del capital inicial. Estoy probando con una cuenta de 2000€ en Forex tester.

El numero máximo de operaciones ganadoras consecutivas son 11, con 98,29 pips en total, que sería un 4,91%.

Máxima ganancia: 25 - Mínima ganancia: 0,45
Máxima perdida: 22,56 - Mínima ganancia: 0,48
Operaciones totales: 144 - Ganadoras: 90 - Perdedoras: 54 (62,50%-37,50%)


Esto es lo que me sale en el backtesting... espero que los próximos 6 meses de pruebas sean mejores... que lo pueden ser si consigo evitar ciertos errores, pero bueno, en eso estamos... Intentando aprender cada días más...

Saludos.

[Gratphil]

Buenas tardes,

Desde luego no son unos resultados maravillosos pero como casi ningún sistema de trading, las ventajas suelen ser escasas y los resultados yo creo que son realistas.

Un problema que puedes tener es haber infravalorado los costes de transacción (spreads, comisiones, slipages), si es así, olvidalo, la ventaja que tienes practicamente no cubre estos costes (principal problema de las operativas intradiarias).

Un segundo problema que le veo es que solo contemplas los últimos seis meses, es decir un regimen de mercado concreto, lo cual penaliza, bajo mi punto de vista el backtest. Además la muestra es escasa para constatar la ventaja que se desprende de tus números. Quiero decir que la ventaja que obtienes, suponiendo que incluyes adecuadamente los costes de transacción, podría bajo mi punto de vista ser operable si la muestra aumenta y en las pruebas se incorporan varios regímenes de mercado.

Espero haberte ayudado.


Saludos

[GKForex]

Hola Gratphil,

Gracias por tu comentario, cualquier opinión me sirve de ayuda y la valoro...

El Backtesting lo estoy haciendo en Forex tester y si que he configurado el spread y la distancia mínima al precio para introducir la orden... lo que no veo ahora, pero si creo haberlo configurado es el slipage, que lo puse en 3 pips.

Como indicaba en los comentarios anteriores, he cometido errores saltándome las reglas del sistema, y por ello da un peor % del esperado. Por ello, si sigo mejorando la ejecución del sistema mejoraría bastante los resultados.

Perdona mi desconocimiento, pero lo que no entiendo es a que te refieres con "solo contemplas los últimos seis meses, es decir un régimen de mercado concreto".

¿a que te refieres con régimen de mercado? ¿Debería probar en diferentes meses y en diferentes años? Es eso

De momento solo he analizado los primeros 6 meses, mi intención es probar con el año 2015 completo.

¿Crees que sería suficiente? ¿Cuanto operaciones debería probar en intradia para dar por valido el backtesting?


Gracias

[Rango Starr]

Hola Gratphil,

Gracias por tu comentario, cualquier opinión me sirve de ayuda y la valoro...

El Backtesting lo estoy haciendo en Forex tester y si que he configurado el spread y la distancia mínima al precio para introducir la orden... lo que no veo ahora, pero si creo haberlo configurado es el slipage, que lo puse en 3 pips.

Como indicaba en los comentarios anteriores, he cometido errores saltándome las reglas del sistema, y por ello da un peor % del esperado. Por ello, si sigo mejorando la ejecución del sistema mejoraría bastante los resultados.

Perdona mi desconocimiento, pero lo que no entiendo es a que te refieres con "solo contemplas los últimos seis meses, es decir un régimen de mercado concreto".

¿a que te refieres con régimen de mercado? ¿Debería probar en diferentes meses y en diferentes años? Es eso

De momento solo he analizado los primeros 6 meses, mi intención es probar con el año 2015 completo.

¿Crees que sería suficiente? ¿Cuanto operaciones debería probar en intradia para dar por valido el backtesting?


Gracias

Hola...

si se refiere a eso... un ciclo completo de mercado suelen ser 8 años,... en indices....
mientras tanto tienes periodos alcistas, bajistas, laterales, con mayor volatilidad, volatilidad media, y sin volatilidad...
con mayor rango, sin rango.....etc...

el sistema , a rpiori deberias tenrlo testado en todos, esos periodos.... pero claro algunas veces carecemos de historico suficiente en el timeframe que utilizamos,,,,,-----......
asi que ya sabes..... posible mutacion de mercado, implica que deje de funcionar el sistema.... te falta historico como menos....

Saludos!

[GKForex]

ok, entiendo... No se si podré probar tantos años...

De momento voy a terminar el 2015 completo, y después lo que haré será buscar diferentes periodos en el EURUSD, donde se cumpla lo que me indicas e ir probando la estrategia varios meses más en las diferentes condiciones de mercado, pero sin llegar a los 8 años...

Gracias por tu aclaración